价值ETF : 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:价值ETF : 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 上证 180价值交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书（更新） 2020年临时更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［ 2010］227号文的核准，进行募集。基 金合同于 2010年 4月 23日正式生效。 基金管理人保证《上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因 整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险等等。本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基 金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收 益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、 系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资 产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创 板股票。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响， 存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金 产品资料概要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 本招募说明书根据本基金管理人于 2020年 11月 13日发布的《华宝基金管理有限公司 关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新，前述修订内容自 2020年 11月 13 日起生效；其他所载内容截止日为 2020年 3月 31日，有关财务数据和净值表现截止日为 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2019年 12月 31日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020年 9月 1日起执行。 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言.............................................................................................................................1 二、释义.............................................................................................................................2 三、基金管理人 .....................................................................................................................7 四、基金托管人 ...................................................................................................................12 五、相关服务机构 ...............................................................................................................16 六、基金的募集 ...................................................................................................................27 七、基金合同生效 ...............................................................................................................28 八、基金份额折算与变更登记 ...........................................................................................29 九、基金份额的交易 .............................................................................................................31 十、基金份额的申购与赎回 .................................................................................................33 十一、基金的投资 ...............................................................................................................41 十二、基金的业绩 .................................................................................................................50 十三、基金财产 .....................................................................................................................51 十四、基金资产估值 .............................................................................................................53 十五、基金收益与分配 .........................................................................................................58 十六、基金的费用与税收 .....................................................................................................60 十七、基金的会计与审计 .....................................................................................................63 十八、基金的信息披露 .........................................................................................................64 十九、风险揭示 .....................................................................................................................70 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .................................................................74 二十一、基金合同的内容摘要 .............................................................................................77 二十二、基金托管协议内容摘要 .........................................................................................90 二十三、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................104 二十四、其他应披露事项 ...................................................................................................105 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ...............................................................................106 二十六、备查文件 ...............................................................................................................107 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简 称“《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办法》 ”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性规定》 ”）、其他有关规 定及《上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )编写。 本招募说明书阐述了上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权 利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 1 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 《基金合同》指《上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对 合同的任何有效的修订和补充 中国中华人民共和国 (仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区 ) 法律法规中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文 件 《基金法》《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 元中国法定货币人民币元 基金或本基金依据《基金合同》所募集的上证 180价值交易型开放式指数证券投 资基金 招募说明书《上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，及其 更新 基金产品资料概要指《上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新 托管协议基金管理人与基金托管人签订的《上证 180价值交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告《上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公 告》 《业务规则》《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算 业务实施细则》 《流动性规定》指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 2 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 中国证监会中国证券监督管理委员会 银行监管机构中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人华宝基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者； 交易型开放式指数证券投资基金《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 所定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ ETF基金”，即指经依法募集的、投资特定证券指数 所对应组合证券的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、 赎回，并在上海证券交易所上市交易 联接基金将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF, 紧密跟 踪标的指数表现 , 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 , 采用开放式 运作的基金 发售代理机构符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的代理本基金发售业务的机构 发售协调人基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 申购赎回代理券商符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 基金代销机构发售代理机构和 /或申购赎回代理券商 销售机构基金管理人及基金代销机构 基金销售网点基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 基金网上交易系统直销机构的直销 e网金及代销机构的网上交易系统 注册登记业务《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算 业务实施细则》定义基金登记、存管、清算和交收业务 基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司 3 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 《基金合同》当事人受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者年满 18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军 人证件等有效身份证件的中国公民，以及符合法律法规规定的条件 可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册 登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业 法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法 规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国 证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日指 2010年 4月 23日 募集期本合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集 期限，自基金份额发售之日起不超过 3个月的期限 基金存续期《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天公历日 月公历月 工作日上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 认购在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购赎回清单指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 申购对价指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的 组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规 定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 4 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 组合证券指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数指上海证券交易所编制并发布的上证 180价值指数及其未来可能发 生的变更 现金替代指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用 于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时 应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差 额、申购或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基 金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 基金份额参考净值指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回 清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额 预估现金部分 参考净值，简称 IOPV 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金 数额 基金份额折算指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基 金份额进行变更登记的行为 完全复制法一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建 申购 指数组合，达到复制指数的目的 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金 份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3个 月的时间开始办理 赎回基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金 份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3个 月的时间开始办理 收益评价日基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 基金净值增长率收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 5 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1乘以 100% 标的指数同期增长率收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1乘以 100% 基金账户基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人 管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交 易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入 另一交易账户的业务 基金转换投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一 定期定额投资计划 开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人 管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期 间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。 基金资产总值基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 货币市场工具 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 现金；一年以内 (含一年 )的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 三百九十七天以内 (含三百九十七天 )的债券；期限在一年以内 (含一 年)的债券回购；期限在一年以内 (含一年 )的中央银行票据；中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 指定媒介中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 不可抗力 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等媒介 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 6 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 总经理： HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期： 2003年 3月 7日 注册资本： 1.5亿元 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会信息 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝 钢集团财务有限公司总经理，华宝投资有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业金融 党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书记，中 国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。 2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总 监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有限公司 《关于公司督察长变更公告》，自 2019年 10月 25日起由其代为履行督察长职务。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港 人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中 通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有 7 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷 旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执 行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人 ,苏黎世金融服务集团中国区董事长 ,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会信息 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织 部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率 总监、领导力发展总监，中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党 工委副书记、纪工委书记。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理 有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼 互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。 2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总 经理、营运副总监、营运总监 ,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理 /所 长助理/研究执行委员会副主任 /首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 8 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 4、本基金基金经理 丰晨成，硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析 师、投资经理助理、投资经理等职务。 2015年 11月起任上证 180价值交易型开放式指数证券投 资基金、华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2016年 8月起任 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2018年 4月起任华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经理， 2018年 6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金经理， 2018年 8月起任华宝中证 1000指数分级证券投资 基金基金经理。 5、权益投决会信息 闫旭女士，投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经 理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、 华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 9 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进 入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重 的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外， 还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准 程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位 员工，不留有制度上的空白或漏洞； 10 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督 察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 11 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间： 1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089万元 联系电话： 010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33岁，95%以上员工拥有 大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉 承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产 管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了 国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、 QDII资产、股权投资基金、证券公司集合 资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险 管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019年9月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1006只。自 2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、 香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选 的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领 12 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优 势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分 不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、 2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，获得无保留意见 的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和 有效性的全面认可 ,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接 轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运 作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范 和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有 效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合 规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核 监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责 范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管 业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监 督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先” 13 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托 资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保 证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相 对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的 防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管 理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目 标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控 防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的 责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理 各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期 或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施 风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗 余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、 操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练 结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 14 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领 导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共 同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将 风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组 织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控 制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立 了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度 等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务 是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个 系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风 险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范 围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净 值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理 人限期纠正。 15 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88号江信国际金融大厦 法定代表人：徐丽峰 联系电话： 400-822-2111 客户电话： 956080 公司网址： www.gszq.com （2）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼 9层 邮编： 518026 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 联系电话： 4008-001-001 客户电话： 95517 公司网址： www.essence.com.cn （3）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号（奥体中心北侧） 法定代表人：王春峰 联系人：王星 传真： 022-28451958 客户电话： 400-651-5988 公司网址： www.ewww.com.cn （4）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层 邮编： 518034 法定代表人：丁益 客户电话： 400-6666-888 16 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址： www.cgws.com （5）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 邮编： 430015 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话： 027-65799999 传真： 027-85481900 客户电话： 95579 公司网址： www.95579.com （6）大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111号山西世贸中心 A座 F12 法定代表人：董祥 联系人：薛津 传真： 0351-7219891 客户电话： 4007121212 公司网址： www.dtsbc.com.cn （7）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路 500号城建国际中心 26楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 联系电话： 95353 传真： 862168767981 客户电话： 400-8888-128 公司网址： www.tebon.com.cn （8）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 18F 邮编： 518000 法定代表人：刘学民 传真： 0755-25838701 17 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户电话： 95358 公司网址： www.firstcapital.com.cn/ （9）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路 318号东方国际金融广场 2号楼 21-29层 邮编： 200010 法定代表人：潘鑫军 联系电话： 95503 传真： 021-63326729 客户电话： 95503 公司网址： www.dfzq.com.cn （10）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 邮编： 215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 传真： 0512-62938527 客户电话： 95330 公司网址： www.dwzq.com.cn （11）东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 法定代表人：魏庆华 传真： 010-66555246 客户电话： 400-8888-993、95309 公司网址： www.dxzq.net.cn （12）方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F 法定代表人：高利 联系人：程博怡 客户电话： 95571 公司网址： www.foundersc.com 18 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （13）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 3楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 传真： 021-22169134 客户电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （14）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路 183号大都会广场 43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户电话： 95575 公司网址： www.gf.com.cn （15）国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 邮编： 214121 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 传真： 0510-82830162 客户电话： 95570 公司网址： http://www.glsc.com.cn （16）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：朱雅崴 联系电话： 400-888-6628 传真： 021-38670666 客户电话： 95521 公司网址： www.gtja.com （17）国信证券股份有限公司 19 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系人：李颖 联系电话： 95536 传真： 0755-82133952 客户电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （18）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路 689号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 客户电话： 95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址： www.htsec.com （19）红塔证券股份有限公司 法定代表人：况雨林 客户电话： 0871-3577930 公司网址： www.hongtazq.com （20）宏信证券有限责任公司 办公地址：中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦 10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：张鋆 传真： 028-86199079 客户电话： 4008366366 公司网址： www.hx818.com （21）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 邮编： 230081 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 传真： 0551-65161672 20 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户电话： 95318 公司网址： www.hazq.com （22）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 邮编： 200120 法定代表人：刘加海 联系电话： 400-820-9898 传真： 021-68777822 客户电话： 400-820-9898 公司网址： www.cnhbstock.com （23）华福证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招商银行上海大厦 18-19层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 传真： 021-20655196 客户电话： 95547 公司网址： www.hfzq.com.cn （24）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路 288号华泰证券一号楼 邮编： 210019 法定代表人：周易 联系人：胡子豪 传真： 021-83387254 客户电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn （25）中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F 法定代表人：姜志军 联系人：程博怡 客户电话： 400-889-5618 21 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址： www.e5618.com （26）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 联系电话： 95511 传真： 0755-82435367 客户电话： 95511-8 公司网址： www.stock.pingan.com （27）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：韩笑 传真： 0351－8686619 客户电话： 400-666-1618、95573 公司网址： www.i618.com.cn （28）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 传真： 021-53686100，021-53686200 客户电话： 021-962518 公司网址： www.962518.com （29）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40楼 邮编： 200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 联系电话： 95523 传真： 021-33388224 22 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户电话： 95523 公司网址： www.swhysc.com （30）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层 法定代表人：张志刚 联系人：张晓辰 传真： 010-63081344 客户电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com （31）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 客户电话： 95562 公司网址： www.xyzq.com.cn （32）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 邮编： 100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话： 95551 传真： 010-83574807 客户电话： 4008-888-888或 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn （33）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦 A座 30楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话： 95565 传真： 0755-82943227 客户电话： 95565 23 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址： www.newone.com.cn （34）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 35层 邮编： 100102 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 传真： 010-59562637 客户电话： 400-8866-567 公司网址： www.avicsec.com （35）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：毕明建 联系电话： 010-65051166 传真： 010-65058065 客户电话： 400-910-1166 公司网址： www.cicc.com （36）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 传真： 021-20315125 客户电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn （37）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话： 400-888-8108 客户电话： 95587 公司网址： www.csc108.com 24 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （38）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 邮编： 100026 法定代表人：张佑君 联系电话： 400-889-5548 传真： 010-60833739 客户电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （39）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 31楼 邮编： 200120 法定代表人：宁敏 联系电话： 400-620-8888 传真： 021-50372474 客户电话： 4006208888 公司网址： www.bocichina.com （40）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 邮编： 266000 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 客户电话： 95548 公司网址： http://sd.citics.com/ 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 (二)注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22层 25 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：陈耀先 联系人：刘永卫 联系电话： 021-58872625 (三)律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 联系电话： (86 21) 3135 8666 传真：（86 21) 3135 8600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 法定代表人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、印艳萍 26 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募 集，并经中国证监会证监许可［ 2010］227号文核准发行。本基金自 2010年 3月 22日至 2010年 4月 16日公开发行，共募集了 2,109,182,935.00份基金份额，有效认购户数为 5,312户。 27 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金合同生效 本基金基金合同于 2010年 4月 23日正式生效。 28 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后 ,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求 ,此过程为基金建 仓。基金建仓期不超过 3个月。 基金建仓期结束后 ,基金管理人确定基金份额折算日 ,并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理 ,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金 份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基金份额折算后 ,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整 , 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对 基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后 ,基金份额持有人将按照折算后的基金份额 享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力 ,基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 1、基金份额折算程序与计算公式 （1）基金管理人确定基金份额折算日 (T日),并提前公告。 （2）T日收市后 ,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y,并与基金托管人 进行核对。 （3）假设 T日标的指数收盘值为 I,则 T日的目标基金份额净值为 I/1000,基金份额折算比例 的计算公式为： 折算比例 =（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后 8位。 （4）基金管理人根据上述折算比例 ,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算 ,折算后的 基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位 ,加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算 后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给注册登记机构 ,并将折算后的基金份额总额数 据发送给基金托管人。 （5）注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 （6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额 ,进行相应的会计处理 ,计算 T日折 29 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 算后的基金份额净值 ,并互相核对。 （7）T+1日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理认购 的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、基金份额折算的举例 假设某投资人在基金募集期内认购了 1,000份 ,基金份额折算日的基金资产净值为 2,127,000,230.95元,折算前的基金份额总额为 2,013,057,000份,当日标的指数收盘值为 1,133.45。 （1）折算比例 = (2,127,000,230.95/2,013,057,000)/(1133.45/1000)＝0.93219999 （2）该投资人折算后的基金份额 = 1,000×0.93219999 = 932 3、基金份额折算的结果 根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人决定 2010年 5月 14日为上证 180价 值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份 额净值与 2010年 5月 14日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 2010年 5月 14日，上证 180 价值指数收盘值为 2675.45点，本基金的基金资产净值为 1,931,751,251.90元，折算前基金份额 总额为 2,109,182,935份，折算前基金份额净值为 0.916元。 根据招募说明书中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.34232618（以四舍五入 的方法保留到小数点后 8位），折算后基金份额总额为 722,028,726份，折算后基金份额净值为 2.675元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010年 5月 17日进行了变更登记。折算后的基金 份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自 2010年 5月 18日起在其上海证券交易所 证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 30 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 九、基金份额的交易 （一）基金份额上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2010年 5月 28日起在上海证券交易 所上市交易。（二级市场交易代码： 510030）。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有 关规定,包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制 ,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为 100份或其整数倍 ,不足 100份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布基金份 额终止上市交易公告。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单 ,上海证券交易 所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据 ,计算并发布基金份额参考 净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝ (申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以 31 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 +申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的 数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分 )/最小申购、赎回单位对应的基 金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式 ,并予以公告。 32 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金 的申购和赎回。 本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。并可依据实际情况 增加或减少申购赎回代理券商。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日 ,开放时间为上午 9:30-11:30和下午 1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整， 但此项调整应在实施日 2日前在指定媒介公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间 , 基金可暂停办理申购。 本基金已于 2010年 5月 28日开放申购、赎回业务，投资者可在开放日的开放时间办理本基 金的申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的数额限制 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、赎回单位为 50万份,基金管理人有权对其进行更改 ,并在更改前至少 3个工 作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （四）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式 ,即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于 新规则开始实施日前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 33 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时间提出申购或赎 回的申请。投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投资者在提 交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申 购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基 金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资者 T日申购、赎回成功后，注册登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与组合证 券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如 果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公 司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整， 并最迟于开始实施日的 3个工作日前在指定媒介公告。 （六）申购与赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对 价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是 指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以 计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备 案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 34 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、 现金替代、 T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证 券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代 (标志为 "禁止")、可以现金替代 (标志为"允许") 和必须现金替代 (标志为 "必须")。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但 在赎回基金份额时 ,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证 券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券 ,替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋现金替代溢价比例 ) 其中,"该证券参考价格 "目标确定原则为： (i)该证券正常交易时，采用最新成交价； (ii)该证券正常交易中出现涨停 /跌停时，采用涨停 /跌停价格； (iii)该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价； (iv)该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价 (考虑当日的除权除息等因素 )。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为 准。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计 算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券 ,基金管理人需在证券恢复交易后买 入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金 管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例 ,并据此收取替代金额。如果预先收取的金 额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金 额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 35 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日 (简称为 T+2日)内，基金管理人将以收 到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包 括买入价格与交易费用 )的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部 被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购 入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日 (T日)后至 T+2日(若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日 )期间发生除息、 送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日 (若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日 )，基金管理人将应退款 和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于 此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以 现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： ）参考基金份额净值（申购基金份额 %100该证券参考价格只替代证券的数量i第 ）%现金替代比例（ n1iIOPV. .. . .. （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整 ,即将被剔除的成份证券，或基金 管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定 数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘 以其 T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎 回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝ T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日预计开盘价 相乘之和 +申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日预计开盘价相乘之和 ) 其中， T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。 36 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“ T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝ T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购、赎回清单中必须用现金替 代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和 + 申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和 ) T日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应 根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额 获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得 相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2019-04-22 基金名称上证 180价值交易型开放式指数基金 基金管理公司名称华宝基金管理有限公司 一级市场基金代码 510031 2019-04-19 现金差额（单位 :元）： 1242.39 最小申购、赎回单位资产净值（单 位:元）： 2766422.39 基金份额净值（单位 :元）： 5.5330 2019-04-22 当日赎回限额（份额）： 15000000 当日申购限额（份额）：无 预估现金部分（单位 :元）： 1242.39 现金替代比例上限： 50.0% 是否需要公布 IOPV：是 最小申购、赎回单位（单位 :份）： 500000 申购、赎回的允许情况：申购和赎回皆允许 股票代码股票简称股票数量替代标志溢价比例替代金额 (单位: 元) 600000浦发银行 7800允许 10.0% 600015华夏银行 4100允许 10.0% 37 上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 600016民生银行 16400允许 10.0% 600018上港集团 2100允许 10.0% 600019宝钢股份 5900允许 10.0% 600023浙能电力 2700允许 10.0% 600028中国石化 8200允许 10.0% 600036招商银行 6800允许 10.0% 600048保利地产 4700允许 10.0% 600060海信电器 500允许 10.0% 600068葛洲坝 1800允许 10.0% 600089特变电工 2500允许 10.0% 600104上汽集团 2300允许 10.0% 600177雅戈尔 1700允许 10.0% 600208新湖中宝 2800允许 10.0% 600309万华化学 1000允许 10.0% 600373中文传媒 400允许 10.0% 600383金地集团 1500允许 10.0% 600466蓝光发展 1000允许 10.0% 600516方大炭素 700允许 10.0% 600585海螺水泥 1300允许 10.0% 600606绿地控股 2400允许 10.0% 600660福耀玻璃 900允许 10.0% 600688上海石化 1500允许 10.0% 600705中航资本 （未完）  |