海富100 : 2020年第四季度报告
海富通中证 100 指数证券投资基金（ LOF ） 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告 送出日期：二〇二一年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通中证100指数（LOF） 场内简称 海富 100 基金主代码 162307 交易代码 162307 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月30日 报告期末基金份额总额 58,924,669.34份 投资目标 采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和 数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业 绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效 跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的 投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C 下属 分 级基金的交易代 码 162307 010224 报告期末下属 分 级基金 的份额总额 58,924,471.18 份 198.16 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 ) 海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C 1.本期已实现收益 8,237,224.23 18.82 2.本期利润 15,301,896.13 20.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.2522 0.1181 4.期末基金资产净值 95,483,904.62 320.93 5.期末基金份额净值 1.620 1.620 注：（ 1 ）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （ 2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （ 3 ）海富通中证 100 指数证券投资基金（ LOF ）于 2020 年 11 月 09 日发布公告，自 2020 年 11 月 10 日起增加一种新的收费模式份额 - C 类基金份额。该类别仅开通场外申购赎回业务， 收取销售服务费，不收取申购费。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 、 海富通中证100指数A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 16.46% 0.91% 14.90% 0.91% 1.56% 0.00% 过去六个月 35.91% 1.26% 26.22% 1.26% 9.69% 0.00% 过去一年 38.73% 1.32% 22.88% 1.33% 15.85% - 0.01% 过去三年 65.86% 1.26% 29.90% 1.27% 35.96% - 0.01% 过去五年 99.96% 1.16% 55.35% 1.16% 44.61% 0.00% 自基金合同 生效起至今 115.96% 1.38% 65.41% 1.37% 50.55% 0.01% 2 、 海富通中证100指数C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 自基金合同 生效起至今 5.95% 0.86% 5.15% 0.86% 0.80% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 海富通中证 100 指数证券投资基金（ LOF ） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日 ) 1 ．海富通中证 100 指数 A ： D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图2.jpg 2 ．海富通中证 100 指数 C ： 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今， 本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合 的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 江勇 本基 金的 基金 经理； 海富 通上 证非 周期 ETF 基 金经 理；海 富通 上证 非周 期 ETF 联接 基金 经理； 海富 通上 证周 期 ETF 基金 经理； 海富 通上 证周 期 ETF 联接 基金 经理； 海富 通中 证长 三角 领先 2018 - 07 - 25 - 9 年 经济学硕士，持有基金从业人 员资格证书。历任国泰君安期 货有限公司研究所高级分析 师，资产管理部研究员、交易 员、投资经理。 2017 年 6 月加 入海富通基金管理有限公司。 2018 年 7 月起任海富通上证 周期 ETF 、海富通上证周期 ETF 联接、海富通上证非周期 ETF 、 海富通上证非周期 ETF 联接、 海富通中证 100 指数 (LOF) 基 金经理。 2018 年 7 月至 2020 年 3 月任海富通中证 500 增强 （原海富通中证内地 低碳指 数）基金经理。 2020 年 8 月起 兼任海富通中证长三角领先 ETF 、海富通中证长三角领先 ETF 联接基金经理。 2020 年 10 月起兼任海富通稳固收益债 券基金经理。 ETF 基 金经 理；海 富通 中证 长三 角领 先 ETF 联接 基金 经理； 海富 通稳 固收 益债 券基 金经 理。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公 司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之 日。 2 、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运 用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行 投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益 率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信 区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送 金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可 能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度，全球继续从疫情冲击中渐进恢复，但进入冬季疫情形势仍 有反复。中国疫情控制较好，国内出现的零星病例基本得到了较为有效的控制。 海外疫情仍在蔓延，给全球经济复苏带来一定拖累，但货币与财政支持仍在延续， 疫情再次爆发只是拖慢复苏节奏，但整体复苏趋势并未改变，全球经济仍在复苏 通道之中。 中国经济继续修复，生产端工业增加值增速回升至疫情前水平，需求端修复 深化，逆周期的房地产、基建投资力量在逐步撤出，顺周期的消费、制造业投资 及出口接棒恢复。四季度各项经济数据逐步接近正常水平，决策层在继续推动货 币、财政等各项托底政策转向正常化。中央经济工作会议定调要保持宏观政策的 连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，预计宏观政策回归常态的节奏将边走边 看，不会操之过急。 随着宏观经济及企业盈利的恢复，四季度国内权益市场的表现也较为优异。 A股主要指数方面，上证指数上涨7.92%，沪深300上涨13.60%，中证800上涨 11.00%，中小板指上涨10.07%，创业板指上涨15.21%。分行业看，中信一级行 业中绝大部分上涨，其中有色金属、电力设备、食品饮料、汽车、家电涨幅居前， 涨幅分别达到29.44%、29.38%、25.61%、21.57%和21.53%，而综合金融、传媒、 商贸零售、通信、房地产、建筑、综合跌幅较大，下跌幅度分别为-13.57%、-11.78%、 -9.93%、-8.75%、-6.25%、-5.45%和-5.24%。从四季度A股内部的结构看，市场 风格较为均衡，前两个月受益于经济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现， 包括有色金属、石油石化、煤炭、钢铁等；进入12月，机构重仓的新能源及新 能源汽车、食品饮料等行业表现突出。 作为指数基金，在操作上本基金严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数 量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A份额净值增长率为16.46%，同期业绩比较基准收益率 为14.9%；C份额净值增长率为5.95%，同期业绩比较基准收益率为5.15%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 ( % ) 1 权益投资 89,619,992.64 92.86 其中：股票 89,619,992.64 92.86 2 固定收益投资 1,183,900.00 1.23 其中：债券 1,183,900.00 1.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,350,524.83 5.54 7 其他各项资产 356,597.41 0.37 8 合计 96,511,014.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 319,466.94 0.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 95,345.91 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 433,529.09 0.45 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,375,983.36 1.44 B 采矿业 2,464,707.69 2.58 C 制造业 41,650,931.36 43.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,417,677.68 1.48 E 建筑业 1,516,945.78 1.59 F 批发和零售业 257,160.99 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 1,953,798.71 2.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 860,918.60 0.90 J 金融业 30,659,616.96 32.11 K 房地产业 2,954,186.60 3.09 L 租赁和商务服务业 2,544,112.62 2.66 M 科学研究和技术服务业 1,163,980.80 1.22 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 189,702.00 0.20 Q 卫生和社会工作 176,740.40 0.19 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,186,463.55 93.40 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 ( ％ ) 1 600519 贵州茅台 4,048 8,087,904.00 8.47 2 601318 中国平安 80,956 7,041,552.88 7.37 3 600036 招商银行 86,813 3,815,431.35 4.00 4 000333 美的集团 36,707 3,613,437.08 3.78 5 600276 恒瑞医药 27,807 3,099,368.22 3.25 6 600887 伊利股份 53,200 2,360,484.00 2.47 7 601166 兴业银行 112,588 2,349,711.56 2.46 8 000651 格力电器 35,980 2,228,601.20 2.33 9 601888 中国中免 6,919 1,954,271.55 2.05 10 600030 中信证券 59,806 1,758,296.40 1.84 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 ( ％ ) 1 688165 埃夫特 14,996 196,447.60 0.21 2 688057 金达莱 3,321 95,345.91 0.10 3 688658 悦康药业 1,610 39,235.70 0.04 4 688617 惠泰医疗 368 27,401.28 0.03 5 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 ( ％ ) 1 国家债券 999,900.00 1.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 184,000.00 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,183,900.00 1.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 ( ％ ) 1 019627 20 国债 01 10,000 999,900.00 1.05 2 113044 大秦转债 1,810 181,000.00 0.19 3 113616 韦尔转债 30 3,000.00 0.00 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的兴业银行（601166），作为债务融资工具主承销 商，因在债务融资工具存续期间未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进行有效 监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项披露，也未及时召开持有人会议， 于2020年5月15日被中国银行间市场交易商协会责令整改。因同业投资用途不 合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷 资产收益权等违规行为，于2020年8月31日被中国银保监会福建监管局没收违 法所得6,361,807.97元，并合计处以罚款15,961,807.97元。因为无证机构提 供转接清算服务、为支付机构超范围经营提供支付服务、违规连通上下游支付机 构提供转接清算服务等，且上述违规行为未落实交易信息真实性、完整性、可追 溯性及支付全流程中的一致性的规定等行为，于2020年9月4日被中国人民银 行福州中心支行给予警告，没收违法所得10,875,088.15元，并处13,824,431.23 元罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对上述证券的投资均 系被动按照指数成分股进行复制。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,922.87 2 应收证券清算款 98,281.08 3 应收股利 - 4 应收利息 22,661.99 5 应收申购款 188,731.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 356,597.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2期末 积极投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限 情况说明 1 688165 埃夫特 196,447.60 0.21 新股锁定 流通受限 2 688057 金达莱 95,345.91 0.10 新股锁定 流通受限 3 688617 惠泰医疗 27,401.28 0.03 新股未上 市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C 本报告期期初基金份额总额 72,700,931.00 - 报告期基金总申购份额 4,093,249.28 198.16 减：报告期基金总赎回份额 17,869,709.10 - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 58,924,471.18 198.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外 合资基金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 92 只公募基金。截至 2020 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批 获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。 2010 年 12 月，海富通基金管 理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批 复 RQFII （人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金 投资境内证券市场 。 2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险 资金投资管理人之一。 2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管 理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2016 年 12 月，海富通 基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投 资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒 体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖 —— 三年持续回报绝对收益 明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。 2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合 型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评 选为第十六届中国基金业金牛奖 —— 三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和 第十六届中国基金业 “ 金基金 ” 奖 —— 金基金 . 灵活配置型基金奖（三年期）。同 时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业 “ 金基金 ” 奖 —— 金基金 . 成长基金管理公司奖。 2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结 果揭晓，海富通基金管理有限公司荣获 “ 金牛进取奖 ” ，海富通阿尔法对冲混合 型发起式证券投资基金荣获 “ 五年期开放式混合型持续优胜金牛基金 ” 奖项。 20 20 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基 金管理有限公司荣获 “ 金基金 . 股票投资回报基金管理公司奖 ” ，海富通内需热 点混合型证券投资基金荣获 “ 金基金 . 偏股混合型基金三年期奖 ” 。 §9 备查文件目录 9 . 1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金（ LOF ）的文件 ( 二 ) 海富通中证 100 指数证券投资基金（ LOF ）基金合同 ( 三 ) 海富通中证 100 指数证券投资基金（ LOF ）招募说明书 ( 四 ) 海富通中证 100 指数证券投资基金（ LOF ）托管协议 ( 五 ) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 ( 六 ) 法律法规及中国证监会规定的其他文件 9 . 2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 － 37 层本基金 管理人办公地址。 9 . 3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 中财网
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