工银优选对冲灵活配置混合发起A : 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)
原标题:工银优选对冲灵活配置混合发起A : 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金 更新的 招募说明书 （ 2021 年第 1 号） 【本基金暂不向个人投资者公开发售】 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2 020 年 1 1 月 2 日证监 许可 【 2020 】 2856 号文 注册 募集。 本基金的基金合同于 20 20 年 12 月 30 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其 对本基金的 投资 价值和 市场前景 作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资 料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提 供 方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数 的 50% ，但在基金运作过程中因基 金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过 50% 的除外。法律法规或监管 机构另有规定的，从其规定。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特定风险、本基金 主要的流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 以及其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管 理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅 读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用 对冲 策略，与股票市场表现的相关性较低。 相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决 于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基 准。本基金如果投资港股通投 资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 本基金优选数量化投资策略进行投资，可能存在因数量化投资策略模型或者交易系统缺 陷使基金收益不能达到投资业绩目标的风险；本基金主要采用对冲投资策略，但是不能确保 策略能完全剥离基金的系统性风险，因而有可能因策略失败导致基金损失。同时，本基金运 用股指期货对冲市场波动风险，面临的股指期货投资风险包括： 股指期货市场政策风险、基 差风险、期货合约展期风险、强行平仓风险、 杠杆性风险、到期日风险、变现损失 风险、强 制减仓风险、资金流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 （包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易 互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资 标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同 业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 待相关监管规定颁布和基础条件具备后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略 和风险收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，参与 融资融券业务及投资其他金融衍生品工具（包括但不限于股票期权等），且应当按照风险管 理的原则，以套期保值为主要目的。届时相关事宜将按照中国证监会的规定及其他相关法律 法规的要求执行，并应向投资者履行信息披露义务，但无需基金份额持有人大会审议决定。 如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0% – 95% ，其中投资于 港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0% – 50% 。权益类多头头寸价值减去权 益类空头头寸价值占基金资产净值比例范围为 0% – 10% 。其中，权益类多头头寸价值是指买 入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价 值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指卖出股指期货的合约价 值、其他权益类衍生工 具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。在 任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。每个交易日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。本基金投资于银行存款和同业存单的比例合 计不超过基金资产的 20% 。 本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第 （三）项及第（五）项的限制。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面 值，本基金投资者有可能出现亏损。 本基金可能参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资产投 资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险，包括港 股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不 设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能 对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风险揭示”章节及基金产品资料概要的 具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资 产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金 资产并非必然投资港股。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信 用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波 动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能 无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产 支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基 金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人 依照 恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基 金财产 ，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金参与认购本基金的金额不低于 1000 万元， 认购的基金份额持有期限不少于三年，法律法规或中国证监会另有规定的除外。发起资金提 供方认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持 有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。另外，基金合同生效满三年后的对 应日，若基金资产净值低 于两亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人 大会的方式延续。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金本次仅对基金经理相关信息进行更新，相关信息更新截止日为 2020 年 12 月 30 日。 除非另有说明，本招募说明书所载其他内容截止日为 2020 年 12 月 4 日。 目 录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 7 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 8 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................. 13 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................. 23 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 27 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............................. 29 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..................... 29 八、基金份额的申购、赎回与转换 ................................ ................................ ............................. 30 九、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............................. 41 十、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............................. 50 十一、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ..................... 5 1 十二、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 57 十三、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 59 十四、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 60 十五、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 61 十六、侧袋机制 ................................ ................................ ................................ ............................. 67 十七、基金的风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................. 70 十 八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ..... 77 十九、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 79 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................................ . 79 二十一、对基金份额持有人 的服务 ................................ ................................ ............................. 79 二十二、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ............. 82 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ......................... 82 二十四、备查文件 ................................ ................................ ................................ ......................... 82 附件一 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 84 附件二 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 100 一、绪言 《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称 “ 本招募说明书 ”或“招募说明书” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （ 以下简称 “ 《基金法》 ” ）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、《 公开募集 证券 投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管 理办法》 ( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 及其他有关法律法规以及《工银瑞信优选 对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金 合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 本招募说明书阐述了工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的投 资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必 要事项，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理 有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基 金 合同 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额 ，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2 、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司 3 、基金托管人：指中信银行股份有限公司 4 、基金合同：指《工银瑞信优选对冲策略灵活 配置混合型发起式证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信优选对冲策略灵 活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明书：指《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募 说明书》及其更新 7 、基金产品资料概要：指《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8 、基金份额发售公告：指《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基 金基金份额发 售公告》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法 律的决定》修正的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的， 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 17 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 19 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及 相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 21 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资 试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法 人 22 、投资人、投资者：指个人投资者、 机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 23 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25 、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基 金销售业务的机构 2 6 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公 司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 29 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 30 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 33 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34 、工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日 35 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 37 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日 为非港股通交易日，则本基金不开放） 38 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39 、《业务规则》：指《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基 金管理人和投 资人共同遵守 40 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 41 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 42 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 43 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 44 、转托管：指基金份额 持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 45 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 46 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 47 、元：指人民币元 48 、基金收益：指基金投资所得红利、股息 、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 50 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 53 、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下 简称“规定报刊”）及《信息披露 办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括 基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54 、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费用 55 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56 、摆 动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 57 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 58 、基金份额类别：指本基金根据认购 / 申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购 / 申购时收取认购 / 申购费用、赎回时收 取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基 金份额；在投资人 认购 / 申购时不收取认购 / 申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销 售服务费的，称为 C 类基金份额 59 、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分 别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香 港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地 与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（简称沪港通）和 深港股票市场交易互联互通机制（简称深港通） 60 、港股通：指内地投资者委托 内地证券公司，经由内地证券交易所设立的证券交易 服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 61 、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股东、基 金管理人高级管理人员或基金经理（包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员承诺认 购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 62 、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、基金管 理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 63 、发起资金提供方：指提供用于认购发起式基金资金的机构或 人员，包括基金管理 人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 64 、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管 理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 65 、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定 性的资产 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：王海璐 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事会成员 王海璐女士，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理，代行 董事长职务。1997年7月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部 工作；2010年9月至2019年1月任中国工商银行总行金融市场部副总经理；2019年加入 工银瑞信基金管理有限公司。 Michael Levin 先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太和美洲地区资产管理主管。 Levin 先生负责制定和指导亚太和美洲区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。 他还与机构和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。在 2011 年 8 月加入瑞士 信贷之前， Levin 先生是 AsiaCrest Capital 的首席执行官， AsiaCrest Capital 是一家位 于香港的对冲基金 F O F 。再之前，他曾在 Hite Capital 和英仕曼集团担任投资组合经理。 Levin 先生也是 Metropolitan Vent ure Partners 的联合创始人。他在流动和非流动性另 类投资行业拥有超过 20 年的经验。 Levin 先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并 获得经济学理学士学位。 洪贵路先生，董事，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历 任农行监事会副处长、处长，中国工商银行监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处 处长。曾赴美国乔治华盛顿大学学习。 林清胜先生，董事，高级经济师，中国人民大学经济学博士，中国工商银行战略管理 与投资者关系部专家、专职董事。历任工行厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部 总经理、总行国际结算单证中心副总经理、工行厦门分行专家。 田国强先生，独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高 等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批人文社会科学 长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长 （1991-1992）。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。 主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。 Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任 云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指 数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员， 香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚 洲金融》杂志评为“年度银行家”。 程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研 究生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博 士学位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。 2、监事会成员 郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工 商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要 负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中 国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董 事。 黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士 信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中 国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。 洪波女士，监事，硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务 所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009 年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监，兼任工银瑞信投资管理有限公司 监事。 倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长， 校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加 入工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。 章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005 年任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总 监。 3、高级管理人员 王海璐女士，总经理，简历同上。 朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、 督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997－1999年中国华融信托投资公司证券 总部经理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管 理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司， 历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管 理有限公司，历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银 瑞信基金管理有限公司首席信息官、工银瑞信投资管理有限公司董事，1989 年8 月至1993 年5 月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6 月至2002 年4 月， 任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002 年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算 部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞 信资产管理（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005 年6月，任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 马成先生，硕士，特许金融分析师（CFA）资格持有人，现任工银瑞信基金管理有限公 司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事长。曾先后担任中国工商银 行总行处长；工行河南新乡分行党委副书记、副行长；工银国际控股有限公司风险总监， 执行董事、副总经理。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金基金经理 游凛峰先生，25年证券从业经验；斯坦福大学统计学专业博士；先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management 担任Jasper Gemini Fund基金基金经理；2009年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任 权益投资部权益投资能力六中心负责人；2009年12月25日至今，担任工银瑞信中国机会 全球配置股票型证券投资基金(QDII)基金经理；2010年5月25日至今，担任工银瑞信全 球精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理；2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面 量化策略混合型证券投资基金基金经理；2014年6月26日至今，担任工银瑞信绝对收益 混合型基金基金经理；2015年12月15日至2017年12月22日，担任工银瑞信新趋势灵 活配置混合型基金基金经理；2016年3月9日至2017年10月9日，担任工银瑞信香港中 小盘股票型基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点 灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信新机遇灵 活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至今，担任工银瑞信新价值灵活 配置混合型证券投资基金基金经理；2018年10月24日至2019年12月23日，担任工银 瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2020 年 12 月 30 日至今，担任工 银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 。 陈小鹭先生，11年证券从业经验；曾在华泰联合证券担任研究员；2011年加入工银瑞 信基金管理有限公司，现任研究部基础化工行业高级研究员、基金经理；2016年9月22 日至2019年8月14日，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理； 2018年11月30日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理；2019 年 12 月 25 日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理； 2020 年 12 月 30 日至今，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 。 5、投资决策委员会成员 王海璐女士，简历同上。 杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。 宋炳珅先生，16年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工 银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至2020年11月30日，担任工银瑞信添颐 债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投 资基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型 基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投 资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型 证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型证券投资 基金基金经理；2014年11月18日至2018年8月28日，担任工银医疗保健行业股票型基 金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银战略转型主题股票基金基 金经理；2017年4月12日至2018年12月28日，担任工银瑞信中国制造2025股票型证 券投资基金基金经理。 欧阳凯先生，18年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入 工银瑞信，现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今，担任工银 瑞信双利债券型证券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银 保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发 起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理， 2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013 年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年 9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至 2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。 黄安乐先生，17年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证 券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加 入工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型 证券投资基金基金经理；2013年9月23日至2019年2月13日，担任工银瑞信精选平衡 基金基金经理；2014年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基 金基金经理；2015年4月28日至2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基 金基金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型 基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工银瑞信互联网加股票型证 券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资 基金基金经理，2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基 金经理。 李剑峰先生，17年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高 级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金 投资中心总经理。 石正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1995年， 任职于荷兰银行台北分行，担任协理；1995年至2002年，任职于日本大和投资信托（香 港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾英国保诚投资信托公 司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾汇丰中华投资信托公司，担任投资管 理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资 总监；2008年至2013年，任职于台湾景顺投资信托公司，担任副总经理兼投资总监；2014 年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017年至 2018年6月，任职于尤梅投资公司，担任公司董事总经理。 朱碧艳女士，简历同上。 章赟先生，13年证券从业经验；复旦大学理论物理学专业博士，英国剑桥大学管理学 研究生；曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师，在平安资产管理有限 公司担任量化投资经理，在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长（量化执行总监）； 2014年加入工银瑞信，现任指数投资中心总经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因 审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检验， 提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和 合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会下设 资格审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事 资格进行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会批准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公 司董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活 动中的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险 控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和 合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 1）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； 2）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大 危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题 和重大事项进行风险评估； 3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资 产分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和 相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及 岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长 和内控稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的 第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈 报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与 其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建 立了清晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部 门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中监察稽 核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督 公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一） 基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6 - 30 层、 32 - 42 层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6 - 30 层、 32 - 42 层 法定代表人：李庆萍 成立时间： 1987 年 4 月 20 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [2004]125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 4006800000 传真： 010 - 85230024 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com 经营范围：保险兼 业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金 业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格 境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中信银行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最 早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内 外，为中国经济建设做出了积极贡献。 2007 年 4 月， 中信银行 实现在上海证券交易所和香 港联合交易所 A+H 股同步上市。 中信银行 以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并 举的独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、 市场导 向、创造价值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、 金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案，向 个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行 等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至 2019 年 6 月末， 中信银行 在国内 149 个大中城市设有 1,410 家营业网点，同时在 境内外下设 6 家附属机构，包括中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、 中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行 股份有限公司、中信百信银行股份有限公 司、哈萨克斯坦阿尔金银行。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际） 有限公司，在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 37 家营业网点。信银（香 港）投资有限公司在香港和境内设立有 3 家子公司。中信百信银行股份有限公司为 中信银 行 与百度公司发起设立的国内首家具有独立法 人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯 坦设有 6 家营业网点和 1 个私人银行中心。 30 多年来， 中信银行 坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30 余年的发展， 中信银行 已成为一家总资产规模超 6 万亿元、员 工人数近 6 万名，具有强大综合实力和品 牌竞争力的金融集团。 2019 年， 中信银行 在英国《银行家》杂志 “ 全球银行品牌 500 强排 行榜 ” 中排名第 19 位； 中信银行 一级资本在英国《银行家》杂志 “ 世界 1000 家银行排名 ” 中排名第 26 位。 （二） 主要人员情况 方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入 中信银 行 董事会。方先生自 2014 年 8 月起任 中信银行 党委委员， 2014 年 11 月起任 中信银行 副行 长， 2017 年 1 月起兼任 中信银行 财务总监， 2019 年 2 月起任 中信银行 党委副书记。方先生 现同时担任信银（香港 ）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股 有限公司董事。此前，方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任 中信银行 金融市场业务总监， 2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任 中信银行 杭州分行党委书记、行长； 2007 年 3 月至 2013 年 5 月任 中信银行 苏州分行党委书记、行长； 2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任 中信银行 杭 州分行行长助理、党委委员、副行长； 1996 年 12 月至 2003 年 9 月在 中信银行 杭州分行工 作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售 业务部副总经理，营业部总经理； 1996 年 7 月至 1996 年 12 月任浦东发展银行杭州城东办 事处副主任； 1992 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历 任信贷员、经理、总经理助理； 1991 年 7 月至 1992 年 12 月在浙江银行学校任教师。方先 生为高级经济师，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理 硕士学位，拥有二十余年中 国银行业从业经验。 谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生自 2019 年 6 月起担任 中信银行 副行长，自 2019 年 2 月起担任 中信银行 党委委员。此前，谢先生于 2015 年 7 月至 2019 年 1 月任中国光大集团股 份公司纪委书记、党委委员。 2012 年 3 月至 2015 年 7 月任中国 出口信用保险公司总经理助理，期间于 2014 年 1 月至 2015 年 7 月挂职任内蒙古自治区呼 和浩特市委常委、副市长。 2011 年 3 月至 2012 年 3 月任中国出口信用保险公司党委委员、 总经理助理。 2001 年 10 月至 2011 年 3 月历任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总 经理助理、副总经 理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书 记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。 1991 年 7 月至 2001 年 10 月历任中国人民 保险公司科员、主任科员、副处 长。谢先生为经济师，毕业于中国人民大学，获经济学博 士学位。 杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任 中信银行 金融同业部副总经理； 2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任 中信银行 长春分行副行长； 2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任 中信银行 机构业务部总经理助理； 1996 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于 中信银行 北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资 银行部总经理、贸易金融部总经理。 （三） 基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理 委员会和中国银行业监督管理委员 会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着 “ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的原则，切实履行 托管人职责。 截至 2020 年三季度末，中信银行托管 171 只公开募集证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、 QDII 等其他托管资产，托管总 规模达到 9.79 万亿元人民币。 （四） 基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展； 加强稽核 监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确 保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2 、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制 和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业 务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3 、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以 控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信 银行基金托管业务内部控制管理办 法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整 套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、 合规、持续、稳健发展。 4 、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度 上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运 行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统， 保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基 金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形 式的持续培训，加强职业道德教 育。 （五） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有 关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、 应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介 材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合 同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管 理人限期纠正。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国 证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额 销 售机构 1 、 直销柜台 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号 、甲 5 号 6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、甲 5 号 8 层甲 5 号 801 、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 - 9 层 法定代表人： 王海璐 全国统一客户服务电话： 400 - 811 - 9999 传真： 010 - 66583193 联系人： 宋倩芳 公司网站： www.icbccs.com.cn 投资者还可通过本公司电子自助交易系统购买本基金。 2 、其他销售 机构 详见本基金的基金份额发售公告。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时在基金管理人网站公示。 （二） 基金登记 机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址 ： 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、甲 5 号 8 层 甲 5 号 801 、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 注册登记业务 办公地址：北京市 西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层 法定代表人： 王海璐 全国统一客户服务电话： 400 - 811 - 9999 传 真： 010 - 66583100 联系人：朱辉毅 （三）律师事务所及经办律师 名 称：上海源泰律师事务所 住 所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电 话： 021 - 51150298 传 真： 021 - 51150398 经办律师：刘佳、 徐莘 （四）会计师事务所及经办注册 会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住 所：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人： 李丹 经办注册会计师：张勇、朱宏宇 联系电话： （ 021 ） 23238888 传真： （ 021 ） 23238800 联系人：朱宏宇 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集 申请已经中国证监会 2020 年 11 月 2 日证监 许可 【 2 020 】 2856 号文 予以注册 。 （二）基金 的类别 混合型发起式证券投资基金。 （三）基金的运作方式 契约型、开放式 。 （四） 基金存续期 限 不定期 。 （ 五 ）基金 份额发售 面值 本基金基金份额 发售 面值为人民币 1.00 元。 七、基金合同的生效 ( 一 ) 基金合同生效 本基金基金合同已于 2020 年 12 月 30 日正式生效。 ( 二 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金合同》自 动终止，且不得通过召开基金 份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监 会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法 律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效 满 3 年后继续存续的 ， 连续 20 个工作日 出现 基金份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元 情形 的，基金管理人应当在 定期 报告 中 予以 披 露 ； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报 告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并于六个月内召集基金份额持有人大会 进行表决。 法律法规 或中国证监会 另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购与赎回办理的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说 明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所 、深圳 证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日， 则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中 规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1 、“未知价”原则，即申 购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2 、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （未完）  |