战略新兴 : 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年12月15日公告
原标题:战略新兴 : 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年12月15日公告 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书（更新） 2020年 12月 15日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）已经中国证监会 2018年 3月 19日证监许可 [2018]497号文准予注册。本基金基金合同于 2018年 7月 13日 正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的管理风险等。同时由于本基金是跟踪中国战略新兴产业成份指 数（简称：新兴成指）的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数 回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 IOPV计算错误的风险、投资 人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、其他风险等等。本基金被动跟踪标的指 数中国战略新兴产业成份指数（简称：新兴成指）及其未来可能发生的变更 ”，因此，本基 金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属 于较高风险、较高收益的产品。根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理 办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的 实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化， 具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A股账户或基金账户。其中，上海证券交 易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中国战略新兴产 业成份指数（简称：新兴成指）成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基 金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资人需要使用中国战略新兴产 业成份指数（简称：新兴成指）成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则 还应开立深圳证券交易所 A股账户。 1 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料 概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性 判断市场，谨慎做出投资决策。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始 执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ”原则，在 投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的 投资风险，由投资人自行负责。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 本招募说明书所载内容更新编制日为 2020年12月14日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为2020年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 2 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 ..........................................................................................................................................4 二、释义 ..........................................................................................................................................4 三、基金管理人 ...............................................................................................................................7 四、基金托管人 .............................................................................................................................15 五、相关服务机构 .........................................................................................................................17 六、基金的募集 .............................................................................................................................32 七、基金合同的生效 .....................................................................................................................33 八、基金份额的交易 .....................................................................................................................33 九、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................34 十、基金的投资 .............................................................................................................................48 十一、基金的业绩 .........................................................................................................................56 十二、基金的财产 .........................................................................................................................57 十三、基金资产的估值 .................................................................................................................58 十四、基金的收益与分配 .............................................................................................................62 十五、基金的费用与税收 .............................................................................................................63 十六、基金的会计与审计 .............................................................................................................66 十七、基金的信息披露 .................................................................................................................66 十八、风险揭示 .............................................................................................................................72 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................77 二十、基金合同的内容摘要 .........................................................................................................79 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................93 二十二、对基金份额持有人的服务 ...........................................................................................102 二十三、其他应披露事项 ...........................................................................................................103 二十四、招募说明书存放及查阅方式 .......................................................................................104 二十五、备查文件 .......................................................................................................................104 3 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称 “本招 募说明书 ”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》 ”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “《运作办法》 ”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信 息披露办法》 ”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以 及《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《战略新兴成指交易型开放 4 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书：指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其 更新。 7、基金份额发售公告：指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》。 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 13、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订。 14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金 ”。 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会。 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 5 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务。 24、销售机构：指直销机构和代销机构。 25、直销机构：指华夏基金管理有限公司。 26、代销机构：指发售代理机构和 /或申购赎回代理机构。 27、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 28、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 30、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司。 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月。 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 35、工作日：指上海证券交易所的正常交易日。 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）。 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 40、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则和规定。 41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 6 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 求基金管理人购回本基金基金份额的行为。 44、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 45、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额和 /或其他对价。 46、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和 /或其他对价。 47、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 48、元：指人民币元。 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。 55、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 57、基金产品资料概要：指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 7 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期： 1998年 4月 9日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话： 400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： 持股单位 中信证券股份有限公司 POWER CORPORATION OF CANADA MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 天津海鹏科技咨询有限公司 合计 持股占总股本比例 62.2% 13.9% 13.9% 10% 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚 基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限公 司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理、 高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部 和国家开发银行信用评级顾问等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管 理业务投资主管等。 李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富 管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。 8 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证 券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监， 中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发 展与管理委员会主任等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有 限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经 理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托 有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民 事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融 系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国 会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会 独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立 董事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任， 国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会 主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社 部政策法规司综合处。 杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司 （Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国 投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金 管理有限公司董事等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副 首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部 B角（主持工作）、总监等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负 责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B角、总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 9 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任基金运作部 B角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 张德根先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人（兼）。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、 副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基 金管理有限公司总经理助理等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人、 法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任 华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。 2、本基金基金经理 徐猛先生，清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。 2006 年 2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放 式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2016年 1月 29日至 2016年 3月 28日期间）等，现 任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2013 年 4月 8日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2015年 3 月 12日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2015 年 3月 12日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2015年 12月 21日 起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2015年 12月 21日起任 职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（ 2016年 12月 1日起任职）、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2016年 12月 1日起任职）、华夏创业 10 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2017年 12月 8日起任职）、战略新兴成指交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018年 7月 13日起任职）、华夏创业板交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（ 2018年 8月 14日起任职）、华夏中小企 业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理（ 2018年 9月 10日起任职）、战略新 兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年 6月 5日起任职）、 上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2020年 3月 6日起任职）。 历任基金经理： 2020年 3月 18日至 2020年 12月 8日期间，庞亚平先生任基金经理。 3、本公司量化投资决策委员会 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部投资经理。 庞亚平先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 11 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人可不受上述规定的限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 12 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 13 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 14 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 15 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12号 联系人：周海新 联系电话： (021)6063 7111 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运 营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12个职能处室，在安徽合 肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年 起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的 内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020年二季度末， 中国建设银行已托管 1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》 “中国最佳托管银行 ”、 4次获得《财资》 “中国最佳次托管银行 ”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中 债）“优秀资产托管机构 ”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行 ”奖项， 并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行 ”、在2017年及2019年分别 荣获《亚洲银行家》 “最佳托管系统实施奖 ”、“中国年度托管业务科技实施奖 ”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 16 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的 “新一代托管应用监督子系统 ”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金 管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作 所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金 费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、申购赎回代办证券公司 17 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：黄博铭 网址：www.gtja.com 客户服务电话： 95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话： 95536 （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 18 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话： 95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号618室 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 36楼 法定代表人：孙树明 电话：020-66336146 传真：020-87555417 联系人：陈姗姗 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话： 95575或致电各地营业网点 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话： 95548 （7）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-66568990 联系人：辛国政 19 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话： 4008-888-888或95551 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 689号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话： 95553、400-888-8001 （9）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号45层（200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：陈宇 网址：www.swhysc.com 客户服务电话： 95523、400-889-5523 （10）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 传真：021-38565955 联系人：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话： 95562 （11）长江证券股份有限公司 20 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 网址：www.95579.com 客户服务电话： 95579、400-888-8999 （12）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn 客户服务电话： 95517 （13）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-67616310 传真：023-63786212 联系人：周青 网址：www.swsc.com.cn 客户服务电话： 400-809-6096 （14）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋11楼 法定代表人：孙永祥 21 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 电话：021-38784580-8918 传真：021-68865680 联系人：李欣 网址：www.xcsc.com 客户服务电话： 95351 （15）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座18、19楼 办公地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座18、19楼 法定代表人：张建军 电话：020-38286588 传真：020-22373718-1013 联系人：王鑫 网址：www.wlzq.com.cn 客户服务电话： 95322 （16）国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路 179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路 179号 法定代表人：蔡咏 电话：0551-62257012 传真：0551-62272100 联系人：祝丽萍 网址：www.gyzq.com.cn 客户服务电话： 95578 （17）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 22 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话： 95597 （18）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 电话：0531-89606165 传真：0532-85022605 联系人：刘晓明 网址：http://sd.citics.com 客户服务电话： 95548 （19）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话： 95330 （20）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 法定代表人：肖林 电话：010-83252185 传真：010-63080978 联系人：付婷 网址：www.cindasc.com 客户服务电话： 95321 （21）东方证券股份有限公司 23 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 住所：上海市中山南路 318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路 318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、 40层 法定代表人：潘鑫军 电话：021-63325888 传真：021-63326729 联系人：孔亚楠 网址：www.dfzq.com.cn 客户服务电话： 95503 （22）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 法定代表人：雷杰 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 联系人：郭军瑞 网址：www.foundersc.com 客户服务电话： 95571 （23）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 法定代表人：曹宏 电话：0755-83530715 传真：0755-83515567 联系人：梁浩 网址：www.cgws.com 客户服务电话： 95514 （24）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 24 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：薛峰 电话：021-22169081 传真：021-22169134 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 客户服务电话： 95525、400-888-8788 （25）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 电话：020-88836999 传真：020-88836984 联系人：陈靖 网址：www.gzs.com.cn 客户服务电话： 95548 （26）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn 客户服务电话： 95360 （27）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路 389号 办公地址：江苏省南京市江东中路 389号 法定代表人：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 25 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话： 95386 （28）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：祁昊 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话： 95570 （29）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路 201号 办公地址：杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼 8楼 法定代表人：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 联系人：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话： 95345 （30）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 联系人：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话： 95318 26 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （31）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 法定代表人：翁振杰 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 网址：www.guodu.com 客户服务电话： 400-818-8118 （32）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话： 95531、400-888-8588 （33）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 法定代表人：庞介民 电话：021-68405273 传真：021-68405181 联系人：张同亮 网址：www.cnht.com.cn 客户服务电话： 956088 （34）国盛证券有限责任公司 住所：南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大楼 27 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：徐丽峰 电话：0791-86283372、15170012175 传真：0791-86281305 联系人：占文驰 网址：www.gszq.com 客户服务电话： 956080 （35）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号 法定代表人：杨炯洋 电话：010-58124967 传真：028-86150040 联系人：谢国梅 网址：www.hx168.com.cn 客户服务电话： 95584 （36）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼2005室 （830002） 法定代表人：韩志谦 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 联系人：王怀春 网址：www.hysec.com 客户服务电话： 400-800-0562 （37）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 28 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 传真：021-20315125 联系人：许曼华 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话： 95538 （38）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 联系人：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话： 95372 （39）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 26楼 法定代表人：武晓春 电话：021-68761616 传真：021-68767032 联系人：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话： 400-888-8128 （40）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座27层及28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 29 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话： 010-65051166 （41）财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 电话：0571-87925129 传真：0571-87818329 联系人：夏吉慧 网址：www.ctsec.com 客户服务电话： 95336 （42）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-54967032 联系人：杨莉娟 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话： 95323、400-109-9918 （43）东方财富证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路 101号 办公地址：上海市永和路 118弄东方企业园 24号 法定代表人：贾绍君 电话：021-36533016 传真：021-36533017 联系人：王伟光 网址： http://www.18.cn 客户服务电话： 95357 （44）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56号 30 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833号 法定代表人：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 联系人：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话： 956007 （45）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 联系人：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话： 400-800-5000 （46）华创证券有限责任公司 住所：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 电话：18202270814 联系人：刘国能 网址：http://www.hczq.com/ 客户服务电话： 4008-6666-89 2、二级市场交易代办证券公司 具有上海证券交易所会员资格的所有证券公司（投资者在上海证券交易所各会员单位证 券营业部均可参与基金二级市场交易）。 3、本公司可以根据情况变化增加或者减少销售机构。销售机构可以根据情况增加或者 减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 31 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：戴文华 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311（三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 法定代表人：朱小辉 联系电话： 010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： 021-23238888 传真：021-23238800 联系人：单峰、程红粤 经办注册会计师：单峰、程红粤 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 32 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018年 3月 19日证监许可 [2018]497号文准予 注册。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金每份基金份额初始面值为 1.00元人民币，认购价格为 1.00元人民币。 本基金自 2018年 5月 4日至 2018年 7月 6日止进行发售。募集期间，本基金共募集 262,767,789.00份基金份额，有效认购户数为 2,045户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018年 7月 13日正式生效。 自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的交易 （一）基金在上海证券交易所的上市 经向上海证券交易所申请，本基金自 2018年8月16日起在上海证券交易所上市交易。（交 易代码： 512770，交易简称：战略新兴，基金扩位简称：战略新兴 ETF） （二）基金在上海证券交易所的交易 基金在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交 易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等 有关规定。 （三）基金份额参考净值（ IOPV）的计算 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV）， 并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、 赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下： 33 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退 补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和 +申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最 新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购、赎回单位对应的基金份 额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的，在不违反法律法规的前提下，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上 市的开放式指数基金，届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务 规则。 （五）法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 对于申购赎回的投资人，应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所 或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构， 并在管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 34 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 /期货交易市场、证券 /期货交易所交易时间变更或实 际情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2018年 8月 16日开放日常申购、赎回业务。 （三）申购和赎回的原则 1、基金采用 “份额申购，份额赎回 ”原则，即申购、赎回均以份额申请； 2、基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国 证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》 的规定。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人 在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金， 或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 35 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的 成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所 上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清 算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金 托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券 交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所 交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处 理。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交 收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前在至少一种指定媒 介公告。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金最 小申购、赎回单位为 100万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、 赎回单位进行调整并提前公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公 告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 36 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2、申购、赎回对价及费用 （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。 （2）T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生 变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎 回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 申购、赎回清单适用于本基金的场内申购、赎回业务。 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、 T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为 “禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）、必须现金替代（标志为 “必须”）和退补现金替代（标志为 “退补”）。 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不 允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为 全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用 固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 37 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券。目前仅适用于新兴成指中的上交所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量 ×该证券参考价格 ×（1＋申购现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢 复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为 便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收 取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投 资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理 人有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主 决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替 代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买 入的其他情形。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入 成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日 低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 38 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的 清算交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计 算公式为： 第 i只替代证券的数量 ×该证券参考价格 现金替代比例（ %）＝ .i×100% 申购基金份额 ×参考基金份额净值 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人 利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即 “固定替代金额 ”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的 数量乘以其调整后 T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于新兴成指中深交所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量 ×该证券调整后 T日开盘参考价 ×（1+申购现金替代溢 价比例）。 赎回的替代金额＝替代证券数量 ×该证券调整后 T日开盘参考价 ×（1-赎回现金替代折 价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的 证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日 开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替 代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成 本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 39 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的 证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日 开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替 代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收 入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实 际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照 （未完）  |