钢铁分级 : 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金产品资料概要(更新)
鹏 鹏鹏鹐 华华国 国国鹑 证证鹒 钢钢鹓 铁铁图 行行鹔 业业囿 指指嘀 数数嘁 分分鹕 级级鹑 证证嘂 券券嘃 投投鹖 资资嘄 基基嘅 金金嘄 基基嘅 金金鹗 产产嘆 品品鹖 资资嘇 料料嘈 概概嘉 要要 嘊 （（嘋 更更嘌 新新嘍 ）） 编制日期：2020年11月20日 送出日期：2020年11月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 鹷 一一叶 、、号 鹗 产产司 品品鹦 概概叹 况况 基金简称鹏华钢铁分级基金代码502023 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2015年08月13日 上市交易所及上市日期 （若有） 上海证券交易所/2015 年08月24日 基金类型 股票型交易币种人民币 运作方式号 普通开放. 开放频率每个开放日 基金经理张羽翔 开始担任本基金基金经 理的日期 2018年05月31日 证券从业日期 2011年03月11日 其他（若有） 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 召开基金份额持有人大会进行表决。 注：无。 卮 二二叶 、、号 鹪 基基鹫 金金叨 投投鹖 资资卥 与与卆 净净升 值值卫 表表匽 现现 r （（鹷 一一t ））叨 投投鹖 资资卯 目目印 标标卥 与与叨 投投鹖 资资危 策策卲 略略 鹥 本本鹸 部部鹹 分分召 请请叭 阅阅叮 读读即 《《鹏 鹏鹏鹐 华华卜 国国鹑 证证鹒 钢钢鹓 铁铁匉 行行鹔 业业却 指指區 数数鹹 分分鹕 级级鹑 证证v 券券叨 投投鹖 资资鹪 基基鹫 金金鹲 招招鹳 募募鹴 说说鹵 明明鹶 书书卵 》》卶 ““卷 十十卸 三三叶 、、鹪 基基鹫 金金鹬 的的叨 投投鹖 资资卹 ””卺 了了占 解解卻 详详 卼 细细卙 情情叹 况况另 。。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏 离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 投资范围 本基金标的指数为：国证钢铁行业指数 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备 选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债 券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%，其中 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误 差。 本基金力争鹏华钢铁份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、衍生品投资策略；4、资产支持证 券的投资策略。 业绩比较基准国证钢铁行业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时 本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华钢铁A份额为稳健收益类份额，具 有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华钢铁B份额为积极收益类份额，具 有高风险且预期收益相对较高的特征。 r （（卮 二二t ））叨 投投鹖 资资叀 组组匌 合合鹖 资资鹗 产产叨 配配匨 置置匩 图图卫 表表w //匪 区区匫 域域叨 配配匨 置置匩 图图卫 表表 r （（卸 三三t ））匬 自自鹪 基基鹫 金金匌 合合匍 同同匎 生生匏 效效卓 以以叱 来来w //厉 最最匭 近近卷 十十鹟 年年r （（匮 孰孰匯 短短t ））鹪 基基鹫 金金. 每每鹟 年年鹬 的的卆 净净升 值值叩 增增叾 长长. 率率q 及及卥 与与匍 同同鹛 期期鹔 业业叿 绩绩叁 比比匀 较较鹪 基基厧 准准鹬 的的叁 比比匀 较较匩 图图 卸 三三叶 、、号 叨 投投鹖 资资鹥 本本鹪 基基鹫 金金匰 涉涉q 及及鹬 的的匱 费费叟 用用 r （（鹷 一一t ））鹪 基基鹫 金金史 销销右 售售厵 相相厶 关关匱 费费叟 用用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特 定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 匱 费费叟 用用y 类类z 型型鹫 金金匾 额额r （（匼 MMt ）） w //匿 持持匂 有有鹛 期期匃 限限r （（匽 TTt ）） 叒 收收匱 费费. 方方. 式式w //匱 费费 . 率率 厡 备备卬 注注 M <100万1% 认购费100万 ≤ M < 500万0.5% 500万≤ M每笔100元 M <100万1.2% 申购费100万 ≤ M < 500万0.6% 500万≤ M每笔100元 T <7天1.5% 赎回费 7天 ≤ T < 1年0.5% 1年 ≤ T < 2年0.25% 2年≤ T每笔0元 注：上表中的申购费率仅指场外申购费率，场内申购费率为：申购金额少于500万元，无申购费；申购 金额不少于500万元，申购费每笔100元。投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计 费。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费 用。 上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：持有期少于7天，按1.5%收取；持有 期不少于7天，按0.5%收取。场内交易费用以证券公司实际收取为准。 注：投资人重复认/申购，须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。认/申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 r （（卮 二二t ））鹪 基基鹫 金金 运运叧 作作厵 相相厶 关关匱 费费叟 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 匱 费费叟 用用y 类类午 别别叒 收收匱 费费. 方方. 式式/鹟 年年匱 费费. 率率 管理费1% 托管费0.22% 销售服务费0 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 卛 四四叶 、、号 化 风风北 险险卜 揭揭卝 示示卥 与与鹭 重重鹧 要要鹨 提提卝 示示 r （（鹷 一一t ））化 风风北 险险卜 揭揭卝 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、作为指数基金存在的风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的 指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数变更的风险尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形， 本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风 险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 2、作为上市基金存在的风险 （1）终止上市的风险在基金合同生效且本基金符合上市交易条件后，鹏华钢铁份额、鹏华钢铁A 份额和鹏华钢铁B份额在上海证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌， 投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险； 另外，当基金份额持有人将鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额通过份额配对转换转为鹏华钢铁份额并转 托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在终止上市的可能。 （2）基金份额折溢价的风险本基金鹏华钢铁份额、鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额在证券交易所 的交易价格可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然份额配对转换套利机制设计 已将基金份额折溢价的风险降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存在。 3、作为分级基金存在的风险 （1）分级机制风险本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所 代表的公司相似的风险收益特征。但由于本基金存在分拆的两类基金份额，分级机制令两类基金份额 具有不同的风险收益特征，从而带来不同于跟踪标的指数的指数基金的风险：鹏华钢铁A份额为稳健收 益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华钢铁B份额为积极收益类份额，具有高风险且 预期收益相对较高的特征。 （2）份额折算风险 1）本基金份额折算时，投资者所持基金份额可能发生变化，形成与之前所持基金份额组合不同的 风险收益特征，从而产生风险； 2）本基金份额折算时，场外份额数保留至小数点后两位，场内份额数保留至整数位，剩余部分舍 弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资者带来损失，从而产生风险； 3）当投资者通过不具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位买卖基金份额时，可能无法 赎回份额折算后新增的基金份额，从而产生风险。 （3）配对转换风险 基金合同生效后，在本基金的存续期内，基金管理人将根据基金合同的约定办理鹏华钢铁份额与 鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额之间的配对转换。配对转换业务的办理可能改变鹏华钢铁A份额和鹏华 钢铁B份额的市场供求关系，影响基金份额的交易价格，从而产生风险；该业务也可能出现暂停办理或 申请无法确认的情形，从而产生风险。 4、普通股票型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用 风险及其他风险等。 r （（卮 二二t ））鹭 重重鹧 要要鹨 提提卝 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 鹥 本本鹪 基基鹫 金金卌 应应古 根根句 据据即 《《厶 关关卉 于于厮 规规厔 范范鹫 金金厝 融融厷 机机厸 构构鹖 资资鹗 产产叿 管管匀 理理鹔 业业南 务务鹬 的的却 指指司 导导厭 意意厮 见见卵 》》叱 等等厬 法法厭 律律厬 法法厮 规规厮 规规只 定定卦 终终卧 止止鹏 鹏鹏鹐 华华鹒 钢钢鹓 铁铁匡 AA匋 份份匾 额额 卥 与与鹏 鹏鹏鹐 华华鹒 钢钢鹓 铁铁匥 BB匋 份份匾 额额鹬 的的 运运叧 作作鹰 ，，卭 无无又 需需卨 召召. 开开鹪 基基鹫 金金匋 份份匾 额额匿 持持匂 有有匁 人人卩 大大卞 会会另 。。厖 为为卪 此此鹰 ，，鹪 基基鹫 金金叿 管管匀 理理匁 人人厎 将将卛 向向匑 上上u 海海鹑 证证v 券券匓 交交匔 易易p 所所叓 申申召 请请 鹏 鹏鹏鹐 华华鹒 钢钢鹓 铁铁匡 AA匋 份份匾 额额卥 与与鹏 鹏鹏鹐 华华鹒 钢钢鹓 铁铁匥 BB匋 份份匾 额额卦 终终卧 止止匑 上上匒 市市鹰 ，，卟 并并厌 办办匀 理理鹏 鹏鹏鹐 华华鹒 钢钢鹓 铁铁匡 AA匋 份份匾 额额历 和和鹏 鹏鹏鹐 华华鹒 钢钢鹓 铁铁匥 BB匋 份份匾 额额鹬 的的匋 份份匾 额额却 折折叏 算算另 。。厗 具具厯 体体 卦 终终卧 止止 运运叧 作作鹬 的的叫 时时匂 间间厰 安安厱 排排厮 见见鹪 基基鹫 金金叿 管管匀 理理匁 人人厲 届届叫 时时叧 发发厫 布布鹬 的的匄 公公卐 告告另 。。鹪 基基鹫 金金叿 管管匀 理理匁 人人卌 应应古 根根句 据据叫 前前単 述述厬 法法厭 律律厬 法法厮 规规厎 将将鹪 基基鹫 金金匌 合合匍 同同叛 做做厵 相相 卌 应应厳 修修卧 改改卟 并并匄 公公卐 告告另 。。 卒 各各. 方方卍 当当厥 事事匁 人人匍 同同厭 意意鹰 ，，召 因因鹪 基基鹫 金金匌 合合匍 同同卸 而而鹗 产产匎 生生鹬 的的卄 或或卥 与与鹪 基基鹫 金金匌 合合匍 同同匂 有有厶 关关鹬 的的鹷 一一厴 切切厍 争争厵 议议鹰 ，，卢 如如. 经经厶 友友厙 好好厷 协协匇 商商厸 未未可 能能占 解解叩 决决 鹬 的的鹰 ，，匵 任任卞 何何鹷 一一. 方方厏 均均匂 有有厪 权权厎 将将厍 争争厵 议议鹨 提提匓 交交鹐 华华厹 南南卜 国国单 际际. 经经厺 济济去 贸贸匔 易易厼 仲仲厽 裁裁厾 委委厊 员员卞 会会鹰 ，，叡 按按叢 照照鹐 华华厹 南南卜 国国单 际际. 经经厺 济济去 贸贸匔 易易厼 仲仲厽 裁裁厾 委委厊 员员卞 会会厲 届届 叫 时时匂 有有匏 效效鹬 的的厼 仲仲厽 裁裁厮 规规包 则则卪 进进匉 行行厼 仲仲厽 裁裁另 。。厼 仲仲厽 裁裁县 地地厁 点点厖 为为叀 深深叁 圳圳匒 市市另 。。厼 仲仲厽 裁裁厽 裁裁叩 决决鹱 是是卦 终终参 局局鹬 的的鹰 ，，受 对对卒 各各. 方方卍 当当厥 事事匁 人人厏 均均匂 有有叇 约约參 束束厌 力力鹰 ，，厼 仲仲 厽 裁裁匱 费费叟 用用半 由由叄 败败叅 诉诉. 方方卋 承承匴 担担另 。。 叆 五五叶 、、号 匷 其其匸 他他鹖 资资厦 料料区 查查叇 询询. 方方. 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533取 （1）基金合同、托管协议、招募说明鹶 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报卐 （3）基金份额净升 （4）基金销售机构及联系方. （5）其他重要资厦 贸 六六叶 、、号 匷 其其匸 他他卙 情情叹 况况鹴 说说鹵 明明 无 中财网
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