创业板RT : 2020年第四季度报告
融通创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年01月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通创业板ETF 基金主代码 159808 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年8月5日 报告期末基金份额总额 209,484,790.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力 争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股 在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投 资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略 等部分。 业绩比较基准 创业板指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月1日-2020年12月31日） 1.本期已实现收益 17,437,835.43 2.本期利润 59,830,917.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.1621 4.期末基金资产净值 232,768,791.87 5.期末基金份额净值 1.1111 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.00% 1.60% 15.21% 1.61% -0.21% -0.01% 自基金合同 生效起至今 11.11% 1.53% 4.71% 1.66% 6.40% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 CN_50130000_159808_FB030040_20210001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg 注：1、本基金基金合同生效日为2020年8月5日，至报告期末合同生效未满1年。 2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何 天 翔 本基金 的基金 经理、指 数与量 化投资 部副总 监（主持 工作） 2020-8-5 - 12 何天翔先生，厦门大学经济学硕士，12年证券、 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2008年 7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任 公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基 金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投 资经理、融通中证大农业指数证券投资基金（LOF） 基金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通中证军工指数分级 证券投资基金基金经理、融通中证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金经理，现任指数与量 化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基 金基金经理、、融通新趋势灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基 金基金经理、融通中证人工智能主题指数证券投 资基金(LOF)基金经理、融通创业板交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、融通中证精准医疗 主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通中 证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 基金经理。 蔡 志 伟 本基金 的基金 经理 2020-8-12 - 9 蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融风险管 理师（FRM），9年证券、基金行业从业经历，具 有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就 职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工 程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司， 历任风险管理专员、金融工程研究员，现任融通 巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通 深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业 板指数增强型证券投资基金基金经理、融通量化 多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原 则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与创业板指数成 份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资创业板指数的一个有效ETF工具产 品。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.01%，年化跟踪误差为0.26%，符合基金合同约定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1111元；本报告期基金份额净值增长率为15.00%，业 绩比较基准收益率为15.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 232,079,477.15 99.30 其中：股票 232,079,477.15 99.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 27,699.82 0.01 其中：债券 27,699.82 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,205,229.34 0.52 8 其他资产 393,980.69 0.17 9 合计 233,706,387.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,913,181.00 2.97 B 采矿业 - - C 制造业 150,740,428.50 64.76 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 197,232.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,831,451.63 9.81 J 金融业 17,839,206.00 7.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 913,800.00 0.39 M 科学研究和技术服务业 6,703,715.00 2.88 N 水利、环境和公共设施管理业 1,171,980.00 0.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,258,211.52 7.41 R 文化、体育和娱乐业 7,510,271.50 3.23 S 综合 - - 合计 232,079,477.15 99.70 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 78,300 27,491,913.00 11.81 2 300059 东方财富 502,670 15,582,770.00 6.69 3 300760 迈瑞医疗 31,188 13,286,088.00 5.71 4 300015 爱尔眼科 130,930 9,805,347.70 4.21 5 300124 汇川技术 84,222 7,857,912.60 3.38 6 300122 智飞生物 48,700 7,203,217.00 3.09 7 300498 温氏股份 368,500 6,717,755.00 2.89 8 300014 亿纬锂能 82,400 6,715,600.00 2.89 9 300347 泰格医药 38,862 6,280,487.82 2.70 10 300274 阳光电源 70,800 5,117,424.00 2.20 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 27,699.82 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 27,699.82 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 123090 三诺转债 277 27,699.82 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 164,077.84 2 应收证券清算款 229,578.20 3 应收股利 - 4 应收利息 324.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 393,980.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 579,484,790.00 报告期期间基金总申购份额 86,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 456,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 209,484,790.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 （二）《融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《融通创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）《融通创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2021年1月21日 中财网
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