金融ETF : 2020年第四季度报告
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基 金2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年01月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富中证金融地产ETF 场内简称 金融ETF 基金主代码 159931 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年08月23日 报告期末基金份额总额(份) 51,828,511.00 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。 投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年化跟踪误差 不超过2%。 业绩比较基准 中证金融地产指数 风险收益特征 属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本系列基金 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 1.本期已实现收益 510,252.67 2.本期利润 5,161,994.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.1006 4.期末基金资产净值 95,583,124.50 5.期末基金份额净值 1.8442 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 4.93% 1.18% 5.14% 1.19% -0.21% -0.01% 过去六 个月 15.47% 1.65% 13.95% 1.68% 1.52% -0.03% 过去一 年 2.09% 1.58% 0.28% 1.60% 1.81% -0.02% 过去三 年 8.79% 1.46% 5.10% 1.47% 3.69% -0.01% 过去五 年 13.82% 1.32% 8.61% 1.32% 5.21% 0.00% 自基金 合同生 效日起 至今 84.42% 1.58% 96.33% 1.59% -11.91% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年08月23日）起6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 过蓓蓓 本基金的 基金经理 2015年08月 03日 9 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学金融工程 博士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:曾任国泰基 金管理有限公司 金融工程部助理 分析师、量化投 资部基金经理助 理。2015年6月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司。2015年8月 3日至今任汇添 富中证主要消费 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2015年8 月3日至今任中 证金融地产交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2015年 8月3日至今任 中证能源交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2015年8 月3日至今任中 证医药卫生交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2015年 8月3日至今任 中证主要消费交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2015 年8月18日至今 任汇添富深证 300交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年8月18日至今 任深证300交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2016年 12月22日至今 任汇添富中证生 物科技主题指数 型发起式证券投 资基金（LOF）的 基金经理。2016 年12月29日至 今任汇添富中证 中药指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金经 理。2018年5月 23日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业指数型发 起式证券投资基 金（LOF）的基金 经理。2018年10 月23日至今任中 证银行交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2019年3月 26日至今任汇添 富中证医药卫生 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2019年4 月15日至今任中 证银行交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2019年10月8 日至今任中证 800交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交 易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行 事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日 内、3日内和5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列， 然后按两两组合归类计算平均价差率。根据95%置信区间下平均价差率的T检验显著程度、 同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内， 未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异 常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度市场仍然表现出震荡的结构性行情，新能源、消费等行业主题表现突出。整体来 看，相比较三季度的区间震荡的态势，四季度中证800、沪深300等主要宽基指数表现为震 荡中底部抬升，年底数个交易日交易情绪尤为活跃，疑似春季躁动开门红提前反映。 入冬气温下降，美国、欧洲多地疫情出现新一轮抬头迹象。11月美国大选结果出炉， 其后民主党又在参众两院均获得控制权，出现了较为罕见的一党横扫优势局面，结合疫情发 展状况，预计之后美国新一轮抗疫刺激的概率上升，财政货币政策或将更加积极。另一方面， 全球疫苗研发稳步推进，多家企业取得积极进展，陆续获批上市投入使用。尽管研究进展积 极，但在广大人群中实现快速推广和接种仍需一定时间，后续安全性、量产能力等仍需持续 关注。未来全球刺激政策的延续程度或退出时间表也与疫苗研发接种及疫情扩散程度高度相 关。 国内来看，疫情控制仍然在全球比较中表现突出，经济复苏得到进一步确认。11月份 经济数据基本好于预期，工业增加值单月同比增长7%，社零单月同比增长5%，固定资产投 资累计同比增长2.6%。工业增加值、制造业投资、服务业生产等指标超出市场预期，投资 端维持高景气且韧性较强，消费复苏持续推进。下半年人民币升值趋势明显，而美元指数则 不断下行一度跌破90。得益于我国优异疫情防控下较为安全的供应链、产业链，出口数据 在货币持续升值的情况下仍然表现强劲。人民币资产表现出较强的国际吸引力，资本市场持 续有资金流入。 四季度两项重要国际贸易协定落地，有助于扩大开放、助力形成国内国际双循环新发展 的格局。11月15日，东盟十国与中国、日本、韩国、新西兰、澳洲共15个国家，正式签 署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。该协定将覆盖世界近29%的人口规模、超30%的GDP 总量以及28%左右的全球贸易量，成为全球规模最大的自由贸易协定，预计根据各国国内批 准进度，最快将于2021年年内生效。RCEP将有望对成员国出口、对外投资存量和GDP带来 积极贡献。12月30日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧全面投资协定的谈判。该协定将 取代中国和欧盟里26个成员国之间的现有双边投资条约。中国和欧盟在2014年就该协议启 动第一轮谈判。当前进度为完成谈判，协定正式落地生效仍需一些审批程序。未来中欧双方 相互投资规模有望进一步提升，并积极促进双边贸易发展。 国内政策面角度，四季度政治局会议、中央经济工作会议陆续召开。2021年经济工作 总基调积极进取，努力保持经济运行在合理区间，在强调供给侧结构性改革为主线的同时， 注重需求侧管理。宏观政策方面要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政 策和稳健的货币政策。分项任务方面，科技创新仍是高度重视的重点方向，同时对于资本市 场高质量健康发展、碳中和、房住不炒等也有提及。 金融行业中，银行板块在10月11月表现较为突出，但12月回调显著，当前估值仍处 于低位，随着经济复苏、企业盈利修复，银行基本面表现有望改善，板块具备优质的配置性 价比；证券板块方面，资本市场当前进入了较长时间维度的政策支持周期，改革不断深化， 券商在经纪业务、资管业务、信用业务等业务板块方面均有亮点可期；地产板块方面，销售 面积11月起同比回正，上市房企全年销售任务基本完成，政策面上长效机制制度安排日渐 完善，行业总量与增速在政策到向上趋于维持稳定。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投 资仓位报告期内基本保持在95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为4.93%。同期业绩比较基准收益率为5.14%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,122,044.40 98.59 其中：股票 95,122,044.40 98.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 579,217.14 0.60 8 其他资产 776,471.76 0.80 9 合计 96,477,733.30 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 83,975,090.34 87.86 K 房地产业 11,146,954.06 11.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,122,044.40 99.52 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 164,586 14,315,690.28 14.98 2 600036 招商银行 187,763 8,252,183.85 8.63 3 601166 兴业银行 220,358 4,598,871.46 4.81 4 600030 中信证券 129,849 3,817,560.60 3.99 5 300059 东方财富 104,460 3,238,260.00 3.39 6 000002 万 科Ａ 103,331 2,965,599.70 3.10 7 000001 平安银行 147,058 2,844,101.72 2.98 8 601398 工商银行 532,482 2,657,085.18 2.78 9 601601 中国太保 51,896 1,992,806.40 2.08 10 601328 交通银行 416,737 1,866,981.76 1.95 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,757.46 2 应收证券清算款 727,579.94 3 应收股利 - 4 应收利息 134.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 776,471.76 5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 56,828,511.00 本报告期基金总申购份额 18,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 23,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 51,828,511.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年01月22日 中财网
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