券商ETF : 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:券商ETF : 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 2020年临时更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2016年 5月 27日证监许可【 2016】1152号文注 册，进行募集。 基金管理人保证《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说 明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有 的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险等。同时由于本基金是跟踪中证全指证券公司指数 的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补 现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、二级市场流动 性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基 金被动跟踪标的指数“中证全指证券公司指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证全指证券公司指数的表 现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券 型基金及货币市场基金，属于高风险 /高收益的开放式基金。 在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当 日起可卖出。 在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A股账户或基金账 户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者 需要使用中证全指证券公司指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或 基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资者需要使用中证全指证券 公司指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 易所 A股账户。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基 金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出 投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对 本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风 险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分 基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投 资于科创板股票。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响， 存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本招募说明书根据本基金管理人于 2020年 11月 13日发布的《华宝基金管理有限公 司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新，上述修订内容自 2020年 11月 13日起生效，其他所载内容截止日为 2020年 8月 31日，有关财务数据和净值表现截止日 为 2020年 6月 30日，数据未经审计。 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言............................................................................................................................. 1 二、释义............................................................................................................................. 2 三、基金管理人................................................................................................................. 7 四、基金托管人............................................................................................................... 14 五、相关服务机构........................................................................................................... 17 六、基金的募集............................................................................................................... 25 七、基金合同生效........................................................................................................... 26 八、基金份额的上市交易............................................................................................... 27 九、基金份额的申购与赎回........................................................................................... 29 十、基金的投资 ............................................................................................................. 42 十一、基金的业绩........................................................................................................... 54 十二、基金的财产 ........................................................................................................... 55 十三、基金资产估值....................................................................................................... 56 十四、基金收益与分配................................................................................................... 61 十五、基金的费用与税收............................................................................................... 62 十六、基金的会计与审计............................................................................................... 65 十七、基金的信息披露................................................................................................... 66 十八、风险揭示............................................................................................................... 72 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算........................................................... 77 二十、基金合同的内容摘要........................................................................................... 79 二十一、基金托管协议内容摘要................................................................................... 95 二十二、对基金份额持有人的服务............................................................................. 105 二十三、其他应披露事项............................................................................................. 107 二十四、招募说明书存放及查阅方式......................................................................... 109 二十五、备查文件......................................................................................................... 110 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关规定及《华宝中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新 等内容，将不晚于 2020年 9月 1日起执行） 8、基金份额发售公告：指《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 15、《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 2 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 17、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易 型开放式指数基金” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投 资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及 相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资 试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境 内证券投资的境外法人 26、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 27、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开 放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、交易等业务 30、销售机构：指直销机构及代销机构 31、直销机构：指华宝基金管理有限公司 32、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业 务资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构 3 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 34、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 35、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 36、登记业务：指基金份额的登记、存管、结算及相关业务 37、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理 登记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 (简称"中国结算 ") 38、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或上海证 券交易所基金账户 39、基金合同生效日：指 2016年 8月 30日 40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 三个月 42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放 45、T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日) 46、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则（2020年修订）》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细 则》及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 49、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 50、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎 回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 4 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 52、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 53、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 54、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定 应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 55、标的指数：指中证全指证券公司指数 56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 57、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎 回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 58、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 59、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、元：指人民币元 61、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差 额之日 63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计 算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的 基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率） 64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数 收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算 或拆分、合并日为初始日重新计算） 65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 5 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 6 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 总经理： HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 成立日期： 2003年 03月 07 注册资本： 1.5亿元人民币 电话： 021-38505888 传真：021-38505777 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 (二) 主要人员情况 1、董事会信息 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处 长，宝钢集团财务有限公司总经理，华宝投资有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限 公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董 事长、华宝信托有限责任公司总经理。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司 金融分析师， Acthop投资公司财务总监。 2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后 担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析 师，香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教 育集团董事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行 （香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融 资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电 7 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、 首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研 究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新 希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团 董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司 执行董事、董事会主席、执行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事 务所合伙人 ,苏黎世金融服务集团中国区董事长 ,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾 问。 2、监事会信息 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任 美国华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党 委组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢 集团人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团 有限公司产业金融党工委副书记、纪工委书记。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务 总监兼互金策划部总经理。 江滨女士，监事，硕士。曾任华宝基金管理有限公司法务经理，高级法务经理，监察 稽核部副总经理、总经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管 理有限公司市场部任职。 2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清 算登记部总经理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经 理/所长助理 /研究执行委员会副主任 /首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副 总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国 证监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司 8 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理 工作。2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、 部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息 官。 4、本基金基金经理 丰晨成，硕士。 2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分 析师、投资经理助理、投资经理等职务。 2015年 11月起任上证 180价值交易型开放式指 数证券投资基金、华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2016年 8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2018 年 4月起任华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金经理， 2018年 6月起任华宝 中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理， 2018年 8月 起任华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金经理。 5、权益投决会信息 蔡目荣先生，投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金 基金经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基 金基金经理、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资 基金基金经理。 闫旭女士，投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理、华宝研究精 选混合型证券投资基金基金经理。 光磊先生，投资副总监、国内投资部副总经理、华宝医药生物优选混合型证券投资基 金基金经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝新优选一年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、华宝大健康混合型证券投资基金基金经理、华宝万物 互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝成长策略混合型证券投资基金基金经 理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责基金管理人应严格依法履行下列职责： 9 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规 定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； 10 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内 容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机 构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等 内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手 段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严 重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司 员工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行 为。 11 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运 作，独立进行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信 息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在 此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白 或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改 或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度 流程化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项 规章制度。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 12 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、 审计稽核控制，及反洗钱控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同 意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 13 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12号 联系人：周海新 联系电话： (021)6063 7111 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营 处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12个职能处室，在安徽合肥 设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年 起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内 控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020年二季度末，中国建设银 行已托管 1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了 业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、 4次获 14 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债） “优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项， 并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年及 2019年 分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控 合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务 管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、 使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监 控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发 生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管 理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的 提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 15 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证，如有必要将及时报告中国证监会。 16 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：王连志 客户服务电话： 95517 公司网址： www.essence.com.cn （2）财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198号 法定代表人：陆建强 客户服务电话： 95336 公司网址： www.ctsec.com （3）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 法定代表人：曹宏 客户服务电话： 95514；400-6666-888 公司网址： www.cgws.com （4）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 法定代表人：李新华 客户服务电话： 95579；400-8888-999 公司网址： www.95579.com （5）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路 500号城建国际中心 29楼 法定代表人：武晓春 客户服务电话： 400-8888-128 公司网址： www.tebon.com.cn （6）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666号 17 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：李福春 客户服务电话： 95360 公司网址： www.nesc.cn （7）东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：徐伟琴 客户服务电话： 95357 公司网址： http://www.18.cn （8）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路 318号东方国际金融广场 2号楼 21-29层 法定代表人：潘鑫军 客户服务电话： 95503 公司网址： www.dfzq.com.cn （9）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客户服务电话： 95531；400-8888-588 公司网址： www.longone.com.cn （10）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 客户服务电话： 95330 公司网址： www.dwzq.com.cn （11）方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F 法定代表人：高利 客户服务电话： 95571 公司网址： www.foundersc.com （12）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 3楼 法定代表人：周健男 客户服务电话： 95525 18 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址： www.ebscn.com （13）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路 183号大都会广场 43楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话： 95575 公司网址： www.gf.com.cn （14）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 客户服务电话： 95310 公司网址： www.gjzq.com.cn （15）国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 客户服务电话： 95570 公司网址： http://www.glsc.com.cn （16）国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88号江信国际金融大厦 法定代表人：徐丽峰 客户服务电话： 956080 公司网址： www.gszq.com （17）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 客户服务电话： 95521或 4008888666 公司网址： www.gtja.com （18）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客户服务电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （19）海通证券股份有限公司 19 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：上海广东路 689号 法定代表人：周杰 客户服务电话： 95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址： www.htsec.com （20）恒泰证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼 7楼 法定代表人：庞介民 客户服务电话： 956088 公司网址： www.cnht.com.cn （21）宏信证券有限责任公司 办公地址：中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦 10楼 法定代表人：吴玉明 客户服务电话： 95304 公司网址： www.hx818.com （22）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 法定代表人：刘加海 客户服务电话： 400-820-9898 公司网址： www.cnhbstock.com （23）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路 288号 法定代表人：周易 客户服务电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn （24）民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-20层 法定代表人：冯鹤年 客户服务电话： 95376 公司网址： www.mszq.com （25）南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389号 法定代表人：李剑锋 20 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话： 95386 公司网址： www.njzq.com.cn （26）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务电话： 95511-8 公司网址： www.stock.pingan.com （27）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：李琦 客户服务电话： 400-800-0562 公司网址： www.hysec.com （28）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40楼 法定代表人：李梅 客户服务电话： 95523 公司网址： www.swhysc.com （29）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层 法定代表人：张志刚 客户服务电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com （30）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 客户服务电话： 95562 公司网址： www.xyzq.com.cn （31）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼 法定代表人：霍达 客户服务电话： 95565 21 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址： www.newone.com.cn （32）浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201号 法定代表人：吴承根 客户服务电话： 95345 公司网址： www.stocke.com.cn （33）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话： 4008-888-888或 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn （34）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 法定代表人：李玮 客户服务电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn （35）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587 公司网址： www.csc108.com （36）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 客户服务电话： 95548 公司网址： http://sd.citics.com/ （37）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （38）中信证券华南股份有限公司 22 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 客户服务电话： 95396 公司网址： www.gzs.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并在基金管理人网站公示。 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。基金管理人可根 据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站 公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系人：朱立元 联系电话： 010-58598839 传真：010-58598907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 23 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈熹、曹阳 24 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【 2016】1152号准予注册，由基金管理人依照《基金 法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从 2016年 8 月 1日起，至 2016年 8月 22日止，共募集 642,017,683.00份基金份额，有效认购户数 为 7025户。 25 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金合同生效 本基金基金合同于 2016年 8月 30日生效。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作 日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作 方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 26 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额的上市交易 （一）基金上市 根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海 证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券 交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，已于 2016年 9月 14日起在 上海证券交易所上市交易，二级市场交易代码： 512000。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上海 证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所 交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述 1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上 市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需 召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金， 则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为 标的指数。 27 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市 后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值 (IOPV)，并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者 交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退 补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证 券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成 交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无 须召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包 括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 28 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 对于申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场 所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申 购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券 商，在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时，均应在 公告之前报请上海证券交易所认可。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2016年 9月 14日开始办理申购、赎回。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办 理时间内提出申购或赎回的申请。 29 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎 回申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者 在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持 有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购 对价，则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备 足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成 立。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确 认情况。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购 赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回 业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成 份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采 用代收代付。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金 份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清 算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基 金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金 份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管 人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规 则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 30 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整， 并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介公告。 投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金 差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的， 基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持 有人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见更新的 招募说明书或相关公告。 本基金最小申购赎回单位为 30万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许 的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办 法》的有关规定指定媒介公告。 （六）申购、赎回的对价、费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确 定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公 告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算 和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 31 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券 数据、现金替代、 T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退 补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使 用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使 用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补 款。 2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（ 1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。 32 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交 易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便 于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收 取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向 投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易 日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项 的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可 以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式 为： 33 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所 参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参 考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为 准。 3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券 以及处于停牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人 利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证 券的数量乘以其调整后 T日开盘参考价。 4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（ 1+现金替代溢价 比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（ 1-现金替代溢价 比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证 券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开 盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢 价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成 本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的 实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证 券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日开 盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢 价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收 34 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的 实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整 后开盘参考价确定。 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依 次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原 则依次卖出赎回被替代的部分证券。 T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成 份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后 顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证 券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代 证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交 的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补 交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价 格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T日后基 金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交 的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购 入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收 入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的 款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收 35 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易 日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交 易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实 际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动， 则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申 购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝ T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和 +申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券 的调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T -1日最 小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可 能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝ T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现 金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘 36 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和 +申购赎回清 单中禁止现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算 交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申 购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额 支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下 基本信息 最新公告日期 2019/8/28 基金名称华宝中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金 基金管理公司名称华宝基金管理有限公司 一级市场基金代码 512001 2019/8/27信息内容 现金差额（单位 :元） 498.25 最小申购、赎回单位资产 净值（单位 :元） 269910.25 基金份额净值（单位 :元） 0.8997 2019/8/28日信息内容 当日累计申购上限 2300000000 当日累计赎回上限无 预估现金部分（单位 :元） 498.25 现金替代比例上限 50% 37 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 是否需要公布 IOPV是 最小申购、赎回单位（单位 :份） 300000 申购、赎回的允许情况允许申购和赎回 成份股信息内容 股票代码股票名称股票数量现金替代标志现金替代溢价比例固定替代金额 000166申万宏源 2300深市退补 10.0% 11431 000686东北证券 400深市退补 10.0% 3340 000712锦龙股份 100深市退补 10.0% 1201 000728国元证券 500深市退补 10.0% 4340 000750国海证券 700深市退补 10.0% 3563 000776广发证券 700深市退补 10.0% 9289 000783长江证券 1000深市退补 10.0% 7030 000987越秀金控 100深市退补 10.0% 919 002500山西证券 400深市退补 10.0% 3120 002670国盛金控 200深市退补 10.0% 2096 002673西部证券 500深市退补 10.0% 4605 002736国信证券 600深市退补 10.0% 8232 002797第一创业 500深市退补 10.0% 3245 002926华西证券 300深市退补 10.0% 3039 002939长城证券 100深市退补 10.0% 1592 002945华林证券 100深市退补 10.0% 1694 600030中信证券 1900允许 10.0% 600061国投资本 400允许 10.0% 600109国金证券 600允许 10.0% 600155华创阳安 100允许 10.0% 600369西南证券 700允许 10.0% 600621华鑫股份 （未完）  |