A50ETF : 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2021年1月
原标题:A50ETF : 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2021年1月 富时中国A50交易型开放式指数证券投 资基金 招募说明书（更新） 2021年1月 二零二一年一月 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 1、本基金根据2018年9月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）《关于准予富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金注册的 批复》（证监许可[2018]1481号）进行募集，本基金合同已于2018年12月21 日生效。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、 本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值， 全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险，包括： 市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性风险、本基金的 特有风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等等。其中，同时由于本基金是 交易型开放式指数基金，基金特有风险主要涵盖：指数化投资风险，包括标的指 数波动的风险、标的指数的流动性风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离 的风险、标的指数变更的风险等；基金运作的特有风险，包括上市交易风险、基 金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的 风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变 现风险、退补现金替代方式的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风 险、第三方服务机构的风险等等，具体请参见本招募说明书第十八部分风险揭示 章节。 5、本基金可投资存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 6、本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 7、投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可 卖出。 8、投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交 易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基 金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申 购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指 数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券 交易所A股账户。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 11、本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2018年6月6日颁布并实 施的《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》及基金合同、托管协议的修订所 作出的相应更新，其余所载内容截止日为2020年2月29日，有关财务数据和净 值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经 基金托管人复核。 2 目录 第一部分 绪言..................................................... 1 第二部分 释义..................................................... 2 第三部分 基金管理人............................................... 8 第四部分 基金托管人 .............................................. 17 第五部分 相关服务机构 ............................................ 22 第六部分 基金的募集 .............................................. 26 第七部分 基金合同的生效 .......................................... 27 第八部分 基金份额折算与变更登记 .................................. 28 第九部分 基金份额的上市交易 ...................................... 29 第十部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 31 第十一部分 基金的投资 ............................................ 46 第十二部分 基金的业绩 ............................................ 58 第十三部分 基金的财产............................................ 60 第十四部分 基金资产的估值 ........................................ 61 第十五部分 基金的收益分配 ........................................ 67 第十六部分 基金费用与税收 ........................................ 69 第十七部分 基金的会计与审计 ...................................... 72 第十八部分 基金的信息披露 ........................................ 73 第十九部分 风险揭示.............................................. 80 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 88 第二十一部分 基金合同的内容摘要 .................................. 90 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要.............................. 89 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .............................. 92 第二十四部分 其他应披露的事项 .................................... 95 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................... 97 第二十六部分 备查文件 ............................................ 98 附件一 基金合同内容摘要 .......................................... 99 附件二 托管协议内容摘要 ......................................... 116 第一部分 绪言 《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息 披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《富时中国A50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的投资 目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本 基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金 合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年9月1日起执行。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富时中国A50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书：指《富时中国A50交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及 更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行） 9、上市交易公告书：指《富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF（Exchange Traded Fund） 19、标的指数：指富时指数有限公司（FTSE）编制并发布的“富时中国A50 指数（FTSE China A50 Index）”及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照 基金合同约定更换的其他指数 20、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标 类似，采用开放式运作方式的基金 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他 组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人 民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 29、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理场内申购赎回业 务的申购赎回代理券商 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司，又称为代办证券公司 32、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义 的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为 汇安基金管理有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登 记结算业务的机构。本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算 有限责任公司 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的 正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、 汇安基金管理有限责任公司、基金销售机构的相关业务规则以及对其不时做出的 修订 44、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回 和上市交易业务的场所 45、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或 其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或 5 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 其他对价 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指 数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比 例，以达到复制指数的目的 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人 申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 58、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预 先冻结 59、元：指人民币元 60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 64、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长 率差额之日 65、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 66、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 6 67、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日 为初始日重新计算） 68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 72、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区） 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：汇安基金管理有限责任公司（简称“汇安基金”） 住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 法定代表人：刘强 成立时间：2016年4月25日 注册资本：1亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：赵庆玲 联系电话：（010）56711600 汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2016]860号文批准设立。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 何斌先生，董事长。22年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经 济计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监 督管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限 责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现 任汇安基金管理有限责任公司董事长。 戴樱女士，董事。5年证券、基金行业从业经验，2004年毕业于上海对外贸 易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任 采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝资产管理有 限公司合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管 理有限责任公司金融机构部总经理。 刘强先生，董事。5年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会计师（CMA）， 东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼韦尔深圳公司 财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国际投资有限公司 副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 限责任公司副总经理。 李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大 学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院 长及杰出院长讲习教授。 余剑峰先生，独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院， 金融学博士，教授学位。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015 年至2016年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008 年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、 正教授、Piper Jaffray讲席教授；2016年至今任清华大学五道口金融学院建树 讲席教授；2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019 年至今任清华大学金融科技研究院副院长。 黄磊先生，独立董事。中国人民大学经济学博士，教授。曾任山东财经大学 金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、 山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导 委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会 副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。 2、基金管理人监事 王丽英女士，监事。4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学 学士，2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总 部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公 司，现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部副总监（财务）。 3、高级管理人员 何斌先生，董事长，代行总经理职务。（简历请参见董事会成员） 郭冬青先生，督察长。21年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。 历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总 经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副 总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限 责任公司督察长。 窦星华先生，常务副总经理。14年证券、基金从业经验，CFA。英国杜伦大 学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施罗 9 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，盛世 景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公 司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。 刘强先生，副总经理。（简历请参见董事会成员） 郭兆强先生，副总经理。23年证券、基金从业经验，保荐代表人。北京大 学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副 总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。2016年4 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 王俊波先生，副总经理。16年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学 硕士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券资 产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司， 现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 4、本基金基金经理 朱晨歌，复旦大学理论物理硕士，6年证券、基金行业从业经历，曾任华安 基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资 研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量 化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日，任汇安丰利灵 活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年4月26日至2019年5月10日， 任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月8日至今，任 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年8月9日至今，任 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年8月22日至今， 任汇安沪深300指数增强型证券投资基金；2019年3月13日至今，任汇安丰裕 灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年6月14日至今，任富时中国A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年10月30日至今，任汇安量 化先锋混合型证券投资基金基金经理；2019年12月24日至今，任汇安宜创量 化精选混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 何斌先生，董事长，代行总经理职务。（简历请参见董事会成员）。 钟敬棣先生，固定收益首席投资官。25年银行、基金行业从业经验，硕士。 2005年4月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加 10 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 入建信基金，先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资 决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金，多 次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任固定收 益首席投资官，董事总经理。 邹唯先生，首席投资官。20年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任 长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金 经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有 限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基 金管理有限责任公司，现任首席投资官，董事总经理。 仇秉则先生，固定收益研究部总监。CFA，CPA，中山大学经济学学士，14 年证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基 金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有 限责任公司，现任固定收益研究部总监一职，从事信用债投资研究工作。 窦星华先生，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集 基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺 建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理 程序，维护风险管理制度的有效执行； （3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理 需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其 他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等 部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离； （4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通 过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险 管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有 效执行。 （2）风险控制委员会 1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报 告、督察长提交的监察稽核报告； 2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建 议； 3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议； 4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进 行评议； 5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易； 6）董事会授权的其他事宜。 （3）督察长 1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权； 2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进 行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国 证监会； 3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理 和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公 司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、 中国证监会及相关派出机构报告； 4）享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权 调阅公司相关档案； 5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事 会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公 司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项； 6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见； 7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益； 8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务， 不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公 开信息为自己或者他人进行证券投资活动。 （4）合规风控部 1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和 管控措施； 2）倡导、培育公司合规文化； 3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况； 4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出 控制建议； 5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查； 6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核； 7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立 动态监控； 8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事 中、事后风险控制； 9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析； 10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析； 11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决 策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考 依据； 12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备 性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议； 13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜； 14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行 审计； 15）协助配合监管部门的监督和检查； 16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计； 17）负责公司的有关法律事务； 18）完成督察长要求的其他工作。 （5）业务部门 公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对 风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控 制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。 （2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其 对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架 构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险 管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造 良好的控制环境。 （3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公 司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项 管理制度的执行。 （4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律 法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持 续运作并充分有效的制度。 （5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总 经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性, 以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。 （6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理 报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、 运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。 （7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风 险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依 公司规定追究其责任。 （8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了 重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。 （9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予适当表彰与奖励。 （10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并 给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币34,932,123.46万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄 33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管 证券投资基金923只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到 国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 18 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措 施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人 为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防 范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 19 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约 20 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管 理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金 份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行 监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其 他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时 限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认 并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基 金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如 基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定 时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照 法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事 项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托 管人应报告中国证监会。 21 第五部分 相关服务机构 一、申购、赎回业务代理机构 （1）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （2）国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （3）国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客户服务电话：95536/0755-25822002 网址：www.guosen.com.cn （4）广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44 楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话:(020)95575 网址：http://www.gf.com.cn （5）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com/newsite （6）兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （7）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （8）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （9）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：李梅 客服电话：95523 网址:www.swhysc.com （10）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：李琦 客服电话：95523 网址：http://www.swhysc.com （11）招商证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客服电话：95565 网址： www.cmschina.com （12）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服服务电话：95538 网址: www.zts.com.cn （13）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客户服务电话：95573 网址：www.i618.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述发售代理机构，并在管理人网站公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：赵亦清 电话：010-50938782 传真：010-50938991 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真电话：021-23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流 动性风险管理规定》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申 请已经中国证监会2018年9月12日证监许可[2018]1481号文准予注册募集。 本基金为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，上市交易所为上 海证券交易所，基金存续期间为不定期。 本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金自2018年11月19日起向全社会公开募集，截至2018年12月14 日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，本次募集的有效净认购金额为219,063,450.00元人民币。认购资金在募 集期间产生的银行利息共计9,900.00元人民币。本次募集所有资金已全额划入 本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的富时中国A50交易型开 放式指数证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为1487户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00 元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计219,073,350.00份，已全 部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中，汇安基金管理有限责任公司基金 从业人员认购持有的基金份额总额为0份，占本基金总份额的比例为0%。按照 有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其 他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次 募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2018年12月21日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基 金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并 召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金份额折算指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前 提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管 理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前 公告。 如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全 部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召 开基金份额持有人大会审议。 若基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可根据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》等有关规定。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊 登基金份额上市交易公告书。 三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或 基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只 证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证 券交易所发送，由上海证券交易所在交易时间内对外发布，仅供投资者交易、场 内申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清 单中退补现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以 现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代 成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小 申购赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海 证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 予以公告。 四、基金份额的终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额 的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5 项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪同一标的指数的非上市 开放式指数基金，且因上述1、4、5 项情形之一终止上市的，本基金变更为跟 踪同一标的指数的非上市开放式指数基金无需召开基金份额持有人大会。届时， 基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则，同时， 基金管理人应按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明 书。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召 开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交 易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行， 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 八、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规 定。 30 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或 按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回业务。 基金管理人在开始办理基金份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的 名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。 基金上市后，投资人申购的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金份额申 购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2019年1月21日起，开始办理申购、赎回业务。 在确定基金份额申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在基金份额申 购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告基金份额 申购与赎回的开始时间。 本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基 金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申 购，不收取与申购相关的费用和成本。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 3、本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、本基金的申购、赎回应遵守业务规则的规定。 5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情 况下，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更，对上述原则进 行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、赎回等业 务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说 明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金 份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符 合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记结算机构的确认 结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代 理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。 投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖 出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。 对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算方式，基金份额及对应的上交所、 深交所上市的成分股的现金替代采用净额结算；本基金申购赎回业务涉及的现金 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 差额和现金替代退补款采用代收代付方式。 投资人T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理上交所 上市的成分股的交收、基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办 理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将 结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资人T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理上交所 上市的成分股的交收、基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现 金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果 发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依 据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定处理。 登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程 序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位或其整 数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为100万份基金份额。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。 基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价及费用 1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基 金份额数额确定。申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替 代、现金差额及其他对价。赎回对价指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交 付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式示例见本基金招募说明书。未来 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可在不违反相关法 33 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提 前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购 或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取 的相关费用。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各 成分证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购、赎回单位所对应的各成分证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代指申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现 金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代 （标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金 份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购基金份额 时，允许使用现金作为全部或部分该成分证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成分证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成分证券，指在申购、赎回基金份额时，该成分证 券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金 份额时，该成分证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资 人进行退款或补款。 （2）可以现金替代 34 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在 申购时买入的证券。目前仅适用于本基金标的指数中的上交所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价 格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券 正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T 日）后至T+2 日（若在特例情况下，则为T 日起第20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第1 个工作日（若在特例情况下，则为T 日起第21 个交易日）， 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和 基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为： 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果 上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如 果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知 规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金 管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T 日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于本基金标的指数中深交所股 票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现 金替代溢价比例） 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现 金替代溢价比例） ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证 36 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 券调整后T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回 清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额 高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果 预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者 收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证 券调整后T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回 清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额 低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果 预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者 收取多支付的差额。其中，调整后T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供 的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、 实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理人在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2日）内 完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所 申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交 易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券 的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金 额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 37 对于T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证 券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确 定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所 购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或 赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出 的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2 日收 盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或 赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券 正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T 日）后至T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等 权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发 送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个 工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证 券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以 现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎 回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相 乘之和） 其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据标的指数服务机构提供的标 的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T 日为基金分红除息日， 则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益 分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 （5）现金差额相关内容 T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的 数量与相应证券T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证 券的数量与相应证券T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成 份证券的数量与相应证券T 日收盘价相乘之和） T 日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1 日公告的T 日现金差额进行资 金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下，若交易所对申购赎回清单格式进行变更的， 以变更后的格式为准： 基本信息 最新公告日期 2018-XX-XX 基金名称 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 汇安基金管理有限责任公司 一级市场基金代码 XXXXXX T-1日信息内容 现金差额（单位：元） 0.00 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 1,000,000.00 基金份额净值（单位：元） 1.0000 T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） XXX.XX 最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000.00 现金替代比例上限 50.0% 是否需要公布IOPV 是 允许申购 是 允许赎回 是 申购上限 不限 赎回上限 不限 成分股信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标 志 现金替代溢 价比例 固定替代金 额 000001.SZ 平安银行 1900 深市退补 10.000% 17860.00 000166.SZ 申万宏源 1500 深市退补 10.000% 9405.00 000333.SZ 美的集团 900 深市退补 10.000% 30798.00 000776.SZ 广发证券 700 深市退补 10.000% 12089.00 000858.SZ 五粮液 500 深市退补 10.000% 20330.00 001979.SZ 招商蛇口 600 深市退补 10.000% 10590.00 002027.SZ 分众传媒 100 深市退补 10.000% 1170.00 002252.SZ 上海莱士 200 深市退补 10.000% 3918.00 002304.SZ 洋河股份 100 深市退补 10.000% 8520.00 002415.SZ 海康威视 400 深市退补 10.000% 11824.00 002594.SZ 比亚迪 100 深市退补 10.000% 5019.00 002736.SZ 国信证券 300 深市退补 （未完）  |