长安300非周期 : 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:长安300非周期 : 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书(更新) 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2012年1月30日证监许可2012[130]号文核准。本基金 基金合同于2012年6月25日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基 金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本 基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，由于投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前，请仔细 阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于2020年9月1日起执 行。 本招募说明书所载内容截止日为2020年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目录 第一部分绪言 ................................................................................................................ 1 第二部分释义 ................................................................................................................ 2 第三部分基金管理人 .................................................................................................... 5 第四部分基金托管人 .................................................................................................. 11 第五部分相关服务机构 .............................................................................................. 14 第六部分基金的募集 .................................................................................................. 29 第七部分基金合同的生效 .......................................................................................... 30 第八部分基金份额的申购与赎回 .............................................................................. 31 第九部分基金的投资 .................................................................................................. 38 第十部分基金的业绩 .................................................................................................. 47 第十一部分基金的财产 .............................................................................................. 49 第十二部分基金资产的估值 ...................................................................................... 50 第十三部分基金的收益与分配 .................................................................................. 53 第十四部分基金的费用与税收 .................................................................................. 54 第十五部分基金的会计与审计 .................................................................................. 56 第十六部分基金的信息披露 ...................................................................................... 57 第十七部分风险揭示 .................................................................................................. 62 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................... 67 第十九部分基金合同的内容摘要 .............................................................................. 69 第二十部分托管协议的内容摘要 .............................................................................. 80 第二十一部分对基金份额持有人的服务 .................................................................. 89 第二十二部分其他应披露的事项 .............................................................................. 91 第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 104 第二十四部分备查文件 ............................................................................................ 105 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基 金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法 规的规定，以及《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做 出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅《基金合同》。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 2、基金管理人：指长安基金管理有限公司 3、基金托管人：指广发银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长安沪深300非周期行业指数证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金产品资料概要》及 其更新 8、基金份额发售公告：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规 章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过， 自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金 销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金 运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或 经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构：指长安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的 建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金 份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为长安基金管理有限公司或接受长 安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余 额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金 份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中 国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《长安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理 的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为 现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的 行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金销售机构的 操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的 一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放 日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提 前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将 基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有 人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括 基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分基金管理人 一、基金管理人情况 基金管理人：长安基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 法定代表人：万跃楠 成立日期：2011年9月5日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】1351号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.7亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：曹玫 电话：021-20329896 股权结构： 股东名称 出资比例 长安国际信托股份有限公司 29.63% 杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙） 25.93% 上海恒嘉美联发展有限公司 24.44% 五星控股集团有限公司 13.33% 兵器装备集团财务有限责任公司 6.67% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 万跃楠先生，董事，经济学博士。曾任南昌保险学校教师、中国证监会机构监管部处长、长沙 通程实业集团有限公司总裁、特华投资控股有限公司执行总裁、兵器装备集团财务有限责任公司副 总经理、安信期货有限责任公司董事长和长安财富资产管理有限公司董事等职，现任长安基金管理 有限公司董事长、代行总经理。 黄海涛先生，董事，工商管理硕士。曾任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、副局 长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限责任公司总经理等职，现任长安国际信托股 份有限公司副总裁兼资本市场一部总经理，西安财金合作发展基金投资管理有限公司董事。 高斌先生，董事，硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长，中国证监会驻 深圳证券交易所督察员，中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经理，期间兼任 中国证券登记结算公司上海分公司总经理。现任上海景林投资发展有限公司总裁。 范欢欢女士，董事，管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、投资 研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位，现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级经理。 李莉女士，董事，经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、同业 机构部高级经理，美国PIMCO总部香港公司副总裁，现任上海国和现代服务业股权投资管理有限公 司董事总经理，上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表，通联网络支付股份有限公司监事。 田高良先生，独立董事，管理学博士。曾任西安秦川机械厂厂部办公室经济秘书，陕西财经学 院会计系讲师，西安交通大学会计学院财务管理系讲师、副教授，现任西安交通大学管理学院副院 长、教授。 张伟先生，独立董事，经济学博士。曾任中国人民银行研究生部教研部实习研究员、副主任兼 助理研究员，行政部副主任兼副研究员等职，现任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员， 东兴证券独立董事。 秦华先生，独立董事，工商管理硕士。曾任中国工商银行上海市分行行长办公室秘书、中国工 商银行上海市第二支行副行长、中国工商银行亚洲有限公司商业信贷部主管、中国工商银行上海市 分行公司金融部副总经理、中国工商银行上海市松江支行党总支书记、行长和中国工商银行上海市 浦东分行党委书记、行长等职，现任国农控股有限公司首席投资总监。 2、监事会成员 孔舰先生，监事，经济学博士。曾任中国核工业集团原子能研究院资产经营处项目经理，兵器 装备集团财务有限责任公司战略研究部战略研究员、行业研究员，现任兵器装备集团财务有限责任 公司战略研究部副总经理。 吴缨女士，职工监事，上海财经大学金融学研究生，理学学士。曾任江西电力职大助教，亚龙 湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理，海南欣龙无纺股份有限公司董事会秘书，上海 君创财经顾问有限公司副总经理，上海鼎立实业投资有限公司副总经理，长安基金管理有限公司综 合管理部总经理等职。现任长安基金管理有限公司综合与人力部总经理、行政总监。 3、公司高级管理人员 万跃楠先生，董事长、代行总经理，简历同上。 李永波先生，督察长，法学学士、民商法学硕士。曾任上海市源泰律师事务所律师、上海市通 力律师事务所律师，上海市律师协会基金业务委员会委员，长安基金管理有限公司监察稽核部副总 经理、监察稽核部总经理等职，现任长安基金管理有限公司督察长、党支部书记、兼任长安财富资 产管理有限公司董事。 王健先生，副总经理，工商管理博士。曾任长信基金管理有限责任公司市场开发部总监，金元 比联基金管理有限公司渠道销售部总监，长安基金管理有限公司市场总监等职。 徐小勇先生，副总经理，工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托 投资公司、中国银河证券有限责任公司，曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理，华泰证券 （上海）资产管理有限公司权益部负责人、长安基金管理有限公司总经理助理等职，现任长安基金 管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。 4、本基金基金经理 林忠晶先生，经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责 任公司贸易部研究员，长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部（筹） 总经理、基金投资部副总经理等职，现任长安基金管理有限公司基金投资部总经理、基金经理。 5、投资决策委员会成员 徐小勇先生，简历同上。 吴土金先生，经济学硕士。曾任长城证券股份有限公司研究员，国投瑞银基金管理有限公司研 究员，平安养老保险有限公司组合经理，财通证券资产管理有限公司基金经理，德邦基金管理有限 公司事业部总监，现任长安基金管理有限公司总经理助理。 林忠晶先生，简历同上。 王海军先生，工商管理硕士。曾就职于厦门三安电子有限公司，曾任中国中投证券有限公司高 级研究员，富国基金管理有限公司高级研究员、基金经理等职，现任长安基金管理有限公司研究部 副总经理。 刘兴旺先生，硕士。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部研究员、华宝兴业基金管理 有限公司固定收益部基金经理助理、泰信基金管理有限公司基金经理、国投瑞银基金管理有限公司 基金经理、国联证券资产管理部副总经理兼固收业务总监、长安基金管理有限公司投资经理等职， 现任长安基金管理有限公司固收总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、 赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法 律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行 业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉 的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以抬高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知 悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定，遵循份额持有人利益最大 化原则，自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完 整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露； （4）确保投资管理活动中公平对待不同投资组合，保护投资者合法权益。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执 行； （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其 它资产的运作严格分离； （4）互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的 控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、制订内部控制制度的原则 （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定，必须把国家的法律 法规、规章和各项政策体现到内控制度中； （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，制定内部控制制度以审慎经营、防范和化 解风险为出发点； （4）适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的制度体系 公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制度系列 构成，这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系，在公司章程的指引和约束下构成了 公司总体的内部控制的制度体系。 内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开，同时又是对公司各项基本管理制度的总 揽和原则指导。 基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范，涵盖公司各项业务 及管理活动的各个方面，为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管理制度主要包 括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制 度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度、紧急情况处理制度和反洗钱制度。 部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。 三层内部控制制度体系在不同的控制层次上，对公司经营管理活动的决策、执行和监督进行规 范，将公司在经营管理活动中可能发生的风险，根据不同的决策层和执行层的权利与责任进行分解， 并对决策和执行过程中的风险点和风险因素，通过相应的内部控制制度予以防范和控制，实现公司 的合法合规运行，强化公司的内部风险控制，从而维护公司股东和基金份额持有人的利益。 5、内部控制的监控防线 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线： （1）建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责，并制定详细的岗位 说明和业务流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担岗位责任； （2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业务处理凭 据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （3）建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第 三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动，并对内部控制制度的执行情况实 行严格的检查和反馈。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管 理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准 确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信托大厦 法定代表人：尹兆君 成立时间：1988 年7月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：197亿人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资基金托 管资格的批复》，证监许可[2009]363号 联系人：顾洪峰 联系电话：（010）65169885 广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商 业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本197亿元。三十二年来，广发银行栉风沐雨，艰苦 创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。 截至2019年12月31日，广发银行总资产2.63万亿元、总负债2.42万亿元、实现营业收入763.12 亿元，净利润125.81亿。 （二）主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设客户营销处、 保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处，部门全体人员均具备本 科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。 部门负责人蒋柯先生，经济学硕士，高级经济师，从事托管工作二十余年，托管经验丰富。曾 担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托 管处副处长（主持工作）等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015 年1月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理，2018年7月任广发银行资产托 管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管 业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363号。截至2019年12月末，托管资产规模25,266.63 亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完 善的产品线，产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计 划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII托管、交易资金托 管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产品提供全面的托管服务。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息 的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专设内 控与综合管理处，配备了专职内部监察稽核人员，负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有 独立行使监督稽核工作的职权和能力。 （三）内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管 理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用， 账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信 息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、 独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的 计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他 有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用资产托管 业务基金监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日 常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理 人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投 资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 并及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行 合法合规性监督。 3、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合 规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证， 并及时报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构 长安基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼 法定代表人：万跃楠 联系电话：021-20329866 传真：021-20329899 联系人：吴昱 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参 阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.changanfunds.com 2、其他销售机构 (1)交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：任德奇 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (2)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn (3)西安银行股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区高新路60号 办公地址：陕西省西安市高新区高新路60号 法定代表人：郭军 客服电话：400-869-6779 公司网址：www.xacbank.com (4)广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：尹兆君 客服电话：400-830-8003 公司网址：www.cgbchina.com.cn (5)兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (6)和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客服电话：400-920-0022 公司网址：www.hexun.com (7)河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心24层2405 法定代表人：石磊 客服电话：0371-61777558 公司网址：www.hexinsec.com (8)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：中国上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com (9)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话：400-6788-887 公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com (10)上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn (11)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (12)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-076-6123 公司网址：www.fund123.cn (13)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 公司网址：www.erichfund.com (14)北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-888-6661 公司网址：www.myfund.com (15)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场201室 法定代表人：盛大 客服电话：400-005-6355 公司网址：http：//leadfund.com.cn/ (16)乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 法定代表人：王兴吉 客服电话：010-66250542 公司网址：www.qiandaoholdings.com (17)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 法定代表人：李锐 客服电话：4007868868 公司网址：www.chtfund.com (18)一路财富（北京）信息科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 法定代表人：吴雪秀 客服电话：4000011566 公司网址：www.yilucaifu.com (19)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服热线：400-678-5095 公司网址：www.niuji.net (20)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易实验区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 客服电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com (21)上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 法定代表人：冯修敏 客服电话：400-820-2819 公司网站：www.chinapnr.com (22)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 法定代表人：王翔 客服电话：021-65370077 公司网址：www.jiyufund.com.cn (23)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (24)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 客服电话：400-821-9031 公司网站：www.lufunds.com (25)珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际大厦南塔12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (26)上海爱建财富管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 法定代表人：蒋明康 客服电话：021-64396600 公司网址：www.ajcf.com.cn (27)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02 法定代表人：陈姚坚 客服电话：400-9500-888 公司网址：www.jfzinv.com (28)中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张磊 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com (29)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 客服电话：400-888-8666 公司网址：www.gtja.com (30)中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com (31)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn (32)广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn (33)中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦Ａ层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客服电话：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com (34)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (35)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：黄炎勋 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn (36)西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 客服电话：400-809-6096 公司网址：www.swsc.com.cn (37)万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场Ｆ栋18、19层 法定代表人：张建军 客服电话：400-888-8133 公司网址：www.wlzq.com.cn (38)中信证券山东有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层 法定代表人：张智河 客服电话：0532-96577 公司网址：www.zxwt.com.cn (39)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (40)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (41)大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 法定代表人：董祥 客服电话：95563 公司网址：www.dtsbc.com.cn (42)浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 法定代表人：吴承根 客服电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn (43)东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531 公司网址：www.longone.com.cn (44)中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 客户电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn (45)上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：郭林 客服热线：400-820-5999 公司网址：www.shhxzq.com (46)国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服电话：400-160-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn (47)天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：中国武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 客服电话：400-800-5000 公司网站：www.tfzq.com (48)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 客服电话：4008188866 公司网址：www.shengshiview.com.cn (49)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 法定代表人：张冠宇 客服电话：400-819-9868 公司网址：www.tdyhfund.com (50)上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：王廷富 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (51)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 客服电话：4006-433-389 公司网址：www.lingxianfund.com (52)奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网站：www.ifastps.com.cn (53)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013825 公司网址：www.wanjiawealth.com (54)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 客服电话：021-962518 公司网址：www.962518.com (55)华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 客服电话：400-109-9918 网站：www.cfsc.com.cn (56)中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (57)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：杨懿 客服电话：400-166-1188 公司网站：http：//8.jrj.com.cn (58)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com (59)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 客服电话：400-619-9059 公司网站：www.fundzone.cn (60)北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 客服电话：400-618-0707 法定代表人：郑毓栋 公司网站：www.hongdianfund.com (61)深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新新南七道惠恒集团二期418室 客服电话：0755-83999907 公司网站：www.jinqianwo.cn (62)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000-618-518 公司网址：www.danjuanapp.com (63)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (64)申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.swhysc.com (65)平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-8 公司网址：www.pingan.com (66)华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 法定代表人：李工 客服电话：400-809-6518 公司网址：www.hazq.com (67)国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 客服电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn (68)华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：路昊 客服电话：400-111-5818 公司网址：www.huaruisales.com (69)东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn (70)中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (71)华金证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 客服电话：4008211357 公司网址：www.huajinsc.cn (72)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：许建平 客服电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com (73)恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：庞介民 客服电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn (74)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn (75)华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn (76)湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 客服电话：95315 公司网址：http://www.xcsc.com (77)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 客服电话:400-888-8123 公司网址: www.xyzq.com.cn (78)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:宫少林 客服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (79)中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人：王兵 客服电话：95162、400-8888-160 公司网址：www.cifco.net (80)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 客服电话：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com (81)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (82)北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人：于龙 客服电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com (83)上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼04室 法定代表人：吕柳霞 客服电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com (84)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室 法定代表人：杨雅琴 客服电话：400-8189-598 公司网址：www.hongtaiwealth.com (85)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：王舰正 客服电话：400 699 7719 网址：www.xiquefund.com (86)和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 客服电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com (87) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：于海锋 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 长安基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼 法定代表人：万跃楠 联系电话：021-20329771 传真：021-20329742 联系人：欧鹏 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京东长安街1号东方广场东2座8层 办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 法定代表人：邹俊 电话：021-22122888 传真：021-62881889 联系人：黄小熠 经办注册会计师：黄小熠、蔡晓晓 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律 法规及《基金合同》，经2012年1月30日中国证监会证监许可2012[130]号文件核准募集。募集期从 2012年5月14日到2012年6月20日止，共募集了277,132,832.76份，有效认购户数为4,825户。 本基金的类型为股票型，基金存续期为不定期。 第七部分基金合同的生效 一、基金合同生效情况 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2012年6月25日正式生效。自 基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基 金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监 会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基 金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始 公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始 公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3、本基金已于2012年8月27日开始办理日常申购业务，于2012年8月27日开始办理日常赎 回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回 时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)， 在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投 资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若 申购不成功，则申购款项退还给投资人。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人在代销机构销售网点每笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）；投资人在直销中心 首次申购最低金额为1万元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为1,000元人民币（含申购费）。 通过本公司网上交易平台办理本基金申购业务的不受直销中心最低申购金额的限制，最低申购金额 为单笔10元（含申购费）。 代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规 定的除外。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得少于10份基金份额；基金份额持有人赎 回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足10份的，需一并全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产。赎回费用由赎回基金 份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应 归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的基金份额 持有人收取的赎回费用全额归入基金财产。 2、根据基金合同的规定，本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过 赎回金额的5%。 3、本基金的申购费率按照申购金额逐级递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。实际 执行的申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜500万 1.0% M≥500万 1000元/笔 （注：M为认购金额，单位为元） 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 4、本基金的赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，实际执行的赎回费率如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜365天 0.5% 365天≤Y＜730天 0.3% Y≥730天 0% 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销 计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的部分或全部投资人定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金 管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、本基金暂不采用摆动定价机制。基金管理人可结合基金实际运作情况，根据相关法律法规规 定在履行适当程序后增加摆动定价机制。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值，有效份额单位为份。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率 并分别计算，具体计算公式如下： 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 例一：某投资人申购本基金10,000元，对应的申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.128元，则其申购费用和可得到的申购份额为： 净申购金额＝10,000/(1+1.5%)=9,852.22元 申购费用＝10,000-9,852.22=147.78元 申购份额＝9,852.22/1.128=8,734.24份 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎 回金额单位为元。计算公式如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 例二：某投资人赎回持有期未满365天的本基金基金份额10,000份，对应的赎回费率为0.5%， 假设赎回当日基金份额净值是1.148元，则其赎回费用和可得到的赎回金额为： 赎回总额＝10,000×1.148=11,480元 赎回费用＝11,480×0.5%=57.40元 赎回金额＝11,480-57.40=11,422.60元 3、基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在不晚于每个开放日的次日公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 八、申购份额与赎回份额的登记 1、投资人T日申购基金份额成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资人增加权益并 办理登记手续，投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额； 2、投资人T日赎回基金份额成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资人扣除权益并 办理相应的登记手续； 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施 前3个工作日在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请； 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存 量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时； 5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过 基金总份额的50%，或者可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形； 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负 面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 7、本基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日或单笔申购金额达到基金管理人所设定的 上限的； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申 购申请； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6、8、9项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项； 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎 回申请或延缓支付赎回款项； 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应 足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回 申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上 述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并 公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份 额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延 期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例 不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受 基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在 指定媒介上进行公告。 （4）当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额40% 的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过40%的赎回申请实施延期赎回。对该单个基金份 额持有人不超过40%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）、（2）方式处理。对于未 能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其 他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公 告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申 购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理 人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额 净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停 结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申 购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关 法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过 户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体 必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持 有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依 据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理 非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登 记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照 规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 本基金管理人已于2012年8月27日起开通该基金定期定额投资业务。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符 合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分基金的投资 一、投资目标 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟 踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其 备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行和 增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括期权等金融衍生品），基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基 金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净 值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权 证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法 律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整 本基金的投资比例规定。 三、投资策略 1、标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300非周期行业指数。 沪深300非周期行业指数是中证指数有限公司编制的以沪深300指数成分股中的非周期行业股 票作为样本，能够较为全面反映沪深两市A股市场非周期行业运行特点。中证系列指数由中证指数 有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 如果沪深300非周期行业指数被停止编制及发布，或沪深300非周期行业指数由其他指数替代 （单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300非周期行业指数不宜继续作为标的 指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序 后变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等因素选择 确定新的标的指数。本基金由于上述原因变更标的指数，不需召开基金份额持有人大会通过，但应 及时通知本基金托管人并报中国证监会备案，并在履行必要手续后，在中国证监会指定的媒介上公 告，并在更新的招募说明书中列示。若本基金由于变更投资目标、范围或策略而变更标的指数的， 应当召开基金份额持有人大会。 2、投资策略 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重 构建股票投资组合，进行被动指数化投资。 在建仓期结束后，本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控 制在0.35%以内。 在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将发挥专业优势，对投资组合进行适当调 整，使跟踪误差控制在限定范围之内。 （1）标的指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成分股及权重的 影响，在适当时机、采用适当方法调整投资组合。 （2）成分股发生新增、剔除等定期或临时调整。基金管理人将预测成分股调整方案，并判断指 数成分股调整对投资组合的影响，在此基础上制定投资组合调整策略。 （3）沪深300非周期行业指数成分股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金 管理人将分析这些信息对指数的影响，进而进行投资组合调整分析，确定相应的投资组合调整策略。 （4）基金发生申购赎回、基金分红、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析 这些情形对跟踪误差的影响，并相应调整投资组合。 （5）指数成分股的股票停牌、股票流动性不足等其他市场因素的影响，或者法律法规限制等合 规因素的影响，使得基金管理人无法依据指数构成购买某成分股的情形。基金管理人将根据市场情 况，以跟踪误差最小化为原则，采用样本股替代等方式对投资组合进行调整。 为有效控制投资组合对标的指数的跟踪误差，本基金投资股指期货将本着风险管理的原则，以 套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的合约。本基金管理人将根据宏观经济因素和资本市场 状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估， 并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购 赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整而导致的交易成本和跟踪误差，从而确保投资组合对标的指数的跟踪效果。 3、投资决策依据 以国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定为投资依据，并以维护基金份额持有人利 益为最高准则。 4、投资决策原则 （1）合法合规原则。公司各类投资、研究业务应都当严格遵守国家有关法律法规和行业监管规 则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。 （2）公平交易原则。公司应公平对待不同基金份额持有人、基金份额持有人和其他资产委托人， 不得在不同基金财产之间、基金财产和其他委托资产之间直接或通过第三方交易等形式进行利益输 送。公司应制定公平交易制度和公平交易规则，明确公平交易的原则和实施措施。 （3）独立性原则。公司基金资产、其他委托资产和固有资产的运作应当严格分离；投资、研究、 决策、交易和评估等部门和岗位应当在物理上和制度上隔离。不同的基金要独立运作，分别管理。 （4）相互制约原则。投资业务部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制，并通过切实可行的 相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； （5）严格授权原则。授权制度是投资管理业务控制的核心，必须贯穿于公司投资管理活动的全 过程； （6）研究制约原则。任何基金投资决策都必须建立在有研究支持的基础之上。 5、投资决策流程 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资的整 体投资机会和投资原则；决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大 的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等 工作。 （1）基金投资部运用数量化模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风 险进行测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对标的指数成分股的基本面和流动性出现变化的 企业提供及时的风险分析报告。清算登记部每日提供基金申购赎回的数据分析，供基金经理投资决 策参考。 （2）投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置制定整体投资战略；如遇重大事 项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。 （3）基金经理根据数量风险分析和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的目标下，控制 股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。 （4）中央交易室依据基金经理指令，制定交易策略，通过组合交易系统执行指数投资组合的交 易。 （5）基金投资部根据市场变化，定期和不定期地对基金投资业绩进行评估，并提供相关绩效评 估报告。 （6）风险管理部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监察稽 核部对指数化投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况，对投资 组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。 四、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%×沪深300非周期行业指数收益率＋5%×活期存款利率（税后）。 本基金追求对标的指数成份股的充分投资，股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此采用该加权复合方法构建以上业绩比 较基准。 如果沪深300非周期行业指数被停止编制及发布、被其他指数替代、指数编制方法出现重大变 更等原因导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人可以依据审慎性 原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，对本基金的业绩比较基准进行调整。本基金由于上述 原因变更业绩比较基准，不需召开基金份额持有人大会通过，但应及时通知本基金托管人并报中国 证监会备案，并在履行必要手续后，在中国证监会指定的媒介上公告，并在更新的招募说明书中列 示。若本基金由于变更投资目标、范围或策略而变更标的指数的，相应变更业绩比较基准应当召开 基金份额持有人大会。 五、风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 六、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%；在任 何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各 类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部 卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报 的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）本基金持有的所有流通受限证券，应符合法律法规的相关规定； （14）本基金对于股指期货投资比例的限制，将遵从中国证监会、中国金融期货交易所的相关 规定。 （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制 的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致。 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法 规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再（未完）  |