深F120 : 2020年第四季度报告
深证基本面120交易型开放式指数证券投 资基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实深证基本面120ETF 场内简称 深F120 基金主代码 159910 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年8月1日 报告期末基金份额总额 370,906,143.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量 的股票时, 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管 理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟 踪标的指数的目的。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 深证基本面120指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月1日-2020年12月31日） 1.本期已实现收益 70,434,718.54 2.本期利润 139,026,577.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.3208 4.期末基金资产净值 934,350,327.04 5.期末基金份额净值 2.5191 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.84% 1.02% 13.48% 1.02% 0.36% 0.00% 过去六个月 26.60% 1.38% 24.91% 1.38% 1.69% 0.00% 过去一年 25.12% 1.57% 22.38% 1.57% 2.74% 0.00% 过去三年 37.40% 1.49% 30.00% 1.49% 7.40% 0.00% 过去五年 74.97% 1.38% 65.90% 1.38% 9.07% 0.00% 自基金合同 生效起至今 151.91% 1.51% 112.59% 1.55% 39.32% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_50080000_159910_FB030040_20210001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘珈吟 本基金、 嘉实深证 基本面 120ETF联 接、嘉实 中创 400ETF、 嘉实中创 400ETF联 接、嘉实 中证主要 消费 ETF、嘉实 中证医药 卫生 ETF、嘉实 2016年3月24 日 - 11年 2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾 任指数投资部指数研究员。现任指数投资 部基金经理。硕士研究生，具有基金从业 资格。 中证金融 地产 ETF、嘉实 中证金融 地产ETF 联接、嘉 实中关村 A股 ETF、嘉实 富时中国 A50ETF联 接、嘉实 富时中国 A50ETF、 嘉实恒生 港股通新 经济指数 （LOF）、 嘉实央企 创新驱动 ETF、嘉实 央企创新 驱动ETF 联接、嘉 实中证主 要消费 ETF联接 A/C基金 经理 李直 本基金、 嘉实深证 基本面 120ETF联 接、嘉实 中创 400ETF、 嘉实中创 400ETF联 接、嘉实 中证主要 消费 ETF、嘉实 中证医药 卫生 ETF、嘉实 2017年12月 26日 - 6年 2014年7月加入嘉实基金管理有限公 司，从事指数基金投资研究工作，现任基 金经理。硕士研究生，具有基金从业资 格。 中证金融 地产 ETF、嘉实 中证金融 地产ETF 联接、嘉 实创业板 ETF、嘉实 新兴科技 100ETF、 嘉实新兴 科技 100ETF 联接、嘉 实先进制 造100 ETF、嘉实 医药健康 100ETF基 金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《深 证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.36%。 作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承 指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基 金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.5191元；本报告期基金份额净值增长率为13.84%，业 绩比较基准收益率为13.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 931,964,869.55 99.63 其中：股票 931,964,869.55 99.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,238,923.39 0.35 8 其他资产 179,769.44 0.02 9 合计 935,383,562.38 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 21,021,762.56 2.25 B 采矿业 7,888,975.96 0.84 C 制造业 582,260,426.97 62.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,142,132.80 1.30 E 建筑业 4,030,188.00 0.43 F 批发和零售业 29,372,556.56 3.14 G 交通运输、仓储和邮政业 11,554,513.05 1.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,190,528.00 0.45 J 金融业 108,894,695.10 11.65 K 房地产业 124,694,197.60 13.35 L 租赁和商务服务业 20,901,243.00 2.24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,818,260.00 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 929,769,479.60 99.51 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,066,314.98 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 77,672.27 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,195,389.95 0.23 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000333 美的集团 680,274 66,966,172.56 7.17 2 000002 万 科Ａ 2,312,427 66,366,654.90 7.10 3 000651 格力电器 870,694 53,930,786.36 5.77 4 000001 平安银行 2,167,635 41,922,060.90 4.49 5 000858 五 粮 液 101,917 29,744,476.45 3.18 6 000725 京东方Ａ 4,292,900 25,757,400.00 2.76 7 000100 TCL科技 3,377,500 23,912,700.00 2.56 8 002594 比亚迪 107,868 20,958,752.40 2.24 9 000338 潍柴动力 1,303,448 20,581,443.92 2.20 10 002304 洋河股份 82,092 19,372,891.08 2.07 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.16 2 300896 爱美客 374 225,656.64 0.02 3 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 4 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 5 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020年2月3日，中国银保监会深圳监管局发布行政处罚信息公开表（深银保监罚决 字〔2020〕7号），平安银行股份有限公司因汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失、“双 录”管理审慎性不足、理财销售人员销售话术不当等11条违法违规事实，依据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第四十六条，于2020年1月20日被处以罚款720万元。2020年10月27日， 宁波银保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕66号），平安银行股份有限公 司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实， 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于2020年10月16日被处以罚款人民币 100万元。 本基金投资于“平安银行（000001）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较 基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，平安银行为标的指数成份股，本基金投资于“平安 银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,318.13 2 应收证券清算款 170,124.41 3 应收股利 - 4 应收利息 326.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 179,769.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300866 安克创新 1,476,057.18 0.16 新股锁定 2 300896 爱美客 225,656.64 0.02 新股锁定 3 300919 中伟股份 37,521.10 0.00 新股锁定 4 300926 博俊科技 34,701.00 0.00 新发未上市 5 300872 天阳科技 32,958.64 0.00 新股锁定 6 300926 博俊科技 3,862.84 0.00 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 463,906,143.00 报告期期间基金总申购份额 18,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 111,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 370,906,143.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 联 接 基 金 1 2020/10/01 至 2020/12/31 435,574,611.00 15,000,000.00 101,508,000.00 349,066,611.00 94.11 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； （2）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （3）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （4）《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:[email protected]。 嘉实基金管理有限公司 2021年1月21日 中财网
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