中证100E : 2020年第四季度报告
国联安中证100指数证券投资基金（LOF） (国联安双禧中证100指数分级证券投资基金) 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本基金以2020年12月2日作为基金份额转换基准日于日终实施基金转型，将国联安双 禧中证100指数分级证券投资基金的各类基金份额转换为基金份额净值为1.000元的国联安 中证100指数证券投资基金（LOF）份额。根据《国联安基金管理有限公司关于国联安双禧 中证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《国联安 中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》自2020年12月4日起生效，原《国联安双 禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。 本报告中，原国联安双禧中证100指数分级证券投资基金报告期自2020年10月1日至 2020年12月3日止，国联安中证100指数证券投资基金（LOF）报告期自2020年12月4 日（基金合同生效日）至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 国联安中证100指数证券投资基金（LOF） 基金简称 国联安中证100指数（LOF） 场内简称 中证100E 基金主代码 162509 交易代码 162509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月4日 报告期末基金份额总额 317,582,781.56份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和 投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误 差不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效 工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组 成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指 数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%, 以实现对中证100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制 在限定的范围之内。 业绩比较基准 95％×中证100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.2 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 基金简称 国联安双禧中证100指数分级 场内简称 双禧100 基金主代码 162509 交易代码 162509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月16日 报告期末基金份额总额 334,683,948.14份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和 投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误 差不超过4%，为投资者提供一个投资中证100指数的有效 工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组 成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指 数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%, 以实现对中证100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制 在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安双禧A中 证100指数 国联安双禧B中 证100指数 国联安双禧中证 100指数 下属分级基金的场内简称 中证100A 中证100B 双禧100 下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509 报告期末下属分级基金的份 额总额（实施转型前） 20,877,288.00份 31,315,932.00份 174,314,600.73份 风险收益特征 中证100A：低风 险低收益。 中证100B：高风 险高收益。 双禧100：本基金 为被动投资型指 数基金，具有较高 风险、较高预期收 益的特征，其风险 和预期收益均高 于货币市场基金 和债券型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年12月4日-2020年 12月31日) 报告期 (2020年10月1日-2020年 12月3日) 1.本期已实现收益 5,568,477.82 25,993,647.16 2.本期利润 9,147,226.13 45,870,259.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0281 0.1598 4.期末基金资产净值 326,280,151.25 334,026,892.86 5.期末基金份额净值 1.027 0.998 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 国联安中证100指数证券投资基金（LOF） （报告期：2020年12月4日-2020年12月31日） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金转型 2.91% 0.83% 3.01% 0.86% -0.10% -0.03% D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg 起至今（2020 年12月4日 至2020年12 月31日） 注：1、本基金基金合同于2020年12月4日生效。截至本报告期末，基金合同生效未满一年； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 国联安中证100指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年12月4日-2020年12月31日) 注：1、本基金的业绩比较基准为: 95％×中证100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2020年12月4日生效。截至本报告期末，基金合同生效未满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 （报告期：2020年10月1日-2020年12月3日） 3.2.2.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 （2020年10 月1日至 2020年12月 3日） 12.22% 0.94% 11.54% 0.94% 0.68% 0.00% 过去六个月 （2020年7 月1日起至 2020年12月 3日） 31.66% 1.26% 22.53% 1.32% 9.13% -0.06% 过去一年 （2020年1 月1日起至 2020年12月 3日） 35.41% 1.33% 19.32% 1.36% 16.09% -0.03% 过去三年 （2018年1 月1日起至 2020年12月 3日） 50.76% 1.26% 26.18% 1.28% 24.58% -0.02% 过去五年 （2016年1 月1日起至 2020年12月 3日） 81.63% 1.16% 50.81% 1.16% 30.82% 0.00% 自基金合同 生效（2010 年4月16日） 起至本基金 转型日前一 日（2020年 12月3日） 127.61% 1.37% 59.64% 1.38% 67.97% -0.01% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2.2自基金合同生效日以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年4月16日-2020年12月3日) D:\XBRL\cache\fund\走势图柱状图\走势图2.jpg 注：1、原国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的业绩比较基准为：95%×中证100指 数收益率+5%×活期存款利率（税后）； 2、原国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金合同于2010年4月16日生效。建 仓期为自基金合同生效之日起的6个月，2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比 例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定； 3、原国联安双禧中证100指数分级证券投资基金于2010年6月18日已基本建仓完毕，投 资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值90%，其他各项资产配置比 例自该日起均符合基金合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票 投资比例当日被动未达标，本基金已于2010年10月20日及时调整完毕； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 黄欣 本基金 基金经 理、兼 任上证 大宗商 品股票 交易型 开放式 2010-04-16 - 18年（自 2002年起） 黄欣先生，硕士研究生。 2003年10月加入国联安基 金管理有限公司，历任产品 开发部经理助理、总经理特 别助理、债券投资助理、基 金经理助理。现任量化投资 部总监助理。2010年4月起 担任国联安中证100指数证 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安上 证大宗 商品股 票交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接基 金基金 经理、 国联安 中证医 药100 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安双 力中小 板综指 证券投 资基金 （LOF）基金 经理、 国联安 中证全 指半导 体产品 与设备 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 券投资基金（LOF）（原国 联安双禧中证100指数分级 证券投资基金)的基金经 理，2010年5月至2012年 9月兼任国联安德盛安心成 长混合型证券投资基金的 基金经理，2010年11月起 兼任上证大宗商品股票交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2010年 12月起兼任国联安上证大 宗商品股票交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金的基金经理，2013年6 月至2017年3月兼任国联 安中证股债动态策略指数 证券投资基金的基金经理， 2016年8月起兼任国联安 中证医药100指数证券投资 基金和国联安双力中小板 综指证券投资基金（LOF） 的基金经理，2018年3月至 2019年7月兼任国联安添 鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019 年5月起兼任国联安中证全 指半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2019年6 月起兼任国联安中证全指 半导体产品与设备交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理，2019 年11月起兼任国联安沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2019 年12月起兼任国联安沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金 经理。 联安中 证全指 半导体 产品与 设备交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金基 金经 理、国 联安沪 深300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安沪 深300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度，扑朔迷离的美国大选基本上告一段落，短期内美国对中国在科技上的 打压可能暂时得到一定程度的缓解，但预计长期的态势不会改变。随着北半球冬天的到来， 新冠疫情在欧美等地加快了传播速度，经济何时能够恢复正常还充满了未知。国内方面，虽 然零星的新冠阳性案例偶尔还会出现，但疫情整体处于可控状态，中国或将成为今年全球范 围内唯一一个GDP保持正增长的主要经济体，A股整体保持反弹的趋势，一些国际资本也 加大了A股资产的配置。随着年底中欧投资协定谈判的完成，预计2021年在中欧合作的带 领下，全球经济或能出现明显的复苏。 四季度大小盘股表现分化较大，大盘蓝筹股表现较好。整个四季度沪深300指数上涨约 13.6%，中证100指数上涨约15.72%，中小板综指上涨5.36%，创业板综指上涨5.38%。 报告期内，本基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证100指数，努力 将跟踪误差控制在合理范围。 4.5 报告期内基金的业绩表现 自本基金转型日起至本报告期期末（2020年12月4日至2020年12月31日），本基金 份额净值为1.027元，本报告期份额净值增长率为2.91%，同期业绩比较基准收益率为3.01%。 本报告期内，日均跟踪偏离度为0.04%，年化跟踪误差为0.90%，分别符合基金合同约定的 日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。 自本报告期期初起至本基金转型日前一日（2020年10月1日至2020年12月3日）， 原国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的份额净值为0.998元，份额净值增长率为 12.22%，同期业绩比较基准收益率为11.54%。报告期内，日均跟踪偏离度为0.05%，年化 跟踪误差为0.98%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年 化跟踪误差不超过4.0%的限制。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 国联安中证100指数证券投资基金（LOF） （报告期：2020年12月4日-2020年12月31日） 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 307,672,333.51 93.76 其中：股票 307,672,333.51 93.76 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,365,005.99 6.21 7 其他各项资产 96,846.47 0.03 8 合计 328,134,185.97 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.2指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,363,694.60 1.64 B 采矿业 7,572,625.21 2.32 C 制造业 140,940,165.10 43.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,931,822.52 1.51 E 建筑业 5,223,374.71 1.60 F 批发和零售业 1,331,561.20 0.41 G 交通运输、仓储和邮政业 7,305,937.83 2.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,903,766.68 1.50 J 金融业 102,313,628.62 31.36 K 房地产业 8,844,328.80 2.71 L 租赁和商务服务业 8,962,343.88 2.75 M 科学研究和技术服务业 4,099,799.04 1.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 565,593.00 0.17 Q 卫生和社会工作 2,932,692.40 0.90 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 305,291,333.59 93.57 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2.3 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,144,867.57 0.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 737,628.76 0.23 J 金融业 391,482.00 0.12 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,829.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 53,973.91 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,920.34 0.00 S 综合 - - 合计 2,380,999.92 0.73 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有沪港通股票投资。 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.1.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 11,988 23,952,024.00 7.34 2 601318 中国平安 257,358 22,384,998.84 6.86 3 000858 五 粮 液 46,153 13,469,753.05 4.13 4 600036 招商银行 294,104 12,925,870.80 3.96 5 000333 美的集团 116,760 11,493,854.40 3.52 6 600276 恒瑞医药 88,629 9,878,588.34 3.03 7 601166 兴业银行 345,518 7,210,960.66 2.21 8 000651 格力电器 114,312 7,080,485.28 2.17 9 601888 中国中免 23,200 6,552,840.00 2.01 10 600887 伊利股份 144,500 6,411,465.00 1.97 5.1.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(％) 1 600919 江苏银行 71,700 391,482.00 0.12 2 688521 芯原股份 4,320 336,916.80 0.10 3 688289 圣湘生物 2,438 267,789.92 0.08 4 688136 科兴制药 4,473 154,721.07 0.05 5 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.04 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.1.10.3本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.1.11 投资组合报告附注 5.2.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除兴业银行和招商银行外，没有出现被监管部门立案 调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，因同业投资用途不合规、授信管理 不尽职等违法违规事由，于2020年8月31日被中国银保监会福建监管局合计罚没2232.36万元。 因在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理 规则的行为，于2020年11月18日被中国银行间市场交易商协会启动自律性调查。因作为债务 融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于 市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于2020年5月15日被中国银行 间市场交易商协会予以警告，并责令整改。福州分行因违规转接清算、银行卡收单外包等违 法违规行为，于2020年9月4日被中国人民银行福州中心支行罚没2469.953万元。上海分行因 同业资金违规用于股权投资、房地产项目等违法违规行为，于2020年7月28日被银保监会上 海监管局责令改正并处罚款450万元。福州三明分行因为非法交易平台提供条码支付服务等 五项违规行为，于2020年6月9日被中国人民银行福州中心支行累计罚没376.53万元。 招商银行（600036）的发行主体是招商银行股份有限公司，其福州分行因所收税款延迟划缴 国库等违法违规行为，于2020年9月7日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所 得163.28元，并处303.5万元罚款。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相 关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.2.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,316.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,518.99 5 应收申购款 34,011.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,846.47 5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.2.11.6期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600919 江苏银行 391,482.00 0.12 配股待上市 2 688521 芯原股份 336,916.80 0.10 新股锁定 3 688289 圣湘生物 267,789.92 0.08 新股锁定 4 688136 科兴制药 154,721.07 0.05 新股锁定 5 688579 山大地纬 138,292.46 0.04 新股锁定 5.2 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 （报告期：2020年10月1日-2020年12月3日） 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 313,989,545.96 93.85 其中：股票 313,989,545.96 93.85 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,289,470.86 6.06 7 其他各项资产 276,844.39 0.08 8 合计 334,555,861.21 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.2指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,371,140.60 1.61 B 采矿业 9,260,290.60 2.77 C 制造业 129,239,305.14 38.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,074,955.28 1.82 E 建筑业 6,756,309.74 2.02 F 批发和零售业 1,669,244.80 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 7,407,773.27 2.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,990,427.96 0.90 J 金融业 116,917,423.25 35.00 K 房地产业 11,132,994.40 3.33 L 租赁和商务服务业 7,736,722.68 2.32 M 科学研究和技术服务业 2,975,412.24 0.89 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 659,148.00 0.20 Q 卫生和社会工作 3,499,970.40 1.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 311,691,118.36 93.31 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2.3 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,316,745.52 0.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,562.08 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 921,660.93 0.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,783.71 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 13,603.84 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,071.52 0.00 S 综合 - - 合计 2,298,427.60 0.69 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2.4报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有沪港通股票投资。 5.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 5.2.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(％) 1 601318 中国平安 282,558 25,958,603.46 7.77 2 600519 贵州茅台 13,088 22,890,912.00 6.85 3 000858 五 粮 液 50,653 13,252,344.39 3.97 4 600036 招商银行 269,004 12,505,995.96 3.74 5 000333 美的集团 127,760 11,447,296.00 3.43 6 600276 恒瑞医药 96,929 8,722,640.71 2.61 7 000651 格力电器 125,512 8,597,572.00 2.57 8 601166 兴业银行 325,118 6,905,506.32 2.07 9 600030 中信证券 222,144 6,864,249.60 2.05 10 600887 伊利股份 158,200 6,160,308.00 1.84 5.2.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(％) 1 688521 芯原股份 4,320.00 389,620.80 0.12 2 688289 圣湘生物 2,438.00 241,288.86 0.07 3 688060 云涌科技 1,680.00 180,012.00 0.05 4 688579 山大地纬 9,617.00 169,836.22 0.05 5 688221 前沿生物 7,457.00 153,539.63 0.05 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.2.10.3本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.2.11 投资组合报告附注 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投 资的前十名证券的发行主体中除兴业银行、招商银行和中信证券外，没有出现被监管部门立 案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，因同业投资用途不合规、授信管理 不尽职等违法违规事由，于2020年8月31日被中国银保监会福建监管局合计罚没2232.36 万元。因在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律 管理规则的行为，于2020年11月18日被中国银行间市场交易商协会启动自律性调查。因 作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费 率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于2020年5月15 日被中国银行间市场交易商协会予以警告，并责令整改。福州分行因违规转接清算、银行卡 收单外包等违法违规行为，于2020年9月4日被中国人民银行福州中心支行罚没2469.953 万元。上海分行因同业资金违规用于股权投资、房地产项目等违法违规行为，于2020年7 月28日被银保监会上海监管局责令改正并处罚款450万元。福州三明分行因为非法交易平 台提供条码支付服务等五项违规行为，于2020年6月9日被中国人民银行福州中心支行累 计罚没376.53万元。 招商银行（600036）的发行主体是招商银行股份有限公司，其福州分行因所收税款延迟划缴 国库等违法违规行为，于2020年9月7日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违 法所得163.28元，并处303.5万元罚款。 中信证券（600030）的发行主体是中信证券股份有限公司。其山东分公司因存在未能有效防 范员工违法违规风险等三项违规行为，于2020年9月9日被青岛证监局采取责令改正并责 令增加内部合规检查次数监管措施的决定。因在中核融资租赁公司债券发行招标过程中，存 在承销费报价偏低的情况，于2020年7月19日被证券业协会启动自律性调查。因在部分债 务融资工具选聘主承销商投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入 远低于其业务开展平均成本，于2020年4月27日被中国银行间市场交易商协会予以警告并 启动自律性调查。 5.1.11.1 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下 履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.1.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.2.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,316.28 2 应收证券清算款 192,638.51 3 应收股利 - 4 应收利息 23,889.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 276,844.39 5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.2.11.6期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 688521 芯原股份 389,620.80 0.12 新股锁定 2 688289 圣湘生物 241,288.86 0.07 新股锁定 3 688060 云涌科技 180,012.00 0.05 新股锁定 4 688579 山大地纬 169,836.22 0.05 新股锁定 5 688221 前沿生物 153,539.63 0.05 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 6.1 国联安中证100指数证券投资基金（LOF） 单位：份 本报告期期初基金份额总额 334,683,948.14 基金合同生效日（2020年12月4日）起至报告期 期末基金总申购份额 893,712.59 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 17,994,879.17 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额 - 本报告期期末基金份额总额 317,582,781.56 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 6.2 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 单位：份 项目 国联安双禧A中证100指 数 国联安双禧B中证100指 数 国联安双禧中证100 指数 本报告期期初基 金份额总额 49,737,872.00 74,606,808.00 179,314,732.02 报告期基金总申 购份额 - - 286,399.06 减：报告期基金 总赎回份额 - - 77,437,990.35 报告期基金拆分 变动份额 -28,860,584.00 -43,290,876.00 72,151,460.00 本报告期期末基 金份额总额 20,877,288.00 31,315,932.00 174,314,600.73 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。 该表中“本报告期期末基金份额总额”为实施份额转换前各三级份额总额。本基金管理 人以2020年12月2日作为基金份额转换基准日，将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司证券登记系统登记在册的场内双禧100份额、中证100A份额和中证100B份额将转换国联安 中证100指数证券投资基金（LOF）的场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司开放式 基金登记结算系统登记在册的场外双禧100份额将转换为国联安中证100指数证券投资基金 （LOF）的场外份额。转换后的基金总份额为334,683,948.14份。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1国联安中证100指数证券投资基金（LOF） （报告期：2020年12月4日-2020年12月31日） 8.1.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内本基金无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 （报告期：2020年10月1日-2020年12月3日） 8.2.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年10月1日 至2020年11月 17日 65,201,281.95 46,452.00 65,247,733.95 0.00 0.00% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回 款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 8.3 影响投资者决策的其他重要信息 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会 议审议通过了《关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》。经 本基金管理人与托管人协商一致，将按照相关法律法规要求及基金份额持有人大会决议转型 为非分级指数型基金，即“国联安中证100指数证券投资基金（LOF）”。基金托管人及基金 登记机构不变，基金代码亦保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基 金费率等按照《国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》及相关法律文件规定 执行。 自2020年12月4日起， 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金正式转型并更名 为国联安中证100指数证券投资基金（LOF），转型后的《国联安中证100指数证券投资基 金（LOF）基金合同》自该日起生效。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（现国联安中证100 指数证券投资基金（LOF））发行及募集的文件 2、 《国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》 3、 《国联安中证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 4、 《国联安中证100指数证券投资基金（LOF）托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 9.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 中财网
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