创业ETF : 2020年第四季度报告
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇二一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发创业板ETF 场内简称 创业 ETF 基金主代码 159952 交易代码 159952 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年4月25日 报告期末基金份额总额 1,208,784,929.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基 金资产的80%。 业绩比较基准 本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比 较基准为标的指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 141,690,482.80 2.本期利润 316,477,104.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.2324 4.期末基金资产净值 2,085,899,438.05 5.期末基金份额净值 1.7256 注：（ 1 ）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （ 2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 15.32% 1.60% 15.21% 1.61% 0.11% -0.01% 过去六个 月 22.16% 1.86% 21.66% 1.88% 0.50% -0.02% 过去一年 65.65% 1.94% 64.96% 1.96% 0.69% -0.02% 过去三年 74.44% 1.77% 69.24% 1.79% 5.20% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 72.56% 1.65% 63.89% 1.68% 8.67% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 4 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日 ) D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发中 证 500 交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF) 的基金 经理；广发沪 深 300 交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发沪深 300 交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理；广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 理；广发道琼 斯美国石油开 发与生产指数 证券投资基金 （ QDII - LOF ） 的基金经理； 2017 - 04 - 25 - 17 年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300 指数证券投 资基金基金经理 ( 自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日 ) 、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理 ( 自 2016 年 1 月 25 日 至 2018 年 4 月 25 日 ) 、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日 ) 、广 发中小板 300 交易型开 放式指数证券投资基金 基 金经理 ( 自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日 ) 、广发中证养老产 业指数型发起式证券投 资基金基金经理 ( 自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日 ) 、广发中 小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金基金经理 ( 自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日 ) 、广发中证 广发港股通恒 生综合中型股 指数证券投资 基金 (LOF) 的 基金经理；广 发美国房地产 指数证券投资 基金的基金经 理；广发纳斯 达克 100 交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发纳斯达克 100 指数证券 投资基金的基 金经理；广发 纳斯达克生物 科技指数型发 起式证券投资 基金的基金经 理；广发全球 医疗保健指数 证券投资基金 的基金经理； 广发恒生中国 企业精明指数 型发起式证券 投资基金 （ QDII ）的基 金经理；广发 中证央企创新 驱动交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 中证央企创新 驱动交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理；广发粤港 澳大湾区创新 100 交易型开 军工交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 11 月 14 日 ) 、广 发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理 ( 自 2016 年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日 ) 、广 发中证环保产业交易型 开放式 指数证券投资基 金基金经理 ( 自 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日 ) 、广发中证环保产 业交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金基金经理 ( 自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日 ) 、广发标普 全球农业指数证券投资 基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日至 2020 年 2 月 28 日 ) 。 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 粤港澳大湾区 创新 100 交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金的基 金经理；指数 投资部总经理 助理 注： 1.“ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易 原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ” 的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易 制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 1 次，为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金的标的指数是创业板指，主要采用完全复制法来跟踪标的指数。 （ 1 ）投资策略 作为 ETF 基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。 （ 2 ）运作分析 报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基 金跟踪误差主要来源于申购赎回和成份股调整等因素。 2020 年四季度，整体 A 股市场保持震荡向上趋势，整个季度沪深 300 指数 上涨 13.60% ，中证 500 指数上涨 2.82% ，创业板指数上涨 15.21% 。美股同样呈 现上涨行情，整个季度纳斯达克 100 指数上涨 12.88% ，标普 500 指数上涨 11.69% ， 均在四季度创出历史新高。四季度，经济基本面全面回暖， 11 月固定资产投资 累计同比增长 2.6% ，基建及房地产投资韧性延续，增长动能向制造业和消费切 换， 11 月社会零售总额达到 3.95 万亿元，当月同比增长 5% ， 11 月线下零售增 速在疫情后首次回正，受海外（欧美）需求拉动， 11 月 出口远超预期， 11 月中 国出口（以美元计）同比增长 21.1% ，远超市场一致预期。 展望未来，随着全球各国有效实施防疫 “ 封锁 ” 措施，以及新冠疫苗逐步上市 接种，全球新冠疫情拐点有望加快形成，全球需求将有望回暖。同时，随着美国 大选 “ 尘埃落定 ” 后中美紧张关系有望缓和，以及 RCEP 和中欧贸易协定的逐步实 施，未来市场的风险偏好有望继续提升。 创业板指数包含了创业板中 100 只最具代表性的股票，成份股企业竞争力和 发展潜力较大。投资者若希望配置成长性较高的资产，可关注创业板指数基金。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 15.32% ，同期业绩比较基准收益 率为 15.21% 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,060,301,121.03 98.70 其中：股票 2,060,301,121.03 98.70 2 固定收益投资 389,600.00 0.02 其中：债券 389,600.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,637,776.99 1.18 7 其他资产 2,046,520.63 0.10 8 合计 2,087,375,018.65 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退 替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 63,286,834.03 3.03 B 采矿业 - - C 制造业 1,335,947,131.36 64.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,202,310.72 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 200,635,478.29 9.62 J 金融业 159,029,726.78 7.62 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 8,477,226.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 56,857,707.56 2.73 N 水利、环境和公共设施管理业 10,195,655.20 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 156,118,331.00 7.48 R 文化、体育和娱乐业 67,518,704.07 3.24 S 综合 - - 合计 2,060,298,079.03 98.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300750 宁德时代 669,252 234,981,069.72 11.27 2 300059 东方财富 4,579,436 141,962,516.00 6.81 3 300760 迈瑞医疗 273,926 116,692,476.00 5.59 4 300015 爱尔眼科 1,192,649 89,317,483.61 4.28 5 300124 汇川技术 763,763 71,259,087.90 3.42 6 300122 智飞生物 422,968 62,561,196.88 3.00 7 300014 亿纬锂能 764,383 62,297,214.50 2.99 8 300498 温氏股份 3,337,661 60,845,560.03 2.92 9 300347 泰格医药 351,719 56,841,307.59 2.73 10 300274 阳光电源 645,123 46,629,490.44 2.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 389,600.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 389,600.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 123090 三诺转债 1,897 189,700.00 0.01 2 123083 朗新转债 1,429 142,900.00 0.01 3 113044 大秦转债 570 57,000.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。 （ 2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。 （ 2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5 . 11 . 1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国惠州海关的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5 . 11 . 2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 146,944.94 2 应收证券清算款 1,896,665.48 3 应收股利 - 4 应收利息 2,910.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,046,520.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,385,184,929.00 报告期期间基金总申购份额 750,400,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 926,800,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,208,784,929.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 广发创 业板交 易型开 放式指 数证券 投资基 金发起 式联接 基金 1 20201001-20201231 692,746,930.00 270,013,300.00 229,201,964.00 733,558,266.00 60.69% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等规 定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，本公司就参与存托凭证投 资事宜修订本基金基金合同等法律文件，本次修订对基金份额持有人利益无实质 性不利影响。详情可见基 金管理人网站（ www.gffunds.com.cn ）刊登的《关于旗 下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准广发创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2. 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3. 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 - 33 楼 9.3 查阅方式 1. 书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2. 网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 中财网
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