鹏华300 : 2020年第四季度报告
鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF） 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华沪深300指数(LOF) 场内简称 鹏华300 基金主代码 160615 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2009年4月3日 报告期末基金份额总额 241,288,987.57份 投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较 基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪 误差控制在0.35%以内，以实现对沪深300指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份 股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在 限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风 险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金， 为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华沪深300指数A类(LOF) 鹏华沪深300指数C类(LOF) 下属分级基金的交易代码 160615 006939 报告期末下属分级基金的份额总额 193,305,166.04份 47,983,821.53份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月1日-2020年12月31日） 鹏华沪深300指数A类(LOF) 鹏华沪深300指数C类(LOF) 1.本期已实现收益 25,681,878.10 4,205,892.31 2.本期利润 60,361,767.87 10,890,725.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.3096 0.2499 4.期末基金资产净值 469,478,387.14 88,942,598.91 5.期末基金份额净值 2.429 1.854 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华沪深300指数A类(LOF) 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.52% 0.94% 12.90% 0.94% 1.62% 0.00% 过去六个月 31.37% 1.29% 23.85% 1.28% 7.52% 0.01% 过去一年 38.48% 1.37% 25.88% 1.36% 12.60% 0.01% 过去三年 49.57% 1.27% 28.18% 1.28% 21.39% -0.01% 过去五年 75.00% 1.20% 38.24% 1.18% 36.76% 0.02% 自基金合同 生效起至今 154.57% 1.43% 99.11% 1.42% 55.46% 0.01% 鹏华沪深300指数C类(LOF) 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.44% 0.94% 12.90% 0.94% 1.54% 0.00% 过去六个月 31.30% 1.29% 23.85% 1.28% 7.45% 0.01% 过去一年 38.15% 1.37% 25.89% 1.36% 12.26% 0.01% 自基金合同 生效起至今 85.40% 1.28% 60.05% 1.28% 25.35% 0.00% 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_50060000_160615_FB030040_20210001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj_qr.jpg CN_50060000_160615_FB030040_20210001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj_qr.jpg 注：1、本基金基金合同于 2009年04月03日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔 本基金基 金经理 2016-09-24 - 13年 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，13 年证券基金从业经验。曾任招商银行软件 中心(原深圳市融博技术公司)数据分析 师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限 公司，历任监察稽核部资深金融工程师、 量化及衍生品投资部资深量化研究员，先 后从事金融工程、量化研究等工作；现任 量化及衍生品投资部基金经理。2015年 09月至2020年06月担任民企ETF基金 基金经理，2015年09月至2020年06月 担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金 经理，2016年06月至2018年05月担任 鹏华新丝路分级基金基金经理，2016年 07月至2020年12月担任鹏华高铁分级 基金基金经理，2016年09月担任鹏华中 证500指数（LOF）基金基金经理，2016 年09月担任鹏华沪深300指数（LOF）基 金基金经理，2016年11月至2020年12 月担任鹏华一带一路分级基金基金经 理，2016年11月至2020年07月担任鹏 华新能源分级基金基金经理，2018年04 月至2020年12月担任鹏华创业板分级基 金基金经理，2018年04月至2020年12 月担任鹏华互联网分级基金基金经理， 2018年05月至2018年08月担任鹏华沪 深300指数增强基金基金经理，2018年 05月担任鹏华香港中小企业指数（LOF） 基金基金经理，2018年05月至2020年 12月担任鹏华钢铁分级基金基金经理， 2019年04月担任酒ETF基金基金经理，2019年07月担任国防ETF基金基金经 理，2019年11月担任鹏华香港银行指数 （LOF）基金基金经理，2019年12月担 任银行FUND基金基金经理，2020年02 月担任证保ETF基金基金经理，2020年 03月担任传媒ETF基金基金经理。张羽 翔先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并 将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内：鹏华沪深300指数A类（LOF）组合净值增长率14.52%; 鹏华沪深300 指数A类（LOF）业绩比较基准增长率12.90%; 鹏华沪深300指数C类（LOF）组合净值增长率 14.44%;鹏华沪深300指数C类（LOF）业绩比较基准增长率12.90%; 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 528,000,652.53 93.47 其中：股票 528,000,652.53 93.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,549,105.62 6.12 8 其他资产 2,359,907.61 0.42 9 合计 564,909,665.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,086,129.00 1.09 B 采矿业 11,622,869.09 2.08 C 制造业 276,534,165.12 49.52 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 8,846,804.15 1.58 E 建筑业 7,886,651.98 1.41 F 批发和零售业 3,807,552.63 0.68 G 交通运输、仓储和邮政业 13,609,694.76 2.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 16,014,361.88 2.87 J 金融业 137,739,841.91 24.67 K 房地产业 15,242,373.29 2.73 L 租赁和商务服务业 10,262,471.10 1.84 M 科学研究和技术服务业 5,335,674.56 0.96 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 649,905.00 0.12 Q 卫生和社会工作 8,177,373.19 1.46 R 文化、体育和娱乐业 2,590,330.40 0.46 S 综合 - - 合计 524,406,198.06 93.91 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,373,983.74 0.43 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,093,816.25 0.20 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,360.72 0.00 S 综合 - - 合计 3,594,454.47 0.64 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 13,847 27,666,306.00 4.95 2 601318 中国平安 292,485 25,440,345.30 4.56 3 000858 五 粮 液 52,480 15,316,288.00 2.74 4 600036 招商银行 333,955 14,677,322.25 2.63 5 000333 美的集团 132,836 13,076,375.84 2.34 6 600276 恒瑞医药 100,782 11,233,161.72 2.01 7 601166 兴业银行 392,352 8,188,386.24 1.47 8 000651 格力电器 129,906 8,046,377.64 1.44 9 601888 中国中免 26,534 7,494,528.30 1.34 10 600887 伊利股份 164,387 7,293,851.19 1.31 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688256 寒武纪 5,239 752,006.06 0.13 2 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.09 3 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.06 4 300999 金龙鱼 2,726 240,678.54 0.04 5 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴业银行 本基金前十大持仓中的兴业银行股份有限公司于2020年5月15日收到中国银行间市场交易 商协会自律处分信息,信息如下: 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为债务融资工具主承销商，在为永城煤电 控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”）提供中介服务过程中，存在以下违反银行间债券市场 相关自律管理规则的行为： 一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现，未能充分保证尽职调查 质量；二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑，未开展进一步核查；三是 永煤控股DFI项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工作开展不规范。 根据银行间债券市场相关自律规定，经2020年第18次自律处分会议审议，对兴业银行予以 通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银行间市场交 易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 84,087.39 2 应收证券清算款 1,003,215.59 3 应收股利 - 4 应收利息 3,214.55 5 应收申购款 1,269,390.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,359,907.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 688256 寒武纪 752,006.06 0.13 锁定期股票 2 688586 江航装备 496,367.20 0.09 锁定期股票 3 688277 天智航 330,639.30 0.06 锁定期股票 4 300999 金龙鱼 240,678.54 0.04 锁定期股票 5 300862 蓝盾光电 225,189.22 0.04 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华沪深300指数A类 (LOF) 鹏华沪深300指数C类 (LOF) 报告期期初基金份额总额 199,120,952.46 50,438,520.35 报告期期间基金总申购份额 19,019,881.45 107,775,245.92 减:报告期期间基金总赎回份额 24,835,667.87 110,229,944.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 193,305,166.04 47,983,821.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021年1月22日 中财网
 |