华宝消费龙头C : 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2020年临时更新
原标题:华宝消费龙头C : 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2020年临时更新 华宝中证消费龙头指数 证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 2020年临时更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2019年 4月 8日证监许可【 2019】654号文注册， 进行募集。 基金管理人保证《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书》（以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分 了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性 风险，本基金特定风险（包括指数化投资风险、上市交易风险、股指期货等金融衍生品投资 风险、资产支持证券投资风险、流通受限证券投资风险、参与融资与转融通业务的风险）、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金 合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书根据本基金管理人于 2020年 11月 13日发布的《华宝基金管理有限公司 关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新，前述修订内容自 2020年 11月 13 日起生效；本基金增加 C类份额相关事项相关内容截止日为 2020年 4月 16日；、 “重要提示” “绪言”、“释义”、“基金管理人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金收益 与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、法律文件摘要中信息披露相关内容截 止日为 2020年 3月 19日；其他所载内容截止日为 2019年 9月 27日。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 目录 一、绪言 ..........................................................................................................................................1 二、释义 ..........................................................................................................................................2 三、基金管理人 ...............................................................................................................................7 四、基金托管人 .............................................................................................................................14 五、相关服务机构 .........................................................................................................................20 六、基金的募集 .............................................................................................................................22 七、基金的备案 .............................................................................................................................23 八、基金份额的上市交易 .............................................................................................................24 九、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................26 十、基金的投资 .............................................................................................................................37 十一、基金的财产 .........................................................................................................................43 十二、基金资产估值 .....................................................................................................................44 十三、基金收益与分配 .................................................................................................................49 十四、基金的费用与税收 .............................................................................................................51 十五、基金的会计与审计 .............................................................................................................54 十六、基金的信息披露 .................................................................................................................55 十七、风险揭示 .............................................................................................................................61 十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .........................................................................67 十九、基金合同的内容摘要 .........................................................................................................69 二十、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................82 二十一、对基金份额持有人的服务 .............................................................................................98 二十二、其他应披露事项 ...........................................................................................................100 二十三、招募说明书存放及查阅方式 .......................................................................................101 二十四、备查文件 .......................................................................................................................102 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ”）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简 称“《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》 ”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》 ”）和其他有关 规定及《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）的投资目标、策略、风险、 费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 1 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF） 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）基金合同》及对基金合同的 任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证消费龙头指数证券投资 基金（ LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明 书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）基金产品资料概要》 及其更新 8、基金份额发售公告：指《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日起实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条 2 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 17、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额 持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及交易等业务 27、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构， 以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过上海证券交易所办理本 基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 28、会员单位：指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司认可的上海证券交易所会员单位 29、场外：指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统 办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为 场外认购、场外申购、场外赎回 3 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 30、场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用上海证券交易所交易 系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申 购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者开放式基 金账户和 /或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代 理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户业务等 32、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的 A类基金份额登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司， C类基金份额登记机构为华宝基金管理有限公司 33、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外 销售机构认购、申购的 A类基金份额登记在本系统 34、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。通过场内 会员单位认购、申购或买入的 A类基金份额登记在本系统 35、场外份额：指登记在登记结算系统下的 A类基金份额和以及登记在基金管理人注册登记 系统下的 C类基金份额 36、场内份额：指登记在证券登记系统下的 A类基金份额 37、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、 用于记录其持有的、基金管理人所管理的场外 A类基金份额余额及其变动情况的账户，以及基金 管理人为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 C类基金份额余额及其变动情况的 账户 38、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申 购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、交易等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 39、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所 人民币普通股票账户（即 A股账户）或证券投资基金账户，投资者通过上海证券交易所交易系统 办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 4 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 46、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 47、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请的工作日 48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、基金 销售机构的相关业务规则 50、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 51、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 53、上市交易：指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额 的行为 54、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 55、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 56、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网 点）之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变更的行 为 57、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间 进行转托管的行为 58、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 59、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一 5 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 开放日基金总份额的 10% 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日各类基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 66、标的指数：指中证消费龙头指数 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、基金份额分类：本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为 A类 基金份额和 C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净 值和基金份额累计净值 69、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的基金份额类 别 70、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的基金份额类 别 71、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人 服务的费用 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 6 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期： 2003年 3月 7日 注册资本： 1.5亿元人民币 电话： 021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus AssetManagement, L.P.持有 49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝 钢集团财务有限公司总经理，华宝投资有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业金融 党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书记，法 兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长，华宝信托有限责任公司董事，华宝都鼎（上海）融资 租赁有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总 监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港 人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中 通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 7 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有 限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集 团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理 研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副 总裁，比利时富通银行中国区 CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投 资管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中 国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部 副总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金 管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼 互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经 理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公司总 经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。 现任华宝基金管理有限公司副总经理。 8 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长 助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工 作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 胡洁女士，金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发 部和量化投资部工作，现任量化投资部副总经理。2012年10月至 2019年 1月任上证 180成长交 易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年 10月至 2018年 11月任华宝上证 180成长交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年 5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资 基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理， 2016 年 8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中 国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年 7月起任华宝中证银行交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，2018年 11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理，2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年 5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年 7月起任华宝中 证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A股国际 通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年 8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资 源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主 题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资副总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 9 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额的申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的 交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； 10 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合 规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入 相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的 风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准 备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内 11 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离 运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制 衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应 当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序 和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本， 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基 础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员 工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和 化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或 完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完 整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术 系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门 委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基 金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改 12 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督 察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序 和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公 司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失 提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审 查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 13 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 四、基金托管人 (一)基金托管人概况 1.基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎高迎欣 成立时间：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：1996年 02月07日至长期 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格 按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的 涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外 经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年 递增，并保持了快速健康的发展势头。 2000年 12月 19日，中国民生银行 A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003 年 3月 18日，中国民生银行 40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年 11月 8日， 中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银 行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月 26日，民生银行成功完成股权分 置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功 范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为， 敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了 有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、 八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效 14 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖； 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”； 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项； 民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项； 民生银行荣获 VISA颁发的“最佳产品设计创新奖”； 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”； 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、 “2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易 商”奖项； 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优 秀信用债做市商”奖项； 民生银行荣获英国 WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017年度最具价值中国品牌 100 强”； 民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。 2.主要人员情况 张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任 职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的 一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈 阳分行筹备组组长、行长、党委书记。 3.基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004年 7月 9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国 证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发 展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利 益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部 目前共有员工 71人，平均年龄 37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，62.5%以上员工具有硕士 以上文凭。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托 丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准 确、及时、高效的专业托管服务。截至 2019年 3月 31日，中国民生银行已托管 182只证券投资 15 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 基金。中国民生银行资产托管部于 2018年 2月 6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及 合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全 面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供 专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象， 成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的 “最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行” 奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部风险控制目标 (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。 (2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合 规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位的 过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于差错 防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、 完整、及时。 2.内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设 的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制 工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风 险管理与质量监控部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托 管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本 的审定，负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内 部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室（品牌管理中心）与资产托管部 共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情 监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、 组织正面回应等。 3.内部风险控制原则 16 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产 托管业务各环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都没 有超越制度约束的权力。 (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源头， 防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营 战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行 及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部 下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保证风 险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡措 施来消除风险控制的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与行 政、研发和营销等部门隔离。 4.内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行 为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险控 制措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订 承诺书。 (6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业 务不中断。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面 17 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国 民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高 效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多中 心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部 控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员 工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发 展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风 险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心，依 照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核 检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更 加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面 都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金 资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的 合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定 的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促 18 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应 报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人 限期纠正。 19 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或 302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 联系人：章希 网址：www.fsfund.com 2）直销 e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e网金系统办理本基金的认/申购、赎 回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 （2）其他场外销售机构 其它场外销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关 公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 2、场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员。具体会员单位名单可在上 海证券交易所网站查询。 本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可通过上海证券交易所系 统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 20 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系电话： 010-58598839 传真： 010-58598907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：（86 21） 3135 8666 传真:（86 21） 3135 8600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 法定代表人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、印艳萍 21 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【 2019】654号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期自 2019年 10月 8日至 2019年 12 月 16日止，共募集 288,580,786.84份基金份额，有效认购户数为 5,211户。 22 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 七、基金合同的生效 本基金基金合同于 2019年 12月 19日生效。 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形之 一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 23 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 八、基金份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金 管理人将根据有关规定，申请本基金 A类基金份额上市交易。 （二）上市交易的地点 上海证券交易所。 （三）上市交易的时间 基金合同生效后，本基金A类基金份额将申请在上海证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应在基金上市前至少 3个工作日发布基金上市交易公 告书。 （四）上市交易的条件 基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》， 向上海证券交易所申请本基金 A类基金份额上市： 1、募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、上海证券交易所规定的其他条件。 （五）上市交易的规则 本基金 A类基金份额上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所证券投 资基金上市规则》等有关规定。 （六）上市交易的费用 本基金 A类基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所相关规则及有关规定执行。 （七）上市交易的行情揭示 本基金 A类基金份额在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发 布系统同时揭示本基金 A类基金份额前一交易日的基金份额净值。 （八）上市交易的停复牌和终止上市 本基金 A类基金份额的停复牌和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所 的相关规定执行。 （九）若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司对 基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金《基金合同》相应予以修改，且此项修 改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 24 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） （十）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 25 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对本基金 A类基金份额进行申购与赎回， 可通过场外方式申购与赎回 C类基金份额。 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构，办理本基 金 A类基金份额和 C类基金份额的场外申购与赎回业务。 投资者也可使用上海证券账户，通过上海证券交易所系统办理本基金 A类基金份额的场内申 购与赎回业务。场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有相应业务资格的上海 证券交易所会员单位。 具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根 据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2020年 1月 6日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 26 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申 购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记机 构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回 投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额 赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的划付相应顺延至该因素消除 后的下一工作日。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效 申请，投资者应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务的确认及办理的时间和程序进行调 整，并提前公告。 27 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） （五）申购与赎回的数量限制 1、投资者通过其他场外销售机构和直销 e网金申购本基金 A类份额和 C类份额单笔最低金 额为 1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费）， 追加申购最低金额为每笔 1元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最 低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。场外销售机构对最低申购限额及交易级差有其他 规定的，以各场外销售机构的业务规定为准。 2、投资者通过场内销售机构申购本基金 A类份额时，单笔申购申请的最低金额为 1,000元， 且申购申请的金额必须为 1元的整数倍。 3、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管 理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 4、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监 会另有规定或基金合同另有约定的除外。 5、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得 低于 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余 额不足 1份的，在赎回时需一次全部赎回。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、 投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个 投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购与赎回费用 1、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费， C类基金份额在申购时不收取申购费。 本基金 A类份额采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金 A类份额， 申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 A类份额的申购费率表如下，场内申购费率与场外申 购费率相同。 28 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） A类份额申购金额（元）申购费率 100万以下 1.00% 大于等于 100万，小于 200万 0.60% 200万（含）以上按笔收取， 1000元/笔 A类份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登 记费等各项费用。 2、赎回费用 本基金 A类份额和 C类份额赎回费率表如下， A类份额场内赎回费率与场外赎回费率相同。 持有基金份额期限 A类份额赎回费率 C类份额赎回费率 小于 7日 1.50% 1.50% 大于等于 7日，小于 6个月 0.50% 0 大于等于 6个月，小于 1年 0.25% 0 大于等于 1年 0 0 注：此处一月按 30日计算，一年按 365日计算 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持续持有期大于或等于 7日 的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其 他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在不违反法律 法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促 销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低 基金的各项销售费率。 5、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关 业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对 场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改 无须召开基金份额持有人大会。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 29 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 1、申购份额的计算方式 本基金场外、场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担；场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留 到整数位，小数部分对应的剩余金额由场内销售机构退还投资者。申购费用、净申购金额的计算 按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定某投资者投资100,000元通过场外本基金A类份额，对应的申购费率为 1.0%，申购 当日的 A类基金份额净值为 1.0861元，该投资者可得到的 A类基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90元 申购费用=100,000-99,009.90＝990.10元 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94份 即：投资者投资 100,000元通过场外申购本基金 A类基金，假定申购当日的A类基金份额净 值为 1.0861元，可得到91,160.94份 A类基金份额。 例：假定某投资者投资100,000元通过场内申购 A类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申 购当日的 A类基金份额净值为 1.0861元，该投资者可得到的 A类基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90元 申购费用=100,000-99,009.90＝990.10元 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94份=91,160份 退款金额=0.94×1.0861＝1.02元 即：投资者投资 100,000元通过场内申购 A类基金份额，假定申购当日的 A类基金份额净值 为 1.0861元，可得到 91,160份A类基金份额，退款金额为 1.02元。 例：某投资人投资 6，000元通过场外申购本基金 C类份额，不收取申购费，假设申购当日 C 30 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 类基金份额净值为 1.0601元，则其可得到的 C类份额为： 申购费用＝0元 申购份额＝6，000/1.0601＝5,659.84份 投资者投资 6,000元申购本基金 C类基金份额，假定申购当日的 C类基金份额净值为 1.0601 元，可得到 5,659.84份C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式 本基金的场外、场内赎回均采用份额赎回的方式。赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 例：某投资者通过场外赎回 10,000份 A类基金份额，持有期限 9个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.1615元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00元 赎回费用=11,615.00×0.25%=29.04元 赎回金额=11,615.00-29.04=11,585.96元 即：某投资者通过场外赎回 10,000份 A类基金份额，持有期限 9个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.1615元，则其可得到的赎回金额为 11,585.96元。 3、在投资者申购时收取申购费且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为 C类基金份额。投资者可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A类基金份额；可通过场外渠 道申购与赎回 C类基金份额。本基金 A类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。 4、基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 31 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购 申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、注册 登记系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常 时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过 50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申 购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购 申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资者。发生上述第8项情形时，基金管 理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或 者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请 或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 32 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的赎 回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如 暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分 配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款 处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂停赎 回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的 基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。 （3）若发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 20%以上（“大 额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”） 利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请 人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确 认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。 33 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） （4）对于上述第（2）、（3）项中投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止； 选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相 应规则进行处理。 4、暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可 暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日， 并应当在指定媒介上进行公告。 5、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并“部分延期赎回”时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明 书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定 媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确定 在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申 购或赎回公告，并公布最近 1个工作日的基金份额净值。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相 关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易 过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额 34 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机 构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金份额的登记和转托管 1、基金份额的登记 （1）本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的 A类基金份额，登记在登 记结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购、申购、买入或通过跨系统转托管从 场外转到场内的 A类基金份额，登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。场外申购 的 C类基金份额登记在基金管理人登记系统的基金账户下。 （2）登记在证券登记系统中的 A类基金份额，可以直接申请场内赎回或在本基金上市后在上 海证券交易所上市交易。 （3）登记在登记结算系统中的 A类基金份额，可以直接申请场外赎回，也可以办理跨系统转 托管转至证券登记系统后，在上海证券交易所上市交易。 2、基金份额的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。本基金 A类基金份额 的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 （1）系统内转托管 1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的 A类基金份额在登记结算系统内不同销售机构 （网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管或转指定的行为。 2）基金份额登记在登记结算系统的 A类基金份额持有人在变更办理 A类基金份额赎回业务的 销售机构（网点）时，须办理已持有 A类基金份额的系统内转托管。 3）基金份额登记在证券登记系统的 A类基金份额持有人在变更办理 A类基金份额场内赎回或 交易的会员单位（交易单元）时，需办理已持有 A类基金份额的系统内转指定。 4）募集期内不得办理系统内转托管。 （2）跨系统转托管 1）跨系统转托管是指 A类基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统和证券登记 系统之间进行转托管的行为。 2）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规 定办理。 （3）基金销售机构可以按照相关规定向 A类基金份额持有人收取转托管费。 35 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） （4）本基金上市前、权益分派期间、上海证券交易所规定相应停牌日期、基金份额处于质押、 冻结状态或出现上海证券交易所、登记机构规定的其他情形时，不得办理跨系统转托管。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备并对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金 管理人在履行适当的程序后，可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方 式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让 业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）基金份额的质押 如相关法律法规允许，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理 人在履行适当的程序后，可以办理基金份额的质押业务，基金管理人可制定和实施相应的业务规 则。 36 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 十、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 （二）投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票（包括 中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和 上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证 监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他 银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符 合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 （三）投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目 标。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法 获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替 37 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的 投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分 析等判断未来利率变动走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综 合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规 和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行 投资，以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指 数，实现投资目标。 6、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上 涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究 的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 获取稳健的投资回报。 7、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据 市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的 法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托 凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 9、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规 定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披（未完）  |