银华300 : 2020年第四季度报告
银华沪深300指数证券投资基金（LOF） (原银华沪深300指数分级证券投资基金) 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 2020年7月13日，中国证监会《关于准予银华沪深300指数分级证券投资基金变更注册的 批复》（证监许可【2020】1460号）准予银华沪深300指数分级证券投资基金变更注册。 2020年10月21日至2020年10月27日期间，银华沪深300指数分级证券投资基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于银华沪深300指数分级证券投资基金转型 有关事项的议案》，主要内容包括取消分级机制以及变更本基金基金名称、投资范围、投资比例、 投资策略、基金费率和收益分配原则、增加基金自动清盘条款等，并基于上述修改，按照相关法 律法规及中国证监会的有关规定对基金合同部分条款进行相应修改。上述基金转型事项已于2020 年10月28日经基金份额持有人大会决议自表决生效，自2020年11月30日起《银华沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》失效且《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》生 效，银华沪深300指数分级证券投资基金正式变更为银华沪深300指数证券投资基金（LOF）。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止（注：银华沪深300指数分级证券投资基金 的报告期为2020年10月1日至2020年11月29日，银华沪深300指数证券投资基金（LOF）的 报告期为2020年11月30日至2020年12月31日）。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 银华沪深300指数 场内简称 银华300 交易代码 161811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月30日 报告期末基金份额总额 110,170,586.95份 投资目标 本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管 理手段，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差和跟踪 偏离度最小化。 投资策略 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样 依托银华量化投资平台，使用组合优化方法创建投 资组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资 产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及其 备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益 高于货币市场基金和债券型基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险 收益特征。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 转型前： 基金简称 银华沪深300指数分级 场内简称 300分级 交易代码 161811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月7日 报告期末基金份额总额 128,082,065.32份 投资目标 本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约 束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差 不超过4％。 投资策略 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依 托银华量化投资平台，使用组合优化方法创建投资组 合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－ 100%，投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投 资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于 非现金资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资 产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款 利率（税后） 风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金，其风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金。从本基金所分拆的 两类基金份额来看，银华300A份额具有低风险、收 益相对稳定的特征；银华300B份额具有高风险、高 预期收益的特征。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华300A 银华300B 300分级 下属分级基金的交易代码 150167 150168 161811 报告期末下属分级基金的份额总额 12,831,386.00 份 19,124,785.00 份 96,125,894.32 份 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相 对稳定。 高风险、高预期 收益。 较高风险、较高 预期收益。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年11月30日 － 2020年12月31 日 ） 1.本期已实现收益 3,403,412.40 2.本期利润 8,208,757.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0718 4.期末基金资产净值 117,977,134.77 5.期末基金份额净值 1.0709 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年10月1日 － 2020年11月29日 ） 1.本期已实现收益 6,674,262.58 2.本期利润 9,109,593.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0768 4.期末基金资产净值 128,082,066.96 5.期末基金份额净值 1.000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 7.09% 0.92% 4.40% 0.91% 2.69% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金已在转换基准日2020年11月27日日终进行了转型。按基金合同的规定，本基金自基 金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定： 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例 为85%-100%，投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成分股和备选成分 股的资产不低于非现金资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.60% 1.00% 8.14% 0.97% -0.54% 0.03% 过去六个月 23.10% 1.38% 18.62% 1.36% 4.48% 0.02% 过去一年 30.08% 1.40% 20.56% 1.40% 9.52% 0.00% 过去三年 40.46% 1.28% 22.71% 1.29% 17.75% -0.01% 过去五年 52.40% 1.19% 32.30% 1.19% 20.10% 0.00% 自基金合同 生效起至今 131.57% 1.42% 115.97% 1.41% 15.60% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金已在转换基准日2020年11月27日日终进行了转型。按基金合同的规定，本基金自基 金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定： 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例 为85%-100%，投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成分股和备选成分 股的资产不低于非现金资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张凯先 生 本基金 的基金 2018年3月7 日 2020年11月 29日 11.5年 硕士学位。毕业于清华大学。 2009年7月加盟银华基金管理 经理 有限公司，曾担任公司量化投 资部金融工程助理分析师及 基金经理助理职务，自2012 年11月14日至2020年11月 25日担任银华中证等权重90 指数分级证券投资基金基金 经理，自2013年11月5日至 2019年9月26日兼任银华中 证800等权重指数增强分级证 券投资基金基金经理，自2016 年1月14日至2018年4月2 日兼任银华全球核心优选证 券投资基金基金经理，自2016 年4月7日起兼任银华大数据 灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经理， 自2016年4月25日至2018 年11月30日兼任银华量化智 慧动力灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，自2018 年3月7日至2020年11月29 日兼任银华沪深300指数分级 证券投资基金基金经理，自 2019年6月28日起兼任银华 深证100交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自2019 年8月29日至2020年12月 31日兼任银华深证100指数分 级证券投资基金基金经理，自 2019年12月6日起兼任银华 巨潮小盘价值交易型开放式 指数证券投资基金基金经理， 自2020年11月26日起兼任 银华中证等权重90指数证券 投资基金（LOF）基金经理， 自2020年11月30日起兼任 银华沪深300指数证券投资基 金（LOF）基金经理，自2021 年1月1日起兼任银华深证 100指数证券投资基金（LOF） 基金经理。具有从业资格。国 籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张凯 先生 本基金 的基金 经理 2020年11月 30日 - 11.5年 硕士学位。毕业于清华大学。2009年 7月加盟银华基金管理有限公司，曾担 任公司量化投资部金融工程助理分析 师及基金经理助理职务，自2012年11 月14日至2020年11月25日担任银 华中证等权重90指数分级证券投资基 金基金经理，自2013年11月5日至 2019年9月26日兼任银华中证800 等权重指数增强分级证券投资基金基 金经理，自2016年1月14日至2018 年4月2日兼任银华全球核心优选证 券投资基金基金经理，自2016年4月 7日起兼任银华大数据灵活配置定期 开放混合型发起式证券投资基金基金 经理，自2016年4月25日至2018年 11月30日兼任银华量化智慧动力灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理，自2018年3月7日至2020年11 月29日兼任银华沪深300指数分级证 券投资基金基金经理，自2019年6月 28日起兼任银华深证100交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2019年8月29日至2020年12月31 日兼任银华深证100指数分级证券投 资基金基金经理，自2019年12月6 日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2020年11月26日起兼任银华中证等 权重90指数证券投资基金（LOF）基 金经理，自2020年11月30日起兼任 银华沪深300指数证券投资基金（LOF） 基金经理，自2021年1月1日起兼任 银华深证100指数证券投资基金（LOF） 基金经理。具有从业资格。国籍：中 国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深300指数 证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额 持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合 的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除 此之外，我们运用自行开发的量化投资模型精选个股，力争实现超越基准的阿尔法收益。 2020年四季度中，国内疫情控制仍旧延续了优秀的水平。进入冬季后，地区性的零星病例均 得到了良好的应对，并未对全国范围内的经济活动产生根本性影响。另一方面，疫情在海外的扩 张势头仍未逆转，对生产活动影响明显。在这种国内外生产复苏的“剪刀差”背景下，内外需呈 现共振，出口数据持续超预期。此外，面对新的形势，决策层提出“防止资本无序扩张”的思路， 并开始逐步加强反垄断监管。在这一背景下，A股市场在四季度中逐步走出震荡，继续上涨，全 季度表现良好。从行业层面，有色金属、电力设备新能源、食品饮料等行业表现领先，传媒、商 贸零售、通信等行业表现落后。 展望未来一个季度我们认为， 随着各国疫苗接种的逐步铺开，全球范围的疫情控制将进入关 键阶段。在全球的抗疫与复苏过程中，中国的制造产业链正在产生新的升级与变化，其重要性仍 将逐步提升。在这一背景下，A股市场仍将持续出现机会。我们需要关注的风险点在于国际摩擦 等黑天鹅事件。在此过程中，我们持续看好各行业龙头公司的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日，本基金份额净值为1.0709元，本报告期（2020年11月30日至12 月31日）份额净值增长率为7.09%，同期业绩比较基准收益率为4.40%。 截至2020年11月29日，本基金份额净值为1.000元，本报告期（2020年10月1日至11 月29日）份额净值增长率为7.60%，同期业绩比较基准收益率为8.14%。报告期内，本基金日均 跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 108,240,889.22 91.00 其中：股票 108,240,889.22 91.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,193,719.90 8.57 8 其他资产 510,262.49 0.43 9 合计 118,944,871.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 359,054.70 0.30 B 采矿业 1,725,425.79 1.46 C 制造业 58,565,783.54 49.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,480,349.48 1.25 E 建筑业 821,932.39 0.70 F 批发和零售业 524,036.15 0.44 G 交通运输、仓储和邮政业 3,189,117.64 2.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,994,232.70 2.54 J 金融业 27,520,033.88 23.33 K 房地产业 2,824,037.86 2.39 L 租赁和商务服务业 3,102,154.02 2.63 M 科学研究和技术服务业 959,610.56 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 609,540.63 0.52 Q 卫生和社会工作 1,726,468.54 1.46 R 文化、体育和娱乐业 949,151.00 0.80 S 综合 - - 合计 107,350,928.88 90.99 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,708.10 0.00 C 制造业 766,373.25 0.65 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 97,032.75 0.08 E 建筑业 12,040.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,645.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 161.24 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 889,960.34 0.75 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 52,222 4,542,269.56 3.85 2 000568 泸州老窖 17,909 4,050,299.44 3.43 3 601166 兴业银行 144,503 3,015,777.61 2.56 4 600519 贵州茅台 1,488 2,973,024.00 2.52 5 600887 伊利股份 65,447 2,903,883.39 2.46 6 000333 美的集团 26,807 2,638,881.08 2.24 7 000858 五粮液 8,927 2,605,344.95 2.21 8 300122 智飞生物 15,543 2,298,965.13 1.95 9 600438 通威股份 58,668 2,255,197.92 1.91 10 601012 隆基股份 23,683 2,183,572.60 1.85 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600038 中直股份 7,647 479,543.37 0.41 2 000709 河钢股份 55,392 124,078.08 0.11 3 600674 川投能源 9,655 97,032.75 0.08 4 688600 皖仪科技 3,281 55,973.86 0.05 5 688338 赛科希德 982 53,607.38 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,924.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,509.13 5 应收申购款 454,828.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 510,262.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688600 皖仪科技 55,973.86 0.05 新发流通受限 2 688338 赛科希德 53,607.38 0.05 新发流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 117,592,732.37 91.33 其中：股票 117,592,732.37 91.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,842,878.44 8.42 8 其他资产 319,944.33 0.25 9 合计 128,755,555.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 705,900.54 0.55 B 采矿业 1,309,247.39 1.02 C 制造业 64,120,557.29 50.06 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,866,327.50 1.46 E 建筑业 832,043.18 0.65 F 批发和零售业 626,712.75 0.49 G 交通运输、仓储和邮政业 3,086,845.49 2.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,574,489.37 2.79 J 金融业 31,706,688.41 24.75 K 房地产业 2,658,968.74 2.08 L 租赁和商务服务业 2,877,780.08 2.25 M 科学研究和技术服务业 1,470,057.68 1.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 601,648.10 0.47 Q 卫生和社会工作 640,699.04 0.50 R 文化、体育和娱乐业 1,341,376.00 1.05 S 综合 - - 合计 117,419,341.56 91.68 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 173,390.81 0.14 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 173,390.81 0.14 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,878 5,001,676.20 3.91 2 601318 中国平安 54,107 4,875,040.70 3.81 3 300122 智飞生物 28,782 3,473,987.40 2.71 4 600887 伊利股份 86,846 3,326,201.80 2.60 5 000001 平安银行 160,348 3,158,855.60 2.47 6 601012 隆基股份 44,306 3,079,267.00 2.40 7 000333 美的集团 32,100 2,818,380.00 2.20 8 000858 五粮液 10,410 2,730,543.00 2.13 9 600438 通威股份 83,180 2,601,038.60 2.03 10 600036 招商银行 52,698 2,416,203.30 1.89 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688600 皖仪科技 3,281 65,521.57 0.05 2 688338 赛科希德 982 63,064.04 0.05 3 605123 派克新材 599 44,805.20 0.03 注：本基金本报告期末仅持有以上积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,152.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,377.24 5 应收申购款 254,414.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 319,944.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688600 皖仪科技 65,521.57 0.05 新发流通受限 2 688338 赛科希德 63,064.04 0.05 新发流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（ 2020年11月30日 ）基金份 额总额 128,082,065.32 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 10,687,273.35 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 28,598,751.72 份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 110,170,586.95 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 银华300A 银华300B 300分级 报告期期初基金份额总额 13,673,565.00 13,673,565.00 64,282,222.12 报告期期间基金总申购份额 - - 103,560,229.33 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 97,216,730.66 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） -842,179.00 5,451,220.00 25,500,173.53 报告期期末基金份额总额 12,831,386.00 19,124,785.00 96,125,894.32 注：1、如有相应情况，拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的 调整份额。 2、报告期末基金份额总额为银华300A份额、银华300B份额、300分级份额折算为银华沪深300 指数证券投资基金（LOF)的份额数量。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资于本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资于本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2020年10月29日披露了《关于银华沪深300指数分级证券投资基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本次大会于2020年10月28日表决通过了《关于 银华沪深300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。 2、本基金管理人于2020年10月29日披露了《关于银华沪深300指数分级证券投资基金实 施转型的提示性公告》，本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金将在正式实施转型前安排 不少于二十个交易日的转型选择期，以供基金份额持有人做出选择。具体转型选择期期间为2020 年10月30日至2020年11月26日。本基金的基金份额转换基准日为2020年11月27日。基金 管理人在份额转换基准日进行转换，最终将本基金的各类基金份额转换为基金份额净值为1.0000 元的银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额。《银华沪深300指数证券投资基金（LOF） 基金合同》、《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》于2020年11月30日生效， 《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《银华沪深300指数分级证券投资基金托管 协议》自同一日起失效。 3、本基金管理人于2020年11月24日披露了《银华沪深300指数分级证券投资基金之银华 300A份额与银华300B份额的终止上市公告》，银华300A份额、银华300B份额于2020年11月 27日起在深圳证券交易所终止上市。 4、本基金管理人于2020年11月24日披露了《关于银华沪深300指数分级证券投资基金转 型后基金名称、基金简称变更的公告》，自2020年11月30日起，本基金的基金名称变更为“银 华沪深300指数证券投资基金（LOF）”，基金场外简称由“银华沪深300指数分级”变更为“银 华沪深300指数”，基金场内简称由“300分级”变更为“银华300”，基金代码仍为“161811”。 5、本基金管理人于2020年12月10日披露了《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）上市 交易公告书》，银华300份额自2020年12月15日起在深圳证券交易所上市交易。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华沪深300指数分级证券投资基金募集的文件及中国证监会准予银 华沪深300指数分级证券投资基金变更注册为银华沪深300指数证券投资基金（LOF）的文件 9.1.2《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 9.1.3《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》 9.1.4《银华沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021年1月20日 中财网
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