银行FG : 2020年第四季度报告
富国中证银行指数型证券投资基金 二0二0年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年01月22日 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限 公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期 自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富国中证银行指数 场内简称 银行FG 基金主代码 161029 交易代码 161029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月10日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 514,905,411.09 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟 踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资 平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成 份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资 组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证投 资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律 文件。 业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利 率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益 的特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月01日-2020 年12月31日） 1.本期已实现收益 4,029,045.04 2.本期利润 46,260,456.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.1057 4.期末基金资产净值 632,859,287.45 5.期末基金份额净值 1.229 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.34% 1.05% 9.30% 1.08% 0.04% -0.03% 过去六个月 18.06% 1.32% 10.93% 1.41% 7.13% -0.09% 过去一年 7.06% 1.26% -3.90% 1.31% 10.96% -0.05% 自基金合同 生效起至今 21.32% 1.11% 3.79% 1.13% 17.53% -0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、截止日期为2020年12月31日。 2、本基金于2019年5月10日转型，建仓期6个月，从2019年5月10日起至 2019年11月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金基 金经理 2015-05-13 － 14.5 博士，曾任富国基金管理 有限公司研究员、富国沪 深300增强证券投资基金 基金经理助理；2011年3 月起任上证综指交易型开 放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理，2013年9 月起任富国创业板指数分 级证券投资基金基金经 理，2014年4月起任富国 中证军工指数分级证券投 资基金基金经理，2015年 4月起任富国中证移动互 联网指数分级证券投资基 金、富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金 基金经理，2015年5月起 任富国中证全指证券公司 指数分级证券投资基金、 富国中证银行指数分级证 券投资基金（已于2019年 5月10日变更为富国中证 银行指数型证券投资基 金）基金经理，2017年9 月至2019年10月任富国 丰利增强债券型发起式证 券投资基金基金经理，2018年3月至2019年10 月任富国中证10年期国债 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2019年 3月起任富国恒生中国企 业交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2019 年11月起任富国中证国企 一带一路交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理，2019年12月起任富国 中证国企一带一路交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理，2020 年9月起任富国新兴成长 量化精选混合型证券投资 基金（LOF）基金经理；兼 任量化投资部总经理。具 有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 由于国庆期间并未出现明显负面信息，国庆后首周海外资金回流，市场大幅 上涨。受欧洲及国内销量超预期、苹果5G手机发布等消息的刺激，新能源车、 苹果产业链等科技板块表现突出。随着市场回到前期高点，估值压力再度显现， 同时央行表态把好货币总闸门，市场对货币政策进一步收缩产生担忧，市场整体 出现回调。11月初，随着美国大选逐步落地，不确定性逐步消失，同时伴随着 疫苗进展出现积极信号，市场风险偏好大幅提升，全球股市均出现较大幅度的上 涨。11月中旬起，市场开始担忧经济复苏后央行货币政策可能进一步收紧，同 时公布的10月金融数据显示社融增速可能进一步放缓，导致A股出现调整。12 月下旬起，中央经济工作会议召开，会议部署明年经济工作时指出，明年宏观政 策要保持连续性、稳定性、可持续性，政策操作上要更加精准有效、不急转弯。 这一阐述打消了市场前期对于货币政策大幅收紧的担忧。同时，随着美国新一轮 财政刺激政策落地，市场风险偏好明显提升，食品饮料、新能源车、军工等板块 轮番上涨，前期跌幅较大的TMT板块也迎来反弹。12月末，随着中欧投资协定 签署，市场情绪进一步高涨，主要指数创出本轮反弹新高。总体来看，2020年4 季度上证综指上涨7.92%，沪深300上涨13.6%，创业板指上涨15.21%，中证500 指数上涨2.82%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化 和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为9.34%，同期业绩比较基准收益率为 9.30% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 586,544,280.17 86.54 其中：股票 586,544,280.17 86.54 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 49,023,691.08 7.23 7 其他资产 42,237,312.27 6.23 8 合计 677,805,283.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 2,140,896.43 0.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 64,494.78 0.01 J 金融业 － － K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 58,208.63 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,308,896.58 0.36 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 584,235,383.59 92.32 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 584,235,383.59 92.32 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 1,997,837 87,804,936.15 13.87 2 601166 兴业银行 3,725,859 77,758,677.33 12.29 3 000001 平安银行 2,485,986 48,078,969.24 7.60 4 601398 工商银行 8,980,099 44,810,694.01 7.08 5 601328 交通银行 7,039,693 31,537,824.64 4.98 6 600000 浦发银行 3,008,204 29,119,414.72 4.60 7 600016 民生银行 5,451,458 28,347,581.60 4.48 8 002142 宁波银行 769,710 27,201,551.40 4.30 9 601288 农业银行 7,361,500 23,115,110.00 3.65 10 601229 上海银行 2,547,923 19,975,716.32 3.16 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.08 2 688608 恒玄科技 1,393 461,083.00 0.07 3 603392 万泰生物 785 158,201.05 0.02 4 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 5 300896 爱美客 190 114,638.40 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银 行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在可回溯制度执行不到位、可回 溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不 符合监管规定等违规行为，中国银行保险监督管理委员会于2020年3月9日对 公司做出罚款50万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕3号）；由于存在： （1）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（2）国别风险管理不满足监管要 求；（3）信贷资金被挪用作保证金；（4）未将集团成员纳入集团客户统一授信 管理等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于2020年4月22日对公司 做出罚款合计200万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕11号）；由于公司 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行 保险监督管理委员会于2020年4月22日对公司做出罚款合计230万元的行政处 罚（银保监罚决字〔2020〕12号）；由于存在向关系人发放信用贷款；批量处 置不良资产未公告；批量处置不良资产未向监管部门报告等24项违法违规事实， 中国银行保险监督管理委员会于2020年7月13日对公司做出没收违法所得55.3 万元，罚款5260.3万元，罚没合计5315.6万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕 36号）；由于存在收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、 医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管 理费）的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于2020年12月7日对公 司做出没收违法所得49.59万元，罚款148.77万元，罚没合计198.36万元的行 政处罚（银保监罚决字〔2020〕66号）。农业银行为本基金跟踪标的指数的成 份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在汽车金融事业部将贷款调查的核心 事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消费贷款风 险分类结果不能反映真实风险水平等15项违法违规事实，中国银保监会深圳监 管局于2020年1月20日对公司做出罚款720万元的行政处罚（深银保监罚决字 〔2020〕7号）。平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银 行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：未按规定履行客户身份识别 义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告和可 疑交易报告，与身份不明的客户进行交易等违法事实，中国人民银行于2020年 2月10日对公司做出罚款2360万元的行政处罚（银罚字【2020】1号）；由于 存在违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；为“四 证”不全的房地产项目提供融资；违规为土地储备中心提供融资等30项违法违 规事实，中国银行保险监督管理委员会于2020年7月14日对公司做出没收违法 所得296.47万元，罚款10486.47万元，罚没合计10782.94万元的行政处罚（银 保监罚决字〔2020〕43号）。民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银 行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于2020 年4月20日对公司做出罚款合计270万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕7 号）。工商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于公司监管标准化数据（EAST）系统数据 质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于2020年4 月20日对公司做出罚款合计260万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕6号）。 交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在授信业务未履行关系人回避制度、 贷后管理不到位的违法违规事实，宁波银保监局于2020年10月16日对公司做 出罚款30万元，并责令公司对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的行 政处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48号）。宁波银行为本基金跟踪标的指数的 成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发 展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司2013年至2018年间存在 未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地 产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款等12项违法违规事实，中国银行保险 监督管理委员会上海监管局于2020年8月10日对公司做出责令改正，并处罚款 共计2100万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕12号）。浦发银行为本 基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“上海银行”的发行主体上海银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于公司2014年至2019年间存在违规向资 本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开 发贷款；并购贷款管理严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款管理严重违反审 慎经营规则等23项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年8月14日对公司做出责令改正，没收违法所得27.155092万元，罚款1625 万元，罚没合计1652.155092万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕14 号）；由于公司2014年至2018年间绩效考评管理严重违反审慎经营规则；2018 年未按规定延期支付2017年度绩效薪酬等违法违规事实，中国银行保险监督管 理委员会上海监管局于2020年11月18日对公司做出责令改正，并处罚款共计 80万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕25号）。上海银行为本基金跟 踪标的指数的成份股。 报告编制日前一年内，本基金持有的“兴业银行”的发行主体兴业银行股份 有限公司（以下简称“公司”），由于存在同业投资用途不合规、授信管理不尽 职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净 转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规事实，中国银保监会福建 监管局于2020年8月31日对公司做出没收违法所得6,361,807.97元，并合计 处以罚款15,961,807.97元的行政处罚（闽银保监罚决字〔2020〕24号）；由 于存在为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追 溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范围（超业务、超地域）经 营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中 的一致性；违反银行卡收单外包管理规定等5项违法违规事实，中国人民银行福 州中心支行于2020年9月4日对公司做出警告，没收违法所得10,875,088.15 元，并处13,824,431.23元罚款的行政处罚（福银罚字〔2020〕35号）。兴业 银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余1名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 127,368.79 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 10,237.88 5 应收申购款 42,099,705.60 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 42,237,312.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688586 江航装备 496,367.20 0.08 新股限售 2 688617 惠泰医疗 124,571.58 0.02 新股认购 3 300896 爱美客 114,638.40 0.02 新股限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 446,767,954.60 报告期期间基金总申购份额 305,641,720.63 减：报告期期间基金总赎回份额 237,504,264.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 514,905,411.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定和基 金合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自2020年12月30 日起，在本基金投资范围中增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款 进行修订。具体可参见基金管理人于2020年12月26日发布的《富国基金管理 有限公司关于旗下由中国农业银行股份有限公司托管的部分基金投资范围增加 存托凭证、增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修改后 的基金合同、托管协议。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证银行指数分级证券投资基金的文件 2、富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同 3、富国中证银行指数分级证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证银行指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 6、关于富国中证银行指数分级证券投资基金名称变更的公告 7、富国中证银行指数型证券投资基金基金合同 8、富国中证银行指数型证券投资基金托管协议 9、富国中证银行指数型证券投资基金财务报表及报表附注 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2021年01月22日 中财网
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