沪深300A : 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年11月17日更新)
原标题:沪深300A : 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年11月17日更新) 汇添富 沪深 300 指数型发起式 证券投资基 金 （ LOF ） 更新 招募说明书 （ 20 20 年 11 月 17 日更新 ） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国国际金融 股份有限公司 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ............................... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 2 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ................... 8 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................. 21 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............. 29 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................. 31 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ......... 39 第八部分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ . 41 第九部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................. 43 第十部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ................. 57 第十一部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ............... 80 第十二部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............. 83 第十三部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ......... 84 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ . 90 第十五部分 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 92 第十 六部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ . 95 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..... 96 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............... 104 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ....................... 114 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ........................... 116 第二十一部分 托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ....................... 133 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............... 150 第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式 ................................ ................................ ....... 152 第二十四部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ............................... 153 第二十五部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ........... 154 重要提示 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）（A类基金份额：证券 简称：沪深300A，扩位证券简称：沪深300LOF，基金代码：501043；C类基金 份额：证券简称：沪深300C，扩位证券简称：沪深300LOFC，基金代码：501045； 以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2017年7月21日证监许可【2017】 1332号文注册募集。本基金基金合同于2017年9月6日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产 品资料概要、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的指数投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品 投资风险、参与融资及转融通业务特定风险等。 本基金为 股票 型基金，其预期风险和预期收益高于 混合型 、 债券型和 货币市 场基金，属于较 高 预期风险、较 高 预期收益的基金。 同时本基金为指数基金，通 过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资中小企 业私募债券，本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动 性风险和信用风险均高于一般债券品种， 会影响组合的风险特征。中小企业私募 债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料， 外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认 可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类 债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集 说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面 的难度。 本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、 政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票 的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控 制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交 易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括 基金管理人直销机构 和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不 同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者（基金管理人作为发起资金提供方的除外）持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、 基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无 法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。 招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办 法》实施之日起一年后开始执行。 本次更新招募说明书主要涉及投资范围增加存托凭证的事项，更新所载内容 截止日为2020年11月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金 法》 ” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法 》 ” ）、《证 券投资基金销售管理办法》、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下 简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）和 其他有关法律法规以及《汇添富 沪深 300 指数型发起式证券投资基金（ LOF ） 基金合同》 （以下简称 “ 基金 合同 ” ） 编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经 中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指 汇添富 沪深 300 指数型发起式 证券投资基金 （ LOF ） 2 、基金管理人：指 汇添富基金管理股份有限公司 3 、基金托管人：指 中国国际金融 股份有限公司 4 、基金合同 ：指《汇添富 沪深 300 指数型发起式 证券投资基金 （ LOF ） 基 金合同》 及对 基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《汇添富 沪深 300 指数型发起式 证券投资基金 （ LOF ） 托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6 、招募说明书 或本招募说明书 ：指《汇添富 沪深 300 指数型发起式 证券投 资基金 （ LOF ） 招募说明书》 及其更新 7 、基金份额发售公告：指《 汇添富 沪深 300 指数型发起式 证券投资基金 （ LOF ） 基金份额发售公告》 8 、上市交易公告书：指《汇添富 沪深 300 指数型发起式证券投资基金（ LOF ） 基金份额上市交易公告书》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过， 经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改〈中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 1 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13 、《运作办法》：指中国证监会 2 014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时作出的修订 15 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取 得基金份额的投资 人 22 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23 、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交 易系统办理基金销售业务的会员单位 24 、场内：指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证 券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市 交易等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场 内赎回 25 、场外：指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其 他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该 等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 26 、会员单位：指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 27 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人开放式基金账户 / 上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售 业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办 理非交易过户等 28 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机 构 29 、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 30 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办 理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 31 、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的 上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基 金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场 内赎回等业务时需持有上海证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机 构的证券登记系统 32 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监 会书面确认的 日期 33 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 35 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 38 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 39 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41 、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇 添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则 42 、标的指数：指沪深 300 指数及其未来可能发生的变更 43 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45 、赎回：指基金合同生效后 ，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 46 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 47 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 48 、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构（网点）之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位（席位或 交易单元）之间进行指定关系变更的行为 49 、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和 证券登记系统间进行转托管的行为 50 、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统 51 、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记 结算系统 52 、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 53 、场外份额：指登记在登记结算系统下 的基金份额 54 、上市交易：指投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买 卖基金份额的行为 55 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 56 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 57 、 A 类基金份额：指在投资者认 购、申购时收取认购、申购费用，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额 58 、 C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 59 、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 60 、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中 依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也 可以包 括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员的资金 61 、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 62 、元：指人民币元 63 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 65 、基金资产净值：指基金资产总值减 去基金负债后的价值 66 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 68 、指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 69 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 70 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律 法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 71 、 基金产品资料概要：指《 汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金 （ LOF ） 基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 H686 室 办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字 [2005]5 号 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话：（ 021 ） 28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1 、董事会成员 李文先生， 2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司 董事长 。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国 家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管 一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总 部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股 份有限公司督察长。 程峰先生， 2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管 理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海 文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。 历任上 海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口 ( 集团 ) 有限 公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸 易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、 信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融 服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有 资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生， 2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商 管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限 责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任 公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党 委书记、副总经理。 张晖先生， 2015 年 4 月 16 日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大 学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限 公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究 主管和基金经理，汇添富基金管理股 份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中 国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生， 2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学 经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学 副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计， 五大国际会计师事务所 Touche Ross International( 现为德勤 ) 加拿大多伦多分所 审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授， 伊利诺大学 (University of Illinois) 国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福 大学 (Stanford University) 经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计 学讲师、副教授 (tenured) ，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会 计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕青女士， 2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经济 学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发 展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之 一，第 一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏 目资深评论员。 2002 - 2003 年期间受邀成为约翰 - 霍普金斯大学访问学者。 魏尚进（ Shangjin Wei ）先生， 2020 年 1 月 9 日担任独立董事，国籍：美国， 加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚 大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行 顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 2 、监事会成员 任瑞良先生， 2004 年 10 月 20 日担任监事， 2015 年 6 月 30 日担任监事会主 席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集 团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财 务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理 等。 王如富先生， 2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册 会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银 万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发 展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略 资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生， 2015 年 6 月 30 日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期 货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士， 2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商 管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国 东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士， 2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法 学硕士 。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管 理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生， 2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管 理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3 、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生， 2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 雷继明先生， 2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，工商 管理硕士。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公 司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 2011 年 12 月加盟汇添富基金管理 股份有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士， 2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。 曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有 限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上 海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等 管理工作。 2011 年 4 月加入汇添富基金管理股 份有限公司，现任公司副总经理。 袁建军先生， 2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。 历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公 司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国 证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 2005 年 4 月加入 汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投 资决策委员会主席。 李骁先生， 2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学 硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦 门建行信用卡部副处长、处长，厦门建 行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经 理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理 部资深专员（副总经理级）。 2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现 任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生， 2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济 学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。 2015 年 3 月加入汇添富基金管 理 股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4 、基金经理 （ 1 ）现任基金经理 董瑾 女士 ，国籍：中国， 北京大学西方经济学硕士 ， 1 1 年证券从业经验。 2010 年 8 月至 2012 年 12 月任国泰基金管理有限公司产品经理助理， 2012 年 12 月至 2015 年 9 月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理， 2015 年 9 月至 2016 年 10 月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。 2016 年 11 月加入汇添 富基金管理股份有限公司， 2017 年 12 月 18 日至 2019 年 8 月 27 日任上证上海 改革发展主题 ETF 的基金经理助理， 2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任 上海国企 ETF 联接、汇添富沪深 300 指数（ LOF ）、汇添富中证全指证券公司指 数（ LOF ）的基金经理助理， 2019 年 12 月 4 日至今任添富沪深 300ETF 的基金 经理， 2019 年 12 月 31 日至今任上海国企 ETF 联接、汇添富沪深 300 指数（ LOF ）、 汇添富中证全指证券公司指数（ LOF ）的基金经理， 2020 年 3 月 5 日任添富中 证国企一带一路 ETF 联接基金的基金经理。 （ 2 ）历任基金经理 楚天舒 女士 ， 2017 年 9 月 6 日 至 2 019 年 1 2 月 3 1 日 任汇添富沪深 300 指数 （ LOF ） 的基金经理 。 5 、 投资决策 委员会 主席：袁建军（副总经理） 成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文 磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监） 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履 行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基 金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的 行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为 基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风 险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： （1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员 工、各个岗位和经营管理的各个环节。 （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权 威性，使其有效地发挥职能作用。 （3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活 动过程中得到切实有效的执行。 （4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实 时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 （5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的 职业操守和充分的职责胜任能力。 （6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训， 不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 （1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策， 对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部 风险控制情况。 （2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程， 处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 （3）稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风 险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。 （4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施， 执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并 持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险报告等内容。 （1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险 性质的过程。 （2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据 这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 （3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以 合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行 效果的过程。 （5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告 的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括 投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部 稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手 册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流 渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定， 符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投 资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙 制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关 联交易损害基金份额持有人利益。 （2）信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基 金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露责任人负责信息披露 工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披露进行检查和评价，保 证公开披露的信息真实、准确、完整。 （3）信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管 理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程 标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任 制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运 行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核； 信息技术人员之间定期轮换岗位。 （4）会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基 金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资 基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金 会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防 范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风 险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核 制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的 方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记 账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。 （5）内部稽核控制 基金管理人通过建立独立的监察稽核制度，确保内部控制的有效性。基金管 理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案， 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定 期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 另外，在经营管理层设立稽核监察部门，配备充足合格的稽核监察人员，并 制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》，明确规定了稽核监察部 门及内部各岗位的职责和工作流程，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规 章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务 规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风 险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称： 中国国际金融 股份有限公司 住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：沈如军 成立时间： 1995 年 7 月 31 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币 4 36,866.7868 万元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号： 证监许可 [2015]1441 号 联系人： 张萱 联系电话： 0 10 - 6505 1166 中国国际金融股份有限公司（中金公司， 3908.HK ）是由国内外著名金融机 构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。 自 1995 年成立以来，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务， 建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全 方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识 和优质的客 户服务，中金公司在海内外媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服 务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。 中金公司总部设在北京，在境内设有多家子公司，在上海和深圳设有分公司， 在北京、上海、深圳等 18 个城市设有证券营业部。公司亦积极开拓海外市场， 在香港、纽约、伦敦、新加坡四个国际金融中心设立子公司，不断拓展业务的辐 射广度和深度，以把握资本跨境流动和财富全球配置的发展浪潮，令公司始终站 在国际化发展的前沿。 2015 年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市，发行规模 8.11 亿美元， 股票代码 3908.HK 。秉承“植根中国，融通世界”的理念，通过境内外业务的无 缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展 目标。 中金公司已取得多项业务牌照并开展业务，中金公司拥有证券市场业务全牌 照。业务领域跨越境内境外市场，覆盖证券、证券投资基金、直接股权投资等多 个领域，包括但不限于经纪业务、自营业务、基金的发起和管理、金融产品代销、 托管业务、承销业务、投 \ 融资顾问、融资融券业务、场外衍生品等。 中金公司连续 9 年被评为 A 类 AA 级券商。最近 3 个会计年度的年末净资 产均不低于 20 亿元人民币。最近 三个年度内各项风险控制指标持续符合监管标 准。 中金公司资产托管部（下文简称“托管部”）于 2014 年 5 月正式成立，负责 资管产品托管及运营外包业务，为公募、私募基金等机构客户提供资产托管、运 营外包等服务。 中金公司资产托管部为独立部门，与资管、自营、经纪、投行相互隔离，人 员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机房、 应用系统、多项备份措施，从而保证利益隔离和信息隔离，保证了托管业务的独 立。 资产托管部人员均具备金融、会计等相关专业学历背景，全部取得了基金从 业资格、证券从业资格。清算、估值 、注册登记、投资监督等主要业务岗位人员 来自托管银行、基金管理公司、信托公司，平均从业年限 5 年以上，具备丰富的 资管产品、基金运作管理经验。 二、主要人员情况 沈如军先生，非执行董事、董事长、董事会战略委员会主席和董事会提名与 公司治理委员会委员。 沈如军先生，自 2019 年 8 月起获委任为本公司董事长。沈先生自 1985 年 1 月至 1998 年 12 月先后担任中国工商银行股份有限公司（一间于上海证券交易所 （股份代码： 601398 ）和香港联合交易所有限公司（股份代码： 01398 ）两地上 市的公司，以下简称“工商银行”）江苏分行会计处副科长、科长、副处长，计 划处副处长（主持工作）、处长。彼自 1998 年 12 月至 2003 年 11 月担任工商银 行计划财务部副总经理，自 2003 年 11 月至 2008 年 7 月担任工商银行北京市分 行副行长，自 2008 年 7 月至 2013 年 11 月担任工商银行财务会计部总经理，自 2013 年 11 月至 2015 年 3 月担任工商银行山东省分行行长，自 2015 年 3 月至 2018 年 6 月担任交通银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代码： 601328 ） 和香港联合交易所有限公司（股份代码： 03 328 ）两地上市的公司，以下简称“交 通银行”）副行长，自 2018 年 6 月至 2018 年 10 月担任交通银行副行长、执行董 事。沈先生自 2018 年 10 月至今担任中国投资有限责任公司副总经理及中央汇金 投资有限责任公司总经理。沈先生于 2001 年从河海大学技术经济学院获博士学 位。 中金公司 2019 年第一次临时股东大会已批准沈如军先生担任本公司非执行 董事，且沈先生已取得相关任职资格，因此沈先生的任职已于 2019 年 8 月 22 日起生效。同时，沈先生已获委任为本公司董事长、董事会战略委员会主席和董 事会提名与公司治理委员会委员。根据公 司章程的相关规定，沈先生在担任本公 司董事长期间同时担任本公司法定代表人。 张萱 女士 ， 董事总经理，资产托管部负责人 ， 2002 年 9 月加入中金公司运 作部，先后负责过中金公司各类承销项目的簿记、清算、登记和托管工作、曾主 要负责中金公司经纪业务清算、 QFII 业务清算、监管报表报送、自营业务清算 支持等工作，同时辅助部门负责人对部门整体业务进行协调管理。在加入中金公 司之前，曾任职于招商银行北京分行，担任信贷业务经理。 张萱于 1998 年获得中央财经大学经济学专业学士学位，具备证券从业资格、 基金从业资格、期货从业资格。 三、 基金托管业务经营情况 托管部于 2015 年 6 月 30 日获得证监会允许开展证券投资基金托管业务的批 复（证监许可【 2015 】 1441 号）， 截 至 20 19 年 12 月 31 日，共托管产品 660 支 （运作中，不含已终止产品数量） ， 其中公募基金 5 支，资产托管规模 11 .28 亿 元；私募基金及专户共 655 支，均 经 过 中国基金业协会备案 ，资产托管规模 281.9 0 亿元 。 中金公司托管部自取得托管资格以来，严格按照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规，履行法律法规和 《基金合同》赋予托管人的各项权利和 义务。托管部与交通银行、招商银行、中 国银行合作开立产品托管银行账户，用于保管基金资产。账户由资产托管部资金 清算组负责管理。资金清算岗根据客户划款指令严格执行资金调拨。基金估值组 严格遵守《证券投资基金会计核算业务指引》、《证券投资基金信息披露管理办法》 的相关规定，尽职尽责地履行估值核算、信息披露等各项义务，提升托管服务质 量。托管部投资监督岗根据基金合同约定及相关法律法规，对基金产品的投资运 作进行监督，客户场外交易指令全部通过投资监督岗审核后传递至相关岗位，实 现了对事前、事中、事后交易的监控及监督。托管部于 20 14 年 5 月采购恒生电 子的托管估值系统、投资清算系统、投资监督系统、 XBRL 系统，资讯信息采购 财汇资讯提供的数据。托管系统选用同城灾备加磁带备份的方式，能够确保托管 业务的数据安全。所有系统均已升级到恒生提供的最新的版本。 四、基金托管人的职责 基金托管人应当履行下列职责： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 3 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （ 4 ）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 5 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 6 ）对基金财务会计报告、季度、 中期 和年度报告出具意见， （ 7 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格； （ 8 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 9 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （ 10 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 五、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 中金公司严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，保证托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳 理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护 基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1 、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监 管要求，并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终。 2 、全面性原则：托管部建立自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机 制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等 各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3 、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与中 金公司的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 中金公司资产托管部为独立部门，与资管、自营、经纪、投行相互隔离，人 员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机房、 应用系统、多项备份措 施，从而保证利益隔离和信息隔离，保证了托管业务的独 立。 4 、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设 置上确保各组和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内 部控制中的盲点。 5 、有效性原则：托管部在岗位、各组和风险合规部三级内控管理模式的基 础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效 的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 6 、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环 节的风险控制要求相适应，尽量降低 经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳 的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融 机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规，托管部制定了一整套严 密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安 全、高效，制定《中国国际金融股份有限公司托管业务流程汇编》包括但不限于 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务托管资产保管管理办法》、 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务会计估值核算管理办法》、 《中国国际 金融股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算指引》、《中国国际 金融股份有限公司证券投资基金托管业务资产终止运营操作规程》、《中国国际金 融股份有限公司证券投资基金托管业务资金清算业务管理办法》、《中国国际金融 股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中国国际金融股份有 限公司证券投资基金托管业务档案管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券 投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基 金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基 金托管业务人员管理 办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务 应急预案》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务隔离制度》、《中 国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务稽核制度》、《中国国际金融股份 有限公司证券投资基金托管业务信息系统权限管理办法》、《中国国际金融股份有 限公司证券投资基金托管业务信息技术规范》等，并根据市场变化和基金业务的 发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化， 核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风 控和事后检查措施实 现全流程、全链条的风险控制管理。 托管部对资产托管业务在以下环节建立了内部控制流程： 1) 客户接受：公司建立了托管业务客户资质审查机制，销售人员 根据客户准入标准进行尽职调查，合理审慎的了解客户身份、资质情况及过 往投资经验；合规管理部对客户进行反洗钱风险审查；风险管理部对客户资质和 信用状况进行审查；资产托管部负责对客户资料及审查结果进行集中存档。 2) 资产保管：对不同受托基金分别设立银行产品账户、独立核算，分账管 理，确保不同基金资产相互独立，并与公司自营资产相分离。 3) 资金清算 ：在券商清算模式下，场内交易清算由券商完成。托管清算人 员根据管理人付款指令，完成银证转账、场外交易付款等划款操作。经办人员对 指令授权信息与预留印鉴进行比对，划款前双人双岗进行复核，确保划付金额准 确无误。 4) 投资监督：托管业务投资监督人员根据合同约定的投资限制，在投资监 督系统中维护风险控制指标，每日投资监督系统通过接口读取估值核算系统估值 表数据，投资监督人员对风险指标的使用情况进行监控和跟踪，如有预警或超限 情况，与管理人进行沟通。 5) 估值核算：恒生估值核算系统中已为不同基金独立设账、独立核算。每 日接收 场内交易及权益数据，读取清算数据后自动生成凭证。基金会计根据估值 结果或手工录入场外交易的估值结果。估值及其他核算工作完成后，系统生成估 值表，托管人与管理人或其外包服务人核对估值及基金净值。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 中金公司作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回 资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 中金公司作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应 当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。中金公司有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对中 金公司通知的违规事项未能及时纠正的，中金公司须报告中国证监会。 中金公司作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 七、其他事项 最近一年内中金公司及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未因基金托管业务受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他 有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情 况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932893 传真：（021）50199035或 （ 021 ） 50199036 联系人：陈卓膺 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 邮箱：[email protected] 网址：www.99fund.com 2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com） （2）其他场外销售机构 本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金， 并在基金管理人网站公示。 2 、场内销售机构 本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业 务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交 易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话：010 - 58598839 传真：010 - 58598907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 邮政编码：100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010-58153000 传真： 010-85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可 【 2017 】 1332 号 文件准予注册募集。 一、基金的类型及存续期间 1 、基金类型： 股票型发起式证券投资基金 2 、基金运作方式： 上市 契约型开放式 （ LOF ） 3 、存续期间：不定期 4 、本基金根据认购 / 申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额 分为不同的类别。其中： 1 ）在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收 取赎回费用 、 但不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。 2 ）从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购 / 申购费用、在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别 为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 在符合相关法律法规和基金 份额上市条件的前提下，本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金某类或多 类基金份额在上海证券交易所上市交易。 根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况 下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或 者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等， 调整实施前基金管 理人需及时公告并报中国证监会备案。 5 、 未来条件许可情况下的基金模式转换 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ ETF ）， 则基金管理人在履行适当程序后 可 使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改 《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会。 二、基金份额的募集期限、募集 对象 、募集 方式及 场所 1 、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2 、募集 对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 3 、募集（未完）  |