军工分级 : 关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投 资基金之易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类 份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告 根据《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投 资基金之易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额终止运 作、终止上市并修改基金合同的公告》，易方达军工指数分级证券投 资基金（以下简称 “本基金 ”，易方达军工份额（基础份额）场内简 称：军工分级，基金代码： 502003）之易方达军工分级 A类份额（场 内简称：军工 A，基金代码： 502004）和易方达军工分级 B类份额 （场内简称：军工 B，基金代码： 502005）的摘牌日为 2021年 1月 4 日，终止上市日为 2021年 1月 5日（最后交易日为 2020年 12月 31 日），基金份额折算基准日为 2020年 12月 31日。以基金份额折算基 准日日终易方达军工份额的基金份额净值为基准，易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B类份额按照各自的基金份额参考净值折算 成场内易方达军工份额。 针对本基金之易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份 额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事 项，敬请投资者关注： 1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），易方达军 工份额、易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额仍可正 常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险： 1 （1）由于场内易方达军工份额、易方达军工分级 A类份额与易 方达军工分级 B类份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发 生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具 体折算方式及示例详见本公告第 4条）。特提请参与二级市场交易的 投资者注意折溢价所带来的风险。 投资者应密切关注场内易方达军工份额、易方达军工分级 A类份 额与易方达军工分级 B类份额的基金份额（参考）净值变化情况（可 通过本公司网站查询）。 （2）易方达军工分级 A类份额具有低预期风险、预期收益相对 稳定的特征，但在份额折算后，易方达军工分级 A类份额的持有人将 持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达军工份额，由于 易方达军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额，其份额净值将随标 的指数的涨跌而变化，原易方达军工分级 A类份额持有人将承担因市 场下跌而遭受损失的风险。 易方达军工分级 B类份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、 预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，易方达军工分级 B类份 额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达军 工份额，由于易方达军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额，没有 杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠 杆性收益或损失，但原易方达军工分级 B类份额持有人仍需承担因市 场下跌而遭受损失的风险。 2、易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额折算为 2 易方达军工份额前，易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类 份额的持有人有两种方式退出： （1）在场内按市价卖出基金份额； （2）在场内买入等量的对应份额（即易方达军工分级 A类份额 持有人买入等量的易方达军工分级 B类份额，或者易方达军工分级 B 类份额持有人买入等量的易方达军工分级 A类份额），合并为易方达 军工份额，场内卖出易方达军工份额或者按照易方达军工份额的基金 份额净值申请场内赎回。 3、由于易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额的 持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能 发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意 流动性风险。 4、以基金份额折算基准日日终易方达军工份额的基金份额净值 为基准，易方达军工分级 A类份额、易方达军工分级 B类份额按照各 自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内易方达军 工份额。根据上海证券交易所的相关业务规则，恢复场内交易当日即 时行情显示的场内易方达军工份额的前收盘价将调整为前一日易方 达军工份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001元）。折算前存在溢 价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。 易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额基金份额持 有人持有的折算后场内易方达军工份额取整计算（最小单位为 1份）， 不足 1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公 3 司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数 据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面 临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的易方达军 工分级 A类份额、易方达军工分级 B类份额持有人，将面临持有的基 金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额的基金份额 持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下： 假设基金份额折算基准日易方达军工份额、易方达军工分级 A类 份额和易方达军工分级 B类份额的基金份额（参考）净值的分别为： 0.9000元、 1.0100元、 0.7900元，投资者甲、乙、丙分别持有场内 易方达军工份额、易方达军工分级 A类份额、易方达军工分级 B类份 额各 100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示： 基金份额 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额（参 考）净值（元） 基金份额 （份） 基金份额净值 （元） 基金份额 场内易方达 军工份额 0.9000 100,000（无变化） 0.9000 100,000份场内易方 达军工份额 易方达军工 分级 A类份 额 1.0100 100,000 1.122222（全部折算为易方达军 工份额） 0.9000 112,222份场内易方 达军工份额 易方达军工 分级 B类份 额 0.7900 100,000 0.877778（全部折算为易方达军 工份额） 0.9000 87,777份场内易方 达军工份额 注：具体折算结果以登记结算机构为准 5、易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额折算为 易方达军工份额后，投资者可以申请场内卖出或赎回基金份额或者转 托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司 4 不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管 至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司 后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，易方 达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额合并或折算为易方达 军工份额后，基金份额持有期自易方达军工份额确认之日起计算，其 中易方达军工分级 A类份额和易方达军工分级 B类份额基金份额持有 人持有的折算后场内易方达军工份额持有期自 2021年 1月 4日起计 算。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回 费。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本 基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下： （1）场外赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减， 具体如下： 持有期限（天）赎回费率 0-6 1.50% 7-364 0.50% 365-729 0.25% 730及以上 0.00% （2）场内赎回费率 5 本基金场内基础份额的赎回费率与场外基础份额的赎回费率相 同，具体如下： 持有期限（天）赎回费率 0-6 1.50% 7-364 0.50% 365-729 0.25% 730及以上 0.00% （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记结算机构的登 记日开始计算。） 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资者收 取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 7日的投资者 收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提 出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募 说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面 认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 6 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站： www.efunds.com.cn 或拨打本公司客服电话：400 881 8088进行咨询。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年 12月 9日 7 中财网
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