民企100 : 2020年第四季度报告
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数 证券投资基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 报告送出日期:2021年01月21日 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称弘毅远方国证民企领先100ETF 场内简称民企100 基金主代码 159973 基金运作方式交易型开放式 基金合同生效日 2019年07月16日 报告期末基金份额总额 375,976,423.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份 股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动 性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数 的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（ 1）法律法 第2页 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 规的限制；（ 2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4） 其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的 跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 2%，年跟踪误差不超过3%。当跟踪偏离度和 年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理 人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源， 并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进 一步扩大。 业绩比较基准国证民企领先100指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 基金管理人弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人广发证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2020年10月01日 -2020年12月31日） 1.本期已实现收益 9,651,587.15 2.本期利润 105,423,578.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.2799 4.期末基金资产净值 702,516,817.71 5.期末基金份额净值 1.8685 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有 人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基 金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 第3页 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 第页43.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③②-④ 过去三个月17.63% 1.35% 17.85% 1.36% -0.22% -0.01% 过去六个月30.48% 1.62% 30.87% 1.64% -0.39% -0.02% 过去一年62.20% 1.65% 62.55% 1.67% -0.35% -0.02% 自基金合同生效起至 今 86.85% 1.47% 85.44% 1.47% 1.41% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金基金合同生效日为2019年7月16日。截至建仓期结束，本基金各项资产配置 比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 第页43.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③②-④ 过去三个月17.63% 1.35% 17.85% 1.36% -0.22% -0.01% 过去六个月30.48% 1.62% 30.87% 1.64% -0.39% -0.02% 过去一年62.20% 1.65% 62.55% 1.67% -0.35% -0.02% 自基金合同生效起至 今 86.85% 1.47% 85.44% 1.47% 1.41% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金基金合同生效日为2019年7月16日。截至建仓期结束，本基金各项资产配置 比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 第页5 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 戴家 伟 本基金基金经理；弘毅远 方国证消费100ETF基金 经理 2019- 08-05 - 10 年 南京大学国际贸易学硕 士。2016年1月加入弘毅远 方基金管理有限公司筹备 组，现任弘毅远方基金管 理有限公司金融工程部基 金经理。在加入弘毅投资 前，戴家伟先生曾任平安 信托有限公司产品总监、 广发基金管理有限公司产 品经理等职务。 注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证 监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的 行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健 全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、 股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交 易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 第页5 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 戴家 伟 本基金基金经理；弘毅远 方国证消费100ETF基金 经理 2019- 08-05 - 10 年 南京大学国际贸易学硕 士。2016年1月加入弘毅远 方基金管理有限公司筹备 组，现任弘毅远方基金管 理有限公司金融工程部基 金经理。在加入弘毅投资 前，戴家伟先生曾任平安 信托有限公司产品总监、 广发基金管理有限公司产 品经理等职务。 注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证 监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的 行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健 全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、 股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交 易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 作为ETF基金，本基金跟踪的标的指数为国证民企领先 100指数，主要采取完全复制 法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 指数走势上，国证民企领先 100指数报告期内上涨17.85%，同期沪深 300和上证综指 分别上涨13.60%和7.92%。 基金运作层面，报告期内，本基金严格遵守基金合同，认真对待投资者申购、赎回 等事项，保障基金的正常运作，运作过程中未发生风险事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末弘毅远方国证民企领先100ETF基金份额净值为1.8685元，本报告期 内，基金份额净值增长率为17.63%，同期业绩比较基准收益率为17.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 696,504,112.20 99.05 其中：股票 696,504,112.20 99.05 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合 计 6,673,448.50 0.95 8其他资产 779.99 0.00 9合计 703,178,340.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第6页 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（ %） A农、林、牧、渔业 22,069,137.40 3.14 B采矿业 4,671,250.00 0.66 C制造业 516,013,198.10 73.45 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 11,274,209.00 1.60 G交通运输、仓储和邮政业 17,645,957.50 2.51 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技 术服务业 46,140,572.80 6.57 J金融业 23,576,944.00 3.36 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 13,928,931.00 1.98 M科学研究和技术服务业 4,959,000.00 0.71 N 水利、环境和公共设施管 理业 -- O 居民服务、修理和其他服 务业 -- P教育 2,638,263.00 0.38 Q卫生和社会工作 30,920,498.20 4.40 R文化、体育和娱乐业 2,666,151.20 0.38 S综合 -- 合计 696,504,112.20 99.14 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 第7页 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000333美的集团 497,800 49,003,432.00 6.98 2 600276恒瑞医药 343,660 38,304,343.60 5.45 3 300750宁德时代 103,400 36,304,774.00 5.17 4 601012隆基股份 281,900 25,991,180.00 3.70 5 002475立讯精密 439,300 24,653,516.00 3.51 6 600031三一重工 606,500 21,215,370.00 3.02 7 300059东方财富 677,360 20,998,160.00 2.99 8 603288海天味业 89,920 18,032,556.80 2.57 9 300760迈瑞医疗 41,800 17,806,800.00 2.53 10 002594比亚迪 83,200 16,165,760.00 2.30 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 第8页 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 第页95.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息779.99 5应收申购款- 6其他应收款- 7其他- 8合计779.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 第页95.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金- 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息779.99 5应收申购款- 6其他应收款- 7其他- 8合计779.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 第页105.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额376,976,423.00 报告期期间基金总申购份额- §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额3,388,043.00 报告期期间买入/申购总份额- 报告期期间卖出/赎回总份额113,800.00 报告期期末管理人持有的本基金份额3,274,243.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.87 减：报告期期间基金总赎回份额1,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额375,976,423.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率 1卖出2020-10-13 40,000.00 67,680.00 0.0003 2卖出2020-11-05 20,000.00 34,320.00 0.0003 3卖出2020-11-06 20,000.00 34,200.00 0.0003 4卖出2020-11-09 13,800.00 24,550.20 0.0003 5卖出2020-11-10 20,000.00 34,700.00 0.0003 合计113,800.00 195,450.20 §8 影响投资者决策的其他重要信息 第页105.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额376,976,423.00 报告期期间基金总申购份额- §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额3,388,043.00 报告期期间买入/申购总份额- 报告期期间卖出/赎回总份额113,800.00 报告期期末管理人持有的本基金份额3,274,243.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.87 减：报告期期间基金总赎回份额1,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额375,976,423.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率 1卖出2020-10-13 40,000.00 67,680.00 0.0003 2卖出2020-11-05 20,000.00 34,320.00 0.0003 3卖出2020-11-06 20,000.00 34,200.00 0.0003 4卖出2020-11-09 13,800.00 24,550.20 0.0003 5卖出2020-11-10 20,000.00 34,700.00 0.0003 合计113,800.00 195,450.20 §8 影响投资者决策的其他重要信息 弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过2 0%的时间 区间 期初份额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 个 人 1 20201001-20201231 369,536,682.00 0.00 0.00 369,536,682.00 98.29% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳 定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上 涨或下跌。 2、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低， 从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 3、基金运作发生重大变更的风险 极端情况下，单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产净值 连续低于5000万元，需要根据基金合同约定采取相关解决措施，从而使得基金运作发生 重大变更。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2020年12月25日发布《弘毅远方基金管理有限公司关于高级管理人员 (首席信息官)任职的公告》，自 2020年12月24日起,杨超担任公司首席信息官职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予弘毅远方国证民企领先 100交易型开放式指数证券投资基金募集 注册的文件； 2、《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、《弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 第11页 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 第页127、关于申请募集注册弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的 法律意见书； 8、报告期内弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。 第页127、关于申请募集注册弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金的 法律意见书； 8、报告期内弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。 中财网
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