信诚500 : 2020年第四季度报告
信诚中证500指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 2020年12月31日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 信诚中证500指数分级 场内简称 信诚500 基金主代码 165511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年02月11日 报告期末基金份额总额 133,346,992.28份 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪 律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投 资中证500指数的有效工具。 投资策略 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数 中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力 争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组 合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特 殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其 他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收 益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚中证500指数分 级A 信诚中证500指 数分级B 信诚中证500指数 分级 下属分级基金场内简称 中证500A 中证500B 信诚500 下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511 报告期末下属分级基金的份额总额 10,183,436.00份 15,275,155.00 份 107,888,401.28份 下属分级基金的风险收益特征 信诚中证500A份额 具有低风险、收益相 对稳定的特征。 信诚中证500B份 额具有高风险、高 预期收益的特征。 本基金为跟踪指数 的股票型基金,具 有较高风险、较高 预期收益的特征, 其预期风险和预期 收益高于货币市场 基金、债券型基金 和混合型基金。 注：本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 2021年1月1日，《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《信诚中证500指数 分级证券投资基金基金合同》失效，基金名称变更为“中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）”。 2021年1月4日，信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500A份额和信诚中证500B份额终止上 市。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月01日-2020年12月31日） 1.本期已实现收益 12,060,901.02 2.本期利润 10,452,370.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0752 4.期末基金资产净值 198,664,997.23 5.期末基金份额净值 1.490 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.08% 1.10% 2.70% 1.10% 2.38% 0.00% 过去六个月 16.04% 1.35% 8.20% 1.38% 7.84% -0.03% 过去一年 33.77% 1.51% 19.94% 1.54% 13.83% -0.03% 过去三年 23.10% 1.42% 2.29% 1.46% 20.81% -0.04% 过去五年 14.53% 1.41% -14.94% 1.44% 29.47% -0.03% 自基金合同生效起 至今 91.73% 1.58% 35.16% 1.58% 56.57% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 d:\Users\zhaojw\AppData\Local\Temp\8\5cd46446-4577-474b-ad05-1db93fe7e82a §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄稚 本基金基金经理 2018年07 - 9 理学硕士。曾任职于中 月25日 国国际金融有限公司， 担任资产管理部产品经 理；于平安证券有限责 任公司，担任产品经理。 2015年6月加入中信保 诚基金管理有限公司， 历任金融工程师、基金 经理助理。现任信诚中 证500指数分级证券投 资基金、信诚中证基建 工程指数型证券投资基 金（LOF）、信诚中证800 医药指数分级证券投资 基金、信诚中证800有 色指数分级证券投资基 金、信诚中证TMT产业 主题指数分级证券投资 基金、信诚中证信息安 全指数分级证券投资基 金、信诚中证智能家居 指数分级证券投资基金 的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中 证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制 制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2020年四季度，海外疫情有所反复、但疫苗研发进展提振全球经济复苏预期，对市场风险偏好 形成一定支撑。国内经济延续复苏趋势，经济内生动力增强，出口、投资持续改善。中央经济工作会议后 政策不确定性有所消除，未来随着经济恢复宏观政策也将逐步正常化。报告期内，A股市场震荡上行。上 证指数上涨7.92%，沪深300上涨13.60%，中证500上涨2.82%，创业板指上涨15.21%，其中有色金属、 电气设备、食品饮料、家用电器、汽车等行业涨幅居前，而商业贸易、传媒、通信、计算机、建筑装饰等 行业表现较差。 本基金跟踪的标的指数为中证500指数。报告期内，本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上，采用 数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回， 根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金运用股指期货进行 多头套保以提高投资效率，同时，积极参与网下新股申购，以提高基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为5.08%，同期业绩比较基准收益率为2.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 184,443,374.80 91.56 其中：股票 184,443,374.80 91.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,600.00 0.00 其中：债券 4,600.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,989,994.24 7.94 8 其他资产 1,009,388.49 0.50 9 合计 201,447,357.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,461,547.00 0.74 B 采矿业 5,833,776.96 2.94 C 制造业 117,387,397.43 59.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,172,474.70 2.10 E 建筑业 2,743,688.20 1.38 F 批发和零售业 6,897,695.05 3.47 G 交通运输、仓储和邮政业 3,519,910.72 1.77 H 住宿和餐饮业 875,432.00 0.44 I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,795,941.85 6.94 J 金融业 11,100,062.46 5.59 K 房地产业 5,373,862.62 2.70 L 租赁和商务服务业 1,824,797.80 0.92 M 科学研究和技术服务业 1,685,846.00 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 1,695,201.69 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 147,136.00 0.07 Q 卫生和社会工作 1,636,428.00 0.82 R 文化、体育和娱乐业 1,493,224.24 0.75 S 综合 877,484.00 0.44 合计 182,521,906.72 91.87 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,594,724.86 0.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,101.85 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,273.77 0.13 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,538.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 42,153.75 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,700.15 0.00 S 综合 - - 合计 1,921,468.08 0.97 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.1.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 300274 阳光电源 33,100 2,392,468.00 1.20 2 300012 华测检测 54,000 1,477,980.00 0.74 3 600426 华鲁恒升 37,000 1,380,100.00 0.69 4 002074 国轩高科 33,200 1,298,784.00 0.65 5 600089 特变电工 120,200 1,220,030.00 0.61 6 600079 人福医药 35,000 1,185,800.00 0.60 7 603882 金域医学 9,000 1,153,080.00 0.58 8 000547 航天发展 41,700 1,146,750.00 0.58 9 300285 国瓷材料 25,000 1,127,750.00 0.57 10 300496 中科创达 9,600 1,123,200.00 0.57 5.1.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 688063 派能科技 1,288 243,741.12 0.12 2 300894 火星人 4,897 234,058.30 0.12 3 688595 芯海科技 2,643 160,139.37 0.08 4 688686 奥普特 854 145,632.62 0.07 5 688508 芯朋微 1,443 132,626.13 0.07 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,600.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,600.00 0.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 128142 新乳转债 46 4,600.00 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IC2106 IC2106 2 2,440,960.00 72,160.00 - 公允价值变动总额合计（元） 72,160.00 股指期货投资本期收益（元） 379,145.63 股指期货投资本期公允价值变动（元） -238,368.93 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业 会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无 负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的 期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 5.7.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况 下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事 项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将 做好培训和准备工作。 本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.8.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.8.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚。 5.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 412,634.37 2 应收证券清算款 10,436.13 3 应收股利 - 4 应收利息 1,629.23 5 应收申购款 584,688.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,009,388.49 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688063 派能科技 243,741.12 0.12 锁定期股票 2 688595 芯海科技 160,139.37 0.08 锁定期股票 3 688686 N奥普特 145,632.62 0.07 锁定期股票 4 688508 芯朋微 132,626.13 0.07 锁定期股票 5 300894 N火星人 18,115.30 0.01 锁定期股票 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚中证500指数 分级A 信诚中证500指数 分级B 信诚中证500指数分 级 报告期期初基金份额总额 13,955,336.00 20,933,005.00 112,304,423.28 报告期期间基金总申购份额 - - 23,318,794.96 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 37,164,566.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） -3,771,900.00 -5,657,850.00 9,429,750.00 报告期期末基金份额总额 10,183,436.00 15,275,155.00 107,888,401.28 注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间自2020年9月 26日起至2020年10月26日17：00止。本次会议未达到法定召开条件，会议详情请见2020年10月29 日在规定媒介发布的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证500指数分级证券投资基金基金份额持有 人大会会议情况的公告》。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定，基金管理人于2020年11月18日 发布《关于信诚中证500指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》，就信诚中证500A份额与信诚中证 500B份额的终止运作、终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 2020年12月2日，基金管理人发布《信诚中证500指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终 止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请本基金两级子份额退市。根据上述安 排，基金管理人于2020年12月31日（基金折算基准日）对信诚中证500A份额和信诚中证500B份额办 理向场内信诚中证500份额的折算业务，《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于基 金折算基准日次一日即2021年1月1日生效，《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚中证500指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年01月22日 中财网
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