长信增利动态混合 : 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同
原标题:长信增利动态混合 : 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 长信增利动态策略混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇二〇年十一月 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 目录 第一部分前言和释义 ...........................................................................................................................1 第二部分基金的基本情况 ...................................................................................................................7 第三部分基金份额的发售 ...................................................................................................................8 第四部分基金备案 .............................................................................................................................10 第五部分基金的申购与赎回 .............................................................................................................11 第六部分《基金合同》当事人及权利义务 .....................................................................................20 第七部分基金份额持有人大会 .........................................................................................................27 第八部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................34 第九部分基金的托管 .........................................................................................................................36 第十部分基金份额的登记 .................................................................................................................37 第十一部分基金的投资 .....................................................................................................................39 第十二部分基金的财产 .....................................................................................................................47 第十三部分基金资产估值 .................................................................................................................48 第十四部分基金费用与税收 .............................................................................................................53 第十五部分基金的收益与分配 .........................................................................................................55 第十六部分基金的会计与审计 .........................................................................................................57 第十七部分基金的信息披露 .............................................................................................................58 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................64 第十九部分违约责任 .........................................................................................................................67 第二十部分争议的处理和适用的法律 .............................................................................................68 第二十一部分《基金合同》的效力 .................................................................................................69 第二十二部分其他事项 .....................................................................................................................70 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第一部分前言和释义 前言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范 长信增利动态策略混合型证券投资基金（以下简称 “本基金 ”或“基金 ”）运作， 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投 资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险规定》 ”）及其他有关规定，在平等 自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上， 特订立《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “本合同 ” 或“《基金合同》 ”）。 《基金合同》是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如 与本合同有冲突，均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即成 为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金 合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。 本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集，并经中国证 监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必 须自担风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 1 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的 修改或更新导致《基金合同》的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之 处，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的修改和调整，同时 就该等变更或调整进行公告。 释义 《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本合同、《基金合同》指《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合 同》及对本合同的任何修订和补充 中国指中华人民共和国（就本合同而言，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区） 法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部 门规章及规范性文件、地方法规、地方政府规章及 规范性文件 《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《流动性风险规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》 元指中国法定货币人民币元 基金或本基金指依据《基金合同》所募集的长信增利动态策略混 合型证券投资基金 招募说明书指《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说 明书》，即用于公开披露本基金管理人及托管人、 相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基 金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投 资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、 3—1—2 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计 与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金合同的 变更、终止与基金财产的清算、基金合同的内容摘 要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人 的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查 阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投 资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的 要约邀请文件，及其更新 发售公告指《长信增利动态策略股票型证券投资基金份额发 售公告》 业务规则指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规 则》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 中国银监会指中国银行业监督管理委员会 基金管理人指长信基金管理有限责任公司 基金托管人指中国民生银行股份有限公司 基金代销机构指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金 发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销 网点 注册登记业务指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包 括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算 及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册等 基金注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司 《基金合同》当事人 个人投资者 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权 利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基 3—1—3 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 金的自然人 机构投资者指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基 金的在中华人民共和国境内注册登记或经政府有 权部门批准设立的法人、社会团体和其他组织、机 构 合格境外机构投资者指符合法律法规规定的可投资于中国境内证券市 场的中国境外的机构投资者 投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券 投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日指基金募集达到法律规定及基金合同规定的备案 条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基 金备案手续，获得中国证监会书面确认之日 募集期指自基金份额发售之日起不超过 3个月的期间 基金存续期指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天指公历日 月指公历月 工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易 日 开放日指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日 T日指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 认购或发售指在本基金募集期内投资者购买本基金份额的行 为 申购指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基 金管理人购买基金份额的行为。本基金的申购自基 金合同生效后不超过 3个月的时间开始办理 赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基 金管理人卖出基金份额的行为。本基金的赎回自基 金合同生效后不超过 3个月的时间开始办理 3—1—4 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 巨额赎回 转托管 本基金单个开放日基金净赎回申请（净赎回申请＝ 赎回申请总数＋基金转换中转出申请份额总数申 购申请总数－基金转换中转入申请份额总数）超 过上一日基金总份额的 10%时，即认为发生了巨额 赎回 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额 从某一交易账户转入另一交易账户的业务 交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该 销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动 及结余情况的账户 基金转换指基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规 定向基金管理人申请将其所持有的本基金管理人 管理的、在同一注册登记机构处注册登记的任一开 放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换 为本基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入 基金）的基金份额的行为 定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 基金收益指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收 益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益 基金账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投 资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况 的账户 基金资产总值指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本 息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和 基金资产净值指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基 金份额总数 3—1—5 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 产净值的过程 指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性 报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基 金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 基金产品资料概要指《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编 制、披露与更新的要求，自《信息披露办法》实施 之日起一年后开始执行 流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期 日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券， 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 不可抗力指本合同当事人不能预见、不能抗拒、不能避免且 在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发 生的，使本合同当事人无法全部履行或无法部分履 行本合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及 其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没 收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证 券交易所非正常暂停或停止交易 3—1—6 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第二部分基金的基本情况 一、基金名称 长信增利动态策略混合型证券投资基金 二、基金的类别 混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场 未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合 流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。 五、基金的最低募集份额总额 本基金最低募集份额总额为 2亿份。 六、基金份额面值和认购费用 本基金份额面值为人民币 1.00元。 本基金可以对单笔认购费用设立最高收费上限，具体见有关公告。 七、基金存续期限 不定期 3—1—7 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第三部分基金份额的发售 本基金份额面值为人民币 1.00元，按面值发售。 一、募集期限 自基金份额发售之日起不超过 3个月，具体发售时间见招募说明书及发售公 告。 二、发售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。 三、募集目标 本基金不设募集目标。 四、发售方式和发售渠道 本基金将通过基金管理人的直销网点和基金代销机构的代销网点公开发售。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购， 认购一经受理不得撤销。 五、认购费用 本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过认 购金额的 5%。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、 注册登记等募集期间发生的各项费用。 六、募集期利息的处理方式 有效认购资金在募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额 归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。 七、基金认购份额的计算 本基金提供两种认购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在 认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购 3—1—8 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 费用，该费用随基金份额持有时间的增多而递减。具体计算方法如下： 1、前端收费模式 前端认购费用＝认购金额×前端认购费率 净认购金额＝（认购金额＋利息）－前端认购费用 认购份额＝净认购金额/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由 此产生的误差在基金财产中列支。 2、后端收费模式 认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由 此产生的误差在基金财产中列支。 当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率 八、基金认购金额的限制 在募集期内，基金管理人可以对每个账户的最低认购金额进行限制，具体限 制请参见招募说明书。 认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。 3—1—9 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第四部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份， 基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于 200人的条件 下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日 内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理 基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，经基金管理人办理完毕基金备案手续并自中 国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在 收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用。基金合同生效后，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资 者所有。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果基金合同不能生效，基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的 债务和费用，并在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加 计银行同期存款利息。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 3—1—10 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第五部分基金的申购与赎回 一、申购与赎回场所 本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所按销售机构约定 的方式办理基金的申购与赎回。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并 在基金管理人网站公示。 二、申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3个月的时间开始办理，基金 管理人应在申购赎回开放日前 3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介及基 金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回 时除外）。开放日的具体业务办理时间另行公告。基金投资者在基金合同约定之 外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为 下一开放日的相应价格。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理 人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响， 并应在实施日前按规定在证监会指定媒介公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循 “先进先出 ”原则，即按照投资者申（认）购的先后次序进行 顺序赎回。 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质 利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按规定在中国 3—1—11 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 证监会指定媒介公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向 基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。 投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内为 投资者对该交易的有效性进行确认，在 T＋2日后（包括该日）投资者可向销售 机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功， 若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者赎回申请成功后，基金管理人在 T＋7日（包括该日）内将赎回款项 划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本 《基金合同》的有关条款处理。 五、申购与赎回的数额限制 1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎 回的最低份额。具体规定请参见招募说明书； 2、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规 定请参见招募说明书； 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限、单笔 /单日申 购金额上限、本基金总规模上限。具体规定请参见招募说明书； 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 3—1—12 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 具体请参见招募说明书或相关公告； 5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 的申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整前按规定在中国 证监会指定媒介公告。 六、申购费用和赎回费用 1、本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申 购费用称为后端申购费用。 2、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投 资人赎回本基金份额时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额，归入基金 财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下 限。 4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过基金份 额赎回金额的 5%。其中，对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎 回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 5、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》 的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人可以在《基金合同》约定的范围 内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按规 定在中国证监会指定媒介公告。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等） 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝申购金额×前端申购费率 3—1—13 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 净申购金额＝申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/T日基金份额净值 2、基金份额赎回金额的计算： 如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用 3、基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额 /发行在 外的基金份额总数。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额 在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点 后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2位，小数点 2位以 后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中 列支。 八、申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1日为投资者登记权益并办 理注册登记手续，投资者自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 3—1—14 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益 的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调 整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前按规定在中国证监 会指定媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致无法计算当日的基金资产 净值； （3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能 对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （4）法律、法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； （5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的基金申购； （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时； （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述（ 1）到（ 4）、（7）项暂停申购情形时，基金管理人应当在中国证 监会指定媒介刊登暂停申购公告。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申 请或者延缓支付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值； （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续两个开放日巨额赎回，导致本 3—1—15 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 基金的现金支付出现困难； （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基 金赎回申请的措施； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应按规定向中国证监会报告备案。已接受 的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能支付的，可支付部分按每个赎 回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请 人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日 予以支付。同时在出现上述第（ 3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支 付赎回款项，最长不超过正常支付时间 20个工作日，并在中国证监会指定媒介 公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管理人应及时在中国证监会指定媒介刊登暂停赎回公 告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照 有关规定在指定媒介公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 上一日基金总份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认 为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人 3—1—16 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 在当日接受赎回比例不低于基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予 以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按其赎回申请量占当日赎回 申请总量的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未 能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回 的表示外，自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的 赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算，并以 此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金 总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有 困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动的，基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金 总份额 20%以上的那部分赎回申请进行延期办理；对该基金份额持有人未超过上 述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（ 1）全额赎回 ”或“（ 2）部分顺延 赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金 份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。 （4）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应按规 定通过指定媒介公告，或以邮寄、传真等方式通知基金份额持有人，并说明有关 处理方法。 本基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常 支付时间 20个工作日，并应当在中国证监会指定媒介公告。 十二、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在中国证监会指定 媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎 回时，基金管理人应按规定在中国证监会指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回 公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊 3—1—17 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在 中国证监会指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购 或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 十三、基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者 可以选择在本基金和本基金管理人管理的在同一注册登记机构处注册登记的其 他基金（如有）之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定 可以由基金管理人届时另行规定。 十四、转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个 交易账户转入另一个交易账户进行交易。 进行份额转托管时，投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分 转托管。办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续， 在转入方办理基金份额转入手续。对于有效的转托管申请，转出的基金份额将在 投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办理方法参照《长信 基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金销售代理人的 业务规则。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在 届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时 可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更 新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额 按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。其 中， “继承 ”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 3—1—18 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 “捐赠”只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金 会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额 持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律和基金合同规定的持有本 基金份额的条件。办理非交易过户必须提供相关资料。 投资者办理非交易过户须到基金注册登记机构处办理。对于符合条件的非交 易过户申请按《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务管理规则》的有关规 定办理。 十七、基金的冻结 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的 冻结与解冻，以及注册登记机构认可的其他情况下的基金份额的冻结与解冻。 3—1—19 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第六部分《基金合同》当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68号 9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 邮政编码：200120 法定代表人：成善栋 成立时间：2003年 5月 9日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2003]63号 组织形式：有限责任公司 实收资本：1.65亿元人民币 存续期间：持续经营 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集基金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运 用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》获得基金管理费，亲自或委托其他机构向投资者 收取事先公告的合理费用以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托 管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 3—1—20 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 （8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行 监督和处理。如认为基金代销机构违反本《基金合同》、基金销售代理协议及国 家有关法律规定，基金管理人应行使法律法规、本《基金合同》或基金销售代理 协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措施，以保护基金 财产的安全和基金投资者的利益； （9）依据本《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （11）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整开放式 基金业务规则，决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结 构和收费方式； （12）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构并确定有关费率； （16）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）办理基金备案手续； （2）自基金合同生效之日起 ,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产； （3）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （4）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ,不得利用基金资产 3—1—21 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、和其他相关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； 3—1—22 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 （22）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （23）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募 集期限结束后 30天内返还投资人已缴纳的款项并加计银行同期存款利息； （24）执行生效的基金份额持有人大会决议； （25）不从事任何有损基金财产及其他基金当事人利益的活动； （26）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （27）法律法规和《基金合同》规定的其他义务。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 基金托管人名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 成立时间：1996年 2月 7日 基金托管业务资格批准机关：中国证券监督管理委员会 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：永久存续 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自本基金合同生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规 允许或监管部门批准的约定收入； 3—1—23 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投 资者的利益； （4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司和深圳分公司开设证券账户； （5）以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立资金结算账 户，用于证券交易资金清算； （6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户， 负责基金的债券及资金的清算； （7）按照规定召集基金份额持有人大会； （8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不 同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金资 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格； 3—1—24 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人 有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； （11）按有关规定，保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关 资料； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会； （16）按照规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和中国银监会，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额 持有人的利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会决议； （22）不从事任何有损基金财产及其他基金当事人利益的活动； （23）法律法规和《基金合同》规定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本 3—1—25 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行 为依法提起诉讼； （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）遵守法律法规、《基金合同》及其他有关规定； （2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任； （4）不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动； （5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基 金管理人的代理人处获得的不当得利； （6）执行生效的基金份额持有人大会决议； （7）法律法规和《基金合同》规定的其他义务。 3—1—26 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第七部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表 共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提 高该等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）变更基金投资目标、范围或策略； （8）本基金与其他基金的合并； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （11）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）调低本基金的申购费率、赎回费率或在《基金合同》规定的范围内变 更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的 以外的其他情形。 3—1—27 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到 书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日 内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 5、如在上述第 4条情况下，基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基 金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管 理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30天，在中国证监会 指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点、会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3—1—28 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 （3）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （4）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权利登记日； （5）代理投票授权委托书内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限 和代理有效期限等）、送达时间和地点； （6）会务常设联系人姓名及联系电话。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和 书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯 方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和 收取方式。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以 现场开会方式召开。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定； （2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告； 3—1—29 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 （2）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表 决意见。基金托管人或基金管理人经通知，拒不参加收取书面表决意见的，不影 响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权利登记日基金总份额的 50%（含 50%）； （4）上述第（ 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额总数。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行 审核： （1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超 出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会 3—1—30 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决 定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进 行解释和说明。 （2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提 案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主 持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有 人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一 提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6个月。法律法规另 有规定的除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案 进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30日公告。否则，会议的召 开日期应当顺延，并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人所 持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额 持有人大会的主持人。基金管理人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基 金份额持有人大会作出的决议的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决 截止日期第二天在基金托管人授权代表（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人授权代表）和公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3—1—31 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件 的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金 份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持 有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基 金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以 在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 3—1—32 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒不派代表监督计票的，不影响计票的过程及计票 结果的有效性。但基金管理人或托管人应当至少提前两个工作日通知召集人，由 召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 八、生效与公告 基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起 5日内报中 国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意 见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在中国证监会指定媒介公告。 如果采用通讯方式进行表决，那么在公告基金份额持有人大会决议时，必须 将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会决议。 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有约束力。 3—1—33 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第八部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 （一）基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 1、被依法取消基金管理资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。 （二）基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表 50%以上（含 50%）基金份 额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名 的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3以上（含 2/3）表决通过； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基 金管理人； 4、核准：更换基金管理人的基金份额持有人大会决议自通过之日起五日内， 由大会召集人报中国证监会核准； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后按规定在 中国证监会指定媒介公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接 3—1—34 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 手续，并与基金托管人核对基金资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更 换，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会批准后按规定在中国 证监会指定媒介公告；基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基 金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新 任基金管理人应及时接收； 6、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案； 7、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求， 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 （二）基金托管人的更换程序 1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表 50%以上（含 50%）基金份 额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名 的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3以上（含 2/3）表决通过； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管人； 4、核准：更换基金托管人的基金份额持有人大会决议自通过之日起五日内， 由大会召集人报中国证监会核准； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核准后按规定在 中国证监会指定媒介公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产托管的交接 手续，并与基金管理人核对基金资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更 换，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会核准后按规定在中国 证监会指定媒介公告； 6、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并予以公告，同时报中国证监会备案。 （三）若基金管理人和基金托管人同时更换，则按上述程序进行同时更换。 3—1—35 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第九部分基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有 人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中 的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 3—1—36 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第十部分基金份额的登记 一、基金份额注册登记业务 本基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内 容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等。 二、基金份额注册登记业务办理机构 本基金份额的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条 件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金份额注册登记业务的，应与 代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、 基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有 人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金份额注册登记机构的权利 基金份额注册登记机构享有以下权利： 1、取得注册登记费； 2、建立和管理投资者基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并最 迟于开始实施前按规定在指定媒介上公告。 5、法律法规规定的其他权利。 四、基金份额注册登记机构的义务 基金份额注册登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务； 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登 记业务； 3、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 15年以上； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 3—1—37 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规规定的其他情形除外； 5、按本《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提 供其他必要的服务； 6、法律法规规定的其他义务。 3—1—38 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 第十一部分基金的投资 一、投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场 未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合 流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。 二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的 股票(含新股配售与增发)、存托凭证、权证、债券、资产支持证券、货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上 市的 A股；债券包括国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括各种 回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1年以内的短期债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金采用目前国外比较流行的风格轮换策略，以经过品质筛选的沪深 A股 为基本股票池，根据股票风格管理系统对个股进行风格分类，在量化分析的基础 上对价值型和成长型两类风格股票进行主动投资，以获得超过比较基准的持续回 报。 投资策略方面，本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投 资策略体系自上而下分为 3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为 混合型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面， 这两个层面对基金收益的贡献程度约占 80％，战略配置对基金收益的贡献程度 约占 20％。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以 多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股票风格 管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。 四、资产配置 本基金资产投资于股票类资产的比例范围是 60%—95%；投资于债券类资产 3—1—39 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 的比例范围是 0%—35%；投资于货币市场工具的比例范围是 5%—40%（其中现金 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府 债券不低于 5％）。本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监 管机构的规定。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例将由基金管理人根据具体情况 进行主动调整，但配置比例不超出上述限定范围。当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 表 9-1长信增利动态策略基金资产配置比例 资产类别投资对象资产配置下限 (%)资产配置上限 (%) 股票类资产所有在国内依法发行的 A股、权证 60 95 债券类资产 国债、金融债、企业债 (包括可转债 )、资 产支持证券等。 0 35 货币市场工 具 银行存款、各种回购、央行票据、同业存 款、短期融资券及剩余期限在 1年以内 的短期债券等 5 40 五、风格资产配置 历史数据表明，成长型、价值型两种风格的股票群分别在牛市、熊市的市场 环境下有相对更好的市场表现。本基金将结合对宏观经济、市场环境的研判和量 化分析平台的决策支持确定基金投资组合的风格配置。 具体而言，本基金的风格配置流程包括以下几个方面： A、根据股票风格管理系统对上市公司股票进行风格划分； B、通过对宏观经济周期、通货膨胀水平、资金供求关系等多个因素的判断 和对价值风格指数、成长风格指数、市场综合指数的量化分析与比较，进行基金 的风格配置转换决策。 C、参考比较基准中各种风格股票群的相对配置比例，采用定性与定量分析 相结合的方法确定投资组合最终的风格配置水平。 1、风格划分 本基金的股票风格管理系统首先对价值型和成长型因子的影响因素进行判 别分析，确定风险因子及其权重，然后对个股的价值评分和成长评分算术平均， 3—1—40 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 得到每只股票相对应的风格评分，最后对经过品质筛选后的基金股票池中的股票 按照风格评分由大到小进行排序。本基金将排名较前的股票确认为成长股；将排 名较后的股票确认为价值股；剩余的股票为平衡股。 影响股票风格的因子有很多，本基金的股票风格管理系统选取的价值因子包 括股票每股收益、每股净资产、每股主营业务收入、每股经营活动现金流净额、 每股现金红利等因素；选取的成长因子包括每股收益增长率、每股净资产增长率、 每股主营业务收入增长率、每股经营活动现金流净额增长率等因素。 图 9-1长信增利动态策略基金股票风格管理系统 风格划分 价值因子成长因子 每股收益 每股红利 每股净营现金流 每股主营业务收入 每股净资产 收益增长率 其它 经营活动现金流增长 主营业务收入增长率 净资产增长率 2、风格配置转换决策 本基金采用从定性分析和定量分析两个层面进行风格配置的转换决策。转换 决策的原理主要有两个： (I)在牛市、熊市重点配置成长型、价值型的股票； (II) 根据市场数据和股票的风格划分编制成长风格指数和价值风格指数，根据两种指 数的相对表现权衡两种风格的配置转换。 3、风格配置水平的决定 风格轮换策略是本基金股票资产配置的主要策略，在对市场演变趋势和风格 指数相对表现进行综合分析的基础上，基金经理将以获得超额收益为目标确定两 类风格资产的具体配置比例。其中配置比例的决定参考两个层面的决策支持 :一 3—1—41 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 是市场比较基准中两类风格股票的基准配置比例；二是根据风格指数的历史数据 对风格资产进行优化配置。 在参考基准配置比例并限制偏离幅度的前提下，本基金将根据风格指数的历 史表现和未来预期对风格资产进行优化配置。风格指数是表征价值类股票和成长 类股票历史综合走势的曲线，通过分析风格指数的预期收益和风险水平，本基金 采用均值－方差方法对风格类型进行优化配置，以在一定的风险水平和配置比例 约束下实现投资组合期望收益的最大化。 六、股票选择 本基金投资于具有良好流动性的股票，在投资范围上，本基金将经过品质筛 选的沪深 A股作为基金投资的基础股票池。在保持组合具有良好流动性的前提下， 本基金通过个股品质过滤、公司价值评估、企业素质评价、市场演变趋势等环节 的分析和判断，确定投资组合中最终投资的个股。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 七、债券投资 为降低基金投资组合的系统性风险，本基金将适度投资于债券类资产。债券 投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市 场结构的基础上，灵活运用各种投资策略，实现基金资产的保值增值。 在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、信用等级分析、到期收益率分 析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。 具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金重点关注的对象： 1)有较高信用等级的债券； 2)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，到期收益率较高的债券； 3)有良好流动性的债券； 4)风险水平合理、有较好下行保护的债券。 八、业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300指数，债券投资部分为上证 国债指数收益率，复合业绩比较基准为： 沪深 300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% 3—1—42 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 如果将来出现更合适的业绩比较基准，本基金将根据实际情况适当调整业绩 比较基准，并在报送监管机构后予以公布。 九、风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十、投资决策依据 1、国家有关法律法规和本《基金合同》的有关规定； 2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等； 3、国家财政政策、货币政策、产业政策，以及利率走势、通货膨胀预期等； 4、股票、债券、衍生产品等类别资产的预期收益率及风险水平。 十一、投资程序 本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 1、研究策划部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析、行业分析和 上市公司研究等各类报告和投资建议，为投资运作提供决策支持； 2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券 市场走势等因素进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策； 3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下，拟定投资方 案； 4、投资决策委员对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要； 5、基金经理根据决策纪要构造具体的投资组合及操作方案，交由集中交易 室执行； 6、内部控制委员会和风险与绩效评估室定期对基金投资组合进行绩效和风 险评估，并提出风险控制意见； 7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行 合理的调整。 十二、投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 3—1—43 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的 10%； (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%； (4)本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (5)保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； (6)本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该 权证的 10％。投资于其他权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定。 (7)本基金投资资产支持证券的，本基金持有的同一（指同一信用级别）资 产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；基金 管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过该基金资产净值的 20％，中国证监会规定的特殊品种除外。 (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （10）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 3—1—44 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 （11）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算； （12）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金 管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述 (1)-(3)项以及 (6)、(7)、（10）、 （11）、（12）项规定的投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受 上述规定限制。 十三、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （未完）  |