汇添富沪深300指数增强A : 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书
原标题:汇添富沪深300指数增强A : 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 目录 第一部分绪言............................................................................................................................... 3 第二部分释义............................................................................................................................... 4 第三部分基金管理人................................................................................................................. 10 第四部分基金托管人................................................................................................................. 23 第五部分相关服务机构............................................................................................................. 27 第六部分基金的历史沿革......................................................................................................... 29 第七部分基金的存续................................................................................................................. 30 第八部分基金份额的申购与赎回............................................................................................. 31 第九部分基金的投资................................................................................................................. 44 第十部分基金的财产................................................................................................................. 54 第十一部分基金资产估值 ......................................................................................................... 55 第十二部分基金的收益与分配 ................................................................................................. 62 第十三部分基金费用与税收 ..................................................................................................... 64 第十四部分基金的会计与审计 ................................................................................................. 68 第十五部分基金的信息披露 ..................................................................................................... 69 第十六部分风险揭示................................................................................................................. 77 第十七部分侧袋机制................................................................................................................. 83 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 86 第十九部分基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 88 第二十部分托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 106 第二十一部分对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 120 第二十二部分招募说明书的存放和查阅方式 ....................................................................... 122 第二十三部分备查文件 ........................................................................................................... 123 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 重要提示 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金（基金简称：汇添富沪深300指数增 强；A类份额基金代码：005530；C类份额基金代码：010556；以下简称“本基金”） 由汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金转型而来。 2020年11月2日汇 添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人 大会，会议审议通过了《关于汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金转 型的议案》，内容包括汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金修改基金 名称、投资目标、投资范围、投资限制、投资比例、业绩比较基准、基金费率、 增设C类基金份额等及修订基金合同等，并同意将汇添富价值多因子量化策略股 票型证券投资基金更名为“汇添富沪深300指数增强型证券投资基金”，上述基金 份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2020年11月3日起，《汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《汇添富价值多因子量化策略 股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金管理人保证《汇添富沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》(以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募 说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富价值多因子量化策略股票 型证券投资基金转型为本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、 基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资者的风险承受能力相适应，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 1 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法 律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程 序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 2 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下 简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 3 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金，本基金由 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金转型而来 2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富沪深 300指数增强型证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 11、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 4 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务协议，办理基金销售业务的机构 5 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机 构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指《汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金基金合 同》生效日，原《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》自 同日起终止 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、存续期：指《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 生效至《汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期 期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 6 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 39、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 40、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 41、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 43、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额 44、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费 用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 45、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 7 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律 法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后， 可对前述摆动定价机制的定义进行调整 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 56、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 58、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 8 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 59、基金产品资料概要：指《汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 9 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第三部分基金管理人 一、基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室 办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005年 2月 3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5号 注册资本：人民币 132,724,224元 联系电话：021－28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，2015年 4月 16日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理 (香港)有限公司 董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国 家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管 一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总 部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股 10 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 份有限公司督察长。 程峰先生，2016年 11月 20日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商 管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上 海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。 历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口 (集团)有限 公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸 易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、 信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融 服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有 资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生，2018年 3月 21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商 管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限 责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任 公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党 委书记、副总经理。 张晖先生，2015年 4月 16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大 学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限 公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究 主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中 国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生，2015年 4月 16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学 经济学博士，加拿大 Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学 副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计， 五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所 审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授， 伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福 大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge大学管理学院会计 11 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会 计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士，2011年 12月 19日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经 济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与 发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一， 第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等 栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 魏尚进（ Shangjin Wei）先生， 2020年 1月 9日担任独立董事，国籍：美国， 加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚 大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行 顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 2、监事会成员 任瑞良先生，2004年 10月 20日担任监事，2015年 6月 30日担任监事会主 席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集 团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财 务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理 等。 王如富先生，2015年 9月 8日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册 会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银 万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发 展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略 资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生，2015年 6月 30日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期 货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商 管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国 东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 12 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 林旋女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法 学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管 理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，2013年 8月 8日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管 理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，2015年 6月 25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介 绍） 雷继明先生，2012年 3月 7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公 司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 2011年 12月加盟汇添富基金管理 股份有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，2013年 1月 7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。 曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有 限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上 海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等 管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 袁建军先生，2015年 8月 5日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。 历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公 司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014年至 2015年期间担任中国 证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年 4月加入 汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投 资决策委员会主席。 李骁先生，2017年 3月 3日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学 硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建 行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经 13 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理 部资深专员（副总经理级）。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现 任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生，2015年 6月 25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济 学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年 3月加入汇添富基金管理 股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 吴振翔先生，国籍：中国。中国科学技术大学管理学博士，14年证券从业 经验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司 产品开发高级经理。2008年 3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品 开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副 总监。2010年 2月 5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011年 9 月 16日至 2013年 11月 7日任汇添富深证 300ETF基金的基金经理，2011年 9 月 28日至 2013年 11月 7日任汇添富深证 300ETF基金联接基金的基金经理， 2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费 ETF基金、中证医药卫生 ETF基金、中证能源 ETF基金、中证金融地产 ETF基金的基金经理，2013年 11 月 6日至今任汇添富沪深 300安中指数基金的基金经理，2015年 2月 16日至今 任汇添富成长多因子股票基金的基金经理，2015年 3月 24日至今任汇添富主要 消费 ETF联接基金的基金经理，2016年 1月 21日至今任汇添富中证精准医指数 基金的基金经理，2016年 7月 28日至今任中证上海国企 ETF的基金经理，2016 年 12月 22日至今任汇添富中证互联网医疗指数（ LOF）的基金经理， 2017年 8 月 10日至今任汇添富中证 500指数（LOF）的基金经理，2018年 3月 23日至 今任汇添富沪深 300指数增强（原添富价值多因子股票）的基金经理， 2019年 7 月 26日至今任添富中证长三角 ETF的基金经理，2019年 9月 24日至今任汇添 富中证长三角 ETF联接的基金经理，2019年 11月 6日任添富中证国企一带一路 ETF的基金经理，2020年 3月 5日任添富中证国企一带一路 ETF联接基金的基 金经理。 14 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 许一尊先生，国籍：中国，上海财经大学经济学硕士， 10年证券从业经验。 2010年 7月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部高级分 析师。2015年 11月 24日至今任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经 理，2018年 3月 23日至今任汇添富沪深 300指数增强（原添富价值多因子股票） 的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军（副总经理） 成员：王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收 益投资总监）、劳杰男（研究总监）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履 行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 15 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基 金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的 行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； 16 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为 基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风 险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： （1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员 工、各个岗位和经营管理的各个环节。 （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权 威性，使其有效地发挥职能作用。 （3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活 动过程中得到切实有效的执行。 17 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 招募说明书 （4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实 时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 （5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的 职业操守和充分的职责胜任能力。 （6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训， 不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 （1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策， 对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况 及公司内部风险控制情况。 （2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程， 处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 18 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的 管理。 （4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施， 执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并 持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险报告等内容。 （1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险 性质的过程。 （2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据 这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 （3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以 合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行 效果的过程。 （5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告 的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 19 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括 投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部 稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手 册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流 渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金 20 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定， 符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投 资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙 制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关 联交易损害基金份额持有人利益。 （2）信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基 金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》，指定了信息披 露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披 露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 （3）信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管 理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程 标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任 制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运 行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核； 信息技术人员之间定期轮换岗位。 （4）会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基 金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资 基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金 会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防 范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风 险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核 制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的 21 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记 账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。 （5）内部稽核控制 基金管理人通过制定稽核监察制度，开展独立监督，确保内部控制的有效性。 基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关 档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督 察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备 充足合格的稽核监察人员，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关 情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情 况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风 险控制制度。 22 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于 2005年 10月在香港联合交易所挂 牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年末，集团资产规模 23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度， 集团实现净利润 2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平 均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资 本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银 行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融 最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金 龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。集团同时获得英国《银行 家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协 23 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 会 2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴 业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海 分中心，共有员工 300余人。自 2007年起，资产托管业务部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司 业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 24 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020年一季度末，中国建设 银行已托管 970只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中 债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场 唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施 奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和中国建设银行内部有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察， 确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 25 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 26 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室 办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932893 传真：（021）50199035或（021）50199036 联系人：陈卓膺 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 邮箱：[email protected] 网址：www.99fund.com （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金 管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并 在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室 办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932888 传真：（021）28932876 联系人：韩从慧 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 27 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 邮政编码：100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010-58153000 传真： 010-85188298 业务联系人：王珊珊 经办会计师：王珊珊、许培菁 28 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第六部分基金的历史沿革 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金由汇添富价值多因子量化策略股 票型证券投资基金转型而来。 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金经中国证监会《关于准予汇 添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2017】 1062号）注册募集，基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人 为中国建设银行股份有限公司。 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金自 2017年 12月 27日起至 2018年 3月 21日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案 手续。经中国证监会书面确认，《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基 金基金合同》于 2018年 3月 23日生效。 2020年 11月 2日汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金以通讯方 式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富价值多因子量化策略 股票型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富价值多因子量化策略股票型 证券投资基金修改基金名称、投资目标、投资范围、投资限制、投资比例、业绩 比较基准、基金费率、增设 C类基金份额等及修订基金合同等，并同意将汇添 富价值多因子量化策略股票型证券投资基金更名为“汇添富沪深 300指数增强型 证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2020 年 11月 3日起，《汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。 29 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第七部分基金的存续 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名及必要信息的变 更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 30 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在本招募说明书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管理人 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 31 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 32 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，本基金管理人或登记机构可根据业务规则，对上 述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人 民币 10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最 低金额为人民币 50,000元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基 金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分 不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以 各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限 制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设 上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不 设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律 法规或监管机构另有规定的除外。 4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额 持有人在销售机构保留的基金份额不足 1份的，登记系统将全部剩余份额自动赎 回。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利 影响时，基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基 金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存 量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 33 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 1、本基金 C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。 3、申购费率 本基金对通过直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体与除此之 外其他投资者实施差别化的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个人税收递延型商业养老 保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个 人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其 纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A类基金份额。基金管理 人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构。 1）特定投资群体申购 A类基金份额的申购费用 通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔500 元。未通过直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体，申购费率参照 其他投资者适用的申购费率执行。 2）其他投资者申购 A类基金份额的申购费用 其他投资者申购本基金 A类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 其他投资者申购本基金 A类基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额（M）申购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元每笔 1000元 34 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 本基金 C类基金份额不收取申购费用。 4、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如 下。本基金 A类基金份额赎回费率如下： 持有时间（N） 赎回费率 归入基金资产比例 N＜7天 1.50% 100% 7天≤N＜30天 0.75% 100% 30天≤N＜3个月 0.50% 75% 3个月≤N＜6个月 0.50% 50% N≥6个月 0 -- 注：一个月为 30天 本基金 C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（N）赎回费率 归入基金资产比例 N＜7天 1.50% 100% 7天≤N＜30天 0.10% 100% N≥30天 0 - 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将 摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 35 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调整基金申购 费率和基金赎回费率，并进行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算 （1）A类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用适用比例费率时： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用 =申购金额.净申购金额 申购份额 =净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用 =固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 =净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 （2）C类基金份额 申购份额 =申购金额/申购当日 C类基金份额净值 例 4：某投资者（非特定投资群体）投资 5万元申购本基金 A类基金份额， 假设申购当日 A类基金份额的基金份额净值为 1.0520元，则可得到的申购份额 为： 净申购金额 = 50,000 / (1+1.50%) = 49,261.08元 申购费用 = 50,000 –49,261.08 = 738.92元 申购份额 = 49,261.08 / 1.0520 = 46,826.12份 即：投资者（非特定投资群体）投资 5万元申购本基金 A类基金份额，对 应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46,826.12份 A类基金份额。 例 5：某投资者投资 5万元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日 C类基 金份额的基金份额净值为 1.0520元，则可得到的申购份额为： 申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52份 36 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 即：某投资者投资 5万元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日 C类基 金份额的基金份额净值为 1.0520元，则可得到 47,528.52份 C类基金份额。 例6：某特定投资群体通过直销中心投资10万元申购本基金A类基金份额， 其申购费金额为 500元，假设申购当日 A类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元 申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份 即：特定投资群体通过直销中心投资 10万元申购本基金 A类基金份额，对 应申购费为 500元，假设申购当日 A类基金份额的基金份额净值为 1.0150元， 则其可得到 98,029.56份 A类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回金额以 T日的该类基金份额净值为基准进行 计算，计算公式： 赎回总金额 =赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用 =赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 =赎回总金额.赎回费用 例 3：某投资者赎回本基金 1万份 A类基金份额，持有时间为 5天，对应的 赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0520元，则其可得到的 净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00元 赎回费用 = 10,520.00 × 1.50% = 157.80元 净赎回金额 = 10,520.00 . 157.80= 10,362.20元 即：投资者赎回本基金 1万份 A类基金份额，持有时间为 5天，对应的赎回 费率为 1.50%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0520元，则其可得到的净赎 回金额为 10,362.20元。 3、本基金基金份额净值的计算 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当 37 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净 值。 4、申购份额的计算及余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数 点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券 /期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受投资人的申购申请。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 38 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券 /期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 39 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一 开放日基金总份额的比例超过 30%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有 人超过前述约定比例的赎回申请实施延期赎回。 对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请 一起，按上述（ 1）、（2）方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余 40 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份 额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低 于前述比例。 基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理 规则，并在规定媒介上进行公告。 （4）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的各类基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可 以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行 发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 41 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金 42 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实 质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。 43 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 第九部分基金的投资 一、投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础 上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标 的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包 括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行 存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金 可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其 中投资于标的指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于 80%。每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300指数作为基金投资组合的标的 指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上 优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 44 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，力求实现超越标的指 数的业绩表现和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金为股票型指数增强基金，股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其 中投资于标的指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于 80%；每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。一般情况 下，本基金将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产 收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基 金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为股票型指数增强基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟 踪标的指数，另一方面结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指 数化投资基础上优化调整投资组合，力求超越标的指数表现。 （1）指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 （2）指数增强策略 本基金为股票型指数增强基金，主要利用全市场多因子选股模型，在保持对 基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 1）使用多因子模型发掘定价偏离 本基金基金管理人的指数与量化投资团队开发的多因子量化模型，通过数量 技术对历史数据进行深入研究，发掘影响证券价格的各类因子，在投资中利用这 些因子对股票进行综合评分，剔除可能存在下行风险的股票，选入预期收益较高 的股票。 45 汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金 招募说明书 本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据 等，主要集中在成长、价值、质量、预期、市场这几个大类，每一个因子的提炼 都经过反复验证，具备一定的选股能力。本基金基于行业的不同特性，开发了具 有针对性的多因子模型。 2）通过风险控制模型衡量和控制风险 本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险在 内的各种形式的风险，从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场；为突 出组合的价值属性，尽量避免投资估值过高的股票；同时，本基金通过风险控制 技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域，避免承担模型无法识别的风险。 3）使用定量技术减少交易成本 本基金在组合构建时将分析个股的流动性，在此基础上限制个股的权重；本 基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本，避免 不必要的交易；本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击，降低交易 成本。 4）综合衡量获利机会、风险因素、交易成本，动态构造组合 除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外，本基金将综 合这些因素之间的相互联系，结合各行业的特性，在进行整体考虑后动态构造组 合。 3、债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、（未完）  |