添富贵金 : 2020年第四季度报告
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2020 年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年01月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF) 场内简称 添富贵金 基金主代码 164701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年08月31日 报告期末基金份额总额(份) 172,337,585.79 投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属（如白银、铂金、钯金 等）价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格 趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄金或其 他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），在严格控 制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走 势。 投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币 和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，本基金重 点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持 的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态调整。本 基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交 易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金 融衍生工具投资策略。 业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采 用伦敦金下午定盘价(LondonGoldPricePMFix)，人民币 汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授 权机构公布的人民币汇率中间价为准。) 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风 险、较高预期收益的品种，主要投资于境外有实物黄金 或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，其预 期风险收益水平与黄金价格相似。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 1.本期已实现收益 978,137.22 2.本期利润 -6,133,316.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0345 4.期末基金资产净值 141,088,005.40 5.期末基金份额净值 0.819 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -3.87% 1.03% -4.15% 1.06% 0.28% -0.03% 过去六 个月 -2.15% 1.04% -1.60% 1.16% -0.55% -0.12% 过去一 年 14.55% 1.12% 16.55% 1.23% -2.00% -0.11% 过去三 年 34.93% 0.83% 45.85% 0.90% -10.92% -0.07% 过去五 年 58.41% 0.81% 79.05% 0.89% -20.64% -0.08% 自基金 合同生 效日起 至今 -18.10% 0.95% 5.70% 0.99% -23.80% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年08月31日）起6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 赖中立 本基金的 基金经理 2012年11月 01日 13 国籍:中国。学历:北 京大学中国经济研究 中心金融学硕士。从 业资格:证券投资基 金从业资格。从业经 历:曾任泰达宏利基 金管理有限公司风险 管理分析师。2010年 8月加入汇添富基金 管理股份有限公司， 历任金融工程部分析 师、基金经理助理。 2012年11月1日至今 任汇添富黄金及贵金 属证券投资基金 (LOF)的基金经理。 2014年3月6日至今 任汇添富恒生指数型 证券投资基金 （QDII-LOF）的基金 经理。2015年1月6 日至今任汇添富深证 300交易型开放式指 数证券投资基金联接 基金的基金经理。 2015年1月6日至今 任深证300交易型开 放式指数证券投资基 金的基金经理。2015 年5月26日至2016 年7月13日任汇添富 香港优势精选混合型 证券投资基金的基金 经理。2016年12月 29日至今任汇添富中 证环境治理指数型证 券投资基金（LOF）的 基金经理。2017年5 月18日至今任汇添富 优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2017年11 月24日至今任汇添富 中证港股通高股息投 资指数发起式证券投 资基金（LOF）的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交 易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行 事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日 内、3日内和5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列， 然后按两两组合归类计算平均价差率。根据95%置信区间下平均价差率的T检验显著程度、 同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内， 未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异 常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2020年四季度，全球黄金市场在震荡中微幅上涨，纽约Comex金价从2020年9月底的 1890.9美元上涨至2020年12月底的1901.6美元，涨幅为0.32%。 经济层面来看，4季度各国在陆续接种疫苗，但同时伴随着各国变异冠状病毒传播的消 息，现有疫苗对变异病毒是否有效仍未知。近期公布的美国经济数据依然多空交织，且仍未 恢复到疫情前水平，其中美国 12 月公布的上月非农就业数据大幅走低，就业数据明显走弱， 美国失业率为 6.7%，小幅降低，经济数据表现喜忧参半，但经济有缓慢筑底迹象。 货币层面来看，美联储保持近零利率，承诺为充分就业保持购债，上调经济预期或将“很 快”就购债计划给出新的指引。欧美等国国债收益率走势持续下行。法国、德国国债持续处 于负利率区间，爱尔兰、西班牙、葡萄牙等国亦出现负利率国债。全球为对抗疫情冲击，仍 然持续维持宽松的货币政策。 我们认为，今年以来这波黄金上涨行情可能会持续较长时间，直到美国经济衰退中期。 考虑到当前全球经济下滑，美国经济增长放缓与降息预期，我们维持相对乐观的观点，整个 四季度，本基金维持合同范围内偏高的仓位。 本基金本报告期基金份额净值增长率为-3.87%。同期业绩比较基准收益率为-4.15%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 （人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 129,454,292.22 90.43 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,513,060.01 9.44 8 其他资产 191,126.75 0.13 9 合计 143,158,478.98 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未有权益投资。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 SWISSCANTO PHYS GLD - USD A ETF型 开放 式 GAM Investment Management Swit 22,134,157.27 15.69 2 ISHARES GOLD TRUST ETF型 开放 式 BlackRock Fund Advisors 21,884,840.85 15.51 3 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST ETF型 开放 式 Sprott Asset Management LP 21,661,363.02 15.35 4 ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD ETF型 开放 式 Aberdeen Standard Investments 21,469,530.96 15.22 5 UBS ETF GOLD H. CHF ETF型 开放 式 UBS Fund Management (Switzerland) AG 21,356,339.17 15.14 6 SPDR GOLD ETF型 开放 State Street 20,948,060.95 14.85 SHARES 式 Bank and Trust Company 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 651.20 5 应收申购款 190,475.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 191,126.75 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 184,181,716.70 本报告期基金总申购份额 13,157,357.55 减：本报告期基金总赎回份额 25,001,488.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 172,337,585.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)募集的文件； 2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金合同》； 3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年01月22日 中财网
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