创新100 : 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号)
原标题:创新100 : 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号) 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信 中证研发创新 100 交易型 开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书 （ 2 0 20 年 第 3 号 ） 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国 农业 银行股份有限公司 二 ○ 二 ○ 年 十二 月 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 重要提示 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本 基金 ” ）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或 “ 本基金管理人 ” 或 “ 本公司 ” ）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《 公开募集 证券投资基金信息披 露管理办法》、 《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、 《申万菱信 中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 基金合 同 ” ）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2019 年 7 月 30 日 证监许可 【 2019 】 1408 号 文注册募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资 价值和市场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用本基金 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素 产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括： 市场风险、信用风险、管理风险、本基金特有的 风险、金融期货投资风险、股票期权投资风险、资产支持证券投资风险、融资和 转融通业务风险、税负增加风险、流动性风险和其他风险 等。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品， 并且中长期持有。 投资有风险，投资者 在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用 完全复制策略，跟踪中证研发创新 100 指数，其风险收益特征与标的指数所表征 的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资人作出投资决策 后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的 过往业绩并不预示其未来表现，基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 本次招募说明书（更新）所载内容中 基金管理人相关信息截止日为 2020 年 7 月 24 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日 （财务数据未经审 计） ，其他信息截止日为 2019 年 10 月 31 日。 本次招募说明书主要根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》和修订 后的基金合同对相关信息进行了更新，更新截止日为 2020 年 11 月 27 日。 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ .............. 4 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ .............. 5 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ 11 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ 11 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ............................ 14 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ 16 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ........................ 25 第八部分 基金 份额折算与变更登记 ................................ ................................ ........ 27 第九部分 基金 份额的上市交易 ................................ ................................ ................ 28 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............ 30 第 十一 部分 基金的投资 ................................ ................................ ............................ 48 第十 二 部分 基金的财产 ................................ ................................ .................... 61 61 56 第十 三 部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................ 62 62 57 第十 四 部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ........ 68 68 63 第十 五 部分 基金费用与税收 ................................ ................................ ............ 70 70 65 第十 六 部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ........ 73 73 68 第十 七 部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ............ 74 74 69 第十 八 部分 风险揭示 ................................ ................................ ........................ 82 82 77 第十 九 部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................ .... 95 95 89 第 二十 部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ .... 97 97 91 第 二十一 部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ .................. 115 115 109 第二十 二 部分 对基金份额持有人的服务 ................................ .................. 130 130 124 第二十 三 部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ .......... 131 131 125 第二十四部分 其他应披露事项 ................................ ................................ .. 132 132 126 第二 十 五 部分 备查文件 ................................ ................................ .............. 132 132 126 第一部分 绪言 《申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说 明书》（以下简称 “ 招募说明书 ” 或 “ 本招募说明书 ” ）依据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 及其他相关法律法规及《申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主 要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是 否投资于本基金的要约邀请文件。基金合同是规 定基金合同当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承 认和接受。投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务。本基金 投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在 本招募说明书中， 除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 资基金 2 、基金管理人： 指申万菱信基金管理有限公司 3 、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4 、基金合同：指《申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中证 研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 6 、招募说明书或 本招募说明书 ：指《申万菱信中证研发创新 100 交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7 、基金份额发售公告：指《申万菱信中证研发创新 100 交易型开 放式指数 证券投资基金基金份额发售公告》 8 、基金产品资料概要：指《申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数 证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 以及颁布机关对其不时做出的修订 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 1 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 1 3 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 4 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 1 5 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” ，简称“ ETF ” 1 6 、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标 类 似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金 1 7 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 8 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委 员会 1 9 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 2 1 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 2 2 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 2 3 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 2 4 、基金份额持有人大会：指按照基金合同第十部 分之规定召集、召开并由 基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 2 5 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 2 6 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 2 7 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务 2 8 、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销 售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售机构和办理申购赎回业务的申购 赎回代理券商 2 9 、发售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的办理本基金发售业务的机构 30 、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 3 1 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 3 2 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司（简称“中国结算”）。本基金认购份额的登记以及在上海证券交 易所场内上市交易以及申购、赎回等相关业务的登记由中国结算负责办理 3 3 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 3 4 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认 的 日期 3 5 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 3 7 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 3 8 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 3 9 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）， n 为自然数 4 1 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 4 2 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 3 、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、申 万菱信基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 4 4 、标的指数：指中证研发创新 100 指数及其未来可能发生的变更或基金管 理人按照基金合同约定更换的其他指数 4 5 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 4 6 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 4 7 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同规定的赎回对价的行为 4 8 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告基金份额申购对价、赎 回对价等信息的文件 4 9 、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50 、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按照基金合 同和招募说明书规定应交付给投资 者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价 5 1 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 5 2 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替换组合证券中部分证券的一定数量的现金 5 3 、最小申购、赎回单位：指投资者申购、赎回基金份额的最低数量，投资 者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 5 4 、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎 回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 5 5 、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 5 6 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后 根据当日申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海 证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“ IOPV ” 5 7 、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 5 8 、收益评价 日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期 增长率差额之日 5 9 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一上海 证券交易所交易日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折 算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 60 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一上 海证券交易所交易日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份 额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 6 1 、元：指人民币元 6 2 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利 息、买卖证券价差、证 券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基 金财产带来的成本和费用的节约 6 3 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 6 4 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 6 5 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 6 6 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 6 7 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 6 8 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 6 9 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 70 、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融 公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人： 刘郎 设立日期： 2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字【 2003 】 144 号 组织形式：有 限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话： 021 - 23261188 联系人： 赵鹏 股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株 式会社持有 33% 的股权 二、主要人员情况 1 、董事会成员 刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大 学系副主任、副教授。 1994 年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公 司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业 学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股 份有限公司副总经 理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理 有限公司董事长。 刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。 2003 年起从事金融相关工 作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公 司固定收益交易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。 杨正平先生，董事，大学本科学历。 1992 年起从事金融相关工作，曾任职 于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分 公司，现任申万宏源证券 有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼 零售客户事业部经纪业务总部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。 1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外 资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。 福井雄介先生，董事，日本籍，大学学历。 1996 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、 海外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。 2003 年起从事金融相关工作，曾任职于汇 丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安 基金管理有限公司等。 2020 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司 总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山 分行、万事达卡国际组织、 FEXCO 国际商务、跨界创新平台（ COIN ）、汉德产业 促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。 白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈 阳航空工程学院、北京大学、 中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易 所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2 、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。 1997 年 7 月起从事金融相关工作， 曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼 任申万菱信（上海）资产管理有限公司执 行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。 1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。 葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。 2011 年 2 月加入申万菱信基金管理 有限公司，从事风险管理工作，现任风险管理部负责人。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历， 2006 年加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任 人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3 、高级管理人员 刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。 2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国农业银行股份有限公司，申银证券 股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。 2004 年加入申万菱信基金管理有 限公司，历任财务管理总部总监、首席 财务官兼财务管理总部总监，现任公司副 总经理。 周小波先生，硕士研究生。 2006 年起从事金融相关工作，曾任职于上海申 银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。 2020 年 5 月加入申万菱 信基金管理有限公司，现任公司副总经理。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。 2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长。 4 、基金经理 龚丽丽女士，硕士研究生。 2011 年起从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基 金研究员、专户经理、基金经理等。 2017 年加入申 万菱信基金，曾任申万菱信 中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金 (LOF) 、申万菱信中小板指数 证券投资基金（ LOF ）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万 菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 基金经理，现任指数投资部负责人，申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申 万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪 深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证 券投资基金、申万 菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物 指数分级证券投资基金基金经理。 王赟杰先生，博士研究生。 2011 年起从事金融相关工作，曾任职于海通期 货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等， 2020 年 3 月加入申万菱信基金， 现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级 证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中 小板指数证券投资基金（ LOF ）、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券投资基金、申万菱信中证研发创 新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理。 荆一帆先生， 2019 年 10 月至 2019 年 11 月任本基金基金经理。 5 、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部 负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数 与创新投资部负责人等。 公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益 研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会 的各项事宜。 本公司董事长、督察长、 法律合规与审计 部负责人、风险管理部负责人作为 非执行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购 价格 、申购赎回 对价 的方法 符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值 信息 ，确定基 金份额申购、赎回的 对价，编制申购赎回清单 ； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度 报告 、 中期报告 和年度报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露 ，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外 ； （ 13 ）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 ； （ 15 ）依 据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或 者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 2 4 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人 承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1 、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。 2 、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用本基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益； （ 4 ）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 3 、本基金基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨 慎的原则为本基金份额 持有人谋取最大利益； （ 2 ）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动； （ 4 ）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组 织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度概述 1 、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基 金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的 理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2 、内控体系设计原则 （ 1 ）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员， 并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制 和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工 作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业 务的运行过程中将发挥事前 防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 （ 3 ）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独 立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业 务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更 具独立性的督察长和 法律合规与审计 部，对各部门的业务开展进行合规监察，并 代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 （ 4 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经 济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3 、风险管理及内部风险控制的组织结构 为满足业务发展中风险控制的要求，本公司建立了董事会、经营管理层、内 部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构，并明确 了相应的风险管理职能。 （ 1 ）董事会对有效的风险管理承担最终责任，董事会下设风险控制委员会 与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的 重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潜在的各 种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督 检查基金和公司运作的合 法、合规情况及公司内部风险控制情况，依法向中国证监会和公司董事会报告。 （ 2 ）经营管理层对有效的风险管理承担直接责任，经营管理层下设风险管 理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作， 审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的 识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解 决方法，组织实施风险应对方案等。 （ 3 ） 法律合规与审计 部和风险管理部是公司内部风险控制部门，负责对投 资组合市场风险、流动性风险、信用风险、合规 风险、操作风险、声誉风险、子 公司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。 （ 4 ）各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程，具体制定、组织实施 并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指 标等，将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性 负责。 六、基金管理人内部控制要素 1 、内部控制环境 （ 1 ）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、 员工道德素质等内容； （ 2 ）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （ 3 ）本基金管 理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组 织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督， 通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规 则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额 持有人的利益不受侵犯； （ 4 ）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人 力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好 的职业操守和专业素养； （ 5 ）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监 管 明确的四层内部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部 门实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （ 6 ）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部 门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2 、风险评估 （ 1 ）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前 提； （ 2 ）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （ 3 ）风 险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较 为科学和准确的估测； （ 4 ）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导 致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失； （ 5 ）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （ 6 ）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产 生的冲击效应。 3 、控制活动 （ 1 ）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1 ）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的 基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、 客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清 算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操 作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和 监察稽核程序等； 2 ）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、 岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、 投资、交易、 基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详 细的书面记录； 3 ）风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督 和记录； 4 ）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作 严格遵守相关业务流程； 5 ） 法律合规与审计 部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与 遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （ 2 ）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （ 3 ）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他委托资产实行独立运作，分别核算； （ 4 ）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （ 5 ）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价 并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核； （ 6 ）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理 的程序。 4 、信息沟通 （ 1 ）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且 维护渠道的畅通； （ 2 ）建立清晰的报告系统； （ 3 ）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇 报。 5 、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的 法律合规与 审计 部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （ 1 ）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据 公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； （ 2 ）设独立于公司运营管理部门的 法律合规与审计 部， 法律合规与审计 部 通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； （ 3 ）设独立于各业务部门的风险管理部，该部门的工作主要对公司管理层 负责； （ 4 ）各部门主管负责本部门对于内控制度的 执行和监督；在具体的业务运 营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互 校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （ 5 ）督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟 踪的在线监控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置； （ 6 ）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐 级上报，遇到紧急情况可以越级上报； （ 7 ）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公 司造成的损失及影 响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部 门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大 风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 七、基金管理人内部控制制度声明 1 、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 2 、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 第四部分 基金托管人 一、 基金 托管人情况 1 、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分 , 总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有 商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报 告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ ISAE3402 ） 认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进 一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最 佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管 奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记 结算有 限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号； 2015 年、 2016 年荣获中国银行业 协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号； 2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖； 2019 年荣获证券时报授予的“ 2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户 三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、 市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进 的安全防范设施和基金托管业 务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 486 只。二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规 范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核 职权。 3 、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业 务人员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务 印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操 作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作，并通过基 金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： 1 、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2 、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面 方式对基金管理人进行提示； 3 、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、 发售协调人 名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：杨玉成 联系人：黄莹 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 公司网址： www.swhysc.com 2 、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”） ：安信证券股份有限公 司、东方证券股份有限公司、光大证券股 份有限公司、国信证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、 太平洋证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限 公司。 3 、二级市场交易代理券商：包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员 资格的所有证券公司。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构 销售本基金或变更上述发售机构。具体请以各发售机构实际情况为准。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：郑奕莉 电话：（ 021 ） 58872935 传真：（ 021 ） 68870311 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人： 陈颖华 经办律师：黎明、 陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 办公地 址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼 法定代表人：邹俊 电话：（ 010 ） 8508 5000 传真：（ 010 ） 8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 第六部分 基金的募集 本基金由本基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同及其他有关规定募集，本次募集经中国证监会 证监许可 【 20 19 】 1408 号文注册。 一、基金基本情况 1 、基金名称 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金的类别 股票 型证券投资基金 3 、基金的运作方式 交易 型开放式 4 、基金存续期限 不定期 5 、基金份额初始发售面值和 认购价格 本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元， 认购价格为 1.00 元 / 份。 二、募集方式 和募集场所 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会 员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售机构以现金进行 的认购。 网下股票认购是指投资者通过 基金管理人或其指定的发售机构以股票进行 的认购。 投资者应当在基金管理人及其指定发售机构办理基金发售业务的营业场所， 或者按基金管理人或发售机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发 售机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告以及 基金管理人届时发布的调整发售机构的相关公告。 三、募集期 募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体募集时间以基金份额 发售公告为准，请投资者就募集和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 五、 基金的最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额 （含 网下股票认购所募 集的股票市值）不少于 2 亿元人民币。 六、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证 券投资基金账户（以下统称证券账户）。 已有证券账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无证券账户的投资者，需在认购前持本人 身份证到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司的开户代理机构办理证券账户的开户手续。有关开设证券账 户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 1 、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （ 1 ）上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二 级市场交易，如投资人需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参 与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户； 如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票 认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 （ 2 ）上海交易所 A 股账户开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行 认购前至少 2 个工作日办理开户手续。 2 、如投资人已开立证券账户，则应注意： （ 1 ）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券 公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投 资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （ 3 ）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。 七、 认购费 用 认购费用或认购佣金由认购基金份额的投资人承担，不 列入基金财产，认购 费率不超过认购份额的 0.08% ，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募 集期间发生的各项费用。认购费率如下表所示： 认购份额（ M ） 认购费率 M<50 万份 0.08% 50 万份 ≤ M<100 万份 0.05% M ≥ 100 万份 500 元 / 笔 基金管理人办理网下现金和网下 股票 认购时按照上表所示费率收取认购费 用。发售机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费 率结构，按照不超过认购份额 0.08% 的标准收取一定的佣金。投资者申请多次认 购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 通过发售机构进行网下股 票认购的投资者，在发售机构允许的条件下，可选择以现金或基金份额的方式支 付认购费用（或佣金）。 八、网上现金认购 1 、认购程序 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发 售公告。 2 、 网上现金 认购 金额 的计算 通过发售机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的 的计算方法如下： 当认购 佣金 适用比例费率时： 认购佣金 = 认购价格 × 认购份额 ×佣金比率 认购金额 = 认购价格×认购份额×（ 1+ 佣金比率） 当认购 佣金 为固定金额时 ： 认购 佣金 ＝固定金额 认购金额 = 认购价格×认购份额 + 固定金额 认购佣金由发售机构向投资者收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金 财产，不折算为投资者基金份额。 举例说明： 假设某投资 者通过某发售机构以网上现金认购方式 认购 1,000 份 本基金 基金 份额 ， 该发售机构确认的佣金比例为 0.08% ，则投资者需支付的认购佣金和需准 备的认购金额计算如下 ： 认购佣金 =1.00 × 1,000 × 0 .08%=0.80 元 认购金额 = 1.00 × 1,000 ×（ 1+0.08% ） =1,000.80 元 即：该投资 者需准备 1,000.80 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 3 、认购限额 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整 数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上 限。 4 、认购申请 投资者在认购本基金时，需按发售机构的规定，备足认购资金，办理认购手 续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申 请。 5 、清算交收 T 日通过发售机构提交的网上现金认购申请，由该发售机构冻结相应的认购 资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人 于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专 户。 6 、认购确认 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的发售机构查询认购确认情况。 九、网下现金认购 1 、认购程序 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发 售公告。 2 、网下现金认购金额和利息折算的份额的计算 （ 1 ）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基 金份额申请， 认购费用和认购金额的计算公式为： 当认购 费用 适用比例费率时： 认购费用 = 认购价格 × 认购份额 ×认购费率 认购金额 = 认购价格×认购份额×（ 1+ 认购费率） 当认购 费用 为固定金额时 ： 认购 费用 ＝固定金额 认购金额 = 认购价格×认购份额 + 固定金额 净认购份额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 基金份额初始面值 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数 部分舍去，舍去部分计入基金财产。 举例说明： 假设某投资 者通过基金管理人以网下现金认购方式 认购 800,000 份 本基金 基 金份额 ，认购费率为 0.05 % ，假定募集期间认购资金所得利息为 10 元且该笔认 购全部予以确认，则其可得到的基金份额计算如下： 认购费用 =1.00 × 800,000 × 0.05%=400 元 认购金额 = 1.00 × 800,000 ×（ 1+0.05% ） =800,400 元 净认购份额 =800,000+10/1.00=800,010 份 即：该投资 者通过基金管理人网下现金认购 800,000 份本基金基金份额，则 该投资者的认购金额为 800,4 0 0 元，假定该笔认购金额产生利息 10 元，则该投 资者共可获得 800,010 份基金份额。 （ 2 ）通过发售机构进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认 购佣金和认购金额的计算同通过发售机构进行网上现金认购的计算。 3 、认购限额 网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售机构办理网下现金认购的， 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认 购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。投资人可以多次认购，累 计认购份额不设上限。 4 、认购手续 投资者在认购本基金时，需按发售机构的规定，到发售机构的销售网点办理 相 关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以发售机构 的规定为准。 5 、清算交收 T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T+2 日内进 行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第 4 个工作日将汇 总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，现金认购款项在募集期内产生 的利息将折算为基金份额归投资人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录 为准。 T 日通过发售机构提交的网下现金认购申请，由该发售机构冻结相应的认购 资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售机构将每一个投资人账户提交 的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人（未完）  |