华夏配售 : 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2021年2月1日公告
原标题:华夏配售 : 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2021年2月1日公告 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置 混合型证券投资基金（ LOF） 招募说明书（更新） 2021年 2月 1日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 重要提示 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”） 已经中国证监会 2018年 6月 6日证监许可 [2018]924号文准予注册。本基金基金合同于 2018 年 7月 5日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险 等。 本基金基金合同生效后进入三年的封闭运作期，封闭运作期间投资者不能赎回基金份额。 本基金在封闭运作期间，基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场 供求关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 本基金主要参与战略配售股票的投资，战略配售股票有可能出现股价波动较大的情况， 投资者有可能面临战略配售股票价格大幅波动的风险。除战略配售方式外，本基金还可通过 中国证监会允许的其他方式进行股票投资。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金、货币基金，低于股票基金。根据 2017 年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金 重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准 的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售 机构提供的评级结果为准。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可 能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无 法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益 造成影响。 本基金以投资战略配售股票为主要投资策略，该部分投资需参与并接受发行人战略配售 2 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 股票，由此产生的投资风险和价格波动由投资者自行承担。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施 之日起一年后开始执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 本招募说明书所载内容更新编制日为 2021年1月29日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为2020年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 3 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 目录 一、绪言 ..........................................................................................................................................5 二、释义 ..........................................................................................................................................5 三、基金管理人 .............................................................................................................................10 四、基金托管人 .............................................................................................................................18 五、相关服务机构 .........................................................................................................................22 六、基金的募集 .............................................................................................................................23 七、基金合同的生效 .....................................................................................................................24 八、基金份额的上市交易 .............................................................................................................25 九、基金份额的申购、赎回与转换 .............................................................................................25 十、基金的投资 .............................................................................................................................39 十一、基金的业绩 .........................................................................................................................52 十二、基金的财产 .........................................................................................................................52 十三、基金资产的估值 .................................................................................................................53 十四、基金的收益与分配 .............................................................................................................58 十五、基金的费用与税收 .............................................................................................................59 十六、基金的会计与审计 .............................................................................................................61 十七、基金的信息披露 .................................................................................................................62 十八、风险揭示 .............................................................................................................................68 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................74 二十、基金合同的内容摘要 .........................................................................................................75 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................89 二十二、对基金份额持有人的服务 ...........................................................................................103 二十三、其他应披露事项 ...........................................................................................................104 二十四、招募说明书存放及查阅方式 .......................................................................................106 二十五、备查文件 .......................................................................................................................106 4 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 一、绪言 《华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”）及其他有关规定以及《华夏 3年封闭运作 战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏 3年封闭运作战略配 5 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书或本招募说明书：指《华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券 投资基金（ LOF）招募说明书》及其更新。 7、基金份额发售公告：指《华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）基金份额发售公告》。 8、上市交易公告书：指《华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 上市交易公告书》。 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 16、中国银行保险监督管理委员会：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员 会。 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 19、机构投资者：指本基金发售文件或相关公告中指定的，依法可以投资证券投资基金 的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、社会团体或其他组织。 20、合格境外机构投资者：指本基金发售文件或相关公告中指定的，符合《合格境外机 构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资基金的中国境外的机构投资者。 21、人民币合格境外机构投资者：指本基金发售文件或相关公告中指定的，按照《人民 6 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 23、特定机构投资者：包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职 业年金基金等。 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 26、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中，可通 过上海证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 27、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易业务的 场所。 28、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易 系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所。 29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 30、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司。 31、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过 场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统。 32、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。通过 场内会员单位认购、申购和买入的基金份额登记在本系统。 33、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交 易所人民币普通股票账户（简称“ A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）， 投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、认购、申购、赎回等业务时需持有上海 7 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 证券账户。 34、上海开放式基金账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基 金账户，投资者办理场外认购、申购、赎回等业务时需具有开放式基金账户。 35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户。 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月。 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 40、封闭运作期：本基金合同生效后的前三年为封闭运作期，封闭运作期内本基金不 开放赎回。封闭运作期届满后，本基金转为普通上市型开放式基金（ LOF）。 41、受限开放期：本基金封闭运作期内，自基金合同生效之日起每 6个月的月度对日 （若不存在对应日期或对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日），本基金进入受限开放 期，即首个受限开放期的起始日为本基金的基金合同生效日起 6个月的月度对日，第二个受 限开放期的起始日为本基金的基金合同生效日起 12个月的月度对日，以此类推。本基金的 每个受限开放期不少于 5个工作日，不超过 10个工作日，具体期间由基金管理人在上一个 封闭期结束前公告说明。受限开放期内，本基金只开放申购业务，不开放赎回业务。 42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 44、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）。 45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 47、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、 销售机构等相关业务规则和实施细则。 48、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 8 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为。 51、上市交易：指基金存续期间，投资者通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为。 52、基金转换：指本基金封闭运作期届满转型后，基金份额持有人按照基金合同和基金 管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管。 54、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 55、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系 统间进行转托管的行为。 56、定期定额投资计划：指本基金封闭运作期届满转型后，投资人通过有关销售机构提 出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指 定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 57、巨额赎回：指本基金在封闭运作期届满转型后的单个开放日，基金净赎回申请（赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%。 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 60、元：指人民币元。 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 9 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 他资产的价值总和。 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 66、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介。 67、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 68、基金产品资料概要：指《华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）基金产品资料概要》及其更新。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期： 1998年 4月 9日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话： 400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： 持股单位持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司 10% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党 委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任 10 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信 诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation）董事长、总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限 公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经 理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财 政部和国家开发银行信用评级顾问等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务 行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产 管理业务投资主管等。 李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财 富管理委员会主任，兼任中信期货有限公司董事、中信证券华南股份有限公司董事、金通证 券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万 国证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证 券经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙 江分公司总经理，中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港） 有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总 经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信 托有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及 民事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金 融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中 国会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协 会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独 立董事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任， 11 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会 主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社 部政策法规司综合处。 杨一夫先生：监事长，硕士。现任加拿大鲍尔公司（ Power Corporation of Canada）高 级顾问，曾任鲍尔太平有限公司总裁、三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事、 国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金管理有限公司董事等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券（山东）有限责任公司总业务督察。曾任中 信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副首席风险官、中信证券股份有限公司风 险管理部 B角（主持工作）、总监等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政 负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B角、总监、联席负责人 等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事 会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师 等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负 责人。曾任基金运作部 B角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银 行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管 理有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基 金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏 财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责 12 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 人（兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人、 法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任 华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。 2、本基金基金经理 张城源先生，中国人民大学法学硕士。 2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投 资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投 资基金（ LOF）基金经理（ 2016年12月26日至2018年7月16日期间）、华夏磐晟定期开放灵活 配置混合型证券投资基金（ LOF）基金经理（ 2017年5月31日至2018年7月24日期间）等，现 任股票投资部高级副总裁，华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金经理（2018年7月5日起任职）、华夏磐泰混合型证券投资基金（ LOF）基金经理（ 2018 年7月17日起任职）、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（ 2020年7月29日 起任职）、华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（ 2020年12月22日起任职）、 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（ 2021年1月26日起任职）。 历任基金经理： 2018年7月30日至2021年1月27日期间，刘明宇先生任基金经理。 3、本公司股票投资决策委员会 主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 郑煜女士，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 孙彬先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，投资经理。 蔡向阳先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 朱熠先生，华夏基金管理有限公司机构权益投资部执行总经理，投资经理。 黄文倩女士，华夏基金管理有限公司投资研究部总监，基金经理。 周克平先生，华夏基金管理有限公司股票投资部高级副总裁，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 13 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）向其基金管理人、基金托管人出资。 （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （6）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门修改或取消上述禁止性规定，基金管理人在与托管人协商后可相 应调整禁止行为的规定，不受上述规定的限制，自动遵循变更后的规定，并且该项调整不需 14 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 要召开基金份额持有人大会。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 15 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 16 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 17 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间： 1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089万元 联系电话： 010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2020年12月，中国工商银行资产托管部共有员工 214人，平均年龄34岁，95%以上 员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管 理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资 者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象 和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托 资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、 QDII资产、 股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品 体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的 18 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 托管服务。截至 2020年12月，中国工商银行共托管证券投资基金 1160只。自 2003年以来，本 行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、 内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 74项最佳托管银行大奖；是 获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制 和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明 独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可 ,也证 明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。 目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 ” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 19 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员 工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 20 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及 时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知 21 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话： 400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：张德根 网址：www.ChinaAMC.com 2、场外代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 3、场内代销机构 本基金在封闭运作期的受限开放期内暂时只接受场外申购，不接受场内申购。在条件允 许的情况下，本基金将在受限开放期内开放场内申购，实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基 金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易 所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 4、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况 增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 22 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：戴文华 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 法定代表人：朱小辉 联系电话： 010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话： 010-58153000 传真：010-85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：王珊珊、马剑英 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018年 6月 6日证监许可 [2018]924号文注册。 23 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 本基金为契约型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金每份基金份额初始面值为 1.00元人民币，认购价格为 1.00元人民币。 本基金自 2018年 6月 11日至 2018年 6月 19日进行发售。募集期间，本基金共募集 11,322,334,023.67份基金份额，有效认购户数为 483,561户。 本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金每 6个月受限开放 一次，每个受限开放期的首日为本基金基金合同生效日起每 6个月的月度对日（若不存在对 应日期或对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日），即首个受限开放期的起始日为本基 金的基金合同生效日起 6个月的月度对日，第二个受限开放期的起始日为本基金的基金合同 生效日起 12个月的月度对日，以此类推。本基金的每个受限开放期不少于 5个工作日、不 超过 10个工作日，具体的受限开放期时间由基金管理人在开始办理申购前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。在受限开放期内，本基金可以接受基金份额 的申购申请，但不接受基金份额的赎回申请。 本基金在封闭运作期的受限开放期内暂时只接受场外申购，不接受场内申购。在条件允 许的情况下，本基金将在受限开放期内开放场内申购，实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基金份额 通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。 封闭运作期届满后，本基金将转为普通上市型开放式基金（ LOF），基金名称调整为“华 夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）”，并接受场内、场外申购和赎回。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018年 7月 5日正式生效。 自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 封闭运作期届满后，本基金将自动转为“华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”， 24 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 不再以封闭方式运作，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）基金合同生效后，本基金已具备下列条件，依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》及相关法律法规，并经向上海证券交易所申请，本基金自 2019年 3月 29日起在 上海证券交易所上市交易。（交易代码： 501186，交易简称：华夏配售，基金扩位简称：华 夏配售 LOF） （二）上市交易规则 本基金上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市 规则》等其他相关规定。 （三）上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 （四）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及上 海证券交易所的相关规定执行。 （五）本基金转为普通上市型开放式基金（ LOF）后，基金份额在上海证券交易所上市 交易的相关事宜不因基金转换运作方式而发生调整。 （六）相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新业 务，基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新业务。 九、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，其中场内销售机构为具有基金销售业务资格、 经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位；场外销售机构包括直 销机构和其他场外销售机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告 中列明。在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。在受限开放期内，本基金可以接受基金 25 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 份额的申购申请，但不接受基金份额的赎回申请。 1、直销机构 本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街 29号东环广场 B座一层（ 100027） 电话：010-64185183 传真：010-64185180 （3）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9号（新科祥园小区大门口一层）（100190） 电话：010-82523198 传真：010-82523196 （4）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦 2000商务中心 1号楼一层（ 100025） 电话：010-85869755 传真：010-85869575 （5）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102） 电话：010-64709882 传真：010-64702330 （6）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1902室（200120） 电话：021-58771599 传真：021-58771998 （7）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6001号太平金融大厦 40层 02室（518038） 26 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 （8）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路 2号金陵饭店亚太商务楼 30层 B区（210005） 电话：025-84733916 传真：025-84733928 （9）杭州分公司 地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 B区 4层 G05、G06室（310007） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716611 （10）广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写字楼 5305房（510623） 电话：020-38461058 传真：020-38067182 （11）广州天河投资理财中心 地址：广州市天河区珠江西路 5号 5306房（510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 （12）成都分公司 地址：成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 1栋 1单元 14层 1406-1407号 （610000） 电话：028-65730073 传真：028-86725411 （13）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系 统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司 网站查询。本公司网址： www.ChinaAMC.com。 2、场外代销机构 本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“（一） 销售机构”的相关描述。 27 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构，并在管理人网站公示。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。 本基金在封闭运作期的受限开放期内暂时只接受场外申购，不接受场内申购。具体销售 机构将由基金管理人在相关公告中列明。在条件允许的情况下，本基金将在受限开放期内开 放场内申购，实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。封闭运作期届满 后，本基金将转为普通上市型开放式基金（ LOF），基金名称调整为“华夏兴融灵活配置混 合型证券投资基金（ LOF）”，并接受场内、场外申购和赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金每 6个月受限开放 一次，每个受限开放期的首日为本基金基金合同生效日起每 6个月的月度对日（若不存在对 应日期或对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日），即首个受限开放期的起始日为本基 金的基金合同生效日起 6个月的月度对日，第二个受限开放期的起始日为本基金的基金合同 生效日起 12个月的月度对日，以此类推。本基金的每个受限开放期不少于 5个工作日、不 超过 10个工作日，具体的受限开放期时间由基金管理人在开始办理申购前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。在受限开放期内，本基金可以接受基金份额 的申购申请，但不接受基金份额的赎回申请。 封闭运作期届满后，本基金将转为普通上市型开放式基金（ LOF），基金管理人在开放 日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 封闭运作期内，每次在确定受限开放期起止时间后，基金管理人应在该受限开放期前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告受限开放期起止时间。 本基金自转为普通上市型开放式基金（ LOF）之日起 30天内开始办理场内、场外份额 28 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时 发布的相关公告。 （三）申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即开放日内申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回； 5、场内申购和赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业 务规定，若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司 对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定进行，基金合同相应予以修改，且此项 修改无须召开基金份额持有人大会； 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的上海开放 式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 证券账户。 7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数量限制 1、在封闭运作期内，投资者在受限开放日办理场外申购时，通过直销机构或华夏财富 办理本基金的申购业务，每次最低申购金额为 1.00元（含申购费）；通过其他场外销售机构 办理本基金的申购业务，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循 各销售机构的相关规定。在条件允许的情况下，当本基金在受限开放期内开放场内申购时， 届时具体业务办理将遵循上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。具 体销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。 在此期间，本基金原则上仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 29 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 和特定机构投资者开放申购。具体销售对象请参见基金管理人届时发布的相关公告。 2、本基金封闭运作期届满转型后，投资者将可以办理场内、场外申购和赎回。 投资者办理场内申购时，每笔申购金额为 1的整数倍且不得低于 1,000.00元（含申购费）； 投资者办理场内赎回时，单笔赎回的基金份额为 1份或者其整数倍。 投资者办理场外申购、赎回时，通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务， 每次最低申购金额为 1.00元（含申购费），每次赎回申请不得低于 1.00份基金份额。基金份 额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足 1.00份的，在赎 回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务，每次最低申购金额、每次最低 赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的 规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金封闭运作期届满转型后，将不对单个个人投资者设定认、申购合计规模上限。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立，申购是 否生效以基金登记机构确认为准。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以基金登记机构确认为准。基 金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在 发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 30 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日 提交的有效申请，投资人可在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资者应及时查询。 4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提 前公告。 （六）申购费与赎回费 1、申购费 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。本基金在封 闭运作期和转为普通上市型开放式基金（ LOF）之后将收取不同的申购费。 （1）封闭运作期受限开放日的申购费 投资者在受限开放日申购本基金时需交纳前端申购费，申购费率为 0.6%。 （2）转型后的申购费 在转为普通上市型开放式基金（ LOF）之后，投资者申购本基金时需交纳前端申购费， 费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 50万元以下 50万元以上（含 50万元） -200万元以下 200万元以上（含 200万元） -500万元以下 500万元以上（含 500万元） 1.5% 1.2% 0.8% 每笔1,000.00元 2、赎回费 在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。 本基金转型后的赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。 本基金场内和场外的赎回费率一致，随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 持有期限赎回费率 7天以内 1.5% 31 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 7天以上（含 7天）-30天以内 0.75% 30天以上（含 30天）-365天以内 0.5% 365天以上（含 365天） 0 对于赎回时份额持有不满 30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额 持有满 30天不满 90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎 回时份额持有满 90天不满 180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产； 对赎回时份额持有期长于 180天（含 180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。场内赎回具体需遵守相关法律法规和上海证券交易所业务规则的规定。 投资者份额持有时间的计算规则和具体持有时间以登记结算机构的规则和记录为准。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用 =申购金额×前端申购费率 /(1+前端申购费率 ) 申购份额 =（申购金额 -前端申购费用） /T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 申购份额＝（申购金额－前端申购费用） /T日基金份额净值 场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。场内申购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位， 小数部分对应的申购资金退还投资者。 例一：在封闭运作期内，仅在受限开放期开放场外申购，假定某受限开放日的基金份额 净值为 1.2300元，某投资者申购金额为 1,000.00元，则该申购负担的前端申购费用和获得的 基金份额计算如下： 申购1 申购金额（元， a） 1,000.00 32 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 适用前端申购费率（ b） 前端申购费（ c=a*b/（1+b）） 基金份额净值（ d） 场外申购份额（ e=（a—c）/d） 0.60% 5.96 1.2300 808.16 例二：在基金转为普通上市型开放式基金（ LOF）之后，假定某开放日的基金份额净值 为1.2300元，四笔场外申购金额分别为 1,000.00元、50万元、200万元和500万元，则各笔申 购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购金额（元， a） 适用前端申购费率（ b） 前端申购费（ c=a*b/（1+b）） 基金份额净值（ d） 场外申购份额（ e=（a—c）/d） 申购1 1,000.00 1.5% 14.78 1.2300 800.99 申购2 500,000.00 1.2% 5,928.85 1.2300 401,683.86 申购3 2,000,000.00 0.8% 15,873.02 1.2300 1,613,111.37 若某投资者场外申购金额为 500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计 算如下： 申购金额（元， a） 前端申购费（ b） 基金份额净值（ c） 场外申购份额（ d=（a-b）/c） 申购4 5,000,000.00 1,000.00 1.2300 4,064,227.64 例三：在基金转为普通上市型开放式基金（ LOF）之后，假定某开放日的基金份额净值 为1.2300元，四笔场内申购金额分别为 1,000.00元、50万元、200万元和500万元，则各笔申 购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购金额（元， a） 适用前端申购费率（ b） 前端申购费（ c=a*b/（1+b）） 基金份额净值（ d） 申购1 1,000.00 1.5% 14.78 1.2300 33 申购2 500,000.00 1.2% 5,928.85 1.2300 申购3 2,000,000.000.8% 15,873.021.2300 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 申购份额（ e=（a—c）/d） 800.99 401,683.86 1,613,111.37 场内申购份额（ f） 800 401,683 1,613,111 若投资者场内申购金额为 500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算 如下： 申购金额（元， a） 前端申购费（ b） 基金份额净值（ c） 申购份额（ d=（a-b）/c） 场内申购份额（ e） 申购4 5,000,000.001,000.001.23004,064,227.644,064,227 2、赎回金额的计算 基金在转为普通上市型开放式基金（ LOF）之后，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额 ×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额 ×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额 -赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 例四：假定某投资者在 T日赎回 10,000.00份场外份额，持有期限半年，该日基金份额净 值为1.2500元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额 =10,000.00×1.2500=12,500.00元 赎回费用 =12,500.00×0.5%=62.50元 净赎回金额 =12,500.00-62.50=12,437.50元 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，开放期内，基金份额净值在 T+1日内公告， 封闭期内，基金份额净值至少每周公告一次。计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基 金份额余额。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。如遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）基金拒绝或暂停申购的情形 在受限开放期或基金封闭运作期届满转型后的开放日内发生下列情况时，基金管理人可 拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 34 华夏 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书（更新） 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应（未完）  |