煤炭ETF : 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要更新 编制日期： 2021 年 1 月 29 日 送出日期： 2021 年 2 月 1 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国泰中证煤炭 ETF 基金代码 515220 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2020 - 01 - 20 上市交易所及上 市日期 上海证券交易所 2020 - 03 - 02 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 徐成城 开始担任本基金 基金经理的日期 2020 - 01 - 20 证券从业日期 2003 - 10 - 01 场内简称 煤炭 ETF 扩位简称 煤炭 ETF 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将根据 基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有 人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）“第十一部分 基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离 交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券 等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工 具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。 在法律法规允许的情况下，在履行适当程序后，本基金可以参与融资 和转融通证券出借。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股 的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例 限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范 围和投资比例规定。 主要投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略； 3、债券投资策略； 4、 资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证 券出借投资策略。 业绩比较基准 中证煤炭指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证煤炭指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费： 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50% 的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 赎回费： 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50% 的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 其他费用 基金的标的指数许可使用费；《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律 师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券 / 期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金上市费及年费；基 金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、法律文件风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金特有风险： 1 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2 、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因 素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3 、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资， ETF 的投资风险主要是基金份额净值（ NAV ） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离。 （ 1 ）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差； （ 2 ）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度和跟踪误差； （ 3 ）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； （ 4 ）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差； （ 5 ）在 ETF 指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的跟 踪程度； （ 6 ）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例 与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具 造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4 、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 5 、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金 份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价格折溢价的风险。 6 、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 中证指数有限公司计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（ IOPV ），供投资 人交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计 算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。 7 、基金退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或 被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8 、投资人申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比 例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总 规模进行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。 9 、基金份额持有人赎回失败的风险 基金份额持有人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导 致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单位全部赎回。 另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。 10 、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价。在组合证券变现过程 中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对 价的价值有差异，存在变现风险。 11 、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现 金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将 受影响。 12 、退补现金替代方式的风险 本基金“退补现金替代”方式不同于其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资人带来 价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使 用 “退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格 折溢价处于相对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替 代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯联络或 其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券 进行处理，投资人的利益可能受到影响。 13 、申购赎回清单标识设置风险 基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套 利等行为对基金份额持有 人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎 回清单标识设置的完全合理性。 14 、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （ 1 ）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 （ 2 ）注册登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组 合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来 自于证券交易所及其他代理机构。 （ 3 ）证券交易所、注册登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约，导致基金或 投资人利益受损的风险。 15 、投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险： 1 ）特定原始权益人破产风险、现金 流预测风险等与基础资产相关的风险； 2 ）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持 证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险； 3 ）管理人违约违规风险、托管 人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的 风险； 4 ）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操 作风险等其他风 险。 16 、投资股指期货的风险 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和 法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股 指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制 度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资 人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。 17 、参与融资和转融 通证券出借业务的风险 本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投 资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。 具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易对手方违约无法 按期偿付本金、利息等证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风险。投资风险是指 基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资 产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要 包括业务超出监管机关规定范围、 风险控制指标超过监管部门规定阀值等。 18 、科创板股票投资风险 本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险： （ 1 ）退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增 市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标 准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易 维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上 市公司股票退市风险更大。 （ 2 ）市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、 估 值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风 险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为 20% ，可能产生股票价格大幅波动的风 险。 （ 3 ）流动性风险 科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 （ 4 ）集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能 存 在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （ 5 ）系统性风险 科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋 同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 （ 6 ）政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 19 、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息 发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 www.gtfund.com 或咨询客服电话： 400 - 888 - 8 688 1 、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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