建信50 : 2020年第四季度报告
建信央视财经50指数分级发起式证券投资 基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信央视财经50指数 场内简称 建信50 基金主代码 165312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月28日 报告期末基金份额总额 488,433,275.24份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化 风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现对 央视财经50指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建 主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指 数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。 本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.35％，年化跟踪误差不超过4％。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95%×央视50价格指数收益率+5%×银 行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益 高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中 的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视50A份额将表现 出低风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于 普通的股票型基金份额；建信央视50B份额则表现出高风险、高 收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基 金份额。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信央视财经50指数 建信央视财经50指数 A 建信央视财经50指数 B 下属分级基金的场内简称 建信50 建信50A 建信50B 下属分级基金的交易代码 165312 150123 150124 报告期末下属分级基金的份 额总额 439,441,783.24份 24,495,746.00份 24,495,746.00份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金属于采用指数 化操作的股票型基 金，其预期的风险和收 益高于货币市场基 金、债券基金、混合型 基金，为证券投资基金 中的较高风险、较高收 益品种。 建信央视50A份额 将表现出低风险、 收益相对稳定的特 征，其预期收益和 预期风险要低于普 通的股票型基金份 额。 建信央视50B份额 将表现出高风险、 高收益的显著特 征，其预期收益和 预期风险要高于普 通的股票型基金份 额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月1日-2020年12月31日） 1.本期已实现收益 21,761,721.47 2.本期利润 75,598,163.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.1482 4.期末基金资产净值 619,853,159.82 5.期末基金份额净值 1.2691 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 13.15% 0.85% 12.18% 0.87% 0.97% -0.02% 过去六个月 27.02% 1.11% 19.48% 1.17% 7.54% -0.06% 过去一年 33.32% 1.24% 21.05% 1.28% 12.27% -0.04% 过去三年 43.65% 1.28% 24.42% 1.30% 19.23% -0.02% 过去五年 108.92% 1.22% 73.72% 1.20% 35.20% 0.02% 自基金合同 生效起至今 207.69% 1.38% 146.20% 1.38% 61.49% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_50500000_165312_FB030040_20210001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 金融工程 2013年3月28 2020年12 12年 叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总 及指数投 资部副总 经理，本 基金的基 金经理 日 月31日 经理，博士。2008年5月至2011年9月 就职于中国国际金融有限公司，历任市场 风险管理分析员、量化分析经理，从事风 险模型、量化研究与投资。2011年9月 加入建信基金管理有限责任公司，历任基 金经理助理、基金经理、金融工程及指数 投资部总经理助理、副总经理。2012年3 月21日至2016年7月20日任上证社会 责任交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金的基金经理；2013年3月28 日起任建信央视财经50指数分级发起式 证券投资基金的基金经理，该基金自 2021年1月1日起转型为建信央视财经 50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继 续担任该基金的基金经理；2014年1月 27日起任建信中证500指数增强型证券 投资基金的基金经理；2015年8月26日 起任建信精工制造指数增强型证券投资 基金的基金经理；2016年8月9日起任 建信多因子量化股票型证券投资基金的 基金经理；2017年4月18日起任建信民 丰回报定期开放混合型证券投资基金的 基金经理；2017年5月22日起任建信鑫 荣回报灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理；2018年1月10日起任建信鑫 利回报灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理；2018年8月24日起任建信量 化优享定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理；2018年11月22日 起任建信中证1000指数增强型发起式证 券投资基金的基金经理；2019年11月13 日起任建信MSCI中国A股指数增强型证 券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，尽力控制年化跟踪 误差和日均跟踪偏离度。 报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金参与新股申购带来的净值相对 指数的正向偏离以及标的指数中建设银行受到法规限制无法投资，必须寻找其他股票进行替代等 两方面原因。 本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整与优化策略，以尽量控制 基金的跟踪误差与偏离度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率13.15%，波动率0.85%，业绩比较基准收益率12.18%，波动率 0.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 576,519,864.03 92.21 其中：股票 576,519,864.03 92.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,489,426.26 7.60 8 其他资产 1,231,381.36 0.20 9 合计 625,240,671.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,249,187.09 1.17 C 制造业 331,913,735.12 53.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,839,680.00 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 6,429,307.00 1.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,121,216.51 3.57 J 金融业 168,568,511.88 27.19 K 房地产业 23,834,431.60 3.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,923,431.85 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,757,192.80 0.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 566,636,693.85 91.41 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,297,660.96 1.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 331.98 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,216.81 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,459,365.05 0.56 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,883,170.18 1.59 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601166 兴业银行 1,913,107 39,926,543.09 6.44 2 600887 伊利股份 877,055 38,914,930.35 6.28 3 600519 贵州茅台 18,401 36,765,198.00 5.93 4 600276 恒瑞医药 311,725 34,744,868.50 5.61 5 601318 中国平安 389,009 33,836,002.82 5.46 6 600036 招商银行 622,120 27,342,174.00 4.41 7 002415 海康威视 550,794 26,719,016.94 4.31 8 000333 美的集团 257,281 25,326,741.64 4.09 9 601398 工商银行 4,985,471 24,877,500.29 4.01 10 000002 万 科Ａ 830,468 23,834,431.60 3.85 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688088 虹软科技 16,944 1,184,724.48 0.19 2 688208 道通科技 14,165 970,444.15 0.16 3 688521 芯原股份 12,240 954,597.60 0.15 4 688116 天奈科技 15,113 937,006.00 0.15 5 688066 航天宏图 15,134 639,411.50 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低主要由 申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，以达到有效跟踪标的指数的目的。 本 基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 67,248.46 2 应收证券清算款 782,322.86 3 应收股利 - 4 应收利息 12,270.56 5 应收申购款 369,539.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,231,381.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688521 芯原股份 954,597.60 0.15 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信央视财经50 指数 建信央视财经50 指数A 建信央视财经50 指数B 报告期期初基金份额总额 464,003,346.75 33,052,224.00 33,052,224.00 报告期期间基金总申购份额 27,664,378.65 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 69,338,898.16 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 17,112,956.00 -8,556,478.00 -8,556,478.00 报告期期末基金份额总额 439,441,783.24 24,495,746.00 24,495,746.00 注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金设立的文件； 2、《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》； 3、《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年1月21日 中财网
 |