一带一路 : 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)招募说明书
原标题:一带一路 : 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)招募说明书 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF） 招募说明书 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 1 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 重要提示 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF）由长盛中证申万一带 一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金于 2015年 4月 27日获得 中国证监会证监许可〔 2015〕758号文注册募集。长盛中证申万一带一路主题指 数分级证券投资基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。基金管理人于 2015年 5月 29日获得中国证监会书面确认， 《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》自该日起生效。 根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》约定， 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证申万一带一路 A份额与 长盛中证申万一带一路 B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此， 基金管理人已于 2020年 12月 2日在规定媒介发布《长盛基金管理有限公司关于 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公 告》，向上海证券交易所申请长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 的两类子份额退市，并于 2020年 12月 31日（基金份额折算基准日）进行基金 份额折算；《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF）基金合同》 于基金份额折算基准日次日（ 2021年 1月 1日）生效；《长盛中证申万一带一路 主题指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金转型的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包 括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风 险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生 的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金 2 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 的特定风险等。本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益 的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资人自行负责。 3 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 目录 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF） .........................................1 招募说明书 ...................................................................................................................1 重要提示 .......................................................................................................................2 第一部分、绪言 ...........................................................................................................6 第二部分、释义 ...........................................................................................................7 第三部分、基金管理人 .............................................................................................12 第四部分、基金托管人 .............................................................................................22 第五部分、相关服务机构 .........................................................................................24 第六部分、基金的历史沿革 .....................................................................................26 第七部分、基金的存续 .............................................................................................27 第八部分、基金份额的上市交易 .............................................................................28 第九部分、基金份额的申购与赎回 .........................................................................29 第十部分、基金的投资 .............................................................................................40 第十一部分、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资、冻结、解冻及 质押 .............................................................................................................................46 第十二部分、基金的财产 .........................................................................................48 第十三部分、基金资产估值 .....................................................................................49 第十四部分、基金的收益与分配 .............................................................................55 第十五部分、基金费用与税收 .................................................................................57 第十六部分、基金的会计与审计 .............................................................................60 第十七部分、基金的信息披露 .................................................................................61 第十八部分、风险揭示 .............................................................................................68 第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................73 第二十部分、基金合同的内容摘要 .........................................................................75 第二十一部分、基金托管协议的内容摘要 .............................................................91 第二十二部分、对基金份额持有人的服务 ...........................................................102 4 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................103 第二十四部分、备查文件 .......................................................................................104 5 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第一部分、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、《公开募集证券投资基金销 售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》 ”）和其他相关法律 法规的规定及《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF）基金合同》 （以下简称“基金合同”）等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基 金合同。 6 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第二部分、释义 在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）， 由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来 2、基金管理人：指长盛基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF） 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证申万 一带一路主题指数证券投资基金（ LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《长盛中证申万一带一路主题指数证券 投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金 （LOF）基金产品资料概要》及其更新 8、《上市交易公告书》：指《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基 金（LOF）上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务 委员会第三十次会议通过，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 7 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，为办 理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 8 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 26、注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记 机构为中国证券登记结算有限责任公司 27、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 28、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登 记结算系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统 29、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时 需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册 登记系统 30、上海证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通 过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有 上海证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算 系统 31、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所开放式基金 业务管理办法》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》、《上海证券交 易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中国证券登记结算有限责 任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业 务实施细则》及对其不时做出的修订，以及销售机构业务规则等相关业务规则和 实施细则 32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况 的账户 33、基金合同生效日：指《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金 （LOF）基金合同》生效日，《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基 金基金合同》自同一日失效 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 9 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 38、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) ，n为自然数 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过基金管理人自身的柜台 或者其他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该 等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 44、场内：指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办理 基金份额申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、 赎回也称为场内申购、场内赎回 45、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额 46、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 49、巨额赎回：指本基金若本基金单个开放日内，净赎回申请（赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10%时的情形 50、标的指数：指中证申万一带一路主题指数 10 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 51、上市交易：基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买 卖份额的行为 52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 53、系统内转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间 进行转登记的行为 54、跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 55、元：指人民币元 56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入 57、基金资产总值：指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收的款 项以及其他投资所形成的价值总和 58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 62、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）及其他媒介 63、不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 64、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 11 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第三部分、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址：北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 3层 法定代表人：周兵 电话：（010）86497888 传真：（010）86497666 联系人：张利宁 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准，于 1999年 3 月成立，注册资本为人民币 20600万元。截至目前，本公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本 的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团控股 有限公司占注册资本的 13%。截至 2020年 12月 31日，基金管理人共管理六十 六只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理专户理财产品。 （二）主要人员情况 1．董事会成员 周兵先生，董事长，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、 香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经 理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托 投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。 2004年 10月加入长盛基金管理有限公司，历任公司副总经理、总经理。现任长 盛基金管理有限公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。 蔡咏先生，董事，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教 研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国际信托 投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄山有限 公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记，国元证券股 份有限公司董事长、党委书记。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委 员、安徽安元投资基金有限公司董事长。 12 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞 士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中 银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。 现任星展银行（中国）有限公司董事、行长 /行政总裁。 钟德兴先生，董事，学士，注册会计师。曾任职多个金融机构，包括新加坡 安永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府 投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部及生态系统部主管。 江娅女士，董事，博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任，蚌埠市政府办 公室副主任科员、秘书三室副主任，共青团蚌埠市委副书记、党组成员，共青团 蚌埠市委书记、党组书记，蚌埠市蚌山区委副书记、区长，蚌埠市委常委、宣传 部长、政府副市长，铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽省信 用担保集团党委委员、副总经理。 陈翔先生，董事，博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、 副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽省政 府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽省政 府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽省工商 联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。 现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 林培富先生，董事，硕士，高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务 部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理，国元证券有限责任公司基金公司 筹备组负责人。2005年 1月加入长盛基金管理有限公司，历任公司人力资源部 总监、总经理助理、副总经理，长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛 基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、长盛创富资产 管理有限公司董事长。 李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州 州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等 地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁，香港国际资本管 理有限公司董事长，香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司 负责人。 13 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 张仁良先生，独立董事，博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授， 兼任香港金融管理局 ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行 独立董事及第十三届中国全国政协委员，同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通 大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席，太平洋经济合 作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。 2009年获香港特区政府 颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士，并于 2017年获法国政府颁发棕榈 教育军官荣誉勋章。 荣兆梓先生，独立董事，学士。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任 安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校 学术委员会委员，安徽省政府决策咨询专家委员会委员，全国资本论研究会常务 理事，全国马经史学会理事，安徽省经济学会副会长。 朱慈蕴女士，独立董事，博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清 华大学商法研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务副会长，中国法学会经 济法研究会常务理事，最高人民法院特约咨询员，中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。 2.监事会成员 刘锦峰女士，监事会主席，工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公 司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三 部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元 证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理，兼任国 元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。 吴达先生，监事，博士，特许金融分析师 CFA。曾就职于新加坡星展资产管 理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，新加坡 毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员，华夏基金 管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年 8月起加入长盛基 金管理有限公司，历任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，长盛创富资 产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监，长盛环球 景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛沪港深优势精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 14 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 基金经理，长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理，长盛龙头双核驱动混合 型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理。 魏斯诺先生，监事，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、 高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年 7月加入长 盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。 3．管理层成员 周兵先生，董事长，经济学硕士。同上。 林培富先生，总经理，硕士，高级经济师。同上。 王宁先生，EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理 等职务。2005年 8月加盟长盛基金管理有限公司，历任基金经理助理、长盛动 态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经 理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800指数分级证券投资 基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理、长盛 同德主题增长混合型证券投资基金基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛 基金管理有限公司副总经理，社保组合组合经理。 蔡宾先生，硕士，特许金融分析师 CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、 基金经理助理。2006年 2月加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、社保组 合助理，投资经理，基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限 公司副总经理，长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛稳怡添利债券 型证券投资基金基金经理，长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。 张利宁女士，学士，注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部，太 极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年 1月起加入长盛基金 管理有限公司，历任公司研究部业务秘书，业务运营部基金会计、总监，财务会 计部总监，监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长。 张壬午先生，硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开发 员，深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年 3月加入长盛基金管 理有限公司，历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监等职务。现任长 盛基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总监。 4.本基金基金经理 15 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 陈亘斯先生，硕士。曾任 PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有 限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经 理。2017年 2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自 2019年 5 月 30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自 2019年 5月 30日起兼任长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)基金经理，自 2019年 10月 9日起兼任长盛中证 100指数证券投资基金基金经理，自 2019年 10月 9 日起兼任长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自 2019年 10月 9 日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自 2020年 12月 1 日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）基金经理，自 2020年 12 月 4日起兼任长盛上证 50指数证券投资基金（ LOF）基金经理，自 2021年 1月 1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF）（转型后）基 金经理，自 2021年 1月 1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） （转型后）基金经理。 本基金历任基金经理： 冯雨生先生，2015年 8月 13日至 2019年 10月 9日任本基金（转型前）基 金经理；陈亘斯先生，自 2019年 10月 9日至 2020年 12月 31日任本基金（转 型前）基金经理。 5．投资决策委员会成员 王宁先生，副总经理，EMBA。同上。 蔡宾先生，副总经理，硕士，特许金融分析师 CFA。同上。 吴达先生，监事，博士，特许金融分析师 CFA。同上。 魏斯诺先生，监事，硕士。同上。 赵楠先生， MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有 限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、 投行总部执行董事等职务。2015年 2月加入长盛基金管理有限公司，现任权益 投资部执行总监，长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理，长盛互联网 +主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同锦研究精选混合型证券投 资基金基金经理，兼任私募资产管理计划投资经理。 乔培涛先生，硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年 8月 加入长盛基金管理有限公司，现任研究部执行总监，长盛航天海工装备灵活配置 16 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 混合型证券投资基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 葛鹤军先生，博士。曾就职于中诚信证券评估有限公司，中诚信国际信用评 级有限公司。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。 2018年 7月加入长盛基金管理有限公司，现任固定收益部执行总监，长盛盛琪 一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，长盛安鑫中短债债券型证券投资 基金基金经理，长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛稳鑫 63个月 定期开放债券型证券投资基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜。 2.办理基金备案手续。 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益。 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6.编制基金季度报告、中期报告和年度报告。 7.计算基金资产净值，计算并公告基金份额净值、基金份额累计净值，确定 基金份额申购、赎回价格。 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9.按照规定召集基金份额持有人大会。 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为。 12.有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 2、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产 17 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 用于下列投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 3、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （7）除按依法进行基金资产管理外，直接或间接进行股票投资； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 18 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 五、基金管理人的内部控制制度 1．内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、公司 自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责 分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （6）风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和健全的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 2．完备严密的内部控制体系 公司建立了“三层控制二道监督”（董事会—经营管理层—业务操作层、督 察长—监察稽核部、风险管理部）内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管 理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。督察长负责 监督检查公司内部风险控制情况，组织指导公司监察稽核、风险管理部工作，对 基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督；公司风险控制委员会 定期对基金资产运作的风险进行评估，对存在的风险隐患或发现的风险问题进行 研究；监察稽核部通过日常的的监督检查工作，督促公司各部门持续完善且严格 执行内控制度，风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合 同及公司制度，从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示 各基金风险控制要素，明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法， 全面加强对各基金投资合规风险监控。 3．内部控制制度的内容 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 19 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和公司及部门业务规章等三部分组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、 基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档 案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管理制度在报经公 司董事会批准后实施。 （3）公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对公司及各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。公司 及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责 和业务运作的要求拟定，其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订完善。 公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。 4．内部控制制度评价与报告 公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度，以保证公司内部控制制度 的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人，须 定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效，对相应的内部控制制 度的合理性、有效性做出评价，并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正 行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再监督，通过对各项制度 执行情况定期、不定期的稽核，对各项制度的合理性与有效性进行检查评价，发 现制度不合理的、不适用的，要求相关部门进行修改，同时报告公司总经理和督 察长；发现制度未能有效执行、控制失效的，要求相关部门立即整改，并出具监 察报告，及时向公司管理层和督察长报告。督察长就公司内控制度建设与执行情 况定期向监管机构及公司董事会进行报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 20 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。 21 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第四部分、基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三、证券投资基金托管情况 截至 2020年 6月 30日，中国银行已托管 830只证券投资基金，其中境内基 金 783只，QDII基金 47只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 22 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全 面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017年，中国银行继续获 得了基于“ ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的 ,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 23 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第五部分、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场外销售机构 ①直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址：北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 3层 邮政编码：100029 联系电话：010-8649 7908 / 010-86497909 /010-86497910 传真号码：010-8649 7997 / 010-8649 7998 联系人：吕雪飞、张晓丽 ②其他销售机构 详见基金管理人网站上的公示信息。 2、场内销售机构 本基金办理场内认购业务的销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业 务资格的会员单位，详见基金份额发售公告。本基金认购期结束前获得基金销售 业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：中国北京西城区太平桥大街 17号 法定代表人：戴文华 电话：010-50938888 传真：010-66210938 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 注册地址：上海市华阳路 112号 2号楼东虹桥法律服务园区 302室 办公地址：上海市东方路 69号裕景国际商务广场 A座 15层 负责人：冯加庆 24 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 电话：（021）58773177 传真：（021）58773268 联系人：张兰 经办律师：梁丽金、张兰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 经办注册会计师：王珊珊、马剑英 联系人：王珊珊 25 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第六部分、基金的历史沿革 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF）由长盛中证申万一带 一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金于 2015年 4月 27日获中 国证监会证监许可〔 2015〕758号文注册募集。长盛中证申万一带一路主题指数 分级证券投资基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银 行股份有限公司。基金管理人于 2015年 5月 29日获中国证监会书面确认，《长 盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》自该日起生效。 根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》约定， 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证申万一带一路 A份额与 长盛中证申万一带一路 B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此， 基金管理人已于 2020年 12月 2日在规定媒介发布《长盛基金管理有限公司关于 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公 告》，向上海证券交易所申请长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 的两类子份额退市，并于 2020年 12月 31日（基金折算基准日）进行基金份额 折算，《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（ LOF）基金合同》于基 金折算基准日次日（ 2021年 1月 1日）正式生效，《长盛中证申万一带一路主 题指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。 26 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第七部分、基金的存续 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，直接终止《基金 合同》，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 27 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第八部分、基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金份额上市交易。 二、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为上海证券交易所。 本基金上市后，登记在证券登记结算系统中的本基金基金份额可直接在上海 证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的本基金基金份额通过办理跨系统 转托管业务转至证券登记结算系统后，方可上市交易。 三、上市交易的时间 在确定上市交易的时间后，基金管理人将在规定媒介进行公告。 四、上市交易的规则 本基金上市交易遵循上海证券交易所相关业务规则及规定。 五、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 六、上市交易的行情揭示 本基金在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金前一交易日基金份额净值。 七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国 证监会有关规定和上海证券交易所的相关业务规则执行。 八、在不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管 人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持 有人大会审议。 九、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开 基金份额持有人大会。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加 本基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应 功能。 28 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第九部分、基金份额的申购与赎回 本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内对基金份额进行申购与赎 回。 一、申购与赎回的场所 投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格 且具有场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位办理，投资者需使用上 海证券账户，通过上海证券交易所交易系统办理基金份额场内申购、赎回业务。 投资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人网上直销及 直销中心柜台和场外基金销售机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公 司开放式基金账户办理基金份额场外申购、赎回业务。 投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金份额申购、赎回业 务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金份 额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在《招募说明 书》或其他公告中列明或基金管理人网站上公示。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站予以公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电 话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。 二、基金销售对象 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 , 以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、申购和赎回的开始日及开放时间 1、开放日及开放时间 基金份额的申购、赎回开放日为上海证券交易所的交易日。基金投资者在开 放日申请基金份额的申购和赎回。 场内业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，场外业务办 理时间以各销售机构的规定为准。在《基金合同》约定时间外提交的申请按下一 交易日申请处理。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求本基金暂停申 29 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额的申购、赎回或转换的价格。 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金净 值为基准进行计算； 2、采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申 请。 3、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放 时间结束后不得撤销； 4、份额的赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业 务时，需遵守上海证券交易所的相关业务规则；若相关法律法规、中国证监会、 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新 的规定，按新规定执行。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 30 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购基金份额申请时，须按销售机构规定的方式备足申购资金； 投资人在提交基金份额赎回申请时，须持有足够的基金份额余额，否则所提交的 申购、赎回申请无效而不予成交。 投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购 生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在 T+1日内为投资 者对该交易的有效性进行确认，基金投资者应在 T+2日后（包括该日）及时到 销售机构规定的方式查询申请的确认情况。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请获得确认，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以中国证券登记结算有 限责任公司的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用销售人规定的全额缴款方式。若申购资金在规定时间内未全额到账 则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构 将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。 投资者赎回申请生效后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支 付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7个工作 日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本 基金合同和有关法律法规规定处理。 六、申购与赎回的限制 1、申购金额的限制 本基金场内单笔申购的最低金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍 31 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 （以上金额均含申购费），场外单笔申购的最低金额为1元（含申购费）。各代 销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规 定为准。 2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但 各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为 准。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 七、申购费率和赎回费率 1、申购费率 （1）本基金的场外和场内申购费率根据申购金额设定如下： 申购金额（M）申购费率养老金特定客户申购费率 M<100万 1.20% 0.36% 100万≤M<200万 0.80% 0.24% M≥200 万每笔1,000元每笔1,000元 养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养 老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方 社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客 户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法 规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 2、本基金的赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持 32 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全 额计入基金资产，对持续持有期长于 7日（含）的投资者收取的赎回费，以不低 于25%的比例归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他 必要的手续费。 场外和场内的赎回费率如下： 赎回费申请份额持有时间赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% 注：1年=365天，2年=730天 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的赎回费 率。 5、办理本基金的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券 交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定， 基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有 人大会。 八、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 本基金的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费 用和净申购金额。 （1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 33 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日本基金的基金份额净值 （2）当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净认购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日本基金的基金份额净值 投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按 截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者；申购所得的场外份额按 四舍五入的原则保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 100,000元通过场外申购本基金本基金，假设申购当日的 基金份额净值为 1.010元，则其可得到的申购份额为： 申购金额 100,000元 基金份额净值（NAV） 1.010元 净申购金额 100,000/（1+1.2%）=98,814.23元 申购费用 100,000-98,814.23＝1185.77元 申购份额 98,814.23/1.010＝97835.87份 例：某投资者投资 100,000元通过场内申购本基金，假设申购当日的基金份 额净值为 1.0100元，则其可得到的申购份额为： 申购金额 100,000元 基金份额净值（NAV） 1.0100元 净申购金额 100,000/（1+1.2%）=98,814.23元 申购费用 100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额 98,814.23/1.0100＝97,835.87份 场内份额保留到整数位，所以实际申购份 额为97,835份 实际净申购金额 97,835×1.0100=98,813.35元 退款金额 100,000-1185.77-98,813.35=0.88元 2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请 34 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 当日本基金基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额， 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份数×T 日本基金净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 例：某投资人持有本基金 50,000.00份场外本基金，持有 0.8年时决定赎回， 假设赎回当日本基金净值 1.150元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额=50,000.00×1.150=57,500.00元 赎回费用=57,500.00×0.5%=287.50元 净赎回金额=57,500.00-287.50=57,212.50元 即投资人赎回本基金 50,000.00份场外本基金，持有 0.8年，假设赎回当日 本基金净值 1.150元，则其获得的净赎回金额为 57,212.50元。 3、本基金净值的计算 本基金本基金净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入， 由此误差产生的损失或收益由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后 计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。 T日本基金净值＝ T日基金资产净值/T日基金份额总数 九、申购和赎回的注册登记 1. 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在注册 登记系统持有人开放式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登记结算系 统持有人证券账户下。 （1）登记在证券登记结算系统中的基金份额可以直接申请场内赎回或在上 海证券交易所上市交易。 （2）登记在注册登记系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回，也可以 通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后赎回或在上海证券交易所上市交易。 2. 投资者 T日申购基金份额成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 35 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自 T+2日（含该日）后有权 赎回该部分基金份额。 3. 投资者 T日赎回基金份额成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手续。 4. 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记结算办理时间进 行调整，并最迟于开始实施前 3个工作日在规定媒介予以公告。 十、拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者对基金份额的申 购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝 或暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购 的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 36 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者对基金份额的赎回申请 或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在规定媒介上刊登公告，已确认的赎回申请，基金管理人应 足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 十二、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内，基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回全部申请时， 按正常赎回程序执行。 37 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或 认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％ 的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；基金投资者未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，并以 此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个基金份额持有人单日的赎回申 请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下，基金管理人可以对该基金份 额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分进行自动延 期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期 办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎 回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日，并与下一开放日赎回申请一 并处理，无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎 回部分作延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 （5）上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对于发生巨额赎回 时的场内份额的处理方式另有规定的，按其规定执行。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 38 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 4、场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则 执行。 十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，则基金管理人可以根据需要增加公告次数， 但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎 回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。 十四、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 基金份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定 的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制 定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十五、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提 前公告。 39 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 第十部分、基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟 踪误差不超过 4%，实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其 备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券 以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上，其中标的指数成份 股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，现金、债券资产及 中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%，其中每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等，权证投资不高于基金资产净值的 3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资理念 本基金管理人坚持指数化投资理念，以低成本投资于标的指数所表征的市场 组合，以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 四、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊 情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变 化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数 构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪 误差。 40 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券组合管理策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投 资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关 金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资 效率，降低调仓成本与跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益。 五、标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证申万一带一路主题指数。 如果标的指数被停止编制及发布, 或标的指数由其他指数替代（单纯更名除 外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或 证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎 性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履 行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流 动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投 资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 报中国证监会备案，并在规定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性 41 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等 )，则无需召开基金份额持有人大 会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在规定媒介 上公告。 2、本基金的业绩比较基准为：中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银 行活期存款利率（税后）×5%。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托 管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 七、投资限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。 2、基金投资组合比例限制 （1）本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上，其中标的指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；其余资产投 资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具； （2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管 42 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书 理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国 证监会另有规定的，遵从其规定； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一 (指同一信用级别 )资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （8）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40％；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限 为 1年，债券回购到期后不得展期； （10）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金和到期日不超过 1年的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （11）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： ①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 10%； ②在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）（未完）  |