鹏华研究智选混合 : 鹏华研究智选混合型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)
原标题:鹏华研究智选混合 : 鹏华研究智选混合型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) 鹏华研究智选混合型证券投资基金 更新的招募说明书 （2021年第1号） 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 2021年1月6日 重要提示 本基金经2018年11月1日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华研究智选混合 型证券投资基金的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2019年 5月6日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股 或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交 易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风 险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的 流动性风险）等，详见本招募说明书第十六部分。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风 险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托 凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享 有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特 殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证 价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律 制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本 基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动 性风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票 型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基 金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投 资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投 资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料 概要。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日 起一年后开始执行。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与 招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内 披露的关于上述重大变更的相关公告。 目 录 第一部分 绪 言 第二部分 释 义 第三部分 基金管理人 第四部分 基金托管人 第五部分 相关服务机构 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 第七部分 基金份额的申购与赎回 第八部分 基金的投资 第九部分 基金的业绩 第十部分 基金的财产 第十一部分 基金资产的估值 第十二部分 基金的收益分配 第十三部分 基金的费用与税收 第十四部分 基金的会计与审计 第十五部分 基金的信息披露 第十六部分 风险揭示 第十七部分 基金的终止与清算 第十八部分 基金合同的内容摘要 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 第二十部分 对基金份额持有人的服务 第二十一部分 其他应披露事项 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 第二十三部分 备查文件 第一部分 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流 动性规定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华研究智选混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称基金合同）的约定编写。 本招募说明书阐述了鹏华研究智选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基 金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指鹏华研究智选混合型证券投资基金 2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《鹏华研究智选混合型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华研究智选混合型证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《鹏华研究智选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《鹏华研究智选混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四 次会议修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券 交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易 所上市的股票 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的 机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受 鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份 额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个 月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港 股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放 申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准） 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金 基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销 售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申 购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约 定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 48、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、基金产品资料概要：指《鹏华研究智选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其 更新 56、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总 会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助 理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学 管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委 书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券 营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理 总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股 份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技 术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券 服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经 理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负 责人、资金财务总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总 监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行 委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案 部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理 股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏 华基金管理有限公司董事。 Andrea Vismara先生,董事,法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务 所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任 鹏华基金管理有限公司董事。 史际春先生,独立董事,法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教 授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济 法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自2008年9月开始担任鹏华基金 管理有限公司董事。 张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委 研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规 部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限 责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公 司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款 管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公 司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公 司董事。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作， 曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自2013年 11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。 陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主 任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职 务。现任国信证券总裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开 始担任鹏华基金管理有限公司监事。 SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、 税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业 部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公 司，现任登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾 问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限公司， 现任总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华 基金管理有限公司监事。 左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公司法 律事务部律师；2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理，现 任监察稽核部高级合规官。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总 会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助 理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学 管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委 书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历 任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益 部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，自2008年12月起担 任鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员， 中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资 部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员，自 2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察 稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察 长，自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、 投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技 术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理，自2015 年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记，督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干 部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处 长、处长，自2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国 社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益 部总监，自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益 总部总经理。 4、本基金基金经理 包兵华先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券基金从业经验。历任长城证券股份责任公 司量化投资部研究员，第一创业证券股份有限公司衍生产品部研究员；2016年11月加盟鹏华 基金管理有限公司，担任研究部高级策略研究员，现任研究部基金经理。2019年04月担任鹏 华研究驱动混合基金基金经理，2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理。包兵华先 生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2019年04月担任鹏华研究驱动混合基金基金经理 本基金历任的基金经理： 2019年05月至2021年01月 梁浩先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理（MD）/基金经理，鹏华新兴 产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基 金、鹏华科技创新混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理，鹏华 养老2045混合发起式（FOF）基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办 法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定； （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制 度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营 战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制 政策、协调突发重大风险等事项； （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导 基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告； （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风 险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范 和控制措施； （4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业务 部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提 出整改建议； （5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； （6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线 风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务 过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从 源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法 权益； （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意 识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使 风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节； （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线； （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织 架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制 度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善； （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包 括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程 上进行风险控制； （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成 了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险； （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位 职责和风险管理责任； （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并 经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公 司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控 制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策； （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控 系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电 子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险； （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策 机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同 时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有 股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金 合同的情况进行评估，防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投 资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资 产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计 划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门 类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各 类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006 只。自2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒 体评选的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得 国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优 势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分 不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同 时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全 过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全 措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商 银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运 作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范 和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有 效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合 规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽 核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托 管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职 责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委 托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并 保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须 相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良 好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络 独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制 目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强 员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处 理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定 期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实 施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的 冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实 战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接 领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发 展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的 共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负 责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡 的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和 控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建 立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制 度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业 务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一 个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资 范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产 净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的 投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法 规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理 人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 网址：www.phfund.com （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 2、其他销售机构 （1）银行销售机构 1）福建海峡银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 法定代表人：俞敏 联系人：黄钰雯 客户服务电话：400-893-9999 网址：www.fjhxbank.com 2）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市秦淮区中华路26号 办公地址：南京市秦淮区中华路26号 法定代表人：夏平 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：王菁 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 办公地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张莉 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com 5）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 联系人：唐苑 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn 6）上海银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 客户服务电话：95594 网址：www.bosc.cn 7）西安银行股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新路60号 办公地址：陕西省西安市高新路60号 法定代表人：郭军 客户服务电话：40086-96779 网址：www.xacbank.com 8）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：上海市江宁路168号 法定代表人：高建平 联系人：刘玲 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 9）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京复兴门内大街55号 办公地址：北京复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 联系人：刘秀宇 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 10）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：李庆萍 联系人：迟卓 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com 11）珠海华润银行股份有限公司 注册地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人：刘晓勇 联系人：李阳 客户服务电话：400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756） 网址：www.crbank.com.cn （2）证券公司销售机构 1）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com 2）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 3）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （3）期货公司销售机构 1）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301- 1305、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301- 1305、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （4）第三方销售机构 1）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 法定代表人：黄永伟 联系人：侯仁凤 客户服务电话：400-8980-618 网址：www.chtfund.com 2）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：王晓晓 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 3）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层 法定代表人：江卉 联系人：韩锦星 客户服务电话：95118 网址：fund.jd.com 4）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：于龙 联系人：张喆 客户服务电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com 5）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：刘惠 联系人：刘晖 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 6）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 7）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 8）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 9）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：邓爱萍 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com 10）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：洪泓 客户服务电话：4008773772 网址：www.5ifund.com 11）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或 变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层 法定代表人：何如 办公室地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 负责人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 法定代表人：俞卫锋 办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：陈颖华、黎明 四、会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 执行事务合伙人：李丹 办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：潘晓怡 经办会计师：单峰、陈熹 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 一、 基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国 证监会2018年11月1日证监许可[2018]1767号文准予募集注册。 本基金的基金合同已于2019年5月6日正式生效。 二、基金运作方式和类型 契约型开放式，混合型基金 三、基金的存续期间 不定期 四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形 的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书 或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公 示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上 述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时， 则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发 布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2019 年6 月6 日起（含当日）进入开放期，接受投资者的申购、赎回、转换和 定期定额投资业务申请。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金 份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申 购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 （T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式 查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人 应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制，但单一投资者持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达 到或超过50%的除外)。 2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为10元，各销售机构对本基金最 低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中 心申购本基金，首次最低申购金额为100万元，追加申购单笔最低金额为1万元（通过本基金 管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制）。本基金直销中心单笔申 购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。 3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余 额为5份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足5份 时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和 赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购费率 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补 充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年 金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养 老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非 养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其 他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率 M<100万 1.50% 0.60% 100万≤ M <500万 1.00% 0.30% M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各 项费用。 3、申购份额的计算及余额的处理方式 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 例如：某投资人（非养老金客户）投资5万元申购本基金份额，对应费率为1.50%，假设 申购当日基金份额净值为1.0368元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.50%）＝49,261.08元 申购费用＝50,000.00－49,261.08＝738.92元 申购份额＝49,261.08/1.0368＝47,512.62份 即：投资人（非养老金客户）投资5万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0368元，则其可得到47,512.62份基金份额。 4、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示： 持有年限（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.5% 7日≤Y<30日 0.75% 30日≤Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3 个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个 月的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记 费和其他必要的手续费。（注：一个月为30日，一年为365日） 5、赎回金额的计算及处理方式 本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中， 赎回总金额=赎回份额.赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额.赎回费率 净赎回金额=赎回总金额.赎回费用 赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例如：某投资人赎回本基金1万份基金份额，持有时间为三个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0685元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.0685=10,685.00元 赎回费用=10,685.00×0.5%=53.43元 净赎回金额=10,685.00-53.43=10,631.57元 即：投资人赎回本基金1万份基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日本基金份额净 值是1.0685元，则其可得到的净赎回金额为10,631.57元。 6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率 和基金赎回费率。 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时暂停，导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停 接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的，基金管 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时暂停，导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎 回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的，基金管理人应在当日 报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。 若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复 赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放 日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于 当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可 暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。 对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请在当日根据 前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人超过10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期 办理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的 赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介 上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停 公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次。当连续暂停时间超过2个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基金重 新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时 根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交 易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划 转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份 额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司 法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其 他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易 过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以 按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资 人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人 在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会 认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的 业务规则办理基金份额转让业务。 十七、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的 业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 第八部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，力求超额收益与 长期资本增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联 互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持 证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其 中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应 调整。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水 平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等） 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收 益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范 围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，构建股票投资组合。核心 思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握 其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产 品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖 掘优质的个股。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要 素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周 期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈 程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的 判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平 进行综合的研判，精选优质个股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优 势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的 有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并 判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结 构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金利用定量分析方法对基本面投资理念系统化，将基本面分析框架中的关键要素及研 究方法进行定量刻画，通过智能选股系统与基本面分析框架相结合的方式，从估值、盈利、成 长三个定量维度出发，再结合市场短期的成交、价格、资金流动等市场情绪维度，以智能选股 方法构建股票组合，进行智能动态调仓，并结合行业基本面研究成果对股票组合进行评估，包 括行业景气度判断，个股成长可持续性修正，剔除投资风险较大的个股等，以期获得相对市场 表现的稳定超额回报。 智能选股系统涵盖投资策略测试验证、指标选股、财务数据跟踪选股、强周期行业动态跟 踪选股、市场异动个股跟踪等模块。 A、投资策略测试验证 智能学习国内外市场上不同的投资理念，对投资理念进行验证，对于验证过的正确的适合 A股市场的投资理念进行系统化处理、自动跟踪，形成成熟的投资策略； B、指标选股 利用包括估值、盈利、成长性等对于超额收益有解释能力的指标，综合自动选取全市场性 价比较高的个股组合； C、财务数据跟踪选股 跟踪公司的年报、季报、半年报、业绩预告、业绩快报等定期报告，包括分析公司已经实 现的盈利能力、营运能力、偿债能力等。利用财务数据自动筛选可被证明的过往经营管理能力 比较优秀的公司，通过公司财务数据的变化分析公司现阶段经营的变化，选取未来经营状况变 好的公司，规避经营状况变差的公司。 D、周期行业动态跟踪选股 构建完整的周期性行业数据库，包括产品价格、库存、产能、供求状况等产品信息，以及 估值、盈利等周期性行业公司信息，综合分析数据信息，智能把握强周期行业个股投资机会。 （未完）  |