科创板 : 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:科创板 : 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交 易公告书 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 上市时间：2020年 11月 16日 公告日期：2020年 11月 11日 目录 一、重要声明与提示 1 二、基金概览 2 三、基金的募集与上市交易 4 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 8 五、基金主要当事人简介 9 六、基金合同摘要 17 七、基金财务状况（未经审计）20 八、基金投资组合 22 九、重大事件揭示 25 十、基金管理人承诺 25 十一、基金托管人承诺 27 十二、基金上市推荐人意见 28 十三、备查文件目录 29 附录：基金合同摘要 30 一、重要声明与提示 华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书（以下简称 “本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海 证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”或“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）托管 人中国建设银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性 和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交 易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未涉及的有关内容，请 详细阅读 2020年 9月 15日披露在基金管理人网站(www.huatai-pb.com)和中国证监会基金 电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 1、基金名称：华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 2、基金二级市场交易简称：科创板（扩位简称：科创板 ETF） 3、二级市场交易代码：588090 4、基金申购、赎回简称：科创板 5、申购、赎回代码：588091 6、截止公告日前两个工作日即 2020年 11月 9日基金份额总额：5,498,735,457.00份 7、截止公告日前两个工作日即 2020年 11月 9日基金份额净值：1.0371元（折算前）； 1.4852元（折算后） 8、本次上市交易份额：3,839,472,758.00份 9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10、上市交易日期：2020年 11月 16日 11、基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 12、基金托管人：中国建设银行股份有限公司 13、上市推荐人：招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 14、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：华泰证券股份有限公司、中国银河 证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、方正证券 股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、安信证券股份有限 公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证 券（山东）有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股 份有限公司、中国中金财富证券有限公司、东兴证券股份有限公司、长江证券股份有限公 司、国金证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、湘财证券 股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国联证券股份有限公司、东吴证券股份有限 公司、兴业证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中信证 券华南股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、德邦证券股份有 限公司、中国国际金融股份有限公司、信达证券股份有限公司、华西证券股份有限公司。 若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将在基金管理人网站公示。本公司可根据 情况变更申购赎回代办券商，并及时在基金管理人网站公示。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2188号 文。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期为 2020年 9月 22日。网下现金认购、网上现金认购、网下股票认购日期均 为 2020年 9月 22日。 5、发售价格：1.00元人民币。 6、发售期限：网下现金发售、网上现金发售、网下股票认购均为 1个工作日。 7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 8、发售机构 （1）直销机构 网下现金发售和网下股票发售直销机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 （2）代销机构 科创板 ETF的网下现金发售代理机构为：中信证券华南股份有限公司、华泰证券股份有限 公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中 信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、渤海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国 信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司。 科创板 ETF的网下股票发售机构为：中信证券华南股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券 股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份 有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国 泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中 金财富证券有限公司。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所 网上系统办理本基金的网上现金认购业务。具体名单可在上海证券交易所网站查询。 （二）基金合同生效 截至 2020年 9月 22日本基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本 次募集确认的募集金额总额为 5,498,735,457.00元人民币（含所募集股票市值），折合基 金份额 5,498,735,457.00份；其中募集期间认购资金利息折合基金份额的共计 0份。募集 资金已于 2020年 9月 28日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立 的基金托管专户；募集股票已于 2020年 9月 28日由中国证券登记结算有限责任公司过户 至本基金的证券账户。 本次募集有效认购总户数为 377,171户，按照每份基金份额初始面值人民币 1.00元计算， 本次募集期间有效认购份额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额合计 5,498,735,457.00份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。本 基金管理人及本公司的基金从业人员没有认购本基金。根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华泰柏瑞上证科创板 50成份交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管 理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2020年 9月 28日获书面确认，基金合 同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （三）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2020]364号。 2、上市交易日期：2020年 11月 16日。 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4、基金二级市场交易简称：科创板（扩位简称：科创板 ETF）。 5、二级市场交易代码：588090。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与 本基金的二级市场交易。 6、基金申购、赎回简称：科创板。 7、申购、赎回代码：588091。 本基金管理人自 2020年 11月 16日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资者应当在本 基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他 方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易商包括： 序号一级交易商客服电话公司网址 1华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 2中国银河证券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn 3中信建投证券股份有限公司 400-888-8108 www.csc108.com 4国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com 5方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com 6东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn 7宏信证券有限责任公司 400-836-6366 www.hxzq.cn 8安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn 9招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn 10中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn 11海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com 12中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com 13申万宏源证券有限公司 95523或 400-889-5523 www.swhysc.com 14中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 15广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 16中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn 17东兴证券股份有限公司 400-888-8993 www.dxzq.net 18长江证券股份有限公司 95579或 4008-888-999 www.95579.com 19国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn 20光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com 21东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn 22湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com 23申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 www.swhysc.com 24国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn 25东吴证券股份有限公司 400-860-1555或 96288 www.dwzq.com.cn 26兴业证券股份有限公司 400-888-8123 www.xyzq.com.cn 27财通证券股份有限公司 96336（浙江）,400-869-6336（全国） www.ctsec.com 28国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com 29中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn 30华鑫证券有限责任公司 95323 www.cfsc.com.cn 31浙商证券股份有限公司（ 0571）95345 www.stocke.com.cn 32德邦证券股份有限公司 400-888-8128 www.tebon.com.cn 33中国国际金融股份有限公司 410-910-1166 www.cicc.com.cn 34信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com 35华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn 8、本次上市交易份额：3,839,472,758.00份。 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存 在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2020年 11月 9日，本基金份额持有人户数为 377,171户，平均每户持有的基金份额 为 14,578.89份。 （二）持有人结构 截至 2020年 11月 9日，本基金份额持有人结构如下：机构投资者持有的基金份额为 660,225,337.00份，占基金总份额的 12.01%；个人投资者持有的基金份额为 4,838,510,120.00份，占基金总份额的 87.99%。 （三）前十名基金份额持有人的情况： 截至 2020年 11月 9日，前十名基金份额持有人的情况如下表。 序号持有人名称（全称）持有基金份额（份）占总份额比例（ %） 1申万宏源证券有限公司 200,305,294.00 3.64% 2中信建投证券股份有限公司 101,081,411.00 1.84% 3国新投资有限公司 99,267,280.00 1.81% 4招商证券股份有限公司 78,546,583.00 1.43% 5 BARCLAYSBANKPLC 53,329,998.00 0.97% 6中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 23,998,500.00 0.44% 7上海飞科投资有限公司 15,999,000.00 0.29% 8中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT5（QFII） 10,666,000.00 0.19% 9陈超 9,226,090.00 0.17% 10张颖霆 5,333,266.00 0.10% 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层 3、法定代表人：贾波 4、总经理：韩勇 5、成立日期：2004年 11月 18日 6、批准设立机关：中国证券监督管理委员会 7、批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 8、工商登记注册的法人营业执照文号：913100007178517770 9、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 10、组织形式：有限责任公司 11、注册资本：贰亿元人民币 12、存续期间：持续经营 13、信息披露负责人：陈晖 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 14、股权结构：PineBridgeInvestmentsLLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、华泰证券股份有 限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。 15、内部组织结构及职能： 公司设立了权益投资决策委员会、固定收益投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员 会。权益投资决策委员会和固定收益投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本 的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风 险，并提出防范措施。 目前，公司下设 28个部门，并在北京、深圳分别设立了分公司。 投资研究部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票研究和投资。 固定收益部：负责公司固定收益的投资管理。 专户理财部：负责专户的理财管理。 专户投资部：负责专户的投资管理。 指数投资部：负责指数研究、设计和开发工作，以及进行指数产品的投资管理。 量化与海外投资部：负责量化和海外 QDII产品的投资管理。 交易部：负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。 华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心深圳分公司、华北营销中心北京分公司、西 南营销中心：负责基金销售。 机构业务部（北京）、机构业务部（上海）、机构业务部（深圳）：负责机构客户的业务 拓展。 券商业务部：负责券商客户的业务拓展。 市场营销部：负责公司品牌、基金产品的市场推广服务。 销售管理部：负责对外开拓维护渠道总部，对内管理服务渠道销售人员。 客户服务部：负责公司的客户服务。 产品与业务发展部：负责基金产品研发等新业务拓展。 基金事务部：负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。 信息技术部：负责公司信息系统的日常运行与开发。 电子商务部：负责线上营销业务的业务开展。 合规法律部：负责内部法律事务咨询，处理外部法律事务，检查公司管理及基金运作符合 国家法律法规规定的情况，负责定期评估公司内部控制体系的完整性、有效性及合规性， 检查公司内部控制制度的执行情况，并提出改进意见。 风险管理部：负责投资、交易环节风险提示及控制，研究公司风险管理政策与方针，协调 各部门处理公司层面风险事项。 人力资源部：负责公司人力资源管理、薪酬制度、人员培训及人事档案等事务。 综合管理部：负责公司后勤服务、公文档案管理。 财务部：负责公司财务事项。 16、人员情况： 截至 2020年 10月 30日，本公司共有员工 238人。其中，投资研究团队共有人员 68名， 全公司取得基金从业资格的有 220人。公司高级管理人员和从事研究、投资、估值、营销、 监察稽核等业务的主要业务人员都已取得基金从业资格。在所有公司人员中，研究生及以 上学历共有 169人，占 71%；本科学历 60人，占 25%。 17、基金管理业务情况简介： 截至 2020年 10月 30日，公司旗下管理 72只开放式基金，其中包括 14只指数和指数联 接基金，1只主动股票型基金，40只混合型基金，13只债券型基金，3只货币型基金和 1只 QDII基金。我司旗下管理的开放式基金包括华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、 上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰 柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰 柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行 混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华 泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创 新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量 化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞 新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生 活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基 金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开 放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎 利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合 型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中 国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、 华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国 际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指 数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证 券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏 瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券 投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选 混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资 基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投 资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华 泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券 投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金。 截至 2020年 9月 30日，公司管理的基金资产规模为 1,386.04亿元，总份额规模为 904.85亿份。 18、本基金基金经理： 柳军先生，19年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000-2001年任上海汽 车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF基金经 理助理。2009年 6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经 理。2010年 10月起担任指数投资部副总监。2011年 1月至 2020年 2月任华泰柏瑞上证 中小盘 ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接基金基金经理。2012年 5月起兼任华泰柏 瑞沪深 300ETF基金、华泰柏瑞沪深 300ETF联接基金基金经理。2015年 2月起任指数投资 部总监。2015年 5月起任华泰柏瑞中证 500ETF及华泰柏瑞中证 500ETF联接基金的基金经 理。2018年 3月至 2018年 11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞 裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 3月至 2018年 10月任华泰柏瑞泰 利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 4月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股国 际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 12月起任华泰 柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 7月起任华泰柏 瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 9月起任 华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 2月起任华泰 柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年 9月起任 华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 （1）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：周海新 联系电话：(021)60637111 （2）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管 运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12个职能处室，在安 徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为 常规化的内控工作手段。 （3）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中 国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品 在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020年二季 度末，中国建设银行已托管 1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力 和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国 最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行 ”、连续多年荣获中央国债登 记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司 （上清所）“优秀托管银行”奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”、在 2017年及 2019年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖 ” 、“中国年度托管业务科技实施奖”。 2、基金托管人的内部控制制度 （1）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法 权益。 （2）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （3）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务 管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实 施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人 为事故的发生，技术系统完整、独立。 3、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （1）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资 运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对 各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （2）监督流程 1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证，如有必要将及时报告中国证监会。 （三）上市推荐人 名称：招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn 名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：400-8888-108 传真：（010）65182261 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com（四）一级交易商 序号一级交易商客服电话公司网址 1华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 2中国银河证券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn 3中信建投证券股份有限公司 400-888-8108 www.csc108.com 4国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com 5方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com 6东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn 7宏信证券有限责任公司 400-836-6366 www.hxzq.cn 8安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn 9招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn 10中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn 11海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com 12中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com 13申万宏源证券有限公司 95523或 400-889-5523 www.swhysc.com 14中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 15广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 16中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn 17东兴证券股份有限公司 400-888-8993 www.dxzq.net 18长江证券股份有限公司 95579或 4008-888-999 www.95579.com 19国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn 20光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com 21东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn 22湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com 23申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 www.swhysc.com 24国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn 25东吴证券股份有限公司 400-860-1555或 96288 www.dwzq.com.cn 26兴业证券股份有限公司 400-888-8123 www.xyzq.com.cn 27财通证券股份有限公司 96336（浙江）,400-869-6336（全国） www.ctsec.com 28国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com 29中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn 30华鑫证券有限责任公司 95323 www.cfsc.com.cn 31浙商证券股份有限公司（ 0571）95345 www.stocke.com.cn 32德邦证券股份有限公司 400-888-8128 www.tebon.com.cn 33中国国际金融股份有限公司 410-910-1166 www.cicc.com.cn 34信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com 35华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn （五）基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张炯、朱宏宇 联系人：朱寅婷 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用 中支付，不由基金资产承担。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至本公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金截至 2020年 11月 9日的资产负债表如下： 资产本报告期末负债和所有者权益本报告期末 资产:负债: 银行存款 474,660,976.57短期借款 结 算备付金 339,452,631.69交易性金融负债 存 出保证金 600,883.85衍生金融负债 交 易性金融资产 5,166,128,849.97卖出回购金融资产款 其 中：股票投资 5,166,128,849.97应付证券清算款 281,689,949.15 债券投资 -应付赎回款 资 产支持证券投资 -应付管理人报酬 681,937.50 基金投资 -应付托管费 136,387.51 衍生金融资产 -应付销售服务费 买 入返售金融资产 -应付交易费用 574,558.71 应收证券清算款 -应付税费 应 收利息 841,316.27应付利息 应 收股利 -应付利润 应 收申购款 -其他负债 252,306.90 其他资产 4,219,091.55负债合计 283,335,139.77 所有者权益： 实收基金 5,498,735,457.00 未分配利润 203,833,153.13 所有者权益合计 5,702,568,610.13 资产合计: 5,985,903,749.90负债与持有人权益总计： 5,985,903,749.90 注：1、截至 2020年 11月 9日，基金份额净值 1.0371元（折算前），1.4852元（折算后） ，基金份额总额 5,498,735,457.00份（折算前）。 2、本报告期自 2020年 9月 28日起至 2020年 11月 9日止。本基金合同于 2020年 9月 28日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。 八、基金投资组合 截至 2020年 11月 9日，本基金的投资组合情况如下： （一）基金资产组合情况 项目金额占基金总资产的比例（ %） 权益投资 5,166,128,849.97 86.30 其中：股票 5,166,128,849.97 86.30 固定收益投资 -其 中：债券 -资 产支持证券 -金 融衍生品投资 -买 入返售金融资产 -其 中：买断式回购的买入返售金融资产 -银 行存款和结算备付金合计 814,113,608.26 13.60 其他各项资产 5,661,291.67 0.09 合计 5,985,903,749.90 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 代码行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（ %） A农、林、牧、渔业 -B 采矿业 -C 制造业 3,586,276,885.97 62.89 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -E 建筑业 -F 批发和零售业 -G 交通运输、仓储和邮政业 -H 住宿和餐饮业 - I信息传输、软件和信息技术服务业 1,579,851,964.00 27.70 J金融业 -K 房地产业 -L 租赁和商务服务业 -M 科学研究和技术服务业 -N 水利、环境和公共设施管理业 -O 居民服务、修理和其他服务业 -P 教育 -Q 卫生和社会工作 -R 文化、体育和娱乐业 -S 综合 -合 计 5,166,128,849.97 90.59% （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（ %） 1 688111金山办公 1,598,617.00 536,256,072.65 9.40 2 688036传音控股 2,234,078.00 300,483,491.00 5.27 3 688188柏楚电子 894,575.00 268,953,973.75 4.72 4 688029南微医学 1,182,566.00 255,682,594.86 4.48 5 688266泽璟制药 2,147,607.00 229,149,666.90 4.02 6 688139海尔生物 2,862,349.00 225,839,336.10 3.96 7 688363华熙生物 1,403,456.00 224,693,305.60 3.94 8 688012中微公司 1,197,237.00 217,849,244.52 3.82 9 688009中国通号 34,122,185.00 210,875,103.30 3.70 10 688008澜起科技 2,171,662.00 172,060,780.26 3.02 （四）按债券品种分类的债券投资组合 截止 2020年 11月 9日，本基金未持有债券。 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截止 2020年 11月 9日，本基金未持有债券。 （六）投资组合报告附注 1、自本基金合同生效日至 2020年 11月 9日，本基金前十名证券的发行主体中无被监管 部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证 券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成如下： 序号名称金额（元） 1存出保证金 600,883.85 2应收利息 841,316.27 3其他资产 4,219,091.55 合计 5,661,291.67 4、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部资产支持证券投资明细截止 2020年 11月 9日，本基金未持有资产支持证券。 5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部权证投资明细 截止 2020年 11月 9日，本基金未持有权证。 6、本报告期持有的处于转股期的可转换债券明细 截止 2020年 11月 9日，本基金未持有可转换债券。 7、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 九、重大事件揭示 基金管理人以 2020年 11月 9日为基金份额折算基准日对本基金进行基金份额折算与变更 登记，折算详情请见《关于华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式证券投资基金基金份 额折算结果的公告》。 除上述事项外，本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影 响的重大事件。 十、基金管理人承诺 基金管理人就本基金上市交易后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份 额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现 的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管 部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金 资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人 报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同 的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。上市推荐人就 基金上市交易事宜出具如下意见： 1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条 件。 2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载资料均经过核实。 十三、备查文件目录 （一）中国证监会准予本基金注册的文件 （二）《华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）《华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）法律意见书。 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向 基金管理人、基金托管人申请查阅。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行 投资。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇二〇年十一月十一日 附录：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及 国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者 的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同 规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业 务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易 过户、转托管等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理 和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外 ,不得利用基金财产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方法符合基金合同 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对 价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以 上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金 合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退 还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律 法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会， 并可采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货交 易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金 托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的 安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所 托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定， 根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信 息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合 同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现 金部分； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金 管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督 管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而 免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因 违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依 据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章 或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表 决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲 裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出 投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基 金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 鉴于本基金和本基金的联接基金（即“华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券 投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可 以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表 决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数 和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的 总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按 照四舍五入的方法，保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基 金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托 以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人 大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基 金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基 金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机 构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国 证监会和基金合同另有规定的除外： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或收费方 式、调整基金份额类别； （3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金 合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当 事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、代销机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转 托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）； （6）基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、 干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在规定媒介公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金 份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场 开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或 基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的 凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且 持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额 不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告 载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大 会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示性公 告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基 金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以 后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或 授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知 的规定，并与基金登记注册机构记录相符。 3、在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决， 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话 或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金 合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的 其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额 持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联 系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个 工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的 其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有 约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知 中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布 表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一 次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响 计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代 表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约 束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内 容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1％以上，可进行收益分配； 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4次，每次基金收益 分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不 须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值； 4、若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配； 5、本基金收益分配采用现金方式； 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理 人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介公告。 （四）收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的投资标的交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、基金上市初费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的 费用； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可 使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基 金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费，此项变更无需召开基金份额持有人大 会审议。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法、费率或支付方 式等。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产 投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏 离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 （二）投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注 册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转 换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、金融衍生工具（包括 股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净 值的 90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、 指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时 进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内， 年化跟踪误差控制在 2%以内。 但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严 重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标 的指数的跟踪构成严重制约等。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 （1）本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政 策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期 控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采 用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理 手段进行个券选择。 （2）可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风 险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券 发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券/可交换债券投资价值，选取具有较 高价值的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将着重对可转换债券/可交换债券对应 的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债 券/可交换债券进行重点选择。 3、金融衍生工具投资策略 为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 （1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风 险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （2）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合 投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权 交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。 （3）国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特 征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 4、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策 略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、 流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 5、融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金可参与融资业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵 保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组 合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理 需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史 申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月 内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展 期； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （11）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金 资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （12）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 30%； （13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终 在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易 保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （14）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需 的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值 不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （16）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （17）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%； 2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； 3）最近 6个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（6）、（9）、（10）、（17）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日 内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变更 上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限 制或以变更后的规定为准。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 （五）标的指数 本基金的标的指数为上证科创板 50成份指数。 上证科创板 50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的 50只证券组成， 反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数 代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更 本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变 更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基 金份额持有人大会，并在通过之日起 5日内报中国证监会备案且在规定媒介上刊登公告。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）， 则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会（未完）  |