华泰柏瑞量化创享混合A : 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化创享混合A份额)基金产品资料概要
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金（华泰柏瑞量化创享 混合A份额） 基金产品资料概要 编制日期：2020年12月1日 送出日期：2020年12月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞量化创享混合 基金代码 010137 下属基金简称 华泰柏瑞量化创享混合 A 下属基金代码 010137 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 田汉卿 开始担任本基金基金经 理的日期 - 证券从业日期 1994 - 06 - 01 盛豪 开始担任本基金基金经 理的日期 - 证券从业日期 2007 - 11 - 01 其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情 形的，本基金将根据基金合同的 约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金 份额持有人大会。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取 消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执 行。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比 较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票） 、债券（国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期 融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60% - 95% ；每个交易日日终在扣除股指期货、 股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 主要投资策略 1 、股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证科创板 50 成份指数，通过主动 管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险 的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金运用的量化投资模型主要包括： （ 1 ）多因子 alpha 模型 （ 2 ）风险估测模型 —— 有效控制预期风险（ 3 ）交易成本模型 —— 控制交易成本以保护投 资业绩（ 4 ）投资组合的优化和调整 2 、债券投资策略 3 、资产支持证券投资策略 4 、金融衍生工具投资策略 5 、融资业务 的投资策略 业绩比较基准 创业板指数收益率 *85%+ 上证科创板 50 成份指数收益率 *10%+ 银行活期存款利率 ( 税 后 )*5% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低 于股票型基金。 注：详见《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基 金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费 率 备注 认购费 M<1,000,000 1.2% - 1,000,000≤M<3,000,000 0.8% - 3,000,000≤M<5,000,000 0.6% - M≥5,000,000 1000 元 / 笔 - 申购费（前收费） M<1,000,000 1.5% - 1,000,000≤M<3,000,000 1% - 3,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000 元 / 笔 - 赎回费 N<7 天 1.5% - 7 天 ≤N<30 天 0.75% - 30 天 ≤N<365 天 0.5% - N≥365 天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资 者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风 险，其中本基金特有的风险为： 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响， 导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 1 、股票投资 风险。 此外，由于本基金可投资于创业板股票，还将面临如下特有的风险： 1 ）退市风险 2 ）股价波动风险 2 、 债券投资风险 3 、衍生品投资风险 4 、资产支 持证券投资风险 5 、参与融资交易风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［ www.huatai - pb.com ］［客服电话： 400 - 888 - 0001 ］ . 《华泰柏瑞量化 创享混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》 . 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 . 基金份额净值 . 基金销售机构及联系方式 . 其他重要资料 中财网
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