煤炭ETF : 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第一号)
原标题:煤炭ETF : 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第一号) 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金更新招募说明书 （2021年第一号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号）（2021年第一号） 目录 重要提示 ..........................................................................................................................................2 第一部分绪言...............................................................................................................................3 第二部分释义...............................................................................................................................4 第三部分基金管理人 ...................................................................................................................9 第四部分基金托管人 .................................................................................................................23 第五部分相关服务机构 .............................................................................................................27 第六部分基金的募集 .................................................................................................................32 第七部分基金合同的生效 .........................................................................................................33 第八部分基金份额折算与变更登记 .........................................................................................33 第九部分基金份额的上市交易 .................................................................................................34 第十部分基金份额的申购与赎回 .............................................................................................35 第十一部分基金的投资 .............................................................................................................49 第十二部分基金的业绩 .............................................................................................................59 第十三部分基金的财产 .............................................................................................................59 第十四部分基金资产估值 .........................................................................................................60 第十五部分基金的收益与分配 .................................................................................................66 第十六部分基金费用与税收 .....................................................................................................67 第十七部分基金的会计与审计 .................................................................................................69 第十八部分基金的信息披露 .....................................................................................................70 第十九部分风险揭示 .................................................................................................................77 第二十部分基金的终止与清算 .................................................................................................85 第二十一部分基金合同内容摘要 .............................................................................................87 第二十二部分托管协议内容摘要 ...........................................................................................103 第二十三部分对基金份额持有人的服务 ...............................................................................122 第二十四部分其他应披露事项 ...............................................................................................123 第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式 .......................................................................125 第二十六部分备查文件 ...........................................................................................................125 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2019年 10月 31日证监许可【2019】2079 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2020年 1月 20日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时 也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动 性风险、本基金特有风险和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与 股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的 指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价 的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购 失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险、 第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、参与 融资和转融通证券出借业务的风险等。 本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持 证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具 更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失 风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采 用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制 平仓，可能给投资人带来损失。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 2 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科 创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统 性风险和政策风险等。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风 险。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中 证煤炭指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相 似。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本次招募说明书更新事由为基金经理变更等相关事项，更新内容截止日为 2021年 1月 29日。 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办法》 ”）、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》 ”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”）和其他 3 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 有关法律法规规定以及《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证煤炭 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 4 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF” 19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目 标相似，采用开放式运作方式的基金 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 5 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 25、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 31、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 32、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册 登记机构 33、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 6 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40、T＋n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国 泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的 行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条 件，以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 7 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证煤炭指数及其未来可 能发生的变更 53、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份股， 并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单位数量计算 56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 58、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同 的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买 卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之基准日 8 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 成立时间：1998年 3月 5日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构： 股东名称股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 9 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。 1993年 7月至 2002年 7月，任 中国建设银行天津市分行主任科员。2002年 7月至 2007年 10月，任中德住房 储蓄银行部门经理。2007年 10月至 2008年 8月，任中国建设银行信用卡天津 运作中心高级副经理。2008年 8月至 2011年 4月，任中国建银投资有限责任公 司高级业务经理。2011年 4月至 2014年 4月，任中投科信科技股份有限公司总 经理。2014年 4月至 2016年 11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书 记。2016年 11月至 2020年 4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、 党委书记。2020年 4月任公司党委书记。2020年 12月起任公司董事长、法定代 表人、党委书记。 方志斌，董事，硕士研究生。 2005年 7月至 2008年 7月，任职宝钢国际经 营财务部。2008年 7月至 2010年 2月，任职金茂集团财务总部。 2010年 3月至 今，在中国建银投资有限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业 务经理，战略发展部业务经理、处长。2014年 4月至 2015年 11月，任建投华 科投资有限责任公司董事。2014年 2月至 2017年 11月、2020年 7月起至今任 中国投资咨询有限责任公司董事。2017年 12月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011年 8月起在中国建银投资有限责任公司 工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经 理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020年 12月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。 1994-1995年在 BANK OF ITALY负 责经济研究；1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理， 1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融 分析师；1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研 究员；2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基 金经理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。 10 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 2013-2019年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年 4月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年 11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（ FCII）及英国特 许保险师（Chartered Insurer）。1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营 业部助理经理；1994年至 1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理； 1996年至 1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人； 1998年至 2017 年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至 2017年任中意财产保险有限公 司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团 大中华区股东代表。2010年 6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。 1994年 7月至 1998年 4月，任福 建省泉州电业局财务科会计。1998年 4月至 2001年 3月，任福建省电力有限公 司财务部会计。2001年 3月至 2005年 8月，任福建省厦门市电业局总会计师。 2005年 8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副 主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020年 12月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，25年金融从业经历。1996年 7月至 2004年 12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004年 12月至 2011年 1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级 业务经理、业务运营组负责人。2011年 1月加入国泰基金管理有限公司，任总 经理助理，2012年 11月至 2016年 7月任公司副总经理， 2016年 7月起任公司 总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年 7月至 1991年 6 月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部， 历任副处长、处长。 1991年 6月至 1993年 9月，任中国建设银行伦敦代表处首 席代表。1993年 9月至 1994年 7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7月至 1999年 3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金 计划部总经理、会计部总经理。 1999年 3月至 2010年 1月，在中国国际金融有 11 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年 4月至 2012年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。 2013年 8月至 2016年 1月， 任中金基金管理有限公司独立董事。2017年 3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。 1986年 6月至 1999年 1月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。 1991年起兼任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 1999年 1月至 2003年 6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理 部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年 6月至 2005年 11月，在中国电 子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年 11月至 2016年 7月在 中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“ CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主持工作）、主任。2014年 9月至 2016年 7月兼任中国上市公司协 会军工委员会副会长，2016年 8月至 2018年 1月任中国上市公司协会军工委员 会顾问。2012年 3月至 2016年 7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经 济师。在 CEC工作期间，至 2016年 11月，在中国电子信息产业集团有限公司 所投资的境内外多个公司担任董事、监事。 2017年 5月起兼任首约科技（北京） 有限公司独立董事。2020年 8月起兼任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司独立董事。2017年 10月起任公司独立董事。 陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1992年 8月至 2001年 2月， 在交通银行工作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商业银行 研究员，办公室条法处主管法律员、副处长、处长。 2001年 2月至 2019年 9月， 在中国光大集团有限公司工作，历任法律部副主任、法律部主任、董事、执行董 事、副总经理、党委委员。2002年 6月至 2007年 8月，兼任中国光大（集团） 总公司法律部副主任。2004年 9月至 2019年 5月，历任中国光大控股有限公司 执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。2015年 6月至 2019 年 5月，任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董事。 2019年 5月至 2019 年 11月，负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019年 11月至 2020年 6月，任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁，中集资本（国际） 有限公司董事长兼总裁。2020年 7月至今，任绅湾资本管理有限公司创始及执 行合伙人。2020年 12月起任公司董事。 12 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年 9月至 1987年 6月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987年 7月至 1998年 9月，历任中国建设银行 人事部劳动工资处副处长、处长。 1998年 9月至 1999年 9月，任中国国际金融 有限责任公司人力资源部高级经理。1999年 9月至 2005年 9月，任中国信达资 产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。 2005年 9月至 2011年 2月， 任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011年 2月至 2015年 11月，任中国建设银行养老金业务部 总经理。2015年 11月至 2019年 7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。 2020年 12月起任公司董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。 1994年 8月至 2006年 6 月工作于中国建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。 2006年 7 月至 2012年 8月工作于中国建银投资有限责任公司，其中， 2007年 4月至 2008 年 2月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012年 9月至 2014年 8月任建 投投资有限责任公司副总经理。2014年 9月起先后任公司纪委书记、监事会主 席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年 12月至 2000年 5月在 Jardine Fleming India任公司秘书及法务。 2000年 9月至 2003年 2月，在 Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年 3月至 2008年 1月 任 JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年 2月至 2008年 8月任 Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。 2008年 8月至 2014 年 3月任 Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。 2014年 3月 17日起任 Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年 12 月 1日起任 Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年 12月起任公司 监事。 李箐，监事，研究生。 1997年 7月至 1997年 8月，中国电力信托投资有限 公司资金部员工。1997年 8月至 1999年 7月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999年 7月至 1999年 12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。 2000 13 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 年 1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年 12月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年 9月加盟国泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理， 2008年 4月至 2018年 3月 任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年 5月至 2018年 3 月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金） 的基金经理，2013年 9月至 2015年 3月任国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF）的基金经理， 2015年 9月至 2018年 3月任国泰央企改革股票型证券投 资基金的基金经理，2019年 7月至 2020年 7月任国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 2019年 4月至 2020年 7月 任投资总监（FOF），2020年 8月起任投资总监（权益）。2015年 8月起任公司 职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年 7月 至 2008年 1月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。 2008年 2月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019年 5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年 9月至 2012年 10月，任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。2012年 12月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。 2017 年 3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 李辉，大学本科，21年金融从业经历。1997年 7月至 2000年 4月任职于 上海远洋运输公司，2000年 4月至 2002年 12月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003年 1月至 2005年 7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年 7月至 2007 年 7月任职于 AIG集团， 2007年 7月至 2010年 3月任职于星展银行。2010年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、 人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人， 2015年 8月至 2017年 2月任公 14 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 司总经理助理，2017年 2月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，23年金融从业经历。1998年 8月至 2001年 4月任 职于中国工商银行北京分行营业部；2001年 5月至 2006年 2月任职于大成基金 管理有限公司，任高级产品经理；2006年 3月至 2014年 12月任职于信达澳银 基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理； 2015年 1 月至 2018年 7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理； 2018年 7 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 刘国华，博士研究生，27年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资 公司、万家基金管理有限公司；2008年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后 担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年 3月起担任 公司督察长。 倪蓥，硕士研究生， 20年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司 项目经理；2001年 3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信 息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年 6月起担任公司首席信 息官。 4、本基金的基金经理 （1）现任基金经理 徐成城，硕士研究生，15年证券基金从业经历。曾任职于闽发证券。2011 年 11月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。 2017年 2月 起任国泰创业板指数证券投资基金（ LOF）的基金经理， 2017年 2月至 2020年 12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业 指数分级证券投资基金的基金经理，2018年 1月起兼任国泰黄金交易型开放式 证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2018 年 4月至 2018年 8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（ LOF）的基 金经理，2018年 5月至 2020年 12月任国泰国证房地产行业指数分级证券投资 基金的基金经理，2018年 5月至 2019年 10月任国泰国证有色金属行业指数分 级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理， 2018年 11月起兼任纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2019年 4月至 2020年 12月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基 15 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2020年 1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤 炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2020年 2月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2020年 3月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理，2020年 4月起兼任国泰中证全指家用电器交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年 1月起兼任国泰国 证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 终止分级运作变更而来）的基金经理。 （2）历任基金经理 本基金自成立之日起至 2021年 1月 28日由梁杏、徐成城担任基金经理，自 2021年 1月 29日起至今由徐成城担任基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：总经理助理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监 16 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部负责人 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 17 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 18 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规 和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了 公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制 和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的 独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制 约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具 客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计 控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整， 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制 度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投 19 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度 和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制 度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行 国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的 独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和 管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授 权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4名。董事会下设 提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经 营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理 委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控 制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相 互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员 工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限， 并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、 全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公 司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的 20 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格 分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产 和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独 立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关 功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审 批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的 岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保 密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业 务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职 能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及 风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、 风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先 进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、 流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和 业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、 软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善 的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以 保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证 信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备 21 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检 查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的 主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指 导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理， 有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制 措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度 较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场 变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。 公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重 点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实 施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司 高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司 高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司 董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直 接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理 人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人 的合法权益。 22 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至 2020年 6月，中国工商银行资产托管部共有员工 212人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、ESCROW等门类 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2020年 6月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1094只。自 2003年以来，本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 73项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 23 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。从 2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到 国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 24 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措 施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 25 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 26 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 第五部分相关服务机构 一、申购赎回代理券商 序号机构名称机构信息 1 国泰君安证券股 份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区新闸路 669号博华大厦 21楼 法定代表人：贺青 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 2 中信建投证券股 份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层 法定代表人：王常青 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com 27 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 3 国信证券股份有 限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六 层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六 层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 4 招商证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 办公地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 法定代表人：霍达 客服电话：400-888-8111、95565 网址：www.newone.com.cn 5 中国银河证券股 份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn 6 海通证券股份有 限公司 注册地址：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 7 申万宏源证券有 限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com 8 兴业证券股份有 限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 9 万联证券股份有 限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层 法定代表人：罗钦城 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn 28 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 10 东吴证券股份有 限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 11 光大证券股份有 限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 12 广发证券股份有 限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618 室 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 13 中信证券股份有 限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场 （二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 14 中信证券（山东） 有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 15 华泰证券股份有 限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、上 海市东方路 18号保利广场 E座 法定代表人：周易 客服电话：95597 网址：www.htzq.com.cn 16 中泰证券股份有 限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 29 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 17 安信证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28 层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28 层 A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn 18 中国国际金融股 份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 法定代表人：李剑阁 客服电话：010-65051166 网址：www.cicc.com.cn 19 德邦证券股份有 限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 办公地址：上海市福山路 500号城建国际中心 19楼 法定代表人：武晓春 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn 20 东海证券股份有 限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531、400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 21 方正证券股份有 限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中 心 4、5号楼 3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环 27号盘古大观 A座 40楼 法定代表人：施华 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com 22 湘财证券股份有 限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务 中心 A栋 11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务 中心 A栋 11楼 法定代表人：孙永祥 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com 23 中信证券华南股 份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主 塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主 塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn 30 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 24 浙商证券股份有 限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201号 法定代表人：吴承根 客服电话：95345 网址：www.stocke.com.cn 25 申万宏源西部证 券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：李琦 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com 26 长城证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南 塔楼 10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南 塔楼 10-19层 法定代表人：曹宏 客服电话：95514、400-6666-888 网址：www.cgws.com 27 东北证券股份有 限公司 注册地址：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn 28 华创证券有限责 任公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 客服电话：4008666689 网址：www.hczq.com 29 国联证券股份有 限公司 注册地址：无锡市金融一街 8号国联金融大厦 办公地址：无锡市金融一街 8号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并在基金管理人网站上公示。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 31 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系电话：010-59378839 传真：010-59378907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507 单元 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：许康玮、魏佳亮 第六部分基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【 2019】2079号文（《关于准予国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 32 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 二、基金类型、运作方式和存续期限 1、基金类型：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金的存续期限：不定期 第七部分基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同于 2020年 1月 20日正式生效。自基金合同生效日起，本基 金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基 金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办 理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 33 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2020年 3月 2日起 在上海证券交易所上市交易（二级市场交易代码：515220）。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》， 以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金 的上市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数基金变更为跟 踪同一标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审 议。届时，基金管理人可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规 则。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本 着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报 中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 四、基金份额参考净值的计算与公告 34 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号2021年第一号） 基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回（未完）  |