湾区LOF : 2020年第四季度报告
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数 证券投资基金（LOF） 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦沪深港通大湾区综指（LOF） 场内简称 湾区LOF 交易代码 167302 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2019年9月26日 报告期末基金份额总额 9,938,789.58份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以 更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。正常情况下， 本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不 超过4%。组合复制策略即按照标的指数成份股及其权重 构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。替代性策 略即对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成 份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成 份股足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成 份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 业绩比较基准 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%＋人民币银 行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数 基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年10月1日 － 2020年12月31日 ） 1.本期已实现收益 1,278,277.50 2.本期利润 1,864,886.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.1422 4.期末基金资产净值 12,118,047.64 5.期末基金份额净值 1.2193 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.20% 0.87% 12.02% 0.84% -0.82% 0.03% 过去六个月 17.30% 1.11% 16.88% 1.06% 0.42% 0.05% 过去一年 18.48% 1.36% 18.06% 1.31% 0.42% 0.05% 自基金合同 生效起至今 21.93% 1.22% 26.88% 1.21% -4.95% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴昊 指数投资 部总经理 兼本基金 基金经理 2019年9月 26日 - 6年 本科毕业于北京邮电大学， 研究生毕业于北京邮电大 学，2014年9月至2018年 4月于华夏基金管理有限公 司数量投资部任副总裁； 2018年4月至2019年6月 于方正富邦基金管理有限 公司指数投资部任部门副 总经理（主持工作）。2019 年6月至报告期末于方正富 邦基金管理有限公司指数 投资部任部门总经理。2018 年6月至报告期末，任方正 富邦中证保险主题指数分 级证券投资基金的基金经 理，2018年11月至报告期 末，任方正富邦深证100交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2018年 11月至报告期末，任方正富 邦中证500交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理，2019年1月至报告期 末，任方正富邦深证100交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理， 2019年3月至报告期末，任 方正富邦中证500交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理，2019 年5月至报告期末，任方正 富邦红利精选混合型证券 投资基金的基金经理。2019 年9月至报告期末，任方正 富邦天鑫灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2019年9月至报告期末，任 方正富邦天睿灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2019年9月至报告期 末，任方正富邦天恒灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2019年9月至报 告期末，任方正富邦沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2019 年9月至报告期末，任方正 富邦恒生沪深港通大湾区 综合指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。2019 年11月至报告期末，任方 正富邦中证主要消费红利 指数增强型证券投资基金 （LOF）的基金经理。2020 年1月至报告期末，任方正 富邦天璇灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2020年9月至报告期末，任 方正富邦创新动力混合型 证券投资基金基金经理。 2020年10月至报告期末， 任方正富邦科技创新混合 型证券投资基金基金经理。 2020年12月至报告期末， 任方正富邦中证500指数增 强型证券投资基金基金经 理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正 富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度A股市场延续整体震荡上行走势。四季度市场上行动力的核心仍在于股市资金 面继续维持宽松状态，三季度企业盈利继续修复也增强了投资者对于全年盈利增速的乐观预期， 新冠疫苗取得超预期突破也预示着对全球疫情和全球经济增长有望出现拐点，一定程度上增强了 市场情绪，并对市场风格产生一定影响。展望2021年，我们认为国内权益市场的政策基础优化、 宏观流动性和经济增长总体仍较为友好，尽管A股整体估值已不便宜，且存在结构性估值泡沫， 但产业红利、政策导向和个股业绩趋势继续向好的确定性进一步上升，基于细分行业景气分化的 行情发酵的基础仍在，市场整体的活跃度有望在增量配置资金流入的投资背景下得以延续，因而 A股市场在2021年仍然是可以有所作为的。 本基金跟踪的标的指数为恒生沪深港通大湾区综合指数，恒生沪深港通大湾区综合指数，覆 盖于香港和/或中国内地上市、并主要在粤港澳大湾区 (大湾区）营运的公司。大湾区包括九个城 市和两个特别行政区—香港、澳门、广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、惠州和江门。 该指数由250只成份股公司构成，选股范围为具有互联互通交易资格且主要在九市二区营运的港 股及A股公司，以综合反映大湾区上市公司的整体状况。 本基金主要采取组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，力争实现基金投 资目标。报告期内，本基金所跟踪的恒生沪深港通大湾区综合指数上涨12.67%。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整 事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.2193元；本报告期基金份额净值增长率为11.20%，业 绩比较基准收益率为12.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，曾于 2020年10月1日至2020年12月31日出现了连续二十个工作日 资产净值低于五千万的情况。同时截止到报告期末，本基金连续六十个工作日基金资产净值低于 五千万。本基金管理人拟定的解决方案为持续营销，已将解决方案上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,429,485.70 88.23 其中：股票 11,429,485.70 88.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,335,772.61 10.31 8 其他资产 188,937.69 1.46 9 合计 12,954,196.00 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为5,452,516.18元，占基金资 产净值比例为45.00%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,380.00 0.12 C 制造业 3,061,017.72 25.26 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 43,465.60 0.36 E 建筑业 9,984.00 0.08 F 批发和零售业 50,366.60 0.42 G 交通运输、仓储和邮政业 198,772.00 1.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 126,435.00 1.04 J 金融业 1,813,950.60 14.97 K 房地产业 483,941.00 3.99 L 租赁和商务服务业 14,564.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 64,030.00 0.53 N 水利、环境和公共设施管理业 31,757.00 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 38,436.00 0.32 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 25,870.00 0.21 合计 5,976,969.52 49.32 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票投资组合（指数基金）。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 47,426.41 0.39 B 消费者非必需品 447,730.66 3.69 C 消费者常用品 120,465.78 0.99 D 能源 - - E 金融 2,178,535.07 17.98 F 医疗保健 20,532.65 0.17 G 工业 159,570.74 1.32 H 信息技术 144,552.93 1.19 I 电信服务 1,078,166.08 8.90 J 公用事业 247,635.43 2.04 K 房地产 1,007,900.43 8.32 合计 5,452,516.18 45.00 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 S00700 腾讯控股 2,200 1,044,306.91 8.62 2 S01299 友邦保险 12,000 959,469.60 7.92 3 601318 中国平安 7,900 687,142.00 5.67 4 000333 美的集团 5,130 504,997.20 4.17 5 S00388 香港交易所 1,201 429,594.10 3.55 6 S02318 中国平安 5,000 399,779.00 3.30 7 000001 平安银行 20,100 388,734.00 3.21 8 000651 格力电器 5,900 365,446.00 3.02 9 600030 中信证券 8,300 244,020.00 2.01 10 603288 海天味业 1,180 236,637.20 1.95 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,616.16 2 应收证券清算款 175,950.27 3 应收股利 3,119.45 4 应收利息 165.93 5 应收申购款 1,085.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 188,937.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 17,867,317.67 报告期期间基金总申购份额 570,646.94 减:报告期期间基金总赎回份额 8,499,175.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 9,938,789.58 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金合同》； （3）《方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）托管协议》； （4）《方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2021年1月21日 中财网
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