泰康睿利量化多策略混合A : 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议
原标题:泰康睿利量化多策略混合A : 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 泰康睿利量化多策略混合型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二零二零年十二月 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 目录 一、基金托管协议当事人 .........................................................................................................1 二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................ 3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..........................................................................14 五、基金财产的保管 ...............................................................................................................14 六、指令的发送、确认及执行 ...............................................................................................18 七、交易及清算交收安排 .......................................................................................................23 八、基金资产净值计算和会计核算 ...................................................................................... 29 九、基金收益分配 ...................................................................................................................36 十、基金信息披露 ...................................................................................................................37 十一、基金费用 .......................................................................................................................39 十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ..........................................................................42 十三、基金有关文件档案的保存 ...........................................................................................43 十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..............................................................................43 十五、禁止行为 .......................................................................................................................46 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..............................................................48 十七、违约责任 .......................................................................................................................50 十八、争议解决方式 ...............................................................................................................51 十九、托管协议的效力 ...........................................................................................................51 二十、其他事项 .......................................................................................................................52 二十一、托管协议的签订 .......................................................................................................52 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 鉴于泰康资产管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立 并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金 管理人的资格和能力,拟募集发行泰康睿利量化多策略混合型证券投 资基金； 鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立 并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的 资格和能力； 鉴于泰康资产管理有限责任公司拟担任泰康睿利量化多策略混 合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金的基金托管人； 为明确泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金的基金管理人 和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应 具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：泰康资产管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、 F08室 办公地址：北京市西城区武定侯街 2号泰康国际大厦 5层 邮政编码：100033 法定代表人：段国圣 成立日期：2006年 2月 21日 1 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：10亿元人民币 存续期间：五十年 基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可 [2015]218号 经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务； 与资金管理业务相关的咨询业务；公开募集证券投资基金管理业务； 国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 九层 邮政编码：100031 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009年 1月 15日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、 2 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算； 各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款； 外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证 券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担 保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公 司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托 管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投 资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行 业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管 部门批准的其他业务。 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及 其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产 的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持 有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基 3 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 金投资者合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 （四）解释 除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应 术语具有相同含义。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供 投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基 金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监 会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、 债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯 债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资 产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知 存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单等，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例不低于 60%； 基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日 4 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权 证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 若法律法规或监管机构允许基金投资证券投资基金等其他投资 品种的，基金管理人在履行适当程序后可参与投资，具体投资比例限 制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限 进行监督： （1）股票资产占基金资产的比例不低于 60%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5％；其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产 净值的 10%； （4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金 持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过 该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交 5 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 易日基金资产净值的 0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值的 10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资 产净值的 20％； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比 例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （11）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支 持证券合计规模的 10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产 支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再 符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额 不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购 到期后不得展期； （14）本基金投资股指期货、国债期货，应当遵守下列限制： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 10%； 2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价 值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓） 6 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计 （轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合 约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （15）基金总资产不超过基金净资产的 140%； （16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过 本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本 次发行股票的总量； （17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证 监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受 限证券的相关事宜。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控 制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （18）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基 金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 股票的 30%； （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的 15%； 7 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不 得主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票 执行，与境内上市交易的股票合并计算； （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 投资限制。 除上述第（2）、（12）、（19）项另有约定外，因证券、期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个 交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外，法律法规另 有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的 监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基 金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更 后的规定为准，不须经基金份额持有人大会审议。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基 金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有 其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双方约定的方式提交， 确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人 8 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名 单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人应及 时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流 程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基 金管理人承担责任，基金托管人并有权向中国证监会报告。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或 承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金 的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之 二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投 资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债 券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基 金托管人在收到名单后 1个工作日内书面确认收到该名单。基金托管 人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单 进行交易。基金管理人可以每月对银行间债券市场交易对手名单进行 更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易 对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前提前 将更新名单提供给基金托管人，基金托管人在收到名单后 1个工作日 内向基金管理人确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生 9 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券 市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单 对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损 失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手 或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人投资银行存款进行监督。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金 合同的约定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并 按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用 开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现 数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并 将在发现后立即报告中国证监会。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范 10 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定 期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临 时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由 中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司 负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的 证券。 基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。基金参与 非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法规或中 国证监会另有规定的除外。 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规或中 国证监会另有规定的除外。 3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投 资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金 管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比 例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通 过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制 度的决议提交给基金托管人。 4.在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日 向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不 11 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 限于如下文件（如有）： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金 管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的 数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金 管理人应保证上述信息的真实、完整。 5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如 认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基 金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消 除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人 经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行 该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报 告中国证监会。 6.基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基 金名下，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的 流通受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法 安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。 7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关 数据或者报送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责 的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基 金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金 托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际 12 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 投资运作中违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知 基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监 督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书 面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举 证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上 述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理 人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关 规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告 中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书 面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的 疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报 送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国 证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行 使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严 重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监 会。 13 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核 查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账 户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算 的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算 交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金 财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人合规有效的资 金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协 议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限 内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的 核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财 产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告 中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国 证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行 使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监 会。 五、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 14 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法 程序作出的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基 金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和 期货账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核 算，分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议 的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与 有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到 达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催 收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托 第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商 业银行开设的基金认购专户。该账户由登记机构开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基 金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有 关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人 开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相 关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报 告由参加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事 15 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 务所公章方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基 金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银 行账户（也可称为“托管账户”），并根据基金管理人合法合规的指令 办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本 基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需 要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银 行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托 管人专用账户办理基金资产的支付。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的 需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基 金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外 的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公 司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结 16 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公 司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种 的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用 并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户 开设、使用的规定。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进 入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基 金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关 规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场 清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行 间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国 银行间债券市场债券回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理 人保存副本。 （六）其他账户的开立和管理 1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期 货交易编码等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账 户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供 的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户名 及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由 基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。 17 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所 需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性， 且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。 2、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基 金合同的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有 关规则使用并管理。 3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的， 从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款存单等有价凭证 等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款存单等有价凭证由基金 托管人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买 和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人 实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由 此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外 机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分 别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人 在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正 本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大 合同的保管期限为基金合同终止后 15年。 六、指令的发送、确认及执行 基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其 18 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 他款项收付指令，基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下 的资金往来等有关事项。基金管理人发送指令应采用电子指令或传真 或双方共同确认的方式。 （一）电子指令方式总体约定 1、基金管理人通过基金托管人提供的清算管理系统客户端发送 电子指令，或基金管理人通过调用基金托管人提供的数据接口发送电 子指令。 2、基金托管人向基金管理人提供客户证书，基金管理人认可使 用客户证书及相应密码办理相关业务，不会否认其向基金托管人发出 的电子指令的效力。凡同时通过客户证书和密码认证的电子指令，均 视作基金管理人所为，由此导致的一切后果由基金管理人承担。 3、基金管理人应尽到合理注意义务，在安全的环境中使用客户 端，采取及时更新防病毒软件、安装系统安全补丁等合理措施；设置 安全性较高的密码，避免使用简单密码或容易被他人猜到的密码等； 妥善保管客户证书及相应密码。如发生客户证书被盗用、密码泄露等 情况，应及时通知基金托管人进行证书变更和密码重置，在证书变更 和密码重置之前造成的一切后果，由基金管理人承担。 4、当电子指令无法正常发送时，双方按传真方式办理相关业务。 （二）基金管理人对传真方式发送指令人员的书面授权 1、基金管理人应指定专人、专用传真号码向基金托管人发送指 令。 2、基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件，该文件中应 含有基金管理人预留印鉴，该预留印鉴为托管人确定管理人所发送指 令表面一致性的唯一依据。基金管理人向托管人发送授权文件后，应 及时电话确认，以保证托管人及时查收。 19 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 3、基金托管人收到授权文件的传真件并经并经基金管理人电话 确认后，授权文件即生效。基金管理人应与发送传真后三个工作日内 将授权文件原件送达基金托管人，若托管人收到的授权文件原件和传 真件不一致，以传真件为准。 4、基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容 不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄漏。 （三）指令的内容 1、指令包括付款指令(含赎回、分红付款指令、银行间业务划款 指令）以及其他资金划拨指令等。 2、基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时 间、到账时间、金额、账户资料等，并加盖预留印鉴。 （四）指令的发送、确认及执行的时间和程序 1、指令的发送与确认 基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定，在其合法的经营 权限和交易权限内发送指令。 基金管理人通过电子指令方式发送指令后，指令状态将变成“托 管行已接收”或“托管行处理中”。上述指令状态改变时间视为指令 到达基金托管人时间。基金管理人在发送指令后，应及时查询指令状 态，发现未发送成功或指令状态有误，应立即与基金托管人联系共同 解决。基金托管人通过客户端向基金管理人提供银行间成交单信息、 基金申赎款信息以及管理费、托管费、销售服务费、交易单元佣金等 应付款信息。基金管理人应对根据上述信息生成的电子指令进行核对 或确认，基金托管人不承担由于提供上述信息造成生成指令金额错误 的责任。 基金管理人通过传真方式发送加盖预留印鉴的指令后，应及时以 20 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 电话方式向基金托管人确认。基金管理人应在交易结束后将全国银行 间交易成交单加盖预留印鉴后及时传真给基金托管人，并电话确认。 基金托管人指定专人接收基金管理人的指令和银行间交易成交单，答 复基金管理人的确认电话。指令或成交单到达基金托管人后，基金托 管人应指定专人根据基金管理人提供的授权文件进行表面一致性审 查，及时审慎验证有关内容及印鉴，基金托管人对指令的真实性不承 担责任。如有疑问必须及时通知基金管理人。 基金管理人在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令留出至 少 2个工作小时。由基金管理人的原因造成的指令传输不及时、未能 留出足够的划款时间，未准备足够资金，致使资金未能及时到账所造 成的损失由基金管理人承担。 2、指令的执行 基金托管人对指令验证后，应及时执行。 基金管理人应确保基金托管人在执行指令时，基金托管资金账户 有足够的资金余额，否则基金托管人可不予执行，但应及时通知基金 管理人，由基金管理人审核、查明原因，确认此交易指令无效，基金 托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任。 对于申购新股等时效性要求高的指令，基金管理人必须及时将指 令发送至基金托管人并进行电话确认，为基金托管人预留充足的指令 处理时间。 对于发送时资金不足的指令，基金托管人有权不予执行，基金管 理人确认该指令不予取消的，以资金备足并通知托管人的时间视为指 令收到时间，因账户资金余额不足导致的投资损失不由基金托管人承 担。 （五）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 21 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 基金托管人发现指令错误，提示基金管理人改正后再予以执行， 若由此造成的延误损失由基金管理人承担。 （六）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处 理程序 若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金 管理人。 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违 反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当 及时通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 （七）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 基金托管人由于其自身原因未能执行或错误执行基金管理人指 令致使本基金的利益受到损害，应在发现后，及时采取措施予以弥补， 给基金份额持有人造成损失的，对由此造成的直接经济损失负赔偿责 任。 （八）授权通知的变更 1、基金管理人若对授权通知的内容进行修改，应当提前至少三 个工作日电话通知基金托管人。基金管理人需提供书面的变更授权通 知文件，在加盖公章后以传真方式发送给基金托管人，同时以电话形 式向基金托管人确认。变更授权通知文件在基金托管人收到相关文件 传真件和基金管理人的电话确认时生效。基金管理人在此后三个工作 日内将变更授权通知文件原件送交基金托管人。若原件与传真件不一 致，以传真件为准。 2、基金托管人更改接受基金管理人指令的人员及联系方式，应 至少提前 1个工作日以传真方式发送基金管理人。基金托管人更改接 22 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 受基金管理人指令的人员及联系方式自基金管理人电话确认后生效。 （九）其他事项 1、基金托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全、印鉴 是否与预留的授权文件内容相符进行表面一致性检查，如发现问题， 应及时通知基金管理人。 2、除因其自身原因致使基金的利益受到损害而负赔偿责任外， 基金托管人按照法律法规、本协议的规定执行基金管理人指令而引起 的任何可能发生的损失，均由基金管理人负责。 七、交易及清算交收安排 （一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构 基金管理人应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和 程序。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使 用其交易单元作为基金的交易单元。基金管理人和被选中的证券经营 机构签订委托协议，由基金管理人提前通知基金托管人。基金管理人 应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机 构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成 交量和支付的佣金等予以披露，并将上述情况及基金专用交易单元 号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金 托管人。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以届时有效的 法律法规和相关交易规则为准。 基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与 其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定 执行，若无明确规定的，可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的 规则执行。基金管理人所选择的期货公司负责办理委托资产的期货交 23 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 易的清算交割。 1、基金管理人应责成其选择的期货公司通过深证通向基金托管 人及基金管理人发送以保证金监控中心格式显示本基金成交结果的 交易结算报告及参照保证金监控中心格式制作的显示本基金期货保 证金账户权益状况的交易结算报告。经基金托管人同意，可采用电子 邮件的传送方式作为应急备份方式传输当日交易结算数据。 正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17： 00之前。因交易所原因而造成数据延迟发送的，基金管理人应及时 通知基金托管人，并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人， 并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误，重新向 基金管理人、基金托管人发送的，基金管理人应责成期货公司在发送 新的期货数据后立即通知基金托管人，并电话确认数据接收状况。 2、基金管理人应责成其选择的期货公司对发送的数据的准确 性、完整性、真实性负责。 由于交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符 造成本产品估值计算错误的，应由基金管理人负责向数据发送方追 偿，基金托管人不承担责任。 （二）基金投资证券后的清算交收安排 1、清算与交割 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》、 《证券结算保证金管理办法》，在每月第二个工作日内，中国证券登 记结算有限责任公司对结算参与人的最低结算备付金限额或结算保 证金进行重新核算、调整，管理人应提前一个交易日匡算最低备付金 和证券结算保证金调整金额，留出足够资金头寸，以保证正常交收。 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司调整最低结算备付金 24 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 和证券结算保证金当日，在资金调节表中反映调整后的最低备付金和 证券结算保证金。基金管理人应根据中国证券登记结算有限责任公司 确定的实际最低备付金和证券结算保证金数据安排资金运作，调整所 需的现金头寸。 基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。资金汇划由基金托管 人根据基金管理人的交易成交结果具体办理。 如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金资产的损失，应 由基金托管人负责赔偿基金的损失；如果因为基金管理人未事先通知 基金托管人增加交易单元，致使基金托管人接收数据不完整，造成清 算差错的责任由基金管理人承担；如果因为基金管理人未事先通知需 要单独结算的交易，造成基金财产损失的由基金管理人承担；如果由 于基金管理人违反法律法规、交易规则的规定进行超买、超卖等原因 造成基金投资清算困难和风险，基金托管人发现后应立即通知基金管 理人，由基金管理人负责解决，由此给基金造成的损失由基金管理人 承担。 基金管理人应采取合理措施，确保在 T+1日 12:00之前有足够的 资金头寸用于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分 公司的资金结算。因交易造成资金清算透支，基金托管人应将透支金 额通知基金管理人，基金管理人应在交收日约定时点前将透支款项划 入托管账户，若基金管理人未在基金托管人规定时点前划入透支款 项，致使本基金资产交收违约，基金托管人不承担违约责任，由此给 基金托管人造成的损失由基金管理人负责赔偿。 基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指 令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资 金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，但 25 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 应及时通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基 金托管人的划款处理时间。 在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法 律法规、《基金合同》、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。如 由于基金托管人的过错导致基金无法按时支付证券清算款，由此给基 金造成的损失由基金托管人承担。 2、交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式 （1）交易记录的核对 基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披 露净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交 易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基 金会计核算不完整或不真实，由此给基金造成的损失由基金管理人承 担。 （2）资金账目的核对 资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实，账实相符。 （3）证券账目的核对 基金托管人应按时核对证券账户中的种类和数量，确保每日交易 结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 （4）实物券账目 实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 基金管理人和基金托管人可协商采用电子对账方式进行账目核 对。 （三）基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定 1.基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的 登记机构负责。 26 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 2.基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的 数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开 放式基金的数据真实性负责。 3.基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准 确、完整。 4.登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括 电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无 法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发 送的数据，双方各自按有关规定保存。 5.如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务，上述事宜 由基金管理人负责。 6.关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资 金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。 （四）开放式基金申购、赎回和基金转换的资金清算 1.T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和 基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方 盖章确认的或基金管理人决定采用的基金份额净值以基金份额净值 公告的形式传真至相关信息披露媒介。 2.T+1日，登记机构根据 T日基金份额净值计算申购份额、赎回 金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎 回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托 管人根据确认数据进行账务处理。 27 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 3.基金托管账户与“基金清算账户”间，代销申购资金实行 T+2 日清算，赎回资金、赎回费、转出款、转入款及转换费实行 T+3日清 算，直销申购资金实行 T+2日前清算。 4.基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清 算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T-2日 代销申购资金、T-2日后直销申购资金及 T-3日基金转换转入款）与 托管账户应付资金（含 T-3日赎回资金、T-3日应付赎回费、T-3日 基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付 额，以此确定资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金管理人最晚不迟于款项交收日当 日 15：00前将资金从“基金清算账户”划往基金托管账户。基金托 管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知 基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。 如果当日基金为净应付款，基金管理人应在当日 11：30前将划 款指令发送给基金托管人，基金托管人应根据基金管理人的指令将托 管账户净应付额在交收日 15:00前划往“基金清算账户”。如果指令 接收时，账户余额不足支付，以账户足额时间为指令接收时间。因基 金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如 系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承 担垫款义务。 5.基金管理人未能按上款约定将托管账户净应收额全额、及时汇 至基金托管账户，由此产生的责任应由该基金管理人承担；基金托管 28 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 人未能按上款约定将托管账户净应付额全额、及时汇至“基金清算账 户”，由此产生的责任应由基金托管人承担。 6.基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的 数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开 放式基金的数据真实性、完整性和准确性负责。基金托管人应及时查 收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回款项。 （五）基金收益分配的清算交收安排 1.基金管理人决定收益分配方案并通知基金托管人，经基金托管 人复核后公告。 2.基金托管人和基金管理人对基金收益分配进行账务处理并核 对后，基金管理人应及时向基金托管人发送分发现金红利的划款指 令，基金托管人依据划款指令在指定划付日及时将资金划至基金管理 人指定账户。 3.基金管理人在下达分红款支付指令时，应给基金托管人留出必 需的划款时间。 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日该类 基金份额总数后得到的数值。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。 29 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 基金管理人应于每个估值日对基金资产估值。估值原则应符合 《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规 的规定。用于基金信息披露的基金资产净值及各类基金份额净值由基 金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交 易结束后计算当日的基金资产净值及各类基金份额净值并以双方认 可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双 方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定予以公布。但 基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 2、复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将估值结果发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同 和相关法律法规的规定对外公布。月末、半年末和年末估值复核与基 金会计账目的核对同时进行。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、债券 和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在 证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交 易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 30 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 最近交易市价，确定公允价格。 2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有 约定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估 值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约 定。 3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价 减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估 值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息 得到的净价进行估值。 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定 公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交 易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确 定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值； 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市 31 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁 定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收 益品种，采用估值技术确定公允价值。 （4）本基金投资股指期货合约与国债期货合约，一般以估值当 日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处 的市场分别估值。 （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动 定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循 相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股 票执行。 （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公 允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能 反映公允价值的方法估值。 （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如 有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的 估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持 有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由 基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此， 就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论 32 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 (10)特殊情形的处理 1)基金管理人或基金托管人按估值方法第（8）项进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2)由于交易所及登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗 力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值 错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金 托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 （三）估值差错的处理方式 （1）当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错时， 视为基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人 应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进 一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当 通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损 失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双 方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关 的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时， 按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的 损失，由基金管理人负责赔付。 33 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认 后公告，由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定 对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金 额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽 然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基 金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金 份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或 赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持 有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的 净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。 如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有 人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值的情形 （1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因 其他原因暂停营业时； （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法 准确评估基金资产价值时； （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停基金估值； （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 34 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约 定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本 基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保 证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理 人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必 须及时查明原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相符。若 当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算 和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计 报告。基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 基金管理人应于每月结束后 5个工作日内完成月度报表的编制； 在每个季度结束之日起 15个工作日内完成季度报告编制并予以公 告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并予以公告；在 会计年度结束之日起三个月内完成年度报告编制并予以公告。基金合 同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 基金招募说明书信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一 次。 2、报表复核 35 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 基金管理人应及时完成财务报表编制，并留足充分的时间，便于 基金托管人复核相关报表及报告。基金托管人应当在收到报告之日起 2个工作日内完成月度报表的复核；在收到报告之日起 7个工作日内 完成季度报告的复核；在收到报告之日起 20日内完成中期报告的复 核；在收到报告之日起 30日内完成年度报告的复核。基金管理人和 基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的 其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管 理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账 务处理方式为准；核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告 上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见 书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发 布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的 报表对外发布公告，由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任，基 金托管人不负赔偿责任，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备 案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告 复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对 相关文件审核时提示。 九、基金收益分配 基金收益分配是指按规定将本基金的可供分配收益根据持有基 金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。 （一）基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 36 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值； 3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理 人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后 酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审 议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 （二）基金收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核， 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止 日）的时间不得超过 15个工作日。 十、基金信息披露 （一）保密义务 基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进 行信息披露，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基 金法》、《信息披露办法》、基金合同、及其他有关规定进行信息披露 外，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予保密。 37 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 基金管理人和基金托管人除了为合法履行法律法规、基金合同及 本协议规定的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所知悉 的基金的保密信息，并且应当将保密信息限制在为履行前述义务而需 要了解该保密信息的职员范围之内。但是，如下情况不应视为基金管 理人或基金托管人违反保密义务： （1）非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、 泄露或公开； （2）基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、 仲裁裁决或中国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或 公开。 （二）信息披露的内容 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金产品资料概要、 基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金 净值信息、基金份额申购和赎回价格、基金定期报告（包括基金年度 报告、基金中期报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金 份额持有人大会决议、清算报告、投资非公开发行股票的信息披露、 投资中小企业私募债券的信息披露、投资股指期货的信息披露、投资 国债期货的信息披露、投资证券公司短期公司债券的信息披露、基金 投资资产支持证券的信息披露、中国证监会规定的其他信息。 基金年度报告中的财务报告部分需经具有从事证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计后，方可披露。 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露 程序 1.职责 基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额 38 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 持有人利益为宗旨，诚实信用，严守秘密。基金管理人负责办理与基 金有关的信息披露事宜，对于本章第（二）条规定的应由基金托管人 复核的事项，应经基金托管人复核无误后，由基金管理人予以公布。 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公 开披露的信息，基金托管人将通过指定媒介公开披露。 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露 基金信息： (1)不可抗力； (2)发生暂停估值的情形； (3)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 2.程序 按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由基金管理人 起草、并经基金托管人复核后由基金管理人公告。发生基金合同中规 定需要披露的事项时，按基金合同规定公布。 3.信息文本的存放 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照 相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 投资者可以免费查阅上述文件。在支付工本费后可在合理时间获 得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本 的内容与所公告的内容完全一致。 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 39 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 基金管理费按基金资产净值的 1.50%年费率计提。 基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金 管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 5个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金 管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 5个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等。 （三）C类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服 务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 40 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 5个 工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销 售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。销售服务费主 要用于基金的销售与基金持有人的服务。 （四）基金合同生效以后产生的与基金相关的证券、期货交易费 用、银行汇划费用、账户开户费用和账户维护费、基金合同生效后的 信息披露费用（除法律法规、中国证监会另有规定外）、基金份额持 有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲 裁费和诉讼费、基金财产投资运营过程中的增值税等根据有关法律法 规、基金合同及相应协议的规定，可以列入当期基金费用。 （五）不列入基金费用的项目 基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费 用支出或基金财产的损失、《基金合同》生效前的相关费用（包括但 不限于基金募集期间的律师费、验资费、会计师费和信息披露费用等 费用）、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其他根据相关法律 法规以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不得从基 金财产中列支。 （五）本基金基金合同生效前产生的可以从基金财产中列支的相 关费用由基金管理人垫付，基金合同生效后由基金管理人于次日起三 个工作日内向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于三个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 （六）违规处理方式 41 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办 法》及其他有关规定从基金财产中列支费用时，基金托管人可要求基 金管理人予以说明解释，如基金管理人无正当理由，基金托管人可拒 绝支付。 十二、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额 持有人名册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记 日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6月 30日、12月 31日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有 人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交 基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易 日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不 得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6月 30日和 12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作 日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项 日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存 期限为 15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或 基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 42 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 十三、基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和 其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、 报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限 保管。保存期限不少于 15年。 （二）合同档案的建立 基金管理人代表基金签署与基金相关的重大合同文本后，应及时 以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在十个工作日内将合同 文本正本送达基金托管人处。 （三）变更与协助 若基金管理人/基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助 变更后的接任人接收相应文件。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭 证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并 保存至少 15年以上。 十四、基金管理人和基金托管人的更换 （一）基金管理人的更换 1.基金管理人的更换条件 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： （1）被依法取消基金管理资格； （2）被基金份额持有人大会解任； （3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； （4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 43 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 情形。 2.基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个 月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份 额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过； （3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监 会指定临时基金管理人； （4）备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议自表决 通过之日起生效，自通过之日起五日内报中国证监会备案； （5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理 人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告； （6）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基 金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金 管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接 收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产 总值和净值； （7）审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘 请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时 报中国证监会备案；审计费用在基金财产中列支； （8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金 管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关 44 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 的名称字样。 （二）基金托管人的更换 1、基金托管人的更换条件 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： （1）被依法取消基金托管资格； （2）被基金份额持有人大会解任； （3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； （4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 2、基金托管人的更换程序 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个 月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份 额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过； （3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监 会指定临时基金托管人； （4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议自表决 通过之日起生效，自通过之日起五日内报中国证监会备案； （5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管 人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告； （6）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和 基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人 45 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 或者临时基金托管人应与基金管理人核对基金资产总值和净值； （7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘 请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时 报中国证监会备案，审计费用在基金财产中列支； 3、基金管理人与基金托管人同时更换 （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或 合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的 基金管理人和基金托管人； （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管 理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上联合公告。 （三）新基金管理人接受基金管理或新基金托管人或接受基金财 产和基金托管业务前，原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和 基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利 益造成损害。 十五、禁止行为 托管协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于： （一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同 于基金财产从事证券投资。 （二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产。基金托 管人不公平地对待其托管的不同基金财产。 （三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人 46 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 以外的第三人牟取利益。 （四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益 或者承担损失。 （五）基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金经营过程中任何 尚未按法律法规规定的方式公开披露的信息。 （六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投 资指令和付款指令，或违规向基金托管人发出指令。 （七）基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立,其高 级管理人员和其他从业人员相互兼职。 （八）基金托管人私自动用或处分基金资产，根据基金管理人的 合法指令、基金合同或托管协议的规定进行处分的除外。 （九）基金财产用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易 活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则 本基金投资不再受相关限制。 （十）法律法规和基金合同禁止的其他行为，以及法律、行政法 47 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 规和中国证监会规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的 新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的 变更报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接 管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接 管基金管理权； 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产清算。 (2)基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理 人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必 要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履 行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的 48 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 义务，维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基 金财产； (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； (3)对基金财产进行估值和变现； (4)制作清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计；聘请律师事务 所对清算报告出具法律意见书； (6)将清算报告报中国证监会备案并公告； (7)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6个月。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的 所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支 付。 4、基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资 产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备 49 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金托管协议 案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案 后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 十七、违约责任 （一）基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符 合约定的，应当承担违约责任。 （二）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反 《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或 者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿 责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当 承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。 （三）当事人违约，给另一方当事人造成损失的，应就直接损失 进行赔偿；给基金资产造成损失的，应就直接损失进行赔偿，另一方 当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。如发生下列情况，当事 人可以免责： 1、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规、市场 交易规则或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等； 2、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则进行的投资所 造成的损失等；（未完）  |