兴全300 : 2020年第四季度报告
兴全沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF） 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年1月22日 兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 01月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称兴全沪深 300指数（ LOF） 场内简称兴全 300 基金主代码 163407 前端交易代码 163407 后端交易代码 163408 基金运作方式上市契约型开放式（ LOF） 基金合同生效日2010年 11月 2日 报告期末基金份额总额2,038,634,951.85份 投资目标本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过 指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控 制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组 合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟 踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，日均下 方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过 4.75％。 投资策略本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过 指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控 制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组 合管理。 业绩比较基准沪深 300指数 ×95%＋同业存款利率 ×5% 风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型 基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪深 300 指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风 第 2页共 15页 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第3页共15页 险水平的基金产品。 基金管理人兴证全球基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称兴全沪深300指数（LOF）A兴全沪深300指数C 下属分级基金的场内简称兴全300无 下属分级基金的交易代码163407007230 下属分级基金的前端交易代码163407- 下属分级基金的后端交易代码163408- 报告期末下属分级基金的份额总额1,992,371,296.24份46,263,655.61份 注：自2019年6月5日起增设兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额，仅A类 份额上市交易。详情请见管理人网站公告。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2020年10月1日-2020年12月31日） 兴全沪深300指数（LOF）A兴全沪深300指数C1.本期已实现收益121,713,019.313,439,601.982.本期利润573,365,082.4217,479,171.913.加权平均基金份额本期利润0.27600.26884.期末基金资产净值5,452,329,114.84126,097,209.545.期末基金份额净值2.73662.7256 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自2019年6 月5日起增设兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额（代码：007230）。详情请 见管理人网站公告。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全沪深300指数（LOF）A 阶段净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③②－④ 险水平的基金产品。 基金管理人兴证全球基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称兴全沪深300指数（LOF）A兴全沪深300指数C 下属分级基金的场内简称兴全300无 下属分级基金的交易代码163407007230 下属分级基金的前端交易代码163407- 下属分级基金的后端交易代码163408- 报告期末下属分级基金的份额总额1,992,371,296.24份46,263,655.61份 注：自2019年6月5日起增设兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额，仅A类 份额上市交易。详情请见管理人网站公告。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2020年10月1日-2020年12月31日） 兴全沪深300指数（LOF）A兴全沪深300指数C1.本期已实现收益121,713,019.313,439,601.982.本期利润573,365,082.4217,479,171.913.加权平均基金份额本期利润0.27600.26884.期末基金资产净值5,452,329,114.84126,097,209.545.期末基金份额净值2.73662.7256 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自2019年6 月5日起增设兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额（代码：007230）。详情请 见管理人网站公告。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全沪深300指数（LOF）A 阶段净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③②－④ 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第4页共15页 ④ 阶段净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月11.19%0.93%12.90%0.94%-1.71%-0.01% 过去六个月25.41%1.32%23.83%1.28%1.58%0.04% 过去一年28.19%1.38%25.87%1.36%2.32%0.02% 自基金合同 生效起至今 48.76%1.20%42.44%1.20%6.32%0.00% 过去三个月11.31%0.93%12.90%0.94%-1.59%-0.01% 过去六个月25.66%1.33%23.83%1.28%1.83%0.05% 过去一年28.70%1.38%25.87%1.36%2.83%0.02% 过去三年48.82%1.27%28.16%1.28%20.66%-0.01% 过去五年97.55%1.17%38.23%1.18%59.32%-0.01% 自基金合同 生效起至今 173.66%1.36%49.41%1.37%124.25%-0.01% 兴全沪深300指数C3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 ④ 阶段净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月11.19%0.93%12.90%0.94%-1.71%-0.01% 过去六个月25.41%1.32%23.83%1.28%1.58%0.04% 过去一年28.19%1.38%25.87%1.36%2.32%0.02% 自基金合同 生效起至今 48.76%1.20%42.44%1.20%6.32%0.00% 过去三个月11.31%0.93%12.90%0.94%-1.59%-0.01% 过去六个月25.66%1.33%23.83%1.28%1.83%0.05% 过去一年28.70%1.38%25.87%1.36%2.83%0.02% 过去三年48.82%1.27%28.16%1.28%20.66%-0.01% 过去五年97.55%1.17%38.23%1.18%59.32%-0.01% 自基金合同 生效起至今 173.66%1.36%49.41%1.37%124.25%-0.01% 兴全沪深300指数C3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第5页共15页 注：1、净值表现所取数据截至到2020年12月31日。 2、按照《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期 为2010年11月2日至2011年5月1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同 规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自2019年6 月5日起增设兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额（代码：007230）。详情请 见管理人网站公告。 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第6页共15页 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 申庆 本基金、 兴全恒益 债券型证 券投资基 金基金经 理 2010年11月2 日 -23年 工商管理硕士，历任兴全基金管理有限公 司行业研究员，兴全趋势投资混合型证券 投资基金（LOF）基金经理助理、基金管 理部总监助理、兴全全球视野股票型证券 投资基金基金经理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺 或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 申庆 本基金、 兴全恒益 债券型证 券投资基 金基金经 理 2010年11月2 日 -23年 工商管理硕士，历任兴全基金管理有限公 司行业研究员，兴全趋势投资混合型证券 投资基金（LOF）基金经理助理、基金管 理部总监助理、兴全全球视野股票型证券 投资基金基金经理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺 或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第7页共15页 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度A股市场行业分化、风格分化、个股分化格局前所未有。具体表现为新能源、消费等 个别行业表现显著由于其他行业和风格，少数大市值公司走势与中小市值公司走势背道而驰。沪 深300指数稳步上杨的表象，是少数大市值公司的持续上涨对冲大多数中小市值公司持续下跌后 的结果。 少数优质行业的龙头公司在疫情持续、货币宽松的大背景下出现鹤立鸡群的表现具有一定合 理性，但若估值差异极端化就要考虑极端高估值板块与个股中未来会通过什么方式来消化估值。 毫无疑问历史上任何时期的高估值的品种都会向合理水平回归。当仅通过常理就能判定预期 的高成长无法解释当前的高估值时，未来估值回归只有一种实现方式。 当前，投资者更应该放眼长远，思考长期的投资风险收益比。在操作上我们始终坚持在保持 总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较的选股策略。并积极把握各种确定性的超 额收益甚至绝对收益。从而在尽可能在保持整体组合下方风险可控的基础上紧跟市场，并在未来 可期的合理估值回归中处于有利位置。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴全沪深300指数（LOF）A的基金份额净值为2.7366元，本报告期基金份 额净值增长率为11.31%，截至本报告期末兴全沪深300指数C的基金份额净值为2.7256元，本 报告期基金份额净值增长率为11.19%，同期业绩比较基准收益率为12.90%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资5,352,995,578.3190.66 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资5,352,995,578.3190.66 兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 其中：股票 5,352,995,578.31 90.66 2基金投资 -- 3固定收益投资 463,605,564.42 7.85 其中：债券 463,605,564.42 7.85 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 2,000,000.00 0.03 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7银行存款和结算备付金合计 11,827,072.99 0.20 8其他资产 74,200,916.88 1.26 9合计 5,904,629,132.60 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 2,119,419.80 0.04 B采矿业 125,417,124.21 2.25 C制造业 2,485,732,556.63 44.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 52,630,607.32 0.94 E建筑业 65,507,663.64 1.17 F批发和零售业 29,383,783.35 0.53 G交通运输、仓储和邮政业 108,124,175.25 1.94 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服 务业 167,158,617.16 3.00 J金融业 1,417,276,430.20 25.41 K房地产业 133,644,234.45 2.40 L租赁和商务服务业 388,661,202.72 6.97 M科学研究和技术服务业 1,489,268.56 0.03 N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 40,475,292.00 0.73 R文化、体育和娱乐业 97,664,234.44 1.75 S综合 -- 合计 5,115,284,609.73 91.70 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- 第 8页共 15页 兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 B采矿业 18,837,336.00 0.34 C制造业 139,694,295.33 2.50 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,442,764.30 0.22 E建筑业 3,227,630.64 0.06 F批发和零售业 2,432,000.00 0.04 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服 务业 11,308,715.84 0.20 J金融业 28,814,462.46 0.52 K房地产业 8,975.14 0.00 L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 333,327.60 0.01 N水利、环境和公共设施管理业 20,563,200.00 0.37 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 S综合 -- 合计 237,710,968.58 4.26 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（ %） 1 601888中国中免 1,355,828 382,953,618.60 6.86 2 601318中国平安 3,358,863 292,153,903.74 5.24 3 600519贵州茅台 136,600 272,926,800.00 4.89 4 000895双汇发展 5,715,643 264,491,659.73 4.74 5 601601中国太保 6,078,800 233,425,920.00 4.18 6 000100TCL科技 31,880,800 225,716,064.00 4.05 7 002773康弘药业 3,960,535 188,960,260.25 3.39 8 600036招商银行 3,538,870 155,533,336.50 2.79 9 000858五粮液 521,865 152,306,300.25 2.73 10 601336新华保险 2,477,680 143,631,109.60 2.57 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 第 9页共 15页 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第10页共15页 资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1600195中牧股份3,999,88551,238,526.850.922300450先导智能462,28538,827,317.150.703601997贵阳银行3,408,81527,100,079.250.494300070碧水源2,688,00020,563,200.000.375600674川投能源1,238,08612,442,764.300.225.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1国家债券158,782,043.002.852央行票据-- 3金融债券132,918,744.602.38 其中：政策性金融债132,918,744.602.384企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债（可交换债）171,904,776.823.088同业存单-- 9其他-- 10合计463,605,564.428.31 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 101964020国债10883,90088,275,093.001.582101902国债1902400,00040,004,000.000.723200212020国开战疫 120400,00039,936,000.000.724132018G三峡EB1333,88039,334,402.800.71501961219国债02300,00030,003,000.000.54 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1600195中牧股份3,999,88551,238,526.850.922300450先导智能462,28538,827,317.150.703601997贵阳银行3,408,81527,100,079.250.494300070碧水源2,688,00020,563,200.000.375600674川投能源1,238,08612,442,764.300.225.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1国家债券158,782,043.002.852央行票据-- 3金融债券132,918,744.602.38 其中：政策性金融债132,918,744.602.384企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债（可交换债）171,904,776.823.088同业存单-- 9其他-- 10合计463,605,564.428.31 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 101964020国债10883,90088,275,093.001.582101902国债1902400,00040,004,000.000.723200212020国开战疫 120400,00039,936,000.000.724132018G三峡EB1333,88039,334,402.800.71501961219国债02300,00030,003,000.000.54 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第11页共15页 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金604,180.112应收证券清算款58,264,095.253应收股利- 4应收利息4,550,116.405应收申购款10,782,525.126其他应收款- 序号名称金额（元） 1存出保证金604,180.112应收证券清算款58,264,095.253应收股利- 4应收利息4,550,116.405应收申购款10,782,525.126其他应收款- 兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 74,200,916.88 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值（元） 占基金资产净值 比例（ %） 1 132018G三峡 EB1 39,334,402.80 0.71 2 13202019蓝星 EB 22,682,929.80 0.41 3 110059浦发转债 20,611,446.00 0.37 4 110051中天转债 18,517,972.00 0.33 5 13201518中油 EB 12,794,308.00 0.23 6 13201418中化 EB 11,795,960.00 0.21 7 128112歌尔转 2 6,840,366.03 0.12 8 113543欧派转债 4,782,357.10 0.09 9 110061川投转债 2,593,799.40 0.05 10 110041蒙电转债 2,181,800.00 0.04 11 113527维格转债 2,181,186.60 0.04 12 113525台华转债 1,982,102.40 0.04 13 113026核能转债 1,646,287.20 0.03 14 113021中信转债 1,612,869.30 0.03 15 13202119中电 EB 1,375,812.60 0.02 16 110062烽火转债 1,354,174.00 0.02 17 113011光大转债 1,294,546.00 0.02 18 110053苏银转债 1,139,977.80 0.02 19 113537文灿转债 1,050,078.40 0.02 20 127012招路转债 871,823.50 0.02 21 127005长证转债 798,250.00 0.01 22 128022众信转债 768,480.00 0.01 23 113025明泰转债 621,752.90 0.01 24 127015希望转债 580,014.90 0.01 25 110057现代转债 526,464.90 0.01 26 113027华钰转债 476,721.00 0.01 27 128057博彦转债 284,646.40 0.01 28 127006敖东转债 257,632.77 0.00 29 128085鸿达转债 246,574.40 0.00 30 113534鼎胜转债 229,132.80 0.00 31 128081海亮转债 224,079.00 0.00 32 113528长城转债 212,758.80 0.00 33 113545金能转债 212,602.80 0.00 34 110065淮矿转债 211,848.00 0.00 35 110060天路转债 204,906.00 0.00 第 12页共 15页 兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 36 113024核建转债 201,965.10 0.00 37 110056亨通转债 195,642.90 0.00 38 110052贵广转债 177,012.50 0.00 39 123022长信转债 170,651.60 0.00 40 128062亚药转债 168,290.50 0.00 41 128075远东转债 159,341.00 0.00 42 128064司尔转债 158,672.80 0.00 43 110055伊力转债 137,048.00 0.00 44 127013创维转债 129,558.00 0.00 45 123023迪森转债 115,768.00 0.00 46 113530大丰转债 115,724.70 0.00 47 128100搜特转债 76,832.40 0.00 48 127011中鼎转 2 60,275.00 0.00 49 113030东风转债 29,386.00 0.00 50 110043无锡转债 3,483.90 0.00 51 110038济川转债 1,049.50 0.00 52 113505杭电转债 986.00 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（ %） 流通受限情况说 明 1 000895双汇发展 93,686,387.73 1.68非公开流通受限 2 002773康弘药业 31,965,500.00 0.57 大宗交易流通受 限 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目兴全沪深 300指数（ LOF） A兴全沪深 300指数 C 报告期期初基金份额总额 2,082,949,520.58 79,935,298.16 报告期期间基金总申购份额 326,129,729.80 23,859,491.96 减 :报告期期间基金总赎回份额 416,707,954.14 57,531,134.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以 “-”填列） -- 第 13页共 15页 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第14页共15页 报告期期末基金份额总额1,992,371,296.2446,263,655.61 注：1、总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 2、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自2019年6 月5日起增设兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额份额占比（%） 机 构 ------- 个 人 ------- 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 项目兴全沪深300指数（LOF）A兴全沪深300指数C 报告期期初管理人持有的本基金份额0.000.00 报告期期间买入/申购总份额0.000.00 报告期期间卖出/赎回总份额0.000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额0.000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.000.00 注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 报告期期末基金份额总额1,992,371,296.2446,263,655.61 注：1、总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 2、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自2019年6 月5日起增设兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额份额占比（%） 机 构 ------- 个 人 ------- 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 项目兴全沪深300指数（LOF）A兴全沪深300指数C 报告期期初管理人持有的本基金份额0.000.00 报告期期间买入/申购总份额0.000.00 报告期期间卖出/赎回总份额0.000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额0.000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.000.00 注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 第15页共15页 2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2021年1月22日 中财网
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