创业板HX : 2020年第四季度报告
华夏创业板交易型开放式指数 证券投资基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏创业板ETF 场内简称 创业板HX 基金主代码 159957 交易代码 159957 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年12月8日 报告期末基金份额总额 151,784,560.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证 投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为创业板指数。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年10月1日-2020年12月31日) 1.本期已实现收益 23,558,929.14 2.本期利润 42,402,397.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.2487 4.期末基金资产净值 274,049,555.10 5.期末基金份额净值 1.8055 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.04% 1.59% 15.21% 1.61% 0.83% -0.02% 过去六个月 24.30% 1.85% 21.66% 1.88% 2.64% -0.03% 过去一年 69.20% 1.93% 64.96% 1.96% 4.24% -0.03% 过去三年 80.08% 1.76% 69.24% 1.79% 10.84% -0.03% 自基金合同 生效起至今 80.55% 1.74% 66.93% 1.77% 13.62% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年12月8日至2020年12月31日) D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐猛 本基金 的基金 经理、 数量投 资部总 监 2017-12-08 - 17年 清华大学工学硕士。 曾任财富证券助理研 究员，原中关村证券 研究员等。2006年2 月加入华夏基金管理 有限公司，曾任数量 投资部基金经理助 理，上证原材料交易 型开放式指数发起式 证券投资基金基金经 理（2016年1月29 日至2016年3月28 日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为创业板指数，创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数 之一，成份股由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映了创业板在市场层面的 运行情况。创业板公司集中分布于电子信息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物 医药等战略性新兴产业。本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金 的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 4季度，国际方面，疫情在海外再次发酵，影响欧美等国家的经济恢复，美国消费继续 走弱，美联储延续宽松货币政策，美国大选尘埃落定，拜登赢得大选。国内方面，经济增长 快速复苏，11月出口增速创近20个月的新高，消费和投资继续增长，就业持续改善，物价 保持稳定，货币政策逐步回归正常化。 市场方面，4季度，A股整体维持震荡走势，受益于经济复苏的顺周期行业整体相对占 优，新经济中新能源板块表现突出。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者 日常申购、赎回和成份股调整等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日，本基金份额净值为1.8055元，本报告期份额净值增长率为 16.04%，同期业绩比较基准增长率15.21%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.83%，与业绩 比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产 生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 270,684,515.62 98.58 其中：股票 270,684,515.62 98.58 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,904,831.76 1.42 7 其他各项资产 6,062.26 0.00 8 合计 274,595,409.64 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 8,070,534.09 2.94 B 采矿业 - - C 制造业 175,960,791.24 64.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 324,497.72 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 15,081.80 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,286,686.83 9.59 J 金融业 20,600,649.00 7.52 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 1,075,200.00 0.39 M 科学研究和技术服务业 7,621,898.20 2.78 N 水利、环境和公共设施管理业 1,567,351.12 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,242,594.72 7.39 R 文化、体育和娱乐业 8,910,255.76 3.25 S 综合 - - 合计 270,684,515.62 98.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300750 宁德时代 89,612 31,463,669.32 11.48 2 300059 东方财富 590,549 18,307,019.00 6.68 3 300760 迈瑞医疗 37,100 15,804,600.00 5.77 4 300015 爱尔眼科 154,798 11,592,822.22 4.23 5 300124 汇川技术 98,600 9,199,380.00 3.36 6 300122 智飞生物 54,100 8,001,931.00 2.92 7 300014 亿纬锂能 97,100 7,913,650.00 2.89 8 300498 温氏股份 428,583 7,813,068.09 2.85 9 300347 泰格医药 45,250 7,312,852.50 2.67 10 300274 阳光电源 84,300 6,093,204.00 2.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,662.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 399.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,062.26 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 173,784,560.00 报告期期间基金总申购份额 25,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 47,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 151,784,560.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 华 夏 创 业 板 ETF 联 接 1 2020-10-01 至 2020-12-31 154,193,059.00 24,400,000.00 45,550,000.00 133,043,059.00 87.65% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2020年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2020年10月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2020年10月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2020年10月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2020年10月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2020年11月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020年11月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020年11月6日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020年11月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2020年12月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020年12月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2020年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的 公告。 2020年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2020年12月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公 告。 2020年12月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只 沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏上证科创板 50成份ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏中证浙江国资创新发展ETF、 华夏战略新兴成指ETF、华夏中证5G通信主题ETF、华夏中证人工智能主题ETF、华夏国 证半导体芯片ETF、华夏中证新能源汽车ETF、华夏粤港澳大湾区创新100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、华夏中证全指 证券公司ETF、华夏中证银行ETF、华夏中证全指房地产ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创 成长ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）、华 夏野村日经225ETF、华夏纳斯达克100ETF（QDII）、华夏3-5年中高级可质押信用债ETF、 华夏饲料豆粕期货ETF和华夏黄金ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指 数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为 完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，2020年，华夏基金旗下主要产品在基 金分类排名中（数据截至2020年12月31日），华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型 基金-标准股票型基金（A类）”中排序21/201；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股 票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金（A类）”中排序3/10；华夏移动互联混合（QDII） 和华夏新时代混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排 序4/34和2/34； 华夏新兴消费混合在“混合基金-行业偏股型基金-消费行业偏股型基金（股 票上下限60%-95%）（A类）”中排序1/18；华夏稳盛混合、华夏高端制造混合和华夏军工 安全混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）”中分别排序23/481、26/481和33/481；华夏消费升级混合C在“混合基 金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（非A 类）”中排序12/215；华夏聚利债券（A）、华夏双债债券（A类）及华夏债券（A类）在“债 券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A类）”中分别排序1/184、3/184和 5/184；华夏鼎利债券（A类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）” 中排序5/238；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放 式纯债债券型基金（A类）”中排序5/334；华夏可转债增强债券（A类）在“债券基金-可转 换债券型基金-可转换债券型基金（A类）”中排序3/34；华夏鼎通债券在“债券基金-纯债债 券型基金-长期纯债债券型基金（A类）”中排序31/499；华夏中证AH经济蓝筹股票指数（C 类）在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非A类）”中排序8/21； 华夏创业板ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序1/78；华夏消 费ETF及华夏医药ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中分别排序1/33 和4/33；华夏能源革新股票在“股票基金-行业股票型基金-其他行业股票型基金”中排序2/36； 华夏战略新兴成指ETF在“股票基金-股票ETF基金-主题指数股票ETF基金”中排序5/52； 华夏创成长ETF及华夏创蓝筹ETF在“股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金”中 分别排序1/16和3/16；华夏创业板ETF联接及华夏中小板ETF联接在“股票基金-股票ETF 联接基金-规模指数股票ETF联接基金（A类）”中分别排序1/61和14/61；华夏战略新兴成 指ETF联接在“股票基金-股票ETF联接基金-主题指数股票ETF联接基金（非A类）”中排 序2/18。 在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）华夏基金直销上线美元支付方式，为投资者使用美元交易提供便利；（2） 根据客户需求，华夏基金管家客户端陆续上线双周定投、日定投功能，丰富了投资者定期定 额交易的投资形式；（3）与华融融达等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展 “少年的你”、“牙掉了之后”、“2020新鲜事”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关 怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 中财网
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