兴全轻资 : 2020年第四季度报告

时间:2021年01月21日 21:56:12 中财网
原标题:兴全轻资 : 2020年第四季度报告


兴全轻资产投资混合型证券投资基金
(LOF)
2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年1月22日

兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年第
4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2021年
01月
21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自
2020年
10月
01日起至
12月
31日止。


§2基金产品概况

基金简称兴全轻资产混合(
LOF)
场内简称兴全轻资
基金主代码
163412
前端交易代码
163412
后端交易代码
163413
基金运作方式上市契约型开放式(
LOF)
基金合同生效日2012年
4月
5日
报告期末基金份额总额2,387,534,286.59份
投资目标本基金以挖掘“轻资产公司
”为主要投资策略,力求获取当前收益及
实现长期资本增值。

投资策略在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债
券等资产类别之间进行资产配置;本基金运用多重指标因子,综合评
估判断,选择优秀的轻资产公司进行投资;在行业配置上,除积极配
置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的行业。

业绩比较基准80%×沪深
300指数+
20%×中证国债指数
风险收益特征本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其
预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。投资者可在二级
市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖
基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现


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4季度报告

3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期(
2020年
10月
1日
-2020年
12月
31日)
1.本期已实现收益
417,305,137.532.本期利润
946,325,911.923.加权平均基金份额本期利润
0.38784.期末基金资产净值
8,364,183,486.045.期末基金份额净值
3.503

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再
投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
过去三个月
12.53%
1.10%
11.04%
0.79%
1.49%
0.31%
过去六个月
21.84%
1.39%
19.89%
1.07%
1.95%
0.32%
过去一年
40.05%
1.52%
22.40%
1.14%
17.65%
0.38%
过去三年
67.79%
1.36%
28.02%
1.07%
39.77%
0.29%
过去五年
97.75%
1.34%
37.00%
0.99%
60.75%
0.35%
自基金合同
生效起至今
666.45%
1.59%
102.56%
1.16%
563.89%
0.43%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注:1、净值表现所取数据截至到2020年12月31日。

2、按照《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为
2012年4月5日至2012年10月4日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.3其他指标
注:无。

§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
董理
本基金、
兴全多维
价值混合
型证券投
资基金基
金经理
2017年11月
23日
-12年
数学博士,历任国信智能有限公司技术部
系统工程师,嘉实基金管理有限公司分析
师、基金经理,华夏久盈资产管理有限公
司投资经理,兴全基金管理有限公司兴全
社会责任混合型证券投资基金基金经理。

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基
金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

姓名职务
任本基金的基金经理期限证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
董理
本基金、
兴全多维
价值混合
型证券投
资基金基
金经理
2017年11月
23日
-12年
数学博士,历任国信智能有限公司技术部
系统工程师,嘉实基金管理有限公司分析
师、基金经理,华夏久盈资产管理有限公
司投资经理,兴全基金管理有限公司兴全
社会责任混合型证券投资基金基金经理。

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基
金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。


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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资产
投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或
损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管
理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考
察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度市场延续了三季度疫情后的强势走势,风格上愈发极致,估值差进一步加大。整体由
于经济复苏的态势确定,流动性总体会维持偏宽松的态势,对于四季度我们始终抱有乐观的态度,
因此一直维持了组合满仓的状态。结构上,组合继续保持了相对平衡的配置。组合的进攻性主要
体现在新能源车、军工、半导体和计算机的配置。作为稳健类的配置,组合维持了周期行业及与
周期强相关的消费品比如家电家具的配置比例。

4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.503元;本报告期基金份额净值增长率为12.53%,业绩
比较基准收益率为11.04%。


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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(
%)
1权益投资
7,614,708,025.82
90.37
其中:股票
7,614,708,025.82
90.37
2基金投资
--
3固定收益投资
299,690,000.00
3.56
其中:债券
299,690,000.00
3.56
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金融资

--
7银行存款和结算备付金合计
495,531,704.17
5.88
8其他资产
16,455,541.99
0.20
9合计
8,426,385,271.98
100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比
例(
%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
321,692,703.82
3.85
C制造业
4,888,121,257.12
58.44
D电力、热力、燃气及水生产和供应

--
E建筑业
--
F批发和零售业
90,311,616.65
1.08
G交通运输、仓储和邮政业
--
H住宿和餐饮业
147,112,378.64
1.76
I信息传输、软件和信息技术服务业
124,936,373.99
1.49
J金融业
556,652,081.58
6.66
K房地产业
804,005,373.92
9.61
L租赁和商务服务业
345,247,487.34
4.13
M科学研究和技术服务业
--
N水利、环境和公共设施管理业
--


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O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业336,628,752.764.02S综合--
合计7,614,708,025.8291.045.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1300207欣旺达18,300,826562,018,366.466.722601318中国平安6,399,771556,652,081.586.663002049紫光国微3,404,539455,561,363.595.454000002万科A15,655,438449,311,070.605.375600690海尔智家14,810,577432,616,954.175.176002212天融信20,680,683430,931,149.835.157600048保利地产22,420,626354,694,303.324.248002027分众传媒34,979,482345,247,487.344.139600703三安光电11,883,835320,982,383.353.8410002918蒙娜丽莎8,547,675276,089,902.503.305.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1国家债券99,990,000.001.202央行票据--
3金融债券199,700,000.002.39
其中:政策性金融债199,700,000.002.394企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计299,690,000.003.585.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业336,628,752.764.02S综合--
合计7,614,708,025.8291.045.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1300207欣旺达18,300,826562,018,366.466.722601318中国平安6,399,771556,652,081.586.663002049紫光国微3,404,539455,561,363.595.454000002万科A15,655,438449,311,070.605.375600690海尔智家14,810,577432,616,954.175.176002212天融信20,680,683430,931,149.835.157600048保利地产22,420,626354,694,303.324.248002027分众传媒34,979,482345,247,487.344.139600703三安光电11,883,835320,982,383.353.8410002918蒙娜丽莎8,547,675276,089,902.503.305.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1国家债券99,990,000.001.202央行票据--
3金融债券199,700,000.002.39
其中:政策性金融债199,700,000.002.394企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计299,690,000.003.585.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)

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120030820进出082,000,000199,700,000.002.39201962720国债011,000,00099,990,000.001.205.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

120030820进出082,000,000199,700,000.002.39201962720国债011,000,00099,990,000.001.205.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


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5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金3,125,130.012应收证券清算款534,203.043应收股利-
4应收利息4,811,340.335应收申购款7,984,868.616其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计16,455,541.995.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动
单位:份
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
序号股票代码股票名称
流通受限部分的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1002212天融信59,460,000.000.71
大宗交易流
通受限
报告期期初基金份额总额2,440,009,916.03
报告期期间基金总申购份额256,759,104.20
减:报告期期间基金总赎回份额309,234,733.64
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额2,387,534,286.59
序号名称金额(元)
1存出保证金3,125,130.012应收证券清算款534,203.043应收股利-
4应收利息4,811,340.335应收申购款7,984,868.616其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计16,455,541.995.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动
单位:份
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
序号股票代码股票名称
流通受限部分的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1002212天融信59,460,000.000.71
大宗交易流
通受限
报告期期初基金份额总额2,440,009,916.03
报告期期间基金总申购份额256,759,104.20
减:报告期期间基金总赎回份额309,234,733.64
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额2,387,534,286.59

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单位:份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
0.00
报告期期间买入/申购总份

0.00
报告期期间卖出/赎回总份

0.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
0.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
0.00
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额份额占比(%)


-------


-------
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特
有风险。

注:1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9备查文件目录
报告期期初管理人持有的本
基金份额
0.00
报告期期间买入/申购总份

0.00
报告期期间卖出/赎回总份

0.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
0.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
0.00
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额份额占比(%)


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产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特
有风险。

注:1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9备查文件目录

兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
第11页共11页
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴证全球基金管理有限公司
2021年1月22日

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