湾创ETF : 2020年第四季度报告
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开 放式指数证券投资基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 湾创ETF 场内简称 湾创ETF 基金主代码 159976 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年11月1日 报告期末基金份额总额 160,885,872.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现 与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的 成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成 份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金 基金资产的80%。 业绩比较基准 粤港澳大湾区创新100指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标 的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承 担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月1日-2020年12月31日） 1.本期已实现收益 14,255,351.15 2.本期利润 28,616,394.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.1612 4.期末基金资产净值 218,529,902.70 5.期末基金份额净值 1.3583 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.00% 1.03% 13.21% 1.01% -0.21% 0.02% 过去六个月 21.71% 1.28% 20.97% 1.27% 0.74% 0.01% 过去一年 32.45% 1.46% 31.26% 1.44% 1.19% 0.02% 自基金合同 生效起至今 35.83% 1.34% 41.31% 1.37% -5.48% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_50470000_159976_FB030040_20210001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg 注：1、本基金基金合同于2019年11月1日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于 投资范围及投资限制的规定：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资 产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟琳 本基金的 基金经理 2019年11月1 日 - 10年 中国人民大学金融工程博士；2010年加 入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资 经理助理、投资经理，现任指数投资中心 产品及营销支持部研究负责人兼指数基 金基金经理。2014年10月17日至今， 担任工银深证100指数分级基金(自2018 年4月17日起变更为工银瑞信中证京津 冀协同发展主题指数证券投资基金 （LOF）)基金经理；2014年10月17日 至今，担任工银沪深300指数基金基金经 理；2014年10月17日至今，担任工银 中证500指数分级基金（自2020年2月 18日起变更为工银瑞信中证500交易型 开放式指数证券投资基金联接基金）基金 经理；2015年5月21日至今，担任工银 瑞信中证传媒指数分级基金（自2020年 11月26日期变更为工银瑞信中证传媒指 数证券投资基金（LOF））基金经理；2015 年7月23日至2020年11月3日，担任 工银中证高铁产业指数分级基金基金经 理；2017年9月15日至2018年5月4 日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资 基金（LOF）基金经理；2018年6月15 日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金 （LOF）基金经理；2019年5月20日至 今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式 指数证券投资基金基金经理； 2019年8 月21日至今，担任工银瑞信沪深300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理；2019年10月17日至今，担 任工银瑞信中证500交易型开放式指数 证券投资基金基金经理；2019年11月1 日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基 金经理；2019年12月25日至今，担任 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理；2020年6月1日至今，担任工银 瑞信中证800交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌； 3）指数成份股调整的影响等。 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过 运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为13.00%，业绩比较基准收益率为13.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 217,447,304.25 97.91 其中：股票 217,447,304.25 97.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,158,967.52 1.42 8 其他资产 1,482,514.41 0.67 9 合计 222,088,786.18 100.00 注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。 2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 3、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为61,663,642.00元，占期末 资产净值比例为28.22%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 92,026,077.27 42.11 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 583,740.00 0.27 E 建筑业 - - F 批发和零售业 437,998.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 5,200,125.00 2.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,083,822.00 0.95 J 金融业 43,850,749.64 20.07 K 房地产业 8,197,653.00 3.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,063,565.00 0.94 N 水利、环境和公共设施管理业 337,416.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 960,900.00 0.44 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 155,742,045.91 71.27 注：1、合计项不含可退替代款估值增值； 2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,616.34 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,616.34 0.02 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 Communication Services 21,397,128.00 9.79 非必需消费品 Consumer 1,939,084.00 0.89 Discretionary 必需消费品 Consumer Staples 6,015,210.00 2.75 能源 Energy - - 金融 Financials 14,451,080.00 6.61 保健 Health Care - - 工业 Industrials 8,215,410.00 3.76 信息技术 Information Technology 4,284,255.00 1.96 材料 Materials 490,780.00 0.22 房地产 Real Estate 978,120.00 0.45 公用事业 Utilities 3,892,575.00 1.78 合计 61,663,642.00 28.22 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）； 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 44,100 20,933,388.00 9.58 2 601318 中国平安 232,388 20,213,108.24 9.25 3 600036 招商银行 366,244 16,096,423.80 7.37 4 000333 美的集团 152,500 15,012,100.00 6.87 5 00388 香港交易所 40,400 14,451,080.00 6.61 6 000651 格力电器 149,915 9,285,735.10 4.25 7 002475 立讯精密 134,925 7,571,991.00 3.46 8 600030 中信证券 256,504 7,541,217.60 3.45 9 000002 万 科Ａ 212,500 6,098,750.00 2.79 10 603288 海天味业 27,500 5,514,850.00 2.52 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 300861 美畅股份 388 19,826.80 0.01 2 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 3 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 4 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,401.56 2 应收证券清算款 1,404,448.67 3 应收股利 14,912.33 4 应收利息 751.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,482,514.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300861 美畅股份 19,826.80 0.01 新股锁定 2 605277 新亚电子 8,593.65 0.00 新股未上市 3 003030 祖名股份 7,286.40 0.00 新股未上市 4 003031 中瓷电子 5,909.49 0.00 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 197,885,872.00 报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 39,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 160,885,872.00 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20201001-20201231 61,332,800.00 - 9,380,000.00 51,952,800.00 32.29 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2020年修订）》、《存托凭证 发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定，基金管理人对《工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的信息披露、申购赎回相关规则、投资范围、投 资策略、估值方法等内容进行了修改，并对《工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》对应部分的内容同步进行了修改，自2020年12月28日起生效。详见基 金管理人在规定媒介上发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金募集申请 的注册文件； 2、《工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2021年1月20日 中财网
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