大成沪深300增强发起式A : 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概 要 编制日期 ： 2021 年 01 月 12 日 送出日期 ： 2021 年 01 月 13 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 大成沪深 300 增强发起 式 基金代码 01090 8 下属基金简称 大成沪深 300 增强发起式 A 下属基金交易代码 01090 8 基金管理人 大成基金管理有限公 司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 - 基金类型 股票 型 交易币种 人民 币 运作方式 契约型开放 式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回 。 基金经理 夏 高 开始担任本基金基 金经理的日期 - 证券从业日期 2011 年 1 月 1 日 其他 基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动 终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或 中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照 届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证 监会报告并提出 解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定 。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资” 。 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超 越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 8.0% 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 ( 包括 中小板、创业板及其他依法发行上市的股票 ) 、债券 ( 包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券 ) 、资产支持证券、衍生工具 ( 包括股指期货、国债期货、股票期权等 ) 、 货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参 与融资及转融通证券出借业 务。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的 80% ，其中投资于标的指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股 指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例 。 主要投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基 准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 （一）股票投资策略。 1 、指数化投资策略； 2 、指数增强型策略； 3 、股票组合调整；（二） 债券投资策略 。（三）资产支持证券投资策略。（四）股指期货的投资策略 。（五） 国债期货投资策略。（六）股票期权投资策略。（七）融资及转融通证券出借业务投资策 略 。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) × 5 % 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 本基金合同未生效 。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金合同未生效 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 认购费 M<100万元 1.2% 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.4% 500万元≤M 1,000元/笔 申购费 （前收费） M<100万元 1.5% 100万元≤M<200万元 1% 200万元≤M<500万元 0.5% 500万元≤M 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.1% 30天≤N<180天 0.05% N≥180天 0% 注 : 本基金份额收取认购费、申购费。按照持有期限收取赎回费 。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0. 8 % 托管费 0.1 5 % 其他费 用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后的标的指数许可使 用费、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、 期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关 规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金实施侧袋机制的， 与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见相关公告 。 注 : 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金特有风险 1 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。 2 、标的指数波动的风险。 3 、基金投资组合回报与 标的指数回报偏离的风险。 4 、标的指数变更的风险。 5 、主动增强投资的风险。 6 、股指期货与国债期货投 资风险。 7 、参与融资、转融通证券出借业务的风险。 8 、资产支持证券的投资风 险 (二) 重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 11 月 20 日证监许可【 2020 】 3164 号文予以注册。 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本 基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.dcfund.com.cn] 客服电话 [4008885558] 1. 大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同、大成沪深 300 指数增强型发起式证券投 资基金托管协议、大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 2. 定 期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资 料 中财网
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