九泰锐富 : 2020年第四季度报告
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资 基金 2020年第4季度报告 2020年12月31日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰锐富事件驱动混合 场内简称 九泰锐富 基金主代码 168102 交易代码 168102 基金运作方式 契约型 本基金在基金合同生效后五年内（含第五年），场内 份额不开放申购、赎回业务，但可上市交易；场外份 额每年定期开放一次场外份额申购、赎回业务，基金 管理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后 本基金的总份额基本保持不变。本基金合同生效后第 五个年度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF）， 并更名为九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资 基金（LOF），接受场内、场外申购与赎回等业务，并 继续上市交易。本基金运作过程中，开放跨系统转托 管业务，不开放系统内转托管业务。 基金合同生效日 2016年2月4日 报告期末基金份额总额 626,013,153.84份 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入 挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的 事件性投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公 司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收 益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及 证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能 对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事 件，将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动 为核心的投资策略。 业绩比较基准 1、基金合同生效前五年，本基金业绩比较基准为年 化收益率5.5%(单利)。 2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业 绩比较基准为： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金 品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年10月1日 － 2020年12月31日 ） 1.本期已实现收益 39,457,870.50 2.本期利润 147,198,116.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.2351 4.期末基金资产净值 971,063,287.57 5.期末基金份额净值 1.551 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.86% 1.03% 1.10% 0.02% 16.76% 1.01% 过去六个月 36.89% 1.39% 2.23% 0.01% 34.66% 1.38% 过去一年 37.61% 1.53% 4.53% 0.01% 33.08% 1.52% 过去三年 63.85% 1.35% 14.93% 0.01% 48.92% 1.34% 自基金合同 生效起至今 66.82% 1.11% 26.99% 0.02% 39.83% 1.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金合同于2016年2月4日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓 期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘开运 基金经 理、定增 投资中心 总经理、 致远权益 投资部总 经理兼执 行投资总 监 2016年2月 4日 - 9 金融学硕士，中国籍， 具有基金从业资格，9 年证券从业经验。曾 任毕马威华振会计师 事务所审计师，昆吾 九鼎投资管理有限公 司投资经理、合伙人 助理。2014年7月加 入九泰基金管理有限 公司，曾任九泰天富 改革新动力灵活配置 混合型证券投资基金 （2015年7月16日至 2016年7月16日）、 九泰盈华量化灵活配 置混合型证券投资基 金（LOF）（原九泰锐 华灵活配置混合型证 券投资基金、原九泰 锐华定增灵活配置混 合型证券投资基金， 2016年12月19日至 2018年11月6日）的 基金经理，现任定增 投资中心总经理、致 远权益投资部总经理 兼执行投资总监，九 泰锐智事件驱动灵活 配置混合型证券投资 基金（LOF）（原九泰 锐智定增灵活配置混 合型证券投资基金， 2015年8月14日至 今）、九泰锐富事件驱 动混合型发起式证券 投资基金（2016年2 月4日至今）、九泰锐 益定增灵活配置混合 型证券投资基金 （2016年8月11日至 今）、九泰锐丰灵活配 置混合型证券投资基 金（LOF）（原九泰锐 丰定增两年定期开放 灵活配置混合型证券 投资基金，2016年8 月30日至今）、九泰 锐诚灵活配置混合型 证券投资基金（LOF） （原九泰锐诚定增灵 活配置混合型证券投 资基金、九泰锐诚灵 活配置混合型证券投 资基金，2017年3月 24日至今）、九泰科盈 价值灵活配置混合型 证券投资基金（2020 年3月19日至今）、 九泰锐和18个月定期 开放混合型证券投资 基金（2020年12月3 日至今）的基金经理。 刘心任 基金经 理、研究 发展部总 监、定增 投资中心 副总经理 2018年11月 30日 - 9 北京大学经济学硕 士，中国籍，9年证券 从业经验，具有基金 从业资格。曾任广发 基金管理有限公司研 究员。2015年5月加 入九泰基金管理有限 公司，曾任九泰久利 灵活配置混合型证券 投资基金（2016年11 月15日至2018年12 月4日）的基金经理； 现任研究发展部总监 兼定增投资中心副总 经理，九泰锐富事件 驱动混合型发起式证 券投资基金（2018年 11月30日至今）的基 金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日 内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了3次，未发现异常。在本报告期 内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度，在库存周期、疫情修复、出口旺盛的推动下，中国经济持续走强，大宗商品 价格强势上行，复苏成为A股市场的主线之一。考虑到未来经济和PPI可能将延续上行趋势，本 基金重点围绕顺周期板块进行布局，对景气拐点板块中被低估的优质个股加大了配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.551元；本报告期基金份额净值增长率为17.86%，同期 业绩比较基准收益率为1.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 928,416,606.83 91.59 其中：股票 928,416,606.83 91.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,823,153.56 8.37 8 其他资产 404,378.16 0.04 9 合计 1,013,644,138.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 131,342,549.65 13.53 C 制造业 424,463,701.57 43.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,961,923.64 1.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,713.63 0.00 J 金融业 260,186,762.00 26.79 K 房地产业 95,233,963.46 9.81 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,152,262.58 0.53 S 综合 - - 合计 928,416,606.83 95.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601899 紫金矿业 9,686,026 89,983,181.54 9.27 2 002353 杰瑞股份 2,053,327 71,866,445.00 7.40 3 300059 东方财富 2,278,440 70,631,640.00 7.27 4 601318 中国平安 758,300 65,956,934.00 6.79 5 000002 万科A 2,250,300 64,583,610.00 6.65 6 002648 卫星石化 2,351,999 61,434,213.88 6.33 7 600030 中信证券 2,024,200 59,511,480.00 6.13 8 000157 中联重科 4,955,600 49,060,440.00 5.05 9 601601 中国太保 1,257,700 48,295,680.00 4.97 10 600988 赤峰黄金 2,056,021 36,823,336.11 3.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内 本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 201,650.93 2 应收证券清算款 194,803.67 3 应收股利 - 4 应收利息 7,923.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 404,378.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 626,013,153.84 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 626,013,153.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,601,161.13 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,601,161.13 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.37 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未新增固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低于3年 基金管理人高级 管理人员 450,105.75 0.07 550,130.50 0.09 不低于3年 基金经理等人员 1,430,694.00 0.23 1,000,090.00 0.16 不低于3年 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于3年 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于3年 合计 10,481,950.88 1.67 10,151,381.63 1.62 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年12月31日，九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金就2020年度第二次分红 事项进行公告，每10份基金份额分红2.5元。场内份额于2021年1月8日发放红利，场外份额 于2021年1月7日发放红利。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021年1月22日 中财网
 |