ZZ500ETF : 2020年第四季度报告
博时中证500交易型开放式指数证券投资 基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时中证500ETF 场内简称 ZZ500ETF 基金主代码 159968 交易代码 159968 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年8月1日 报告期末基金份额总额 136,895,098.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的 基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基 准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差 不超过2%。其他投资策略包括：存托凭证投资策略、债券（除可转换 债券）投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、 衍生品投资策略、融资及转融通证券出借、流通受限证券投资策略等。 业绩比较基准 中证500指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证500指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年10月1日-2020年12月31日) 1.本期已实现收益 19,878,516.89 2.本期利润 48,535,313.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.3476 4.期末基金资产净值 928,088,351.86 5.期末基金份额净值 6.7796 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.87% 1.15% 2.82% 1.16% 2.05% -0.01% 过去六个月 13.80% 1.45% 8.57% 1.45% 5.23% 0.00% 过去一年 28.68% 1.61% 20.87% 1.62% 7.81% -0.01% 自基金合同生 效起至今 33.65% 1.44% 29.86% 1.47% 3.79% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2019年8月1日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条“（二）投资范围”、“（四）投资组合管理”的有关约 定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 基金经理 2019-08-01 - 13.8 万琼女士，硕士。2004年起先后在中企 动力科技股份有限公司、华夏基金工作。 2011年加入博时基金管理有限公司。历 任投资助理、基金经理助理、博时富时 中国A股指数证券投资基金(2017年9 月29日-2019年9月5日)、上证超级大 盘交易型开放式指数证券投资基金(2015 年6月8日-2019年10月11日)、博时 上证超级大盘交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(2015年6月8日-2019 年10月11日)的基金经理。现任博时上 证自然资源交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(2015年6月8日—至今)、 上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金(2015年6月8日—至今)、博时 标普500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(2015年10月8日—至今)、 博时标普500交易型开放式指数证券投 资基金(2015年10月8日—至今)、博时 中证500交易型开放式指数证券投资基 金(2019年8月1日—至今)、博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金(2019年12月30日—至 今)、博时中证可持续发展100交易型开 放式指数证券投资基金(2020年1月19 日—至今)、博时中证红利交易型开放式 指数证券投资基金(2020年3月20日— 至今)、博时沪深300交易型开放式指数 证券投资基金(2020年4月3日—至今)、 博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开 放式指数证券投资基金(2020年4月30 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的交易共9次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场回顾：2020年四季度，海外主要市场指数全面上涨，其中，标普500上涨11.69%，纳斯达克上涨 15.41%，日经225上涨18.37%，英国富时100上涨10.13%，法国CAC40上涨15.57%，德国DAX指数上 涨7.51%，香港恒生指数上涨16.08%。国内A股方面，基本处于上涨态势。汇率方面，人民币延续大幅升 值趋势，季度涨3.98%。债券市场方面，10年期国债收益率先扬后抑，整体处于震荡趋势，当前收益率为 3.14%。 行情方面，2020年四季度主流指数上涨，偏大盘的上证50上涨12.63%、沪深300指数上涨13.60%， 偏小盘的中证500和中证1000仅分别上涨2.82%、0.44%，创业板指受新能源车等板块带动表现最为抢眼， 上涨15.21%。行业方面，中信一级行业表现分化明显，其中表现居前的是有色金属、电力设备及新能源、 食品饮料、汽车、家电，涨幅分别为29.44%、29.38%、25.61%、21.57%、21.54%，跌幅较为靠前的行业是 综合金融、传媒、商贸零售、通信、房地产，跌幅分别为13.57%、11.78%、9.93%、8.75%、6.25%。 展望2021年一季度，宏观层面，当前疫苗逐渐落地，其效果会慢慢显现带来海外疫情慢慢好转，全球 的修复弹性有望逐渐释放。2021年一季度，逆周期政策效果短期延续可能会带来经济的短期周期高点。国 内宏观政策保持可持续性，政策环境大起大落的担忧得到实质性缓解，关注结构性信用出清压力和微观流 动性变化趋势。核心任务是构建双循环格局，供需两端发力，打造高水平供需动态平衡。供给侧方面以科 技自主为支撑，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力。需求侧管理重点是摆脱过去靠 投资拉动模式，更多依靠消费升级、公共服务等。中美关系方面，新总统上任第一年往往聚焦国内事务， 外部处于乐观窗口。 A股市场结构较之前相对均衡，企业盈利增速持续好转，基本面或成为市场主要驱动力。一季度预期 整体经济持续向上，内外循环驱动预计将成为主旋律，权益市场仍有较为丰富的机会。我们对A股中长期 表现仍偏乐观，但需关注估值压力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日，本基金基金份额净值为6.7796元，份额累计净值为1.3365元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为4.87%，同期业绩基准增长率2.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 861,404,297.35 92.45 其中：股票 861,404,297.35 92.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,679,934.71 6.19 8 其他资产 12,634,617.94 1.36 9 合计 931,718,850.00 100.00 注：1、股票投资项包含可退替代款估值增值； 2、截至报告期末，股票投资中转融通融出股票金额0.00元，净值占比0.00%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,661,257.33 1.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,568.27 0.01 J 金融业 1,714,383.21 0.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.01 S 综合 - - 合计 13,656,413.04 1.47 注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,477,595.00 1.02 B 采矿业 27,071,417.80 2.92 C 制造业 544,130,716.04 58.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,356,471.62 2.09 E 建筑业 11,977,842.00 1.29 F 批发和零售业 32,020,876.40 3.45 G 交通运输、仓储和邮政业 16,532,851.42 1.78 H 住宿和餐饮业 4,119,498.00 0.44 I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,568,098.88 6.85 J 金融业 51,397,894.18 5.54 K 房地产业 24,953,237.85 2.69 L 租赁和商务服务业 8,439,158.00 0.91 M 科学研究和技术服务业 7,815,871.06 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 7,864,435.38 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 677,600.00 0.07 Q 卫生和社会工作 7,431,963.08 0.80 R 文化、体育和娱乐业 6,861,012.00 0.74 S 综合 4,047,022.60 0.44 合计 847,743,561.31 91.34 注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 300274 阳光电源 152,753 11,040,986.84 1.19 2 300012 华测检测 249,238 6,821,644.06 0.74 3 600426 华鲁恒升 169,900 6,337,270.00 0.68 4 002074 国轩高科 153,800 6,016,656.00 0.65 5 600089 特变电工 559,200 5,675,880.00 0.61 6 600079 人福医药 161,900 5,485,172.00 0.59 7 000547 航天发展 192,573 5,295,757.50 0.57 8 002709 天赐材料 50,520 5,243,976.00 0.57 9 300285 国瓷材料 115,740 5,221,031.40 0.56 10 603882 金域医学 40,600 5,201,672.00 0.56 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 689009 九号公司 109,928.00 7,666,378.72 0.83 2 688185 康 希 诺 4,946.00 1,759,193.28 0.19 3 601995 中金公司 24,951.00 1,714,383.21 0.18 4 300999 金 龙 鱼 4,997.00 441,185.13 0.05 5 688596 正帆科技 12,927.00 252,981.39 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC2103 IC2103 47.00 58,763,160.00 1,269,520.00 - 公允价值变动总额合计(元) 1,269,520.00 股指期货投资本期收益(元) 8,220,796.58 股指期货投资本期公允价值变动(元) -3,571,580.47 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指 期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除国轩高科(002074)、天赐材料(002709)的发 行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2020年11月2日，因存在一、控股股东非经营性资金占用、二、违规使用募集资金、 三未在规定期限内披露业绩预告、四、 政府补助披露不及时等违规行为，深圳证券交易所对国轩高科股份 有限公司处以通报批评的处分。 主要违规事实：2020年4月9日，因广州天赐高新材料股份有限公司“互动易”平台披露信息与事业 部总经理在其朋友圈发布信息均未在证券交易场所的网站和符合国务院监督管理机构规定条件的媒体发布 的违规行为，中小板公司管理部对其处以监管关注的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,841,435.01 2 应收证券清算款 2,780,583.97 3 应收股利 - 4 应收利息 12,598.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,634,617.94 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 689009 九号公司 7,666,378.72 0.83 首次公开发行限售 2 688185 康希诺 1,759,193.28 0.19 首次公开发行限售 3 601995 中金公司 1,714,383.21 0.18 首次公开发行限售 4 300999 金龙鱼 441,185.13 0.05 首次公开发行限售 5 688596 正帆科技 252,981.39 0.03 首次公开发行限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 154,095,098.00 报告期基金总申购份额 119,200,000.00 减：报告期基金总赎回份额 136,400,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 136,895,098.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 博 时 中 1 2020-10-01~2020-12-31 76,689,099.00 18,699,982.00 18,200,000.00 77,189,081.00 56.39% 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2020年12月31日，博时基金公司共管理246只公募 基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户， 管理资产总规模逾13294亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规 模逾4012亿元人民币，累计分红逾1373亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2020年12月31日，在中国证券业协会主办，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办的第七 届证券期货科学技术奖中，博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货科学技术奖三 等奖。 2020年12月，大众证券报“2020中国基金风云榜”揭晓，博时基金获“2020年度十大风云基金公司”， 博时医疗保健行业获“2020年度十大风云基金产品”。 2020年12月23日，在信息时报“金狮奖”中，博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”。 2020年12月15日，“聚中国 投未来·2021新财富资产管理年会”在深圳举办，博时基金荣获2020新财 富最智慧投资机构。 2020年12月11日，由证券时报·券商中国主办的“2020中国金融科技先锋榜”隆重揭晓，博时基金荣登 “中国公募基金智能投研先锋榜”。 2020年12月10日，金融界“第五届智能金融国际论坛暨2020金融界领航中国年度盛典”，博时基金荣 获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”，博时基金荣获“杰出年度创新基金公司奖”、 “杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”。 2020年12月10日，香港中资基金业协会（HKCAMA）和彭博（Bloomberg）2020年度“离岸中资基金 大奖”中，博时国际荣膺“最佳跨境业务”大奖，“博时-东方红大中华债券基金”荣膺“最佳总回报–大中华区固 定收益（1年）”亚军。 2020年12月8日，北京商报社主办的“数字金融 争渡未来·2020年度北京金融论坛”在北京举办，博时 基金荣获2020年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。 2020年12月2日，经济观察报举办的2020卓越金融企业盛典举行，博时基金荣获“年度卓越综合实力 基金公司”称号。 2020年11月28日，由21世纪经济报道主办的第五届财经“金帆奖”评选中，博时基金荣获“2020年度 卓越基金管理公司”。 2020年11月27日，国际金融报“第三届CSR先锋论坛暨2020先锋奖项颁奖典礼”在北京举办，凭借 在社会责任方面的贡献，博时基金荣获2020年度社会责任先锋案例。 2020年11月20日，2020第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办，博时基金获选“2020年度第一财 经金融价值榜”年度基金公司管理人。 2020年11月19日，由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨“金桥奖”颁奖盛典上，博时基 金荣获“金桥奖·年度最具投资价值基金公司”。 2020年11月，联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布2020年度签署方评估报告。博时基金在衡量 公司整体ESG管理水平的“战略与治理”模块，获得了首批最高评价“A+”评定。 2020年10月28日，由《中国基金报》主办的“2020中国机构投资者峰会”在上海浦东香格里拉酒店举 行。第七届中国基金业英华奖中，博时基金陈凯杨荣获“五年期纯债投资最佳基金经理”，过均荣获“五年期 二级债投资最佳基金经理”，何凯荣获“三年期海外固收投资最佳基金经理”及“五年期海外固收投资最佳基金 经理”。第二届中国公募基金英华奖中，博时基金荣获“2019年度最佳营销策划案例（最佳创意）”、“2019 年度最佳社会公益实践案例”、“2019年度最佳电商业务发展基金公司”、“2019年度最佳创新基金产品”、 “2019年度最佳营销策划案例（最佳综合）”、“2019年度最佳指数增强基金”奖项。 2020年10月23日，国际金融报主办的“2020国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海举办，博 时基金董事长江向阳荣获“金融行业先锋领袖”、博时基金荣获“先锋证券投资机构”。 2020年10月16日，由《每日经济新闻》主办的“2020中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨2020中 国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行，博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最具影响力基金公司- 专户一对多”奖项，博时基金投资经理王晓冬荣获“最具实力权益类专户基金经理”奖项。 2020年9月22日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020第三届资本市场高峰论 坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。 博时获评“金禧奖·2020卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020大湾区特 别贡献奖”。 2020年9月15日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资产管理 能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获2019年度金基金. 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得2019年度 金基金.灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理（MOM类）”奖项。 2020年8月6日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立40周年特别盛典”在深圳举办，博 时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。 2020年7月9日，新浪财经“2020中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场30周年峰会” 在云端举办，届时公布了2020中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020十大风云基金公司”，此外，博时 基金王俊荣获“2020最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020最受青睐指 数与ETF基金经理”奖项。 2020年6月29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年4月1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年3月31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年3月26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年1月10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年1月4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时中证500交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时中证500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 中财网
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