长江量化消费精选股票A : 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议
原标题:长江量化消费精选股票A : 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 长江量化消费精选股票型 发起式证券投资基金 托管协议 基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二○二一年一月 1 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 目录 一、基金托管协议当事人 ----------------------------------------------------------------------3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------------------------5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------------6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 -----------------------------------------------20 五、基金财产的保管 --------------------------------------------------------------------------22 六、指令的发送、确认及执行 --------------------------------------------------------------27 七、交易及清算交收安排 --------------------------------------------------------------------31 八、基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------------39 九、基金收益分配 -----------------------------------------------------------------------------50 十、基金信息披露 -----------------------------------------------------------------------------51 十一、基金费用 --------------------------------------------------------------------------------54 十二、基金份额持有人名册的登记与保管 -----------------------------------------------57 十三、基金有关文件档案的保存 -----------------------------------------------------------58 十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------------------------58 十五、禁止行为 --------------------------------------------------------------------------------62 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 --------------------------------------64 十七、违约责任 --------------------------------------------------------------------------------67 十八、争议解决方式 --------------------------------------------------------------------------68 十九、托管协议的效力 -----------------------------------------------------------------------69 二十、其他事项 --------------------------------------------------------------------------------70 二十一、托管协议的签订 --------------------------------------------------------------------70 2 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 鉴于长江证券（上海）资产管理有限公司系一家依照中国法律合 法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担 任基金管理人的资格和能力,拟募集发行长江量化消费精选股票型发 起式证券投资基金； 鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有 效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格 和能力； 鉴于长江证券（上海）资产管理有限公司拟担任长江量化消费精 选股票型发起式证券投资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司 拟担任长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金的基金托管人； 为明确长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务 关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协 议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解 释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 3 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号世纪汇一 座 27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 邮政编码：200122 法定代表人：周纯 成立时间：2014年 9月 16日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许 可[2014]871号 组织形式：有限责任公司 注册资本：23亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务 （二）基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路 154号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 联系人：曾思绮 电话：021-52629999 传真：021-62152155 成立时间： 1988年8月22日 组织形式：股份有限公司 4 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 注册资本： 207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复 [1988]347号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑 付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的 有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从 事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业 务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监 督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本托管协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理 5 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内 容与格式准则第 7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规及基金合同订 立。 （二）订立托管协议的目的 本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产 的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相 关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持 有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基 金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排 见基金合同和招募说明书的规定。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统， 对基金实际投资是否符合基金合同的约定进行监督，对存在疑义的事 项进行核查。 6 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注 册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公 司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级 债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中，投 资于符合本基金定义的消费主题相关的上市公司证券的比例不低于 非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可 对上述资产配置比例进行适当调整。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监 督： 7 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中， 投资于符合本基金定义的消费主题相关的上市公司证券的比例不低 于非现金基金资产的 80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产 净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的 基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金若参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列投资 限制： ①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期 货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； ②在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出 国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 8 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 ③在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的 30%； ④在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约 价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支 持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债 券投资比例的有关约定； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值的 10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资 产净值的 20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比 例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资 产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不 再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （11）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以 及处于开放期的定期开放式基金）持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公 司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的 开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过 本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本 次发行股票的总量； 10 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额 不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回 购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （16）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 投资限制。 除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券、期货 市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形 除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督 与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制 进行变更的，如适用于本基金，本基金可相应调整投资比例限制规定， 不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再 受相关限制。 11 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对 下述基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列 投资或者活动： 1．承销证券； 2．违反规定向他人贷款或者提供担保； 3．从事承担无限责任的投资； 4．买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5．向其基金管理人、基金托管人出资； 6．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易 活动； 7．依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适 用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定 的限制或以变更后的规定为准，不需经基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了 监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁 止行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人 不承担任何责任。 （四）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对 于基金关联投资进行监督。 12 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承 销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的 投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执 行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基 金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有 其他重大利害关系的公司名单及其更新，并确保所提供的关联交易名 单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、 全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理 人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2个工作日内进行向基金管 理人电话确认已知名单的变更。相关交易必须事前得到托管人的同意， 并按法律法规予以披露。如果基金托管人在运作中严格依照相关法律 法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责，基金管理人仍违规 进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基 金托管人不承担任何责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 13 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 1．基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于 基金管理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进 行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选 择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并按照审慎的风 险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金 托管人在收到名单后 2个工作日内电话确认收到该名单。如基金管理 人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对 手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金托管人监督基 金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单， 应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前 2个工作日内与 基金托管人确认，基金托管人于 1个工作日内向基金管理人电话确认， 新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交 易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市 场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基 金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任， 发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。 14 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 2．基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易 方式的控制 基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按 银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券 市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人 没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应 及时提醒基金管理人撤销交易，基金管理人仍不撤销的，基金托管人 不承担由此造成的任何损失和责任，法律法规另有规定的除外。因交 易对手不履行合同造成的基金财产的损失，基金托管人不承担责任， 但有权报告中国证监会，法律法规另有规定的除外。 基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按 交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风 险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与 交易对手重新确定交易方式。基金管理人仍不重新确定交易方式的， 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任，法律法规另有规定的 除外。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及 基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供 15 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是 否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基 金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1．基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存 款业务另行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管 理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保 管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格 审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件， 切实履行托管职责。 4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵 守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管 理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律 法规的规定及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管 理人在 10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在 10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基 16 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人在 10个工作日内纠正或拒绝结算，若基金管理 人拒不执行造成基金财产的损失，基金托管人不承担任何责任。 （七）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2.流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的 非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期 限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时 停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证 券。 3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人 提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资 决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还 应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述 资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认 可的方式确认收到上述资料。 17 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 4.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符 合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中 国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购 的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通 受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保 证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日 将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行 审核。 5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监 督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资 料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证 券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金 管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告 等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒 绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并 有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监 会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。 如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托 管人应承担连带责任。 18 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金 费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介 材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现 数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并 将在发现后立即报告中国证监会。 （九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际 投资运作中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以 书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基 金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及 时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进 行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时 改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管 理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的，基金托管人有权报告中国 证监会。 19 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反 法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立 即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 （十）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督 报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应 及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果 报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协 议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中 国证监会。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核 查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的 资金账户、期货账户和证券账户等投资所需账户、及时、准确复核基 金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值，根据基金管理人 指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基 金投资运作是否对非公开信息保密等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行 核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 20 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规 定时间内答复基金管理人并改正。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金 财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关 规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收 到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发 出回函，说明违规原因，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规 定时间内答复基金管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人 赔偿基金因此所遭受的损失。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告 中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方 进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金 管理人应报告中国证监会。 21 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 五、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2．基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指 令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基 金托管人保管期间损坏、灭失的，应由该基金托管人承担赔偿责任。 3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货账户等投资所需的账户。 4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金 托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保 基金财产的完整与独立。 5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、 基金合同和本协议的约定保管基金财产。 6．对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中 产生的应收资产，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的 书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户 的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由 此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金 的损失，基金托管人应予以配合。 22 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托 第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集 专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基 金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。 基金募集期产生的利息以登记机构的记录为准。 2．基金募集期满或基金提前结束募集时，发起资金认购方认购 金额及承诺持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后， 基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金 开立的基金银行账户，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件， 基金管理人在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告中需对基金募集 的资金进行确认。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国 注册会计师签字方为有效。 3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基 金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金银行账户的开立和管理 1．基金托管人应负责本基金的银行账户(即本基金的托管账户) 的开设和管理。 23 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 2．基金托管人可以本基金的名义开设本基金的银行账户，并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的一切货币收支 活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的银行账户进行。 3．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需 要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银 行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4．基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名 称以实际开立为准。 2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需 要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的 活动。 3．基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公 司开立结算备付金账户，以本基金的名义在基金托管人托管系统中开 立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结 算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 24 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 4．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许 基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的， 按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比 照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金管理人负责以本基金的名义申请并取得全国银行间同业拆 借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人负责以本基 金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股 份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表本基金进行债 券和资金的清算。基金管理人、基金托管人应互相配合并提供相关资 料。 （六）其他账户的开立和管理 1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基 金合同的规定，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责 开立。新账户按有关规则使用并管理。 2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的， 从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 25 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证 由基金托管人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物 证券由基金托管人存放于托管银行的保管库，应与非本基金的其他实 物证券分开保管；也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购 买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管 人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外 机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分 别由基金管理人、基金托管人保管，相关业务程序另有限制除外。除 协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管 人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时 以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给基金托管人，并 在 10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不 低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基 金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双 方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 26 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 六、指令的发送、确认及执行 基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其 他款项收付指令，基金托管人执行基金管理人的投资指令、办理基金 名下的资金往来等有关事项。 （一）基金管理人对发送指令人员的书面授权 1．基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。 2．基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件，内容包括被 授权人名单、预留印鉴及被授权人印章样本，授权文件应注明被授权 人相应的权限。 3．基金托管人在收到授权文件原件并向基金管理人电话确认后， 授权文件即生效。 4．基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容 不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄漏。 （二）指令的内容 1．指令包括赎回、分红付款指令、回购到期付款指令、与投资 有关的付款指令以及其他资金划拨指令等。 2．基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时 间、到账时间、金额、账户信息（含收款行大额支付行号）等，加盖 预留印鉴及被授权人印章。 （三）指令的发送、确认及执行的时间和程序 1．指令的发送 27 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金管理人发送指令应采用传真方式或其他基金管理人和基金 托管人双方书面共同确认的方式。 基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定，在其合法的经营 权限和交易权限内发送指令；被授权人应严格按照其授权权限发送指 令。对于被授权人依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效 力。但如果基金管理人已经撤销或更改对交易指令发送人员的授权， 并且基金托管人根据本协议确认后，则对于此后该交易指令发送人员 无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金管理人不承担责任，授 权已更改但未通知基金托管人及未经基金托管人确认的情况除外。 指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单 加盖印章后及时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系 统已经生成的交易需要取消或终止，基金管理人应书面通知基金托管 人。 基金管理人应于划款当日向基金托管人发送投资划款指令并电 话确认，发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需的时间, 指令一般应在指定到账时点前 2个工作小时发送（T＋0交收的指令 发送截止时间为当日 15:00），并进行电话确认。对于在上交所固定 收益平台和在深交所综合协议交易平台交易的、实行“实时逐笔全额 结算”和“T+0逐笔全额非担保交收的业务，基金管理人应在交易日 14：00前将划款指令发送至基金托管人，对于基金管理人在指令发 28 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 送截止时点之后发送的指令，基金托管人不保证当日执行完毕并不承 担责任。由于基金管理人的原因造成指令传输不及时、未能留出足够 的划款时间，致使资金未能及时到账所造成的损失不由基金托管人承 担。 2．指令的确认 基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令，预先通知基金管 理人其名单，并与基金管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基 金托管人后，基金托管人应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和 签名，如有疑问必须及时通知基金管理人。基金托管人对划款指令仅 进行形式审核。 3．指令的时间和执行 基金托管人对指令验证后，应及时办理。 基金管理人应确保基金托管人在执行指令时基金资金账户有足 够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人 发出的指令，基金托管人可不予执行，但应立即通知基金管理人。基 金托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任。在基金资金头寸充 足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同和本 协议的指令不得拖延或延迟执行。 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越 权限发送指令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或不全等。 29 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金托管人发现指令错误，有权拒绝执行，并及时提示基金管理 人改正后再予以执行。如需撤销指令，基金管理人应出具书面说明， 并加盖业务用章。 （五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处 理程序 若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金 管理人。 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违 反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当 立即通知基金管理人。 （六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 基金托管人由于未能执行或错误执行基金管理人指令致使本基 金的利益受到损害，应在发现后，及时采取措施予以弥补，给基金份 额持有人造成损失的，基金托管人应依法承担相应的责任。 （七）更换被授权人员的程序 基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应当 至少提前一个工作日通知基金托管人，同时基金管理人向基金托管人 传真新的被授权人的姓名、权限、预留印鉴和印章样本，并及时通过 电话确认，确保基金托管人收到后，授权文件即生效。基金管理人在 30 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 此后三个工作日内将授权变更通知原件寄送至基金托管人，原件内容 应与传真件内容完全一致，若有不一致的，以传真件为准。 被授权人变更通知生效前，基金托管人仍应按原约定执行指令， 基金管理人不得否认其效力。 基金托管人更换接受基金管理人指令的人员，应至少提前一个工 作日及时通知基金管理人。 （八）其他事项 1．基金托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全、印鉴 与被授权人是否与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题， 应及时报告基金管理人。 如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权，并且已 通知基金托管人并经基金托管人电话确认，则对于在变更通知的启用 日期后该指令发送人员无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金 管理人不承担责任。 2．基金托管人在依照本协议履行监督责任后，对执行基金管理 人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 七、交易及清算交收安排 （一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构 31 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金管理人负责根据内部管理制度对有关证券经营机构进行考 察后确定代理本基金证券买卖证券经营机构，并与被选择的证券经营 机构签订交易单元租用协议。 基金管理人应及时将基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及 变更情况及时以书面形式通知基金托管人，并根据法律法规要求披露 相关内容。 基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与 其签订期货经纪合同。其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定 执行。 （二）基金投资证券后的清算交收安排 1．清算与交割 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》和 《证券结算保证金管理办法》，在每月前 3个工作日内，中国证券登 记结算有限责任公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）对结算 参与人的最低结算备付金和结算保证金限额进行重新核算、调整。基 金托管人在中国证券登记结算公司调整最低结算备付金和结算保证 金当日，在资金调节表中反映调整后的最低备付金和结算保证金。基 金管理人应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算 公司确定的实际最低备付金和结算保证金数据为依据安排资金运作， 调整所需的现金头寸。 32 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。场内资金结算由基金 托管人根据中国证券登记结算公司结算数据办理；场外资金汇划由基 金托管人根据基金管理人的交易划款指令具体办理。 如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金资产的损失，应 由基金托管人负责赔偿基金的损失；如果由于基金管理人违反法律法 规、交易规则的规定进行超买、超卖等原因造成基金投资清算困难和 风险，基金托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责 解决，由此给基金造成的损失由基金管理人承担。 基金管理人应采取合理措施，确保在 T＋1日上午 10:00前有足 够的资金头寸，用于当日中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分 公司的资金结算。 基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指 令时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。 场外交易用于交收的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金 管理人发送的划款指令。 对于场内交易的资金清算交收，若基金管理人未能按时补足结算 资金的，基金托管人可以按以下方式处理： 基金管理人应于 T＋1日 12:00前向基金托管人书面指定其证券 账户内相当于应付未付金额的证券作为交收履约担保物。基金管理人 未能指定的，基金托管人有权自行确定相关证券作为交收履约担保物。 33 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金托管人可向结算公司申请，由其协助将相关交收履约担保物予以 冻结； 在资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人在正常业务 受理渠道和指令规定的合理时间内发送的符合法律法规、本协议的指 令不得拖延或拒绝执行。如由于基金托管人的原因导致基金财产无法 按时支付证券清算款，由此造成的损失由基金托管人承担，但银行托 管账户余额不足或基金托管人如遇到不可抗力的情况除外。 2．交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式 （1）资金账目的核对 资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实，账实相符。 （2）证券账目的核对 基金管理人和基金托管人每个交易日结束后核对基金证券账目， 确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券 账户中的种类和数量，确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和 数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目，若基金管理人与基金托管人核对不一 致，双方应积极查找原因并纠正。 （三）银行间债券交易的清算交收安排 1、基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场 的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同或不及时履 34 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。 2、基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交 单及时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间中债综合业务平 台或上海清算所客户终端系统已经生成的交易需要取消或终止，基金 管理人要书面通知基金托管人。 3、基金管理人发送有效指令（包括原指令被撤销、变更后再次 发送的新指令）的截止时间为当天的 15:00。15：00之后发送的指令， 基金托管人会尽力配合，但不能保证当天划款成功。如基金管理人要 求当天某一时点到账，则交易结算指令需提前 2个工作小时发送， 并进行电话确认。指令、成交单传输不及时、未能留出足够的操作时 间，致使资金未能及时到账、债券未能及时交割所造成的损失由基金 管理人承担。 4、基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金财产托管 账户有足够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基 金托管人发出的指令，基金托管人可不予执行，并立即通知基金管理 人，基金托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任。基金管 理人确认该指令不予取消的，资金备足并通知基金托管人的时间视为 指令收到时间。 5、银行间交易结算方式采用券款对付的，本基金托管账户与本 基金在登记结算机构开立的 DVP资金账户之间的资金调拨，除了登记 35 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 结算机构系统自动将 DVP资金账户资金退回至托管账户的之外，应当 由基金管理人出具资金划款指令，基金托管人审核无误后执行。由于 基金管理人未及时出具指令导致本基金在托管账户的头寸不足或者 DVP资金账户头寸不足导致的损失，基金托管人不承担责任。 （四）期货的清算交收安排 本基金期货相关投资的具体操作按照基金管理人、基金托管人及 期货经纪机构签署的《期货投资操作备忘录》（以实际名称为准）的 约定执行。 （五）基金申购和赎回业务处理的基本规定 1．基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人指定的登记 机构负责。 2．基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金 的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换 开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时查收申购资金及转 入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。 3．基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准 确、完整。 4．登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据 （包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表），如因各种原因，该 36 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托 管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 5．如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务，上 述事宜由基金管理人负责并保证上述事宜按时进行。 6．关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资 金清算的专用账户，该账户由登记机构管理。 7．对于基金申购过程中产生的应收资产，如基金托管人无法从 公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由 基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账 日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人 采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有 关当事人追偿基金的损失。 8．赎回和分红资金划拨规定 拨付赎回款或进行基金分红时，如基金银行账户有足够的资金， 基金托管人应按时拨付；如果基金托管人未能按时拨付相关款项的， 责任由基金托管人承担。因基金银行账户没有足够的资金，导致基金 托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理 人承担，基金托管人不承担垫款义务。 9．资金指令 37 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 除申购款项到达基金银行账户需双方按约定方式对账外，资金划 出、赎回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。 资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等除与投资指令 相同外，其他部分另行规定。 （六）申赎净额结算 T+1日 15:00前，登记机构根据 T日各类基金份额净值计算基金 投资者申赎基金的份额，基金管理人将登记机构确认的有效数据汇总 传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购赎回的基 金会计处理。基金申购、赎回等款项 T+3日前在基金管理人总清算账 户和基金银行账户之间交收。 对于基金应收款，基金管理人将及时进行划付，基金托管人应及 时查收，对于未准时划付的资金，应通知基金管理人，由此产生的责 任由责任方承担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。 对于基金应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行 划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划 付，由此产生的责任由责任方承担。后果严重的基金管理人应向中国 证监会报告。 在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处理。 （七）基金转换 38 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 1．在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前， 基金管理人应函告基金托管人并就相关的资金清算和数据传递的时 间、程序及托管协议当事人承担的权责事宜进行商谈。 2．基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务 处理。 3．本基金开展基金转换业务应依照有关规定在规定媒介上公告。 （八）基金现金分红 1．基金管理人确定分红方案应通知基金托管人，双方核定后在 规定媒介上公告。 2．基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后， 基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及 时将资金划入专用账户。 3．基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款 时间。 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 某类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该 类基金份额总数。 39 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金份额净值的计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制，具体可参见相关公告。国家另有规 定的，从其规定。本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基 金份额净值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值， 经基金托管人复核无误后，按规定公告。 2．复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额 净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1．估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、国债期货合约、银行 存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。 2．估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券 交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日 后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后 40 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大 事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价格； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 净价进行估值； 4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定 公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定 公允价值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活 跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允 价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市 场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市 场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交 易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 市价（收盘价）估值； 41 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允 价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易 中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权 的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估 值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估 值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市 期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处 的市场分别估值。 （5）持有的银行存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 （6）股指期货合约的估值方法 1）评估股指期货合约价值时，应当采用市场公认或者合理的估 值方法确定公允价值； 42 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 2）股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 （7）国债期货合约的估值方法 1）评估国债期货合约价值时，应当采用市场公认或者合理的估 值方法确定公允价值； 2）国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动 定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循 相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公 允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能 反映公允价值的价格估值。 （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如 有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的 估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持 有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 43 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由 基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此， 就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果 对外予以公布。 3．特殊情形的处理 （1）基金管理人或基金托管人按估值方法第（9）项进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算 公司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的 基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的 影响。 （三）估值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基 金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4位 以内（含第 4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 本托管协议的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 44 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记 机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当 事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事 人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传 输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误 责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用 由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估 值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔 偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人 有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已 得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间 接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方 负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得 利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不 45 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利 益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交 付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确 情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程 序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估 值错误发生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误 造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的 责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数 据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人 进行确认。 46 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以 纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人 应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份 额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处 理。 （四）暂停估值的情形 1．基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业时； 2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3．当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金 托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管 理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。 47 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理 人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1．财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计 报告。月度报表的编制，基金管理人应于每月终了后 5工作日内完成； 《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理 人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募 说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金 合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理 人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人 不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结 束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定 网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应 当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报 告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金季 度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登 48 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 载在规定报刊上。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以 不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2．报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管 人复核；基金托管人在收到后应在 3个工作日内进行复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关 报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 7个工作日内完 成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告 完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到 后 30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理 人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管 人应在收到后 45日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双 方商定的其他方式进行。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金 合同》的约定，对基金管理人编制的季度报告、中期报告或年度报告 进行复核、审查。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不 符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以 双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人 的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告 上加盖托管业务部业务专用章或者出具加盖托管业务部门公章的复 49 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基 金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管 理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情 况报中国证监会备案。 （八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之 前向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 九、基金收益分配 基金收益分配应遵循下列原则： 1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，且基 金份额持有人可对 A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再 投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应 类别的基金份额，红利再投资的 A类基金份额免收申购费； 2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分 配金额后不能低于面值； 3．本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收 益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 50 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利 益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上 述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律 法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上 述基金收益分配政策进行调整。 十、基金信息披露 （一）保密义务 基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进 行信息披露，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基 金法》、基金合同、《信息披露办法》及其他有关规定进行信息披露 外，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予保密。 基金管理人和基金托管人除了为合法履行法律法规、基金合同及 本协议规定的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所知悉 的基金的保密信息，并且应当将保密信息限制在为履行前述义务而需 要了解该保密信息的职员范围之内。但是，如下情况不应视为基金管 理人或基金托管人违反保密义务： 1．非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、 泄露或公开； 51 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 2．基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲 裁裁决或中国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公 开。 （二）信息披露的内容 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管 协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金合同生效公告、 基金净值信息、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金 年度报告、基金中期报告和基金季度报告）、临时报告、澄清报告、 基金份额持有人大会决议、清算报告、投资资产支持证券的信息披露、 投资股指期货的信息披露、投资国债期货的信息披露和中国证监会规 定的其他信息。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金 合同》的约定及本协议第八条第（七）款的规定对基金管理人编制的 基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定 期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相 关基金信息进行复核、审查。基金招募说明书或基金产品资料概要发 生需要更新情况下，基金管理人及基金托管人应依照《信息披露办法》 相互协作，在法律法规规定的时间内及时完成基金招募说明书或基金 产品资料概要的更新、复核和公告工作，根据法律法规及中国证监会 规定不需要基金托管人复核的情况除外。 52 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 基金管理人、基金托管人等信息披露义务人应当在中国证监会规 定的时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的 全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站等媒介披露，并保 证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制 公开披露的信息资料。 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露 程序 1．职责 基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额 持有人利益为宗旨，诚实信用，严守秘密。基金管理人负责办理与基 金有关的信息披露事宜，对于本条第（二）款规定的应由基金托管人 复核的事项，应经基金托管人复核无误后，由基金管理人予以公布。 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金 信息通过中国证监会规定媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公 开披露的信息，基金托管人将通过规定报刊和基金托管人的互联网网 站公开披露。 基金托管人应按《基金法》和中国证监会的有关规定出具基金托 管情况报告。基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金 管理人履行基金合同的情况，是基金中期报告和年度报告的组成部分。 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露 基金相关信息： 53 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （1）基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其 他原因暂停营业时； （2）不可抗力； （3）法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 2．程序 按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由基金管理人 起草、并经基金托管人复核后由基金管理人公告。发生基金合同中规 定需要披露的事项时，按基金合同规定公布。 3．信息文本的存放 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照 相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管 理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 54 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于 次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等，支付日期顺延。 （三）C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服 务费年费率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金 C类基金 份额的销售与基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净 值的 0.60%年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 55 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于 次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机 构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （四）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金合 同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份 额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用及结算费用、基金的 银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用以及按照 国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用由 基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊 入当期基金费用。 （五）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费 用支出或基金财产的损失，以及基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的 律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 （六）违规处理方式 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作 办法》及其他有关规定从基金财产中列支费用时，基金托管人可要求 基金管理人予以说明解释，如基金管理人无正当理由，基金托管人可 拒绝支付。 56 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 十二、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额 持有人名册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记 日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6月 30日、12月 31日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有 人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交 基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有 人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6月 30日和 12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作 日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基 金份额持有人大会权益登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份 额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金 登记机构保存期不少于 20年，法律法规另有规定或有权机关另有要 求的除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金 托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金 托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法 规规定各自承担相应的责任。 57 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 十三、基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和 其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、 报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限 保管。保存期限不少于 15年。 （二）合同档案的建立 基金管理人代表基金签署与基金相关的重大合同文本后，应及时 以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在十个工作日内将合同 文本正本送达基金托管人处。 （三）变更与协助 若基金管理人/基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助 变更后的接任人接收相应文件。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、 记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存 不少于法律法规规定的最低年限。 十四、基金管理人和基金托管人的更换 （一）基金管理人的更换 1．基金管理人的更换条件 58 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： （1）被依法取消基金管理资格； （2）被基金份额持有人大会解任； （3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； （4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 2．基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个 月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份 额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议 自表决通过之日起生效； （3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监 会指定临时基金管理人； （4）备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中 国证监会备案； （5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理 人的基金份额持有人大会决议生效后 2日内在规定媒介公告； 59 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （6）交接：原任基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保 管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理 基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时 接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资 产总值； （7）审计：原任基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规 定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案，审计费用在基金财产中列支； （8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金 管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关 的名称字样。 （二）基金托管人的更换 1．基金托管人的更换条件 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： （1）被依法取消基金托管资格； （2）被基金份额持有人大会解任； （3）依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； （4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 2．基金托管人的更换程序 60 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个 月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份 额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议 自表决通过之日起生效； （3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监 会指定临时基金托管人； （4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中 国证监会备案； （5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管 人的基金份额持有人大会决议生效后 2日内在规定媒介公告； （6）交接：原任基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财 产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手 续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托 管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值； （7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘 请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时 报中国证监会备案，审计费用在基金财产中列支。 3．基金管理人与基金托管人同时更换 61 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金托管协议 （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或 合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的 基金管理人和基金托管人； （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管 理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2日内在规定 媒介上联合公告。 （三）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新（未完）  |