汇安中证500增强A : 汇安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:汇安中证500增强A : 汇安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 汇安基金管理有限责任公司 汇安中证 500指数增强型证券投资基金 招募说明书（更新） 二零二一年一月 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 1、本基金根据 2020年 8月 25日中国证券监督管理委员会（以下简称 “中 国证监会”）《关于准予汇安中证 500指数增强型证券投资基金注册的批复》（证 监许可[2020]1934号）进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、 本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值， 全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4、本基金投资于证券 /期货市场，基金净值会因为证券 /期货市场波动等因 素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断 市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、操作风 险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终 止风险、其他风险等。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的 风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 本基金投资股指期货、国债期货。投资国债期货可能面临市场风险、流动性 风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等；投资投资股指期货可能 面临基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险、展期 风险、平仓风险、股指期货市场政策风险等。 1 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金可投资存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 5、本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、 公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、 债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 7、基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 80%， 其中投资于中证 500指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产 的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 8、本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。在市场波动因素影响下，本 基金基金份额净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 11、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50%比例的 2 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 除外。 12、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行 相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 13、本招募说明书的本次更新为依据中国证监会 2018年 6月 6日颁布并实 施的《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》及基金合同、托管协议的修订所 作出的相应更新。 3 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 第一部分绪言 ......................................................5 第二部分释义 ......................................................6 第三部分基金管理人 ...............................................11 第四部分基金托管人 ...............................................20 第五部分相关服务机构 .............................................26 第六部分基金的募集 ...............................................28 第七部分基金合同的生效 ...........................................33 第八部分基金份额的申购与赎回 .....................................34 第九部分基金的投资 ...............................................45 第十部分基金的财产 ...............................................55 第十一部分基金资产估值 ...........................................56 第十二部分基金的收益与分配 .......................................63 第十三部分基金费用与税收 .........................................65 第十四部分基金的会计与审计 .......................................68 第十五部分基金的信息披露 .........................................69 第十六部分侧袋机制 ...............................................76 第十七部分风险揭示 ...............................................79 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................87 第十九部分基金合同的内容摘要 .....................................89 第二十部分基金托管协议的内容摘要 .................................90 第二十一部分对基金份额持有人的服务 ...............................91 第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式 ...........................93 第二十三部分备查文件 .............................................94 附件一基金合同内容摘要 ...........................................95 附件二托管协议内容摘要 ..........................................113 4 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分绪言 《汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说 明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》 ”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》 ”）和其他有 关法律法规以及《汇安中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了汇安中证 500指数增强型证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 汇安中证 500指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或 者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金 合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 5 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指汇安中证 500指数增强型证券投资基金 2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《汇安中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《汇安中证 500指数增强型证券投资基 金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《汇安中证 500指数增强型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更 新等内容，将不晚于 2020年 9月 1日起执行） 8、基金份额发售公告：指《汇安中证 500指数增强型证券投资基金基金份 额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日 实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 6 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 7 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇安基金管理有 限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《汇安基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 8 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 9 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 56、摆动定价机制：指当本基金各类基金份额遭遇大额申购赎回时，通过调 整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的 合法权益不受损害并得到公平对待 57、A类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购 /申购费用，在赎 回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额 58、C类基金份额：指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而 是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用 的基金份额 59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 62、标的指数：指中证 500指数及其未来可能发生的变更 63、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融 公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 10 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：汇安基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区欧阳路 218弄 1号 2楼 215室 办公地址：北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层 法定代表人：刘强 成立时间：2016年 4月 25日 注册资本：1亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：赵庆玲 联系电话：（010）56711600 汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2016]860号文批准设立。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 何斌先生，董事长。 22年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济 计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督 管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责 任公司督察长、副总经理。2016年 4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任 汇安基金管理有限责任公司董事长。 戴樱女士，董事。 5年证券、基金行业从业经验， 2004年毕业于上海对外贸 易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任 采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司 ,任公司董事；上海上贝资产管理有 限公司合伙人。2016年 4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管 理有限责任公司金融机构部总经理。 刘强先生，董事，总经理。5年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会 计师（ CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼 韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国际 投资有限公司副总经理。2016年 4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇 11 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 安基金管理有限责任公司总经理。 李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大 学 Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院 长及杰出院长讲习教授。 余剑峰先生，独立董事。 2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，金 融学博士，教授学位。曾于 2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015 年至 2016年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008 年至 2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、 正教授、Piper Jaffray讲席教授；2016年至今任清华大学五道口金融学院建树 讲席教授；2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019 年至今任清华大学金融科技研究院副院长。 黄磊先生，独立董事。中国人民大学经济学博士，教授。曾任山东财经大学 金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、 山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导 委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会 副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。 2、基金管理人监事 王丽英女士，监事。 4年证券、基金从业经验 .毕业于中央财经大学会计学学 士，2011年 6月至 2017年 6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部 以及其名下子公司担任财务经理，2017年 7月加入汇安基金管理有限责任公司， 现任汇安基金管理有限责任公司公司综合管理部副总监（财务）。 3、高级管理人员 何斌先生，董事长。（简历请参见董事会成员） 刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员） 郭冬青先生，督察长。 21年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历 任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经 理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总 经理。2017年 11月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责 任公司督察长。 窦星华先生，常务副总经理。 14年证券、基金从业经验， CFA。英国杜伦大 12 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施罗 德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，盛世 景资产管理股份有限公司产品总监。2016年 7月加入汇安基金管理有限责任公 司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。 郭兆强先生，副总经理。 23年证券、基金从业经验，保荐代表人。北京大学 光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总 裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。 2016年 4月 加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 王俊波先生，副总经理。 16年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕 士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券资产 管理有限公司市场部执行总监。2016年 7月加入汇安基金管理有限责任公司， 现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 4、本基金拟任基金经理 朱晨歌，复旦大学理论物理硕士， 6年证券、基金行业从业经历，曾任华安 基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资 研究工作。2017年 12月 29日加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量 化投资部高级经理一职。2018年 2月 8日至 2019年 5月 10日，任汇安丰利灵 活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年 2月 8日至 2020年 7月 27日， 任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年 4月 26日至 2019 年 5月 10日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2018年 8 月 9日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2018年 8 月 22日至今，任汇安沪深 300指数增强型证券投资基金； 2019年 3月 13日至 今，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年 6月 14日至今， 任富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年 10月 30日 至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理； 2019年 12月 24日至今， 任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2020年 4月 9日至今，任 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年 4月 9日至今， 任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 何斌先生，董事长。（简历请参见董事会成员）。 13 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 钟敬棣先生，固定收益首席投资官。 25年银行、基金行业从业经验，硕士。 2005年 4月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资经理。 2008年 5月加 入建信基金，先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资 决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金，多 次被评为金牛基金。2018年 5月加入汇安基金管理有限责任公司，现担任固定 收益首席投资官，董事总经理。 邹唯先生，首席投资官。 20年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任长 城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经 理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限 公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。 2017年 12月 1日加入汇安基金 管理有限责任公司，现担任首席投资官，董事总经理。 仇秉则先生，固定收益研究部总监。 CFA，CPA，中山大学经济学学士， 13年 证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金 管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年 6月加入汇安基金管理有限 责任公司，现担任固定收益研究部总监一职，从事信用债投资研究工作。 窦星华先生，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集 基金份额持有人大会； 14 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺 建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 15 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） （1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理 程序，维护风险管理制度的有效执行； （3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理 需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其 他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等 部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离； （4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制 ,并通 过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险 管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有 效执行。 （2）风险控制委员会 1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报 告、督察长提交的监察稽核报告； 2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建 议； 3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议； 4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进 行评议； 5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易； 6）董事会授权的其他事宜。 （3）督察长 16 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权； 2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进 行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国 证监会； 3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理 和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公 司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、 中国证监会及相关派出机构报告； 4）享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权 调阅公司相关档案； 5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事 会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公 司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项； 6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见； 7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益； 8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务， 不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公 开信息为自己或者他人进行证券投资活动。 （4）合规风控部 1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和 管控措施； 2）倡导、培育公司合规文化； 3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况； 4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出 控制建议； 5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查； 6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核； 7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立 动态监控； 17 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事 中、事后风险控制； 9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析； 10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析； 11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决 策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考 依据； 12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备 性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议； 13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜； 14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行 审计； 15）协助配合监管部门的监督和检查； 16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计； 17）负责公司的有关法律事务； 18）完成督察长要求的其他工作。 （5）业务部门 公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对 风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控 制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。 （2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其 对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架 构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险 管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造 良好的控制环境。 18 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） （3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公 司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项 管理制度的执行。 （4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律 法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持 续运作并充分有效的制度。 （5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总 经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性 , 以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。 （6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理 报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、 运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。 （7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风 险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依 公司规定追究其责任。 （8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了 重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。 （9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予适当表彰与奖励。 （10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并 给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。 19 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 第四部分基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年 4月 8日 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002年 3月成功地发行了 15亿 A股，4月 9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年 9月又成功发 行了 22亿 H股，9月 22日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968），10月 5 日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2020年 6月 30日，本集团 总资产 80,318.26亿元人民币，高级法下资本充足率 14.90%，权重法下资本充 足率 12.49%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队， 现有员工 96人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有 20 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ QFII）、合 格境内机构投资者托管（ QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“ 6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的 财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托 管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6心”托管服务标准，首家发布私募基金 绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成 功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外 银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“ 1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。 2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银 行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产 管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》 2017中 国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风 险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金 融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖； 3月荣膺公募基 金 20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”； 12月荣膺 2018东方财富风云榜 “2018年度最佳托管 银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年 3月招商银行荣获《中国基 金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖； 6月荣获《财资》“中国最佳托管机 构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖； 12 月荣获 2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年 6月荣获 21 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政 外包机构”三项大奖。 二、主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事， 2014年 7月起担任本行董事、董事 长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013年 5月起担任本行行长、本行执行 董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013年 5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分 行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。 1991年加入本行； 2002年 10月至 2013年 12月 历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山 分行行长，武汉分行行长； 2013年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公司 金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016年 10月至 2017年 4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年 4月起任 本行党委委员兼北京分行行长。2019年 4月起任本行副行长。 三、基金托管业务经营情况 截至 2020年 6月 30日，招商银行股份有限公司累计托管 641只证券投资基 金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守 法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管 22 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部 门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的 重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能 够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险环节。 23 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，根据法律法规和其他有关规定 调用资料，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安 全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 24 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 25 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：[email protected] 办公地址：上海市虹口区东大名路 501号上海白玉兰广场 36层 02单元 联系人：于擎玥 电话：021-80219027 2、其他销售机构 （1）招商银行股份有限公司 法定代表人：李建红 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com/ （2）万联证券股份有限公司 法定代表人：罗钦城 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn （3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：祖国明 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 上述销售机构中，招商银行股份有限公司、万联证券股份有限公司销售 本基金 A 类、C 类份额，其余销售机构仅销售本基金 C 类份额。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本 26 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：汇安基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区欧阳路 218弄 1号 2楼 215室 办公地址：北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层 法定代表人：刘强 电话：010-56711600 传真：010-56711640 联系人：乌兰其其格 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：徐莘 经办律师：徐莘、李筱筱 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238207 传真电话：021-23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 27 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 第六部分基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2020年 8月 25日证监许可[1934]号文准予注册募集。 二、基金的类别 股票型证券投资基金。 三、基金的运作方式 契约型开放式。 四、基金存续期间 不定期。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 六、基金份额面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 七、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不 同的类别。其中： 1、在投资人认购/申购基金时收取认购 /申购费用，在赎回时根据持有期限 收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。 2、在投资人认购/申购基金时不收取认购 /申购费用，而是从本类别基金资 产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。 投资人可自行选择认购 /申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得互相转换。 28 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内，且在不损害基金份额持 有人利益以及不提高现有基金份额持有人适用费率的情况下，经与基金托管人协 商一致，增加或调整基金份额类别设置、调整现有基金份额类别的销售费率水平、 调整基金份额类别规则或者停止现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额 持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。 八、募集方式 通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金管理人网站。 九、募集期 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 十、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 十一、募集场所 本基金通过基金管理人的直销机构及其他销售机构向投资者公开发售。 基金销售机构的具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。基金 管理人可以根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 十二、认购安排 1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金 基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2、投资者认购应提交的文件和办理的手续 详见基金份额发售公告或基金销售机构的相关业务办理规则。 3、认购原则和认购限额： （1）本基金认购采用金额认购方式。 （2）投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。 （3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许 29 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 撤销。 （4）投资人认购 A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币 1.00元， 追加认购单笔最低金额为人民币 1.00元；投资人认购 C类基金份额，首次单笔 最低认购金额为人民币 1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币 1.00元。各销 售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和 追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。 （5）募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投 资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采 取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某 些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒 绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记 机构的确认为准。 （6）投资者在 T日规定时间内提交的认购申请，通常可在 T+2日到原认购 网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。 4、认购费用 本基金 A类基金份额在认购时收取基金认购费用。 C类基金份额不收取认购 费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递 减，投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 本基金 A类基金份额的认购费率表如下： 认购金额（M） A类基金份额认购费率 M＜100万 1.00% 100万≤M＜500万 0.50% M≥500万按笔收取，1,000元/笔 本基金 A类基金份额的认购费由 A类基金份额的认购人承担，不列入基金财 产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 5、认购价格及认购份额的计算 本基金的认购价格为每份基金份额 1.00元。 （1）对于认购本基金 A类基金份额的投资人，认购份额的计算方法如下： 1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 30 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋募集期间的利息）/基金份额发售面值 2）认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=（净认购金额＋募集期间的利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 10,000元认购本基金的 A类基金份额，对应认购费率为 1.00%，如果募集期内认购资金获得的利息为 5元，则其可得到的 A类基金份额 计算如下： 净认购金额＝10,000/(1+1.00%)＝9,900.99元 认购费用＝10,000－9,900.99＝99.01元 认购份额＝（9,900.99＋5.00）/1.00＝9,905.99份 即：投资人投资 10,000元认购本基金 A类基金份额，加上认购资金在募集 期内获得的利息，可得到 9,905.99份本基金 A类基金份额。 （2）对于认购本基金 C类基金份额的投资人，认购份额的计算方法如下： 认购份额=（认购金额＋募集期间的利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 10,000元认购本基金 C类基金份额，募集期间利息为 5 元，则其可得到的 C类基金份额计算如下： 认购份额＝（10,000＋5）/1.00＝10,005.00份 即：投资人投资 10,000元认购本基金 C类基金份额，加上认购资金在募集 期内获得的利息，可得到 10,005.00份基金 C类基金份额。 6、认购申请的确认 销售机构（包括本公司直销机构和其他销售机构）受理认购申请并不表示对 该申请已经成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效 应以基金登记机构的确认登记为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资 31 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 人应及时查询。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况 和认购的份额。 7、募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十三、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从 基金财产中支付。 32 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 第七部分基金合同的生效 一、基金备案和基金合同生效的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿 份，基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中 国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 33 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 /期货交易市场、证券 /期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务 办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 34 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款 项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程时，赎回款项顺延至该因素消除的下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（ T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内（包括该日） 对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括 该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 35 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购 A类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00元，追 加申购单笔最低金额为人民币 1.00元；投资人申购 C类基金份额，首次单笔最 低申购金额为人民币 1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币 1.00元。各销售 机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追 加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准； 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低 于 1份；每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为 1份，若某笔赎回导致 单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 1份时，该类份额余额部分基金份额 必须一同赎回； 3、本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制，但如单一 投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能 变相规避前述 50%比例，则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请； 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用， 但从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递 减，投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 36 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） A类基金份额申购费率 M＜100万 1.20% 100万≤M＜500万 0.80% M≥500万每笔 1000元 本基金 A类基金份额的申购费用由 A类基金份额的投资人承担，主要用于本 基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费用 本基金的 A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减， 赎回费率见下表： 持有期限（Y） A类基金份额赎回 费率 C类基金份额赎回费率 Y＜7天 1.50% 1.50% 7天≤Y＜30天 0.75% 0.50% 30天≤Y＜180天 0.50% 0% Y≥180天 0% 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。对持有期限不满 30天的，收取的赎回费全额计入基金 财产；持有期限满 30天（含）不满 90天的，将赎回费总额的 75%计入基金财产； 持有期限满 90天（含）不满 180天的，将赎回费总额的 50%计入基金财产。未 计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下，且对 份额持有人利益无实质影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投 资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以 按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。 5、当本基金各类基金份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采 用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关 法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 37 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，有效份额单位为份。 1、申购份额的计算方式： （1）对于申购本基金 A类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 A类基金份额净值为 1.0560元，某投资人本次申购本基 金 40万元，对应的本次申购费率为 1.20%，该投资人可得到的 A类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+1.20%）＝395,256.92元 申购费用=400,000-395,256.92＝4,743.08元 申购份额=395,256.92/1.0560＝374,296.33份 即：投资人投资 40万元申购本基金 A类基金份额，假定申购当日 A类基金 份额净值为 1.0560元，可得到 374,296.33份 A类基金份额。 例：假定申购当日 A类基金份额净值为 1.0560元，某投资人投资 600万元 申购本基金，其对应的申购费用为 1,000元，则其可得到的 A类基金份额为： 申购费用＝1,000元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00元 申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21份 即：投资人投资 600万元申购本基金 A类基金份额，假定申购当日 A类基金 份额净值为 1.0560元，可得到 5,680,871.21份 A类基金份额。 （2）对于申购本基金 C类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日 C类基金份额净值 38 汇安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000元申购本基金的 C类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160元，则可得到的 C类基金份额为： 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份 即：投资者投资 50,000元申购本基金的 C类基金份额，假设申购当日 C类 基金份额净值为 1.0160元，则可得到 49,212.60份本基金 C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式： 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的费用来计算，赎回金额单位为元。 赎回总金额＝赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回本基金 10,000份 A类基金份额，持有时间为 5日，适用 的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0500元，则其可得 到的赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用＝10,500.00×1.50%＝157.50元 赎回金额＝10,500.00－157.50＝10,342.50元 即：投资者赎回本基金 10,000份 A类基金份额，持有时间为 5日，假设赎 回当日 A类基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的赎回金额为 10,342.50元。 例：某投资者赎回本基金 10,000份 C类基金份额，持有时间为 20日，适用 的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.0500元，则其可得 到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元 赎回费用＝10,500.00×0.50%=52.50元 赎回金额=10,500.00－52.50＝10,447.50元 （未完）  |