中欧创业 : 上市交易公告书
原标题:中欧创业 : 上市交易公告书 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金之A份 额上市交易公告书 目 录 一、 重要声明与提示................................ ................................ ................................ .............. 2 二、 基金概览 ................................ ................................ ................................ ......................... 3 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ................................ ................................ .. 5 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ ................................ .. 7 五、 基金主要当事人简介 ................................ ................................ ................................ ...... 7 六、 基金合同摘要................................ ................................ ................................ ................ 10 七、 基金财务状况（未经审计） ................................ ................................ ........................ 10 八、 基金投资组合................................ ................................ ................................ ................ 12 九、 重大事件揭示................................ ................................ ................................ ................ 15 十、 基金管理人承诺................................ ................................ ................................ ............ 15 十一、 基金托管人承诺................................ ................................ ................................ ............ 16 十二、 备查文件目录................................ ................................ ................................ ................ 16 附件：基金合同内容摘要 ................................ ................................ ................................ ............. 20 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金之A份 额上市交易公告书 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司（A份额）、中欧基金管理有限公司（C份额） 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2021年1月29日 公告日期：2021年1月26日 一、 重要声明与提示 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 之 A 份额 (以下简称“本基金”)上市交 易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号＜上市交易公告书的内容与格 式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任 何保证。 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2020年11月4日刊登于中国 证券监督管理委员会规定媒介和中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com)的本基金招 募说明书。 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类 风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险、其他风险、特有风险、本基金 法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其中特有风险包 括：1、资产配置策略的风险，2、本基金采用定期开放模式运作，封闭期内投资者不能赎回 基金份额的风险，3、投资股指期货的风险，4、投资股票期权的风险，5、投资国债期货的 风险，6、投资资产支持证券的风险，7、港股交易失败风险，8、汇率风险，9、境外市场的 风险，10、投资港股的风险，11、投资信用衍生品的风险，12、投资创业板上市企业的风险， 13、投资战略配售股票风险，14、融资业务的风险，15、转融通业务的风险，16、存托凭证 投资风险等。 本基金采用定期开放模式运作，封闭期内投资者不能赎回基金份额。本基金A类基金份 额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响，投 资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。C类基金份额不上市交易。 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票 型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等 基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投 资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负担。 二、 基金概览 （一）基金名 称： 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1 、 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 A 类基金份额 ①基金代 码： 16602 7 ②基金简称： 中欧 创业板两年混合 A ③ 场内简称：中欧 创业 2 、 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 C 类基金份额 ①基金代码： 009791 ②基金简称 ： 中欧 创业板两年 混合 C （二） 基金类型： 混合型 （三） 基金运作方式： 契约型 、开放式 本基金每 2 年开放一次，每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作 日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每 2 年年度对日，若该日为非工作日或不存在对 应日期的，则顺延至下一工作日。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日 ）之间的 期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回 业务，本基金的基金份额可在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况 下上市交易。 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务 的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计 算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。 （四） 本基金的存续期 不定期。 （五）基金份额总额 本基金总份额 为 2,249,314,671.05 份 ，其中A类份额1,690,302,847.26份，C类份额 559,011,823.79份（截至2021年1月22日）。 （六）基金份额净值 A类基金份额净值为1.1512元，C类份额净值为1.1476元（截至2021年1月22日）。 （七）本次上市交易份额 A类基金份额267,134,144.00份（截至2021年1月22日） （八）上市交易的证券交易所 深圳证券交易所 （九）上市交易日期 2021年1月29日 （十）基金管理人 中欧基金管理有限公司 （十一）基金托管人 中国建设银行股份有限公司 （十二）上市推荐人 无 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况： 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：证监许可 [2020] 1209 号文 2、基金运作方式：契约型、开放式 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：2020年7月7日至2020年7月10日 5、发售价格：1.00 元人民币 6、发售方式：场内发售和场外发售 7、发售机构： （1）深圳证券交易所(场内)发售机构 本基金的场内发售机构为具有基金代销业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司认可的会员单位。 （2）场外发售机构 1）直销机构：中欧基金管理有限公司 2）场外代销机构： 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮 政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信 银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有 限公司、宁波银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平 安银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限 公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信 证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有 限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、财通证券股份有限公司、中 原证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份 有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、长 江证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海 天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北 京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司和上海中欧财富基金销售有限公 司。 8、验资机构名称：安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙） 9、募集资金总额及入账情况：本次募集净认购金额为人民币2,248,968,994.99元；认 购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币345,676.06元，折算成基金份额共计 345,676.06份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归基 金份额持有人所有。 上述 募集净认购资金已于2020年7月15日全额划入本基金托管人中国建设银行股份有限公司 基 金托管专户。 10、基金备案情况：根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《中 欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 基金合同 》的有关规定，本基金募集符合有关条 件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2020年7月16日获得中国证 监会书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开 始管理本基金。 11、基金合同生效日：2020年7月16日。 12、基金合同生效日的基金份额总额：2,249,314,671.05份。 （二）本基金上市交易的主要内容： 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2021】105号 2、上市交易日期：2021年1月29日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 4、本次上市交易的的基金份额场内简称及代码：中欧创业 166027 5、本次上市交易份额：267,134,144.00份 (截至：2021年1月22日) 6、基金资产净值的披露： 每个交易日的次日公布本基金的基金份额净值，并在深交所行情发布系统揭示。 7、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人在符 合相关办理条件的前提下将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 截至2021年1月22日的本基金持有人总户数为86,949户，其中场内基金份额持有情况： 场内基金份额持有人户数：3,865 户 平均每户持有的场内基金份额：69,116.21份 场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：机构持有中欧创业为 969,051.00份,占0.36 % 场内个人投资者持有的基金份额及场内基金占总份额比例：个人持有中欧创业为 266,165,093.00份,占99.64 % 场内基金前十名持有人情况： 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内基金份额比例（%） 1 张建云 3,024,205.00 1.13% 2 唐万军 3,000,058.00 1.12% 3 吴捷 2,953,178.00 1.11% 4 倪海鸥 2,900,197.00 1.09% 5 王质远 2,831,176.00 1.06% 6 尉高洋 2,800,190.00 1.05% 7 周怡 2,500,170.00 0.94% 8 汪志祥 2,160,146.00 0.81% 9 陆永华 2,000,136.00 0.75% 10 芦东来 1,900,036.00 0.71% 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称： 中欧基金管理有限公司 2、法定代表人：窦玉明 3、总经理：刘建平 4、注册资本：2.20亿元人民币 5、注册地址：中国（上海）自由贸易实验区陆家嘴环路333号5层 6、设立批准文号：证监基金字[2006]102号 7、统一社会信用代码：91310000717866389C 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 9、存续期间：持续经营 10、股东及其出资比例： 序号 股东名称 出资额 （人民币万元） 出资比例 1 Unione di Banche Italiane S.p.A. 5,500 25.0000% 2 国都证券股份有限公司 4,400 20.0000% 3 北京百骏投资有限公司 4,400 20.0000% 4 上海睦亿投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,400 20.0000% 5 窦玉明 1,100 5.00000% 6 万盛基业投资有限责任公司 726 3.3000% 7 周玉雄 328.35 1.4925% 8 卢纯青 163.8340 0.7447% 9 于洁 163.8340 0.7447% 10 赵国英 163.8340 0.7447% 11 方伊 117.0180 0.5319% 12 关子阳 117.0180 0.5319% 13 卞玺云 92.4660 0.4203% 14 魏博 87.7580 0.3989% 15 郑苏丹 87.7580 0.3989% 16 曲径 87.7580 0.3989% 17 黎忆海 64.3720 0.2926% 合计 22,000 100% 11、内部组织结构及职能 公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、基金估值委员会、IT治理委员会等专业 委员会。投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，对基金投资的所有 重大问题进行决策。风险控制委员会是公司日常运作的最高风险控制机构。基金估值委员会 是规范证券投资基金估值中的公允价值定价行为的机构。IT治理委员会是完善公司IT治理工 作的机构。 公司目前下设投资策略组、固定收益研究部、权益研究部、中央交易室、营销策划部、 机构业务部、零售业务部、财富管理部、数据营销部、业务发展部、理财规划部、公司财务 部、基金运营部、行政部、信息技术部、人力资源部、监察稽核部、风险管理部等部门，各 部门主要职责如下： （1）投资策略组负责权益类资产和固定收益类资产的投资管理和风险控制。 （2）固定收益研究部负责研究分析债券类产品的信用评级 （3）权益研究部负责对宏观经济、市场动态、行业及上市公司等领域进行调查研究， 为投资决策提供研究支持以及定量投资的研究、基金业绩归因分析、基金风险评价、研究员 业绩考核、衍生品的研究以及数量化程序开发。 （4）中央交易室负责执行各项交易指令，及时向基金经理汇报市场异常交易情况以及 重大消息。 （5）营销策划部负责公司各类产品的市场调研、产品推广、公司品牌建设以及对外交 流与合作等事务。 （6）机构业务部负责机构客户的开发和维护。 （7）零售业务部负责零售客户的开发和维护。 （8）财富管理部负责高净值客户的财富管理。 （9）数据营销部负责销售支持。 （10）业务发展部负责基金产品的研究、设计与开发，以及基金申报材料和发行材料的 制作。 （11）理财规划部负责日常客户服务工作、并提供销售支持及客户服务相关工作。 （12）公司财务部负责公司的财务管理和会计核算。 （13）基金运营部负责基金注册登记、基金直销业务办理、基金资金清算以及基金会计 核算等事务。 （14）行政部负责公司日常行政事务管理。 （15）信息技术部负责公司信息系统的建设、维护与管理，为公司管理和业务活动提供 技术支持。 （16）人力资源部负责公司人力资源管理。 （17）监察稽核部负责公司法务、合规监察及内部稽核审计。 （18）风险管理部负责对公司旗下组合投资运作中的风险进行研究和控制。 12、人员情况： 截至 2020年12月31日，本基金管理人已有正式员工296人，其中管理团队共6人，他们 都具有丰富的工作经验和很强的管理能力。员工中65%以上具有硕士以上学位，绝大多数的 员工具有多年证券、基金从业经验。 13、信息披露负责人及咨询电话：黎忆海 021－68609600 14、基金管理业务情况： 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月 19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏 投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司及 自然人股东。注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上 海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司 。截至本公告编 制日，本基金管理人共管理90只开放式基金。 15、本基金基金经理： 姓名 许文星 性别 男 国籍 中国 毕业院校及专业 上海交通大学计算机 科学与技术 其他公司历任 光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员（ 2014.03 - 2016.03 ），光大 保德信基金管理有限公司投资 经理（ 2016.04 - 2018.01 ） 中欧基金管理有限 公司历任 无 中欧基金管理有限 公司现任 基金经理 本基金经理所管理 基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧瑾和灵活配置混合型 证券投资基金 2018 年 04 月 16 日 2020 年 11 月 27 日 2 中欧养老产业混合型证券 投资基金 2018 年 04 月 16 日 3 中欧嘉泽灵活配置混合型 证券投资基金 2018 年 04 月 16 日 2 021 年 1 月 2 0 日 4 中欧新动力混合型证券投 资基金 2018 年 04 月 16 日 5 中欧电子信息产业沪港深 股 票型证券投资基金 2 020 年 5 月 1 8 日 6 中欧创业板 2 年封闭运 作混合型证券投资基金 2020 年 7 月 16 日 7 中欧睿见混合型证券投资 基金 2020 年 11 月 6 日 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”） 法定代表人：田国立 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 注册地址：北京市西城区金融大街25号 主要人员情况： 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托 管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在 安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为 常规化的内控工作手段。 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实 维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中 国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社 保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在 内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二季度 末，中国建设银行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳 托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算 有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行”奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银 行”、在2017年及2019年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度 托管业务科技实施奖”。 （三）基金验资机构 名称： 安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 毛鞍宁 注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 经办注册会计师： 王珊珊、许培菁 电话： 010 - 58153000 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件 七、 基金财务状况（未经审计） 深圳证券交易所在中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金募集期间未收取任何 费用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。 本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金2021年1月22日资产负债表如下： 项 目 行次 2021年1月22日 资产 银行存款 1 193,610,511.97 结算备付金 2 7,442,490.68 存出保证金 3 1,132,247.74 交易性金融资产 4 2,396,676,619.86 其中：股票投资 5 2,391,514,937.06 基金投资 6 债券投资 7 5,161,682.80 资产支持证券投资 8 贵金属投资 9 衍生金融资产 10 买入返售金融资产 11 应收证券清算款 12 633,789.36 应收利息 13 110,093.84 应收股利 14 应收申 购款 15 其他资产 16 资产总计 17 2,599,605,753.45 负债 短期借款 18 交易性金融负债 19 衍生金融负债 20 卖出回购金融资产款 2 1 应付证券清算款 22 8,114,201.40 应付赎回款 23 应付管理人报酬 24 2,219,102.81 应付托管费 25 369,850.44 应付销售服务费 26 220,116.50 应付交易费用 27 1,192,484.74 应交税费 28 76.22 应付利息 2 9 应付利润 30 递延所得税负债 31 其他负债 32 92,958.88 负债合计 3 3 12,208,790.99 所有者权益： 实收基金 3 4 2,249,314,671.05 未分配利润 3 5 338,082,291.41 所有者权益合计 3 6 2,587,396,962.46 负债和所有者权益总计 37 2,599,605,753.45 八、 基金投资组合 截止到2021年1月22日,中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金的投资组合如下： （一） 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 2,391,514,937.06 92.00 其中：股票 2,391,514,937.06 92.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,161,682.80 0.20 其中：债券 5,161,682.80 0.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银 行存款和结算备付金合计 201,053,002.65 7.73 8 其他资产 1,876,130.94 0.07 9 合计 2,599,605,753.45 100.00 （二） 期末 按行业分类的股票投资组合 1 、 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 （ % ） A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 1,469,797,240.79 56.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 75,561,930.14 2.92 E 建筑 业 12,337.92 0.00 F 批发和零售业 71,503.73 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 496,775,990.67 19.20 J 金融业 101,046,038.65 3.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 79,682,758.19 3.08 N 水利、环境和公共设施管理业 1,698,039.85 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,516.96 0.00 Q 卫生和社会工作 13,271,679.90 0.51 R 文化、体育和娱乐业 153,584,900.26 5.94 S 综合 - - 合计 2,391,514,937.06 92.43 2、 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 （三） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1 300188 美 亚柏科 11,548,153 241,587,360.76 9.34 2 300144 宋城演艺 10,044,794 153,584,900.26 5.94 3 300078 思创医惠 18,878,772 150,750,176.00 5.83 4 300737 科顺股份 5,985,675 149,641,875.00 5.78 5 300196 长海股份 8,823,200 147,170,976.00 5.69 6 300760 迈瑞医疗 298,094 142,542,588.92 5 .51 7 300747 锐科激光 1,325,910 132,842,922.90 5.13 8 300454 深信服 390,983 120,271,138.00 4.65 9 300408 三环集团 2,896,566 113,173,922.10 4.37 10 300059 东方财富 2,567,879 101,046,038.65 3.91 （四）期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2 央行票据 3 金融 债券 其中：政策性金融债 4 企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债（可交换债） 5,161,682.80 0.20 8 同业存单 9 其他 10 合计 5,161,682.80 0.20 （五）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例（％） 1 113542 好客转债 46,070 5,161,682.80 0.20 （六）期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1 、 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2 、 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整的交易成本。 （十）期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1 、本期国债期货投资政策 本基金将 根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，参与 国债期货 的投资。 国债期货作为 利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照 相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定 量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、 套期保值的有效 性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实 现基金资产的长期稳定增值。 2 、期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 3 、本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主 要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相 应债券组合的超额收益。 （十一） 投资组合报告附注 1 、 本基金投资的宋城演艺的发行主体宋城演艺股份有限公司于 2020 年 11 月 2 日受到《中华 人民共和国税收征 收管理法》第六十三条第一款，主要违法事实包括：偷税，处罚款 95820.76 元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3 、其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,132,247.74 2 应收证券清算款 633,789.36 3 应收股利 - 4 应收利息 110,093.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,876,130.94 4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 113542 好客转债 5,161,682.80 0.20 5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例 (%) 流通受限情 况说明 1 300408 三环 集团 88 , 3 64 , 818.40 3.42 非公开发行 限售 2 300454 深信 服 75 ,5 77 ,9 93.00 2.92 大宗交易流 通受限 3 300078 思创 医惠 15 ,7 20 ,0 00.00 0.61 大宗交易流 通受限 6 、投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差。 九、 重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额 持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管 部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金 资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报 酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同 的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 十二、 备查文件目录 本基金备查文件包括下列文件： (一)中国证监会准予中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 注册的文件； (二)中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 基金 合同； (三)中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 托管协议； (四)中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 招募说明书； (五)法律意见书； (六)基金管理人业务资格批件和营业执照； (七)基金托管人业务资格批件和营业执照； (八)中国证监会要求的其他文件。 存放地点：基金管理人的住所 查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管 理人网站(www.zofund.com)查阅。 中欧基金管理有限公司 2021年1月26日 附件：基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》 取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （ 5 ）出席或者委派代表出席 基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名 新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转 融通证 券出借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 / 期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他 机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 , 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人 谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度报告、中期报告和年度报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关 规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够 按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产 损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三） 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保 护基金投资者的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金清算； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职 人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金 合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规和《基 金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （ 19 ）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会 的决议； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人 大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一） 召开事由 1 、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会 ，但法律法规、 中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 ： （ 1 ）终止《基金合同》； （ 2 ）更换基金管理人； （ 3 ）更换基金托管人； （ 4 ）转换基金运作方式； （ 5 ） 调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费率 ； （ 6 ）变更基金类别； （ 7 ）本基金与其他基金的合并； （ 8 ）变更基金投资目标、范围或策略； （ 9 ）变更基金份额持有人大会程序； （ 10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （ 11 ）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外； （ 12 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； （ 13 ）对基金 合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （ 14 ）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2 、在法律法规 规定 和《基金合同》 约 定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下 ， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （ 1 ）调低基金销售服务费和除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费 用； （ 2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； （ 3 ） 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或变更收费方式、调整本基金的基金份额 类别的设置； （ 4 ）因相应的法律法规 、深圳（未完）  |