质量ETF : 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:质量ETF : 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间： 2021 年 2 月 26 日 公告日期： 2021 年 2 月 23 日 目 录 一、重要声明与提示 ................................ ................................ ............................ 2 二、基金概览 ................................ ................................ ................................ ........ 2 三、基金的募集与上市交易 ................................ ................................ ................ 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ ................ 6 五、基金主要当事人简介 ................................ ................................ .................... 7 六、基金合同摘要 ................................ ................................ .............................. 12 七、基金财务状况 ................................ ................................ .............................. 12 八、基金投资组合 ................................ ................................ .............................. 14 九、重大事件揭示 ................................ ................................ .............................. 17 十、基金管理人承诺 ................................ ................................ .......................... 17 十一、基金托管人承诺 ................................ ................................ ...................... 18 十二、备查文件目录 ................................ ................................ .......................... 18 附件：基金合同内容摘要 ................................ ................................ .................. 19 一、 重要声明与提示 《 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型 开放式指数证券投资基金上市交易 公告书》（以下简称 “ 本公告 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称 “ 《基金法》 ” ）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公 告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制， 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型 开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基 金 ” ）基金管理人 中金 基金管理有限公司（以下简称 “ 本基金管理人 ” ）的董事会 及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人 招商 证券股 份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交 易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 20 20 年 12 月 22 日 披露于 本基金管理人网站（ www. ciccfund.com ）和中国证监会基金 电子披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/fund ）的《 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交 易型 开放式指数证券投资基金 基金合同》和《 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交 易型 开放式指数证券投资基金 招募说明书》（以下简称 “ 招募说明书 ” ）。 二、基金概览 1 、基金名称：中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型 开放式指数证券投资基 金 2 、基金二级市场交易简称：质量 ETF （扩位简称：质量 ETF ） 3 、二级市场交易代码： 515910 4 、基金场内申购、赎回简称： 质量 ETF 5 、场内申购、赎回代码： 515911 6 、截至公告日前两个工作日即 202 1 年 2 月 19 日基金份额总额： 524,507,000.00 份 7 、 截至公告日前两个工作日即 2021 年 2 月 19 日 基金份额净值： 1.0234 元 8 、本次上市交易份额： 524,507,000.00 份 9 、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10 、上市交易日期： 2021 年 2 月 26 日 11 、基金管理人： 中金 基金管理有限公司 12 、基金托管人： 招商 证券股份有限公司 13 、 申购赎回代理券商（以下简称 “ 一级交易商 ”）： 安信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 华安证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司 、 海通证券股份有限公司、平安 证券 股份有限 公司、申万宏源证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国 银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司 本公司可适时增加或调整申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1 、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2020 年 1 0 月 26 日证监许可 [ 2020 ] 27 23 号。 2 、基金运作方式：契约型、交易型开放式 。 3 、基金合同期限：不定期。 4 、发售日期： 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 15 日 。其中，网下现金 和网下股票 认购的日期为 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 15 日 ；网上现金认 购的日期为 202 1 年 1 月 1 3 日至 2021 年 1 月 1 5 日 。 5 、发售价格：人民币 1.00 元。 6 、 发 售方式： 网上现金认购、 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式 。 7 、发售机构： （ 1 ）发售主协调人 招商证券股份有限公司 。 （ 2 ）网下现金认购和网下股票认购的直销机构 中金 基金管理有限公司。 （ 3 ）网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构 中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 平安证券有限责任公 司 、华泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公 司、中国银河证券股份有限公司 、招商证券股份有限公司、中银国际证券股份有 限公司、中泰证券股份有限公司 。 （ 4 ）网上现金认购的发售代理机构 具有基金销售业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司认可的证券公司（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。 8 、验资机构名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 9 、 募集资金总额及入账情况 此次募集扣除认购费后的有效净认购金额（不含利息）为 524,507,000.00 元 人民币（含所募集股票市值），认购资金在募集期间产生的利息为 153,932.58 元 人民币 。 其中通过管理人进行的网下现金认购的有效认购资金在首次募集期间产 生的利息为人民币 0.00 元，折合基金份额 0.00 份；网上现金认购的有效认购资 金在首次募集期间产生的利息人民币 153,932.58 元计入基金财产，不折算为投资 者基金份额 。 有效的现金净认购资金已于 202 1 年 1 月 21 日划至本基金的托管账户， 应归 基金财产的利息将于 2021 年 3 月 21 日后三个工作日内 划入本基金的托管账户。 本次募集有效认购户数为 7,266 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币 计算，本次募集资金的基金份额共计 524,507,000.00 份，已全部计入各基金份额 持有人的基金账户。 1 0 、基金备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》以及《 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型 开放式指数证券投资基金 金 基金合同》、《 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型 开放式指数证券投资基金 招 募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监 会办理基金备案手续，并于 202 1 年 1 月 2 1 日获书面确认，基金合同自该日起正 式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 1 1 、基金合同生效日： 202 1 年 1 月 2 1 日。 1 2 、基金合同生效日的基金份额总额： 524,5 07,000.00 份 （二 ） 本基金上市交易的主要内容 1 、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书 [2021] 60 号 2 、上市交易日期： 2021 年 2 月 26 日 3 、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4 、基金二级市场交易简称：质量 ETF （扩位简称 ：质量 ETF ） 5 、二级市场交易代码： 515910 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交 易。 6 、基金申购、赎回简称： 质量 ETF 7 、申购、赎回代码： 515911 本基金管理人自 2021 年 2 月 26 日开始办理本基金的申购和赎回业务。投资 者应当在本基金指定的申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或 按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的申购赎回代理券商包括： 安信证券股份有限公司、东兴证券股 份有限公司、华泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、 华鑫证券有限责 任公司、 海通证券股份有限公司、平安证券 股份有限 公司、申万宏源证券有限公 司、中国中金财富证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股 份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 。 本公司可适 时增加或调整申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示 。 8 、 本次上市交易份额： 524,507,000.00 份 9 、 未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可 进行交易，不存在未上市交易的基金份额 。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金场内份额持有人户数为 7,266 户 ，平均每 户持有的基金份额为 72,186.48 份。 （二）持有人结构 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金份额持有人结构如下 ： 机构投资者持有的基金份额为 28,864,000.00 份，占基金总份额的 5.50 % ； 个人投资者持有的基金份额为 495,643,000.00 份，占基金总份额的 94. 50 % 。 （三） 前十名基金份额持有人的情况 序号 基金份额持有人名称 持有份额 占场内基金总 份额的比例（ % ） 1 都邦财产保险股份有限公司 15,000,000.00 2.86 2 莫海 5,000,000.00 0.95 3 武汉美阳投资管理有限公司－ 美阳优胜 1 号私募证券投资基金 5,000,000.00 0.95 4 马勇 4,399,000.00 0.84 5 张彦 3,000,000.00 0.57 6 程绍华 3,000,000.00 0.57 7 张秀珍 3,000,000.00 0.57 8 陈愉 2,525,000.00 0.48 9 周均 2,400,000.00 0.46 10 江苏华阳金属管件有限公司 2,000,000.00 0.38 合计 45,324,000.00 8.63 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持有人信息编制 五、 基金主要当事人简介 （一） 基金管理人 1、名称：中金基金管理有限公司 2、法定代表人： 胡长生 3、总经理：孙菁 4、注册资本： 4 亿元人民币 5、注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 6、设立批准文号： 中国证监会证监许可 [2014]97 号 7、工商登记注册的统一社会信用代码： 911100000918666422 8、经营范围： 公开募集证券投资基金管理、 基金销售、特定客户资产管理 9 、 股权结构 股东名称 持股比例 中国国际金融股份有限公司 100% 10 、内部组织结构及职能 公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司 经营运作需要的机构、部门和岗位。 公司目前下设 12 个部门、 1 个分公司，包 括： 传统投资部、量化投资部、组合投资部、创新投资管理部、交易部、 产品部、 市场部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部 、 综合管理部作为 一级部门 ，以及 上海分公司 。 传统投资部负责根据投资决策委员会 / 特定投资决策委员会制定的投资原则 和计划进行证券选择和组合管理，向交易部下达投资指令。量化投资部职能同上， 负责量化投资产品的研究及投资管理。组合投资部职能同上，负责 FOF 等组合 投资产品的研究及投资管理。创新投资管理部负责公开募集基础设施证券投资基 金及其他创新产品的研究、投资及运营管理等。交易部负责组织、制定和执行交 易计划；执行投资部门的交易指令、记录并保存每日投资交易情况，保持与各证 券交易商的联系并控制相应的交易额度，负责交易席位的安排、交易量管理等。 产品部研究产品行业动态和发展趋势，负责产品开发、法律文件准备及申报 / 备 案。市场部负责制订市场战略及销售计划，组织产品推介、募集及持续营销活动， 制作产品宣传材料及媒体宣传工作，拓展并维护销售渠道，开展客户服务相关工 作。基金运营部 负责产品份额的注册登记、会计估值与核算、资金清算等工作。 信息技术部负责实施公司信息技术规划、信息系统建设、信息技术质量控制、信 息安全保障、运维管理等工作。风险管理部负责对公司运营过程中产生的或潜在 的风险进行有效管理；对公司管理层负责，预防风险的发生。监察稽核部负责监 督检查产品和公司运作的合规情况及公司内部风险控制情况，法务支持，定期向 公司管理层提交分析报告。综合管理部负责公司内部行政事务支持，以及差旅、 会议，员工证照服务等服务保障、安保、办公室租维等；负责公司会计处理及财 务报告，向管理层提供及时准确财务信息 ，根据公司既定要求执行公司资本金流 动性管理政策、投资及融资政策，以及提供其它财务服务，包括有关费用支付、 管理费收缴、公司员工的薪酬发放、公司年度财务预算和决算等；执行员工招聘 及遴选政策，根据公司决策和制度，组织和执行员工培训和发展、评估及薪酬福 利相关工作。 研究部作为二级部门，为投资管理部门提供研究支持。主要从事宏观经济分 析、行业发展状况分析和上市公司投资价值分析。通过对宏观经济、行业状况、 市场行情和上市公司价值变化的详细分析和研究，向投资决策部门提供研究报告 及投资计划建议，为投资提供决策依据。 11 、人员 情况 截止到 2020 年 12 月 31 日，公司有员工 101 人，其中 74 % 具有硕士以上学 位。 12 、信息披露负责人 ： 李虹 电话 ： 010 - 63211122 13 、基金管理业务介绍 截至 202 0 年 12 月 31 日，本公司旗下共管理 37 只公募基金和多个特定客 户资产管理业务，公募基金资产管理规模超过 500 亿元。 14 、本基金基金经理 耿帅军先生，理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分 析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股 份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。 2020 年 8 月加入中金基金管 理有限公司，现任量化投资部基金经理。 管理的公募基金包括： 2020 年 10 月 22 日至今担任中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证 沪港深优选消费 50 指数证券投资基金基金经理； 2020 年 10 月 29 日至今担任中 金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强型发起式证 券投资基金、中金中证优选 300 指数证券投资基金（ LOF ）基金经理； 2021年1 月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。 （二）基金托管人 1 、基金托管人基本情况 名称：招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 成立时间： 1993 年 8 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 86.97 亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可 [2014]78 号 联系人：韩鑫普 联系电话： 0755 - 26951111 招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团 长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健 经营的风格，经 过二十余年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国 证券监督管理委员会评定为 A 类 AA 级券商。招商证券具有稳定持续的盈利能 力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道， 在国内设有 258 家营业部，同时在香港、新加坡、英国、韩国设有子公司；全资 持股招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、 招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司，参股博时基金管理公司、 招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券 的战略 远景是“以客户为中心，打造具有国际竞争力的中国最佳投资银行”。公 司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰 富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊 重、股东满意、员工自豪的优秀企业。 2 、主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审 计经验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、 会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比 100% ，高级管理人员均 拥有硕士研究生或以上学历。 3 、基金托管业务经 营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开 募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施， 稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实 信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之 外，招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点 的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质， 业绩突出。截至 2020 年四季度，招商证券共托管 41 只公募基金。 4 、基金托管人的内部控制制度 （ 1 ）内部控制目标 招商证券作为基金托管人： 1 ）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 2 ）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内 部控制制度健全、执行有效。 3 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托 资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 4 ）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作 效率和效果。 （ 2 ）内部控制组织结构 招商证券股份有 限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部 最高风险决策机构，风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险 偏好、风险容忍度及各类风险限额指标，全面审议公司的风险管理情况。风险管 理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。 托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依照 有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 （ 3 ）内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严 密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全 保管基金财 产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控 系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格 有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员 工的风险防范和保密意识。 5 、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （ 1 ）监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托 管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限 制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 （ 2 ）监督 程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合 同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到 书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托 管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国 证监会。 （三）基金验资机构 名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 执行事务合伙人： 邹俊 电话： 010 - 85085000 传真： 010 - 85185111 签章注册会计师：张君一、 李恒 联系人：程海良 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用 ， 不从基金资产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 202 1 年 2 月 19 日资产负债表如下： （除特别注明外，金额单位为人民币元） 资产 ： 期末余额 银行存款 136,034,919.42 结算备付金 3,169,302.79 存出保证金 68,430.61 交易性金融资产 423,134,973.48 其中：股票投资 423,134,973.48 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 266,832.36 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 153,932.58 资产总计 562,828,391.24 负债 ： 期末余额 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 25,621,751.87 应付赎回款 - 应付管理人报酬 83,910.27 应付托管费 13,985.06 应付销售服务费 - 应付交易费用 300,666.61 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 33,882.43 负债合计 26,054,196.24 所有者权益： 期末余额 实收基金 524,507,000.00 未分配利润 12,267,195.00 所有者权益合计 536,774,195.00 负债和所有者权益总计 562,828,391.24 注：截至 2021 年 2 月 19 日，基金份额净值 1.0234 元，基金份额总额 524,507,000.00 份。 八、 基金投资组合 截至 202 1 年 2 月 19 日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 423,134,973.48 75.18 其中：股票 423,134,973.48 75.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 139,204,222.21 24.73 8 其他资产 489,195.55 0.09 9 合计 562,828,391.24 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 384,858,701.05 71.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,143,214.00 0.21 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,122,198.00 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,185,373.00 1.34 J 金融业 6,962,368.00 1.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,426,476.97 0.45 M 科学研究和技术服务业 5,111,552.76 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,325,089.70 2.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 423,134,973.48 78.83 2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有积极投资分类的境内股票投资组合。 3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有港股通股票资产。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 1 、 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600809 山西汾酒 66,700.00 28,268,127.00 5.27 2 000568 泸州老窖 92,300.00 27,506,323.00 5.12 3 600519 贵州茅台 10,700.00 26,322,000.00 4.90 4 300760 迈瑞医疗 54,610.00 25,210,160.40 4.70 5 000858 五 粮 液 66,100.00 22,764,840.00 4.24 6 600887 伊利股份 465,750.00 22,467,780.00 4.19 7 600276 恒瑞医药 208,976.00 21,975,916.16 4.09 8 603288 海天味业 113,940.00 21,783,049.20 4.06 9 002475 立讯精密 350,350.00 17,461,444.00 3.25 10 600436 片仔癀 43,500.00 16,659,630.00 3.10 2 、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有积极投资部分的股票投资。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有债券投资。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有债券投资。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1 、本基金投资的前 十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 2 、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68,430.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 266,832.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 153,932.58 7 其他 - 8 合计 489,195.55 3 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 4 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至 2021 年 2 月 19 日，本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5 、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、 重大事件揭示 本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影 响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所 的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及 其他证券法律法规、 基金合同 的规定和约定， 设立专门的基金托管部，配备足够的、合规的熟悉基金托管业务的专职人员负责 基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基 金合同、托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的 规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、备查文件目录 以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公 时间免费查阅。 （一）中国证监会准予本基金募集注册的文件 （二）《 中金 MSCI 中国 A 股国际质量 交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》 （三）《 中金 MSCI 中国 A 股国际质量 交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》 （四）《 中金 MSCI 中国 A 股国际质量 交易型开放式指数证券投资基金托管 协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 中金 基金管理有限公司 2021 年 2 月 23 日 附件：基金合同内容摘要 一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认 为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对 被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券、 转融通证券出借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 / 期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回和非交易过户等业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 , 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 , 不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份 额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度报告 、中期报告和年度报告； （ 11 ） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有 人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算。 （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置 、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户 , 按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （ 8 ）复核、审查 基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上； （ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （ 18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （ 19 ）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为 本基金基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ）依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让或者申请赎回其持有的 基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （ 5 ）出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值 ，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）交纳基金认购款项或认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》 所规定的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业 务规则； （ 10 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其 他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运 作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根 据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的： 鉴 于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭 所持有的本基金联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金 份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，本基金联接基金基金份额持有 人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会 的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所 持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍 五入的方法，保留到整数位。 本基金联接基金的基金管理人不应以本基金联接基金的名义代表本基金联 接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但 可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以本基金联接基金的基金 份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定 召开本基金联接基金的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人 大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管 理人代表本基金联接基金的基金份额持 有人提议召开或召集本基金份额持有人 大会。 （一）召开事由 1 、当出现或需要决定下列事由之一的，除法律法规或中国证监会另有规定 或《基金合同》另有约定外，应当召开基金份额持有人大会： （ 1 ）终止《基金合同》； （ 2 ）更换基金管理人； （ 3 ）更换基金托管人； （ 4 ）转换基金运作方式； （ 5 ） 调整 基金管理人、基金托管人的报酬标准； （ 6 ）变更基金类别； （ 7 ）本基金与其他基金的合并； （ 8 ）变更基金投资目标、范围或策略； （ 9 ）变更基金份额持有人大会程序； （ 10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （ 11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （ 12 ）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止 上市的除外； （ 13 ）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （ 14 ）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2 、 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （ 1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； （ 2 ）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或收费方式； （ 3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （ 4 ）增加、减少或调整本基金份额类别的设置； （ 5 ）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （ 6 ）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回； （ 7 ）基金管理人、证券交易所、登记机构、基金销售机构在法律法规规定 或中国 证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、基金交易、非交易过户、 收益分配、转托管等业务规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的 调整等）； （ 8 ）标的指数更名或调整指数编制方法； （ 9 ）按照指数编制单位的要求，变更标的指数许可使用费的计算方法、费 率和支付方式； （ 10 ）基金推出新业务或服务； （ 11 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （ 12 ）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （ 二）会议召集人及召集方式 1 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2 、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （未完）  |