创业广发 : 2020年第四季度报告
广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇二一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发创业板两年定开混合 场内简称 创业广发 基金主代码 162720 交易代码 162720 基金运作方式 定期开放式 基金合同生效日 2020年9月24日 报告期末基金份额总额 880,632,631.96份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分 挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的 持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期 不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、 债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和 调整。 业绩比较基准 创业板指数收益率×80%＋中债综合财富（总值） 指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 - 2,630,919.16 2.本期利润 11,922,316.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0135 4.期末基金资产净值 892,369,972.99 5.期末基金份额净值 1.0133 注：（ 1 ）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （ 2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.35% 0.49% 12.41% 1.29% -11.06% -0.80% 自基金合 同生效起 至今 1.33% 0.47% 11.53% 1.28% -10.20% -0.81% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020 年 9 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日 ) D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg 注：（ 1 ）本基金合同生效日期为 2020 年 9 月 24 日，至披露时点未满一年。 （ 2 ）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建 仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李巍 本基金的基金 经理；广发制 造业精选混合 型证券投资基 金的基金经 理；广发新兴 产业精选灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发利鑫灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 科创主题 3 年 封闭运作灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理；策 略投资部总经 理 2020 - 09 - 24 - 16 年 李巍先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 证券股份有限公司发展 研究中心研究员、投资 自营部研究员、投资经 理，广发基金管理有限 公司权益投资一部研究 员、权益投资一部副总 经理、权益投资一部总 经理、策略投资部副总 经理、广发核心精选混 合型证券投资基金基金 经理 ( 自 2013 年 9 月 9 日至 2015 年 2 月 17 日 ) 、 广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理 ( 自 2014 年 7 月 31 日至 2019 年 3 月 1 日 ) 、广发稳鑫保本混合 型证券投资基金基金经 理 ( 自 2016 年 3 月 21 日 至 2019 年 3 月 26 日 ) 、 广发策略优选混合型 证 券投资基金基金经理 ( 自 2014 年 3 月 17 日至 2019 年 5 月 22 日 ) 、广 发新兴成长灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理 ( 自 2017 年 9 月 15 日至 2020 年 2 月 10 日 ) 。 注： 1.“ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易 原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易 制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 1 次，为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年 4 季度，上证 50 、沪深 300 、中小板指和创业板指涨跌幅分别为 12.63% 、 13.60% 、 10.07% 和 15.21% 。 报告期内，国内疫情控制较好，经济持续恢复，尤其生产端恢复较好，而部 分线下消费和服务业仍然受到疫情影响；海外疫情发展不容乐观，除了大部分发 展中国家和地区新增确诊持续处于高位外，欧美等发达国家和地区也陆续出现 “ 二次爆发 ” ，海外的生产端受疫情影响普遍较大，但大规模的财政刺激明显提升 居民需求；海内外生产端的巨大差异大幅拉动了中国的制造业出口，进而拉动中 国的制造业投资，这是中国经济在 4 季度持 续复苏的主要动力，另外国内的基建 和地产投资也继续维持着较高强度。中国经济的持续复苏，叠加新冠疫苗进展顺 利，全球金融市场在 4 季度普涨，尤其是大宗商品价格强势上涨，似乎预示着疫 情有望在 2021 年结束，全球经济全面恢复并形成共振。 A 股在 4 季度也有不错 表现，前半段顺周期行业表现占优，后半段新能源车、光伏、军工表现活跃，白 酒、家电的表现则贯穿整个报告期，医药部分龙头品种在经历一段时间调整后也 陆续创出新高。 站在目前时点，我们对 A 股市场未来一个季度的走势相对乐观，中期会谨 慎一点，但如果时间维度拉得更长，则坚定看好。新冠 肺炎在全球的蔓延，对全 球经济和金融市场产生持续冲击，各国政府共同努力、积极应对，以中国经济为 代表的全球经济确实在持续恢复中，随着疫苗和特效药的大规模应用，全球经济 在 2021 年继续复苏的确定性进一步提升，但一系列风险因素也需要时间去消化， 如中美关系、政策边际收紧、 A 股整体估值偏高、 IPO 和再融资额度偏大等，尤 其需要注意的是受宏观杠杆率和通胀制约的影响，在 2021 年的某个时刻，当经 济明显走弱时，政策可能无法进行相应对冲，从而使 A 股市场出现较大波动。 长期乐观则在于支持 A 股市场走好的主要动力仍然存在，比如经济转型与 制度 改革持续推进、居民权益类资产配置比例偏低、政策对资本市场非常呵护等。另 外，本次疫情可以认为是逆全球化的再次确认，全球的政治经济格局在未来一段 时间都会快速变化和重构，在新的平衡形成前，金融市场整体可能会因为各种原 因剧烈波动。 本报告期内，本基金在建仓阶段，行业方面以电子、计算机、医药、光伏、 军工、社服等为主，精选个股、择机配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.35% ，同期业绩比较基准收益率 为 12.41% 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 367,780,090.25 40.31 其中：股票 367,780,090.25 40.31 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 544,493,918.11 59.68 7 其他资产 132,431.87 0.01 8 合计 912,406,440.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 235,738,323.66 26.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,494,901.45 8.35 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 16,673,620.00 1.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,668,270.00 2.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,196,000.00 1.70 S 综合 - - 合计 367,780,090.25 41.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300363 博腾股份 767,200 28,018,144.00 3.14 2 300763 锦浪科技 187,805 25,917,586.25 2.90 3 300815 玉禾田 276,300 25,668,270.00 2.88 4 300454 深信服 103,316 25,623,401.16 2.87 5 300207 欣旺达 829,000 25,112,090.00 2.81 6 300760 迈瑞医疗 53,500 22,791,000.00 2.55 7 300395 菲利华 376,200 22,508,046.00 2.52 8 300369 绿盟科技 1,407,400 21,505,072.00 2.41 9 300566 激智科技 623,800 20,067,646.00 2.25 10 300601 康泰生物 101,955 17,791,147.50 1.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。 （ 2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。 （ 2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5 . 11 . 1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆博腾制药科技股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会重庆监管局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5 . 11 . 2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 70,815.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,616.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 132,431.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300763 锦浪科技 16,307,086.25 1.83 非公开发 行流通受 限 2 300207 欣旺达 4,260,000.00 0.48 大宗买入 流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 880,632,631.96 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 880,632,631.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等规 定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本公司就参与存托凭证投 资事宜修订本基金基金合同等法律文件，本次修订对基金份额持有人利益无实质 性不利影响。详情可见基金管理人网站（ www.gffunds.com.cn ）刊登的《关于旗 下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金募集的 文件 （二）《广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 - 33 楼 9.3 查阅方式 1. 书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2. 网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffund s.com.cn 。 广发基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 中财网
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