券商基金 : 关于以通讯方式召开国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会
原标题:券商基金 : 关于以通讯方式召开国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告 关于以通讯方式召开国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 (LOF)基金份额持有人大会的公告 一、召开会议的基本情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）基金合同》（以下简称 “基金合同”）的有关约定，国泰中证申万证券行业指数证 券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通 讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下： 1、会议召开方式：通讯方式。 2、会议投票表决起止时间：自 2020年 11月 4日起至 2020年 12月 7日 17：00止（以本 基金管理人收到表决票时间为准）。 3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点： 基金管理人：国泰基金管理有限公司 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 会务常设联系人：辛怡 联系电话：021-31089000 持有人大会专线/客服电话：（400-888-8688转 0） 邮政编码：200082 请在信封表面注明：“国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大 会表决专用”。 4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话 400-888-8688，02131089000 咨询。 二、会议审议事项 《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型有关事项的议案》（见附件一） 三、基金份额持有人的权益登记日 本次大会的权益登记日为 2020年 11月 4日，即 2020年 11月 4日交易时间结束后，在本 基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人 大会。 四、表决票的填写和寄交方式 1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金 管理人网站（www.gtfund.com）下载并打印或按以上格式自制表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： （1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件； （2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印 章，下同），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用 加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代 表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合 格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资 者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者 其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件； （4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者 身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人， 还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章 的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记证书复印件等）； （5）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者 的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部 门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。 如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供 代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的 有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （6）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该 合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取 得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个 人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖 公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批 文、开户证明或登记证书复印件等）； （7）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2020年 11月 4日 起，至 2020年 12月 7日 17：00以前通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的 办公地址，并请在信封表面注明：“国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金 份额持有人大会表决专用”。 送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递 送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的 收件日期为送达日期。 本基金管理人的办公地址及联系方式如下： 基金管理人：国泰基金管理有限公司 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 会务常设联系人：辛怡 联系电话：021-31089000 邮政编码：200082 4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话 400-888-8688，02131089000 咨询。 五、计票 1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国建设 银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 如基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 2、本基金基金份额持有人的表决权 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 3、表决票效力的认定如下： （1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定 联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基 金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意 见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，但 应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 （2）表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持 有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的， 均为无效表决票；无效表决票不计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 （3）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票； 如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： 1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被 撤回； 2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决票，但 计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数； 3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本基金管理人收 到的时间为准。 六、决议生效条件 1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 2、《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型有关事项的议案》须经出 席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过； 3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证 监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其 规定。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》和基金合同的规定，本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额不 少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可举行。如果本次基金 份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据《基金法》，本基金管理人可在 规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时， 除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的 各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权， 则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通 知。 八、本次大会相关机构 1、召集人：国泰基金管理有限公司 持有人大会专线/客服电话：（400-888-8688转 0） 会务常设联系人：辛怡 联系电话：021-31089000 传真：021-31081700 电子邮件：[email protected] 网址：www.gtfund.com 2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司 3、公证机构：上海市东方公证处 联系人：林奇 联系方式：021-62154848 4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所 九、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。 2、若本次基金份额持有人大会审议的转型事项获表决通过并生效，则本基金基金合同将按 照决议内容进行修订，本基金基金份额将变更登记为国泰中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金份额。 3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅，投资者如有 任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话 400-888-8688、021-31089000咨询。 4、关于本次议案的说明见附件四《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型 方案说明书》。 5、本通知的有关内容由国泰基金管理有限公司负责解释。 附件一：《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型有关事项的议案》 附件二：《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金份额持有人大会表决票》 附件三：《授权委托书》 附件四：《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型方案说明书》 国泰基金管理有限公司 2020年 11月 4日 附件一： 关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 转型有关事项的议案 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人： 根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰中证申万 证券行业指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限 公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议修改国泰中证申万证券行 业指数证券投资基金（LOF）的基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、 业绩比较基准、基金费用、收益分配原则、更名为“国泰中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金联接基金”并修订《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基 金合同》，具体内容详见附件四《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型方 案说明书》。 为实施国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）转型方案，提议授权基金管理人办 理本次转型的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根 据现时有效的法律法规的要求和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型方 案说明书》的有关内容对《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金合同》进 行修改和补充，并根据《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型方案说明书》 相关内容对国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）实施转型。 以上议案，请予审议。 国泰基金管理有限公司 2020年 11月 4日 附件二： 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名或名称： 证件号码（身份证件号/营业执照号/其他）基金账户号 /证券账户卡号 审议事项同意反对弃权 关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案 基金份额持有人/受托人（代理人）签字或盖章 2020年月日 说明： 1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选 择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户号/证券账户卡号的全部基金 份额（以权益登记日所登记的基金份额为准）的表决意见。 2、表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决。 3、本表决票中“基金账户号/证券账户卡号”，指持有国泰中证申万证券行业指数证券投 资基金（LOF）的账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持 有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号/证券账户卡号，其他情况可不必填写。 此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）所有份额。 （本表决票可剪报、复印或登录国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金管理 人网站（www.gtfund.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。） 附件三： 授权委托书 兹委托________________________________代表本人（或本机构）参加投票截止日为 2020年 12月 7日的以通讯方式召开的国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基 金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次 基金份额持有人大会会议结束之日止。若国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，本授权继续有效。 委托人（签字/盖章）：________________________________ 委托人证件号码（身份证件号/营业执照号）：________________________________ 委托人基金账户号/证券账户卡号：________________________________ 受托人（代理人）（签字/盖章）：________________________ 受托人（代理人）证件号码（身份证件号/营业执照号）：______________________ 委托日期：2020年月日 授权委托书填写注意事项： 1、本授权委托书中“基金账户号/证券账户卡号”，指基金份额持有人持有国泰中证申万 证券行业指数证券投资基金（LOF）的账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且 需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号/证券账户卡号， 其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基 金份额持有人所持有的国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）所有份额。 2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。 附件四： 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 转型方案说明书 一、声明 1、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）（以下简称“国泰中证申万证券行业 LOF”）基金合同于 2017年 4月 27日生效。为更好地满足投资者需求，维护基金份额持 有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF） 基金合同》（以下简称 “基金合同”）等有关规定，国泰中证申万证券行业 LOF基金管理 人（国泰基金管理有限公司）经与基金托管人（中国建设银行股份有限公司）协商一致， 决定召开基金份额持有人大会，审议《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）转型有关事项的议案》。 2、本次国泰中证申万证券行业 LOF转型事项属对国泰中证申万证券行业 LOF原注册事项 的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。 3、本次国泰中证申万证券行业 LOF转型事项须经参加本次基金份额持有人大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，存在无法获得基金份 额持有人大会表决通过的可能。 4、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会 备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 5、中国证监会对本次国泰中证申万证券行业 LOF变更注册所作的任何决定或意见，均不表 明其对本次国泰中证申万证券行业 LOF的转型方案或变更注册后基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 二、国泰中证申万证券行业 LOF转型方案要点 转型方案的主要内容如下： （一）更名 基金名称由“国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）”变更为“国泰中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金”（以下简称“本基金”）。 （二）转型后基金的类别 ETF联接基金。 （三）转型后基金的份额类别 增加 C类基金份额，C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用、对持有期限少于 30日 的本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金资产中按 0.30%的年费率计提销售 服务费。目前已持有国泰中证申万证券行业 LOF基金份额的投资人，在转型后的《国泰中 证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效后，其基金账户 中保留的国泰中证申万证券行业 LOF基金份额余额自动转为本基金 A类基金份额。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金 份额和 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A类份基金额，可通过场外渠道申购与赎回 C类基金份额。本基金 A类基金份额参与上市 交易，C类基金份额不参与上市交易。 本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。 （四）转型后基金的投资 1、投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 2、投资范围 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本 基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同 业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入 投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%，每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可在履行适当程序后对上 述资产配置比例进行调整。 3、投资策略 本基金为目标 ETF的联接基金，以目标 ETF作为其主要投资标的，方便投资人过本基金投 资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。 （1）资产配置策略 为实现投资目标，本基金将不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可 投资于标的指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、债券、债券回购、资产支持证 券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证等中国证监会允许基金投资的 其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 步扩大。 （2）目标 ETF投资策略 本基金投资目标 ETF的两种方式如下： 1）申购和赎回：以股票组合进行申购赎回目标 ETF或者按照目标 ETF法律文件的约定以其 他方式申赎目标 ETF。 2）二级市场方式：在二级市场进行目标 ETF基金份额的交易。 当目标 ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整， 无须召开基金份额持有人大会。 （3）股票投资策略 1）股票组合构建方法 本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票，该部分股票资产投资原则上主要 采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下，本基金将选择其它股票 或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：①标的指数 成份股流动性严重不足；②标的指数的成份股票长期停牌；③其它合理原因导致本基金管 理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 2）股票组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟 踪调整。 ②不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动 性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行 监控和调整，密切跟踪标的指数。 （4）债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券，投资的目的是保证基金资产 流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经 济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久 期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 （5）资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收 益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数 量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 （6）中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等 特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小 企业私募债券的投资。 （7）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量 化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利。 （8）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。 4、组合限制 （1）组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%； 2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等； 3）本基金投资于权证的投资限制如下： ①本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； ②本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； ③本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； 4）本基金投资于资产支持证券的投资限制如下： ①本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； ②本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； ③本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10%； ④本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其 各类资产支持证券合计规模的 10%； ⑤本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月 内予以全部卖出； 5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得 展期； 7）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； ②在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%； ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%； 8）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 11）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 15%，本基金持有单只中 小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第 1）项规定投资比例的，基金管理人应当在 20个交易日内进行调整；除上述第 1）、2）、 9）、10）项和第 4）项第⑤目另有约定外，因证券 /期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF暂停申购、赎 回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在相关证券可交易的 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 5、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5%。 （五）摆动定价机制 摆动定价机制指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （六）转型后基金的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）本基金从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； （4）基金上市费用和年费； （5）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （7）基金份额持有人大会费用； （8）基金的证券/期货交易费用； （9）基金的银行汇划费用； （10）基金的开户费用、账户维护费用； （11）基金投资目标 ETF的相关费用（包括但不限于目标 ETF的交易费用、申赎费用等）； （12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、管理费与托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资 产净值扣除基金财产中目标 ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.50%的年费率计提管理费。 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资 产净值扣除基金财产中目标 ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提托管费。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资 产净值的 0.30%年费率计提。 4、申购费 A类基金份额场外申购金额（ M）申购费率 M＜50万 1.00% 50万≤ M＜100万 0.60% M≥100万按笔收取， 1000元/笔 场内由上海证券交易所会员单位参照场外申购费率设定。 C类基金份额场外 0.00% 5、赎回费 A类基金份额场外持有时间（ N）赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤ N＜30日 0.75% 30日≤ N＜180日 0.50% N≥180日 0.00% 场内场内赎回费率参照场外赎回费率执行。 C类基金份额场外持有时间（ N）赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤ N＜30日 0.10% N≥30日 0.00% （七）转型后基金的收益分配原则 1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各类 别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持 有人开放式基金账户下的基金份额，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权 后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若基金份额持有人不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金 份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （八）授权基金管理人修改基金合同其他内容 除上述转型方案要点外，考虑到自国泰中证申万证券行业 LOF基金合同生效以来，《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等法律法规陆续修改或颁布实施和基金管理人、基金托管人的情况变化，基金管理 人需要根据现行有效的法律法规与监管政策，以及基金管理人、基金托管人的最新信息一 并修改《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金合同》，修改后具体内容请 见附件《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。 综上所述，基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及 《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）转型方案说明书》修改《国泰中证申万 证券行业指数证券投资基金（LOF）基金合同》，并相应修改更新托管协议及招募说明书。 （九）转型后的基金合同的生效 本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自本次基金份额持有人大会决议生 效日后的第五个工作日起，转型后的《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》生效，原《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金 合同》自同日起失效。 基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实转型后基金合同生效的时间 安排，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。 三、基金管理人就相关事项的说明 （一）国泰中证申万证券行业 LOF的历史沿革 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）经中国证监会《关于准予国泰中证申万证 券行业指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【 2016】20号）注册，自 2017年 3月 24日起向社会公开募集，于 2017年 4月 21日结束募集工作，并于 2017年 4月 27日获得中国证监会的书面确认，《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）基金合同》自该日起生效。 （二）基金转型的可行性 1、基金转型不存在法律障碍 《基金法》第四十七条规定， “基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下 列职权：……（二）决定修改基金合同的重要内容……”。 《基金法》第八十六条规定， “……基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参 加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过；但是，转换基金的运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会 的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会决定的事项，应 当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。” 《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定， “……基金份额持有人大会决 定的事项自表决通过之日起生效。……” 因此，国泰中证申万证券行业 LOF转型事项不存在法律方面的障碍。 2、基金转型不存在技术障碍 国泰中证申万证券行业 LOF转型为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 联接基金后，在技术系统运作上与基金管理人管理的其他同类基金并无明显差异，因而不 存在技术操作上的障碍。 四、基金转型的主要风险及预备措施 （一）基金转型方案被基金份额持有人大会否决的风险 在设计转型方案之前，基金管理人已对基金份额持有人进行了走访，认真听取了相关意见， 拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有 人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推 迟基金份额持有人大会的召开时间。 （二）基金转型后的运作风险 基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中出现 相关操作风险、管理风险等运作风险。 五、基金管理人联系方式 基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人： 国泰基金管理有限公司 联系电话：021-31089000 传真：021-31081700 电子邮件：[email protected] 网址：www.gtfund.com 附件：《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范 基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指 引第 2号——基金中基金指引》和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关 的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以 基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金由国泰中证申万证券 行业指数证券投资基金（LOF）转型而来。国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）由基金管理人依照《基金法》、《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国 证监会”）注册。 中国证监会对国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）募集的注册及对国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金（LOF）转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投 资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投 资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定 基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强 制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 第二部分释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金，由 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）转型而来 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募 说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金产品资料概要》及其更新 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 14、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理 有限公司、基金销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订；上海证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券 市场的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人 民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得 基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构， 以及经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的具有基金销售业务资格的 上海证券交易所会员单位 26、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资 人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册登记机构 28、基金合同生效日：指《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金合同》生效日，原《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金合同》自 同一日起失效 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、存续期：指《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金合同》生效日至 《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》终止日之间 的不定期期限 31、基金转型：指对包括国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）修改基金类别、 投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配原 则、更名为“国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金”并修订 《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金合同》等一系列事项的统称 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 39、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证全指证券公司指数及其未来可能发 生的变更 40、目标 ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（简称 ETF）， 该 ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF以求达到投资目标。 本基金选择国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF 41、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，与目标 ETF的投资目标相似， 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 42、场外：指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办 理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场 外申购、场外赎回 43、场内：指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易 系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申 购、赎回也称为场内申购、场内赎回 44、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场 外销售机构申购的基金份额登记在本系统 45、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。通过场 内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统 46、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 47、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 48、上市交易：指基金合同生效后投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式 买卖基金份额的行为 49、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册 的开放式基金账户。基金投资人办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的登记结算系统 50、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证 券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通过上海证券交易所交易 系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户。记录在该账户下 的基金份额登记在注册登记机构的证券登记系统 51、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金、 办理申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 52、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 在本基金基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为 53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销 售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 54、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构 之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位之间进行转指定的行为 55、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统 间进行转托管的行为 56、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 57、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 10% 58、元：指人民币元 59、A类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎 回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 60、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有 期限少于 30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额 61、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有 人服务的费用 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金资产总值：指基金拥有的目标 ETF基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存 款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披 露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分基金的基本情况 一、基金名称 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 二、基金的类别 ETF联接基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 五、基金份额面值 本基金基金份额面值为人民币 1.00元。 六、基金存续期限 不定期。 七、上市交易地点 上海证券交易所。 八、标的指数 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数及其未来可能发生的变更。 中证全指证券公司指数由中证指数有限公司编制和发布。如果指数发布机构变更或者停止 标的指数编制及发布，或者标的指数由其他指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份 额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数，并同时更换本基金 的基金名称与业绩比较基准。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等事项），基金管理人应与基金托管人协商 一致并履行适当程序后，报中国证监会备案并及时公告。 九、目标 ETF 本基金的目标 ETF为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金。 十、基金份额的上市交易 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，本 基金基金份额在上海证券交易所上市交易。 十一、本基金与目标 ETF的联系与区别 在投资方法和交易方式等方面，本基金与目标 ETF的联系与区别主要体现在以下几个方面： 联系： 1、两只基金跟踪同一个标的指数； 2、两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化； 3、两只基金具有相似的风险收益特征； 4、目标 ETF是本基金的主要投资对象。 区别： 1、基金的投资管理方式不同：目标 ETF通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股等，直 接跟踪复制标的指数的表现；而本基金则是通过主要投资于目标 ETF，间接跟踪标的指数 的表现； 2、基金的申购赎回不同：目标 ETF采用证券篮子组合的方式进行基金份额的申购与赎回， 目标 ETF的投资人依据申购赎回清单，按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购 赎回，申购赎回均以份额申报；而本基金的申购和赎回均采用现金方式，本基金的投资人 依据基金份额净值，以现金方式进行申购赎回，金额申购、份额赎回。 十二、本基金与目标 ETF业绩表现的差异 本基金的业绩表现与目标 ETF的业绩表现可能会出现差异，差异产生的主要原因有以下几 个方面： 1、投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异； 2、投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致跟踪指数的水平、 技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的业绩有差异； 3、基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业绩有差异。由于两 只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金规模也可能不同，所以，本 基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于目标 ETF； 4、现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。本基金每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，须保持现金或者到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。而目标 ETF则没有这项规定。 十三、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A类基金份额；在投资人申购时不收取申购 费用、对持有期限少于 30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为 C类基金份额。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A类份基金额，可通过场外渠道申购与赎回 C类基金份额。本基金 A类基金份额参与上市 交易，C类基金份额不参与上市交易。 本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品 资料概要中列明。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定 以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可 以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售等， 调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 第四部分基金的历史沿革 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金由国泰中证申万证券行业 指数证券投资基金（LOF）变更注册而来。 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）经中国证监会《关于准予国泰中证申万证 券行业指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【 2016】20号）注册，自 2017年 3月 24日起向社会公开募集，于 2017年 4月 21日结束募集工作，并于 2017年 4月 27日获得中国证监会的书面确认，《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）基金合同》自该日起生效。基金管理人为国泰基金管理有限公司、基金托管人为中 国建设银行股份有限公司。 自 202X年 XX月 XX日至 202X年 XX月 XX日，国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国泰中证申万证券行 业指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，内容包括国泰中证申万证券行业指数 证券投资基金（LOF）修改基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业 绩比较基准、基金费用、收益分配原则、更名为“国泰中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金联接基金”并修订《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金 合同》等事项。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 202X年 XX月 XX日起，由《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金合同》修订而成 的《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原 《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）基金合同》同日起失效。 第五部分基金的存续 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后，本基金注册登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产 净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60个工作日出 现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持 有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第六部分基金份额的上市交易 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，本 基金基金份额在上海证券交易所上市交易。 一、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为上海证券交易所。 本基金登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统中的 A类基金份额 可直接在上海证券交易所上市交易；登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登 记结算系统中的 A类基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系 统后，方可上市交易；登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中 的 C类基金份额不上市交易，除非基金管理人另行公告，本基金不支持 C类基金份额跨系 统转托管至场内证券登记系统。 二、上市交易的规则 本基金的上市交易需遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金 上市规则（修订稿）》等上海证券交易所相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定。 三、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 四、上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及上海证券交易所的相关 业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。 当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的 情形时，本基金将变更为非上市的证券投资基金，且无需召开基金份额持有人大会。 五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容 进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基 金份额持有人大会审议。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 本基金在履行适当程序后可以增加相应功能。 在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，在履行适当 程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易。 第七部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管 理人的直销机构及其他场外销售机构办理场外份额的申购和赎回业务。基金投资人也可使 用上海证券账户，通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位利用上海证券交易所交易系统办理场内份额 的申购和赎回业务。具体的销售机构将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示。 基金管理人可根据情况调整销售机构。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真 或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相 关公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资人通过上海证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务时，需遵守上海证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上 海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定， 按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项时，申购成立；注 册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立， 申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利 息损失。 基金份额持有人递交赎回申请时，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。基金 份额持有人赎回生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 （T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人 应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调 整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额， 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招 募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书 或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金份额分为 A类和 C类基金份额。投资人在申购 A类基金份额时支付申购费用，申 购 C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金 A类和 C类基金份额的份额净值的计算，分别保留到小数点后 4位，小数点后 第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金份额 净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当 延迟计算或公告。未来若市场情况发生变化，或目标 ETF净值计算和发布时间发生变化， 或实际需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金净值计算和公告时间或频率并提 前公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募 说明书。本基金 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品 资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值， 有效份额单位为份。 4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费 率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确 认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单 位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 5、本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费用归入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付注册 登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7日的基金份额持有人收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 7、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可 以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 8、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有 关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责 任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执 行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 9、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在不违背法律法 规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开 展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行 必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。 10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申 请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产 生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、目标 ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 8、目标 ETF暂停申购、二级市场交易停牌、达到或接近申购上限，基金管理人认为有必要 暂停本基金申购的情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人 的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将影响或损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可 暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、目标 ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 7、目标 ETF暂停赎回或二级市场交易停牌或延缓支付赎回对价时，基金管理人认为有必要 暂停本基金赎回的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理 人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足 额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付 部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓 支付赎回款项时，场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的 有关业务规则办理。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一 开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支 付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余 赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的 比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直 到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额 净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回 申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请的情 形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的部分， 基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 20%的部 分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份 额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。但是，对于未能赎回部分，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消 赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务 规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在规定 媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公 告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日各类基金份额的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息 披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重 新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份 额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定 的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，包括系统内转托管 和跨系统转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构 之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位之间进行转指定的行为。 （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场外赎回的销售 机构时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或交易 的会员单位时，需办理已持有基金份额的系统内转指定。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统 之间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易 所的相关规定办理。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资 人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金份额的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记 机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。 法律法规或监管机构另有规定的除外。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可受理基金份额持 有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由注册登记机构 办理基金份额的过户注册登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基 金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管 理人在履行适当程序后，将制定和实施相应的业务规则。 第八部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 法定代表人：陈勇胜 设立日期：1998年 3月 5日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【 1998】5号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：400-888-8688（二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （2）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （3）销售基金份额； （4）按照规定召集基金份额持有人大会； （5）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金 合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资人的利益； （6）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （7）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （8）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得 《基金合同》规定的费用； （9）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （11）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利； （12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金 提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易 过户等的业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和注册登 记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理 和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价 格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以 上，法律法规另有规定的从其规定； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 9月 17日 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【 2004】143号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【 1998】12号 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证 券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金 托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的 安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所 托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上，法律法规另 有规定的从其规定； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督 管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退 任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，投资人自依据 《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （未完）  |