前海开源成份精选混合 : 前海开源成份精选混合型证券投资基金招募说明书
原标题:前海开源成份精选混合 : 前海开源成份精选混合型证券投资基金招募说明书 说明: C:\Users\caixiaofan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\主logo2.png 前海开源成份精选混合型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金经2020年11月16日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]3035号 文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风 险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风 险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用 侧袋机制的风险及其他风险等。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货 币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率 风险以及境外市场的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的 风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人 自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件。 本基金若投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联 合交易所有限公司上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），可能面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价 波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损 失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金 投资港股通标的股票的具体风险请参见招募说明书“风险揭示”章节内容。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资 于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港 股通标的股票。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后， 可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间， 基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有 人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 目 录 一、绪 言 .........................................................................................................................................2 二、释 义 .........................................................................................................................................3 三、基金管理人 ...............................................................................................................................7 四、基金托管人 ..............................................................................................................................16 五、相关服务机构 ..........................................................................................................................19 六、基金的募集 ..............................................................................................................................21 七、基金合同的生效 .....................................................................................................................24 八、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................25 九、基金的投资 ..............................................................................................................................34 十、基金的财产 ..............................................................................................................................41 十一、基金资产的估值 .................................................................................................................42 十二、基金的收益分配 .................................................................................................................48 十三、基金的费用与税收 .............................................................................................................50 十四、基金的会计与审计 .............................................................................................................52 十五、基金的信息披露 .................................................................................................................53 十六、侧袋机制 ..............................................................................................................................59 十七、风险揭示 ..............................................................................................................................61 十八、基金的终止与清算 .............................................................................................................68 十九、基金合同的内容摘要 .........................................................................................................70 二十、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................84 二十一、对基金份额持有人的服务 .............................................................................................95 二十二、其他应披露事项 .............................................................................................................97 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 .....................................................................................98 二十四、备查文件 ..........................................................................................................................99 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和 国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售 办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》 ）、 《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》等有关法律法规的规 定，以及《前海开源成份精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定 编写。 本招募说明书阐述了前海开源成份精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在 做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指前海开源成份精选混合型证券投资基金 2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《前海开源成份精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的 任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源成份精选混合型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《前海开源成份精选混合型证券投资基金招募说明 书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《前海开源成份精选混合型证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《前海开源成份精选混合型证券投资基金基金份额发售公 告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法>等七 部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并 经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 15、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易 所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”） 进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包 括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资 试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指前海开源基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基 金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为前海开源基金管理有限公 司或接受前海开源基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日 为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他 业务，具体以届时提前发布的公告为准） 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同 遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管 理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 59、特定资产：包括（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重 大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：前海开源基金管理有限公司 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 3、设立日期：2013年1月23日 4、法定代表人：王兆华 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号 6、组织形式：有限责任公司 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼 8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169 9、联系人：傅成斌 10、注册资本：人民币2亿元 11、存续期限：持续经营 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司 出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业 (有限合伙)出资25%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员， 中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、 华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总 经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任前海开源基金管理有限公司董 事长、前海开源资产管理有限公司董事长。 龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国 香港。历任美国联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略 部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席策略师、首席大中华区经济学家、中国综 合公司（企业）投融资主席，现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。 王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕 士，国籍：中国。历任深圳特区证券有限公司研究员，南方基金管理有限公司基金经理、 投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、执行总经理（ED）、交易与衍 生产品业务部行政负责人。现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。 蔡颖女士，副董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电 脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席 代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、 广州分公司总经理，曾任前海开源基金管理有限公司总经理、前海开源资产管理有限公司 董事长。现任前海开源基金管理有限公司副董事长。 周芊先生，董事，北京大学DBA，国籍：中国。历任中信证券股份有限公司董事总经 理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基 金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任 北京中联国新投资基金管理有限公司董事长。 范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。历任中国建设银行武汉分行、华安保险北 京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 秦亚峰先生，董事、执委会委员、分管投资研究交易及公募REITs业务的高级管理人 员、固定收益投资决策委员会主席。清华大学硕士，中国社科院博士，国籍：中国。历任 中国银行湖南分行信托咨询公司技术员，中国东方信托湖南证券营业部部门经理，银河证 券湖南证券营业部部门经理，亚洲证券湖南证券营业部部门经理，华安财产保险股份有限 公司资产管理中心副总经理、总经理，华安财产保险股份有限公司副总经理，华安财保资 产管理有限责任公司总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事长，现任前海开源基金 管理有限公司董事、固定收益投资决策委员会主席。 贾红波先生，董事、总经理、执委会委员。硕士研究生,国籍:中国。曾任职中国银行 营业部、人力资源部、中国银行办公室高级经理、办公室董事长秘书；中国证监会办公厅 秘书处处长；中国证券投资基金业协会秘书长、党委委员；同时兼任中国天使投资联席会 荣誉秘书长；中国光大银行资产管理部副总经理；北京龙萨资本投资管理中心（有限合 伙）总经理。现任前海开源基金管理有限公司总经理。 周新生先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，管理学博士学位，经济学教授。 国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生 部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、长安银行监事长、民建陕 西省委员会副主委；曾任第十二届全国政协委员。 樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位。历 任ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产 管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理，天 津汇通太和投资管理有限公司总经理。 Terence Culver先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。历任哈佛大学国际发展研 究所项目经理，联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际 和公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－DFG Fund首席执行官、普通合伙 人。 Samuel T. Lundquist先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大 学沃顿商学院先后工作25年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。 2、基金管理人监事会成员 骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。历任民政部外事处处 长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开 源基金管理有限公司监事会主席。 陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。历任穆迪信息咨询有限公 司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部， 2015年10月加入前海开源基 金，担任金融工程部总监。 傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。历任天健信德会计师事务所 审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源 基金管理有限公司基金核算部总监。 曾媛媛女士，经济学硕士。国籍：中国。曾任博时基金管理有限公司交易员。2014 年4月加入前海开源基金管理有限公司，现任交易部总监。 汤力女士，硕士研究生。国籍：中国。历任中青国际出版集团法务部主任，汤森路透 法律集团产品培训师，英大基金管理有限公司监察稽核部高级经理。2013年11月起加入 前海开源基金管理有限公司，现担任监察稽核部副总监。 3、高级管理人员情况 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员， 中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、 华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总 经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，现任前海开源基金管理有限公司董 事长、前海开源资产管理有限公司董事长。 贾红波先生，董事、总经理、执委会委员。硕士研究生，国籍：中国。历任中国银行 营业部、人力资源部、中国银行办公室高级经理、办公室董事长秘书；中国证监会办公厅 秘书处处长；中国证券投资基金业协会秘书长、党委委员；同时兼任中国天使投资联席会 荣誉秘书长；中国光大银行资产管理部副总经理；北京龙萨资本投资管理中心（有限合 伙）总经理。现任前海开源基金管理有限公司总经理。 何璁先生，执委会委员、首席信息官、首席运营官、轮值首席执行官。硕士研究生。 国籍:中国。历任国信证券信息技术部经理，汉唐证券红岭中路营业部副总经理、深圳、东 莞银证通负责人，华泰联合证券部门总经理，华林证券总裁助理。2016年6月加入前海开 源基金管理有限公司，现担任前海开源基金管理有限公司首席信息官。 傅成斌先生，督察长、执委会委员。硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深 圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部 副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司 董事。秦亚峰先生，董事、执委会委员、分管投资研究交易及公募REITs业务的高级管理 人员、固定收益投资决策委员会主席。清华大学硕士，中国社科院博士，国籍：中国。历 任中国银行湖南分行信托咨询公司技术员，中国东方信托湖南证券营业部部门经理，银河 证券湖南证券营业部部门经理，亚洲证券湖南证券营业部部门经理，华安财产保险股份有 限公司资产管理中心副总经理、总经理，华安财产保险股份有限公司副总经理，华安财保 资产管理有限责任公司总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事长，现任前海开源基 金管理有限公司董事、固定收益投资决策委员会主席。 4、本基金拟任基金经理 王霞女士，中国国籍，北京交通大学经济学硕士，中国注册会计师(CPA)。历任南方 基金管理有限公司商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组 长。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。2014年12月25日至今，任前海开源 事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2017年3月23日至今，任前海 开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，任前海开 源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年7月20日至今，任前海开源 沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理；2020年7月23日至今，任前海开源 港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2019年5月15 日，任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2014年6月17日至 2017年 8月30日，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。王霞女士具备基金从业资 格。 5、投资决策委员会成员情况 投资决策委员会名单如下：曲扬、邱杰、吴国清、王霞、谢屹、杨德龙、肖立强。曲 扬为投资决策委员会主席，邱杰为投资决策委员会联席主席，肖立强为投资决策委员会秘 书。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 募集、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办 法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市 场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经 营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科 学、严密、高效的内部控制体系。 1、内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资 产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制 度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资 产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （6）适时性原则。内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相 应的修改和完善。 3、内部控制体系 （1）内部控制制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制 度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定 各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资 管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务 制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章， 是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的 具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业 务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程 序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合 业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度 的完备性、有效性。 （2）内部控制组织架构 1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 2）监察及风险控制委员会 作为董事会下的专业委员会之一，监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统 文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批 准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 3）督察长 独立行使督察权利，直接对董事会负责；按季向监察及风险控制委员会提交风险管理 报告和风险管理建议。 4）监察稽核部 监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的 风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标，负 责建立和完善公司投资风险管理制度与流程。 5）风险合规本部风险管理团队 风险合规本部风险管理团队负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险等日常风险 管理工作，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好 监督与控制。 6）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负 责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识 别、监控和降低风险。 4、内部控制措施 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履 行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业 务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权 范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的 授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工 作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资 产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度， 保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的 决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度 和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投 资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科 学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易 反馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制 度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时 建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系 统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理 的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核 算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立 了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此 加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检 查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要 和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执 行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司 内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司 明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织 纪律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促 使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制 制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责 任； （2）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和 员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行 同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一 家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为 中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、 共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业 绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行 通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国 农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中 国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业 银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖 盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有 限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的 “养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基 金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风 险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账 户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60名，服务团 队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和 高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2020年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券 投资基金共578只。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经 营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的 真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险 管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作 流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行 严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使 用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像 监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故 的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的 投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作， 并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基 金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）前海开源基金管理有限公司直销柜台 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼 法定代表人：王兆华 联系人：何凌 电话：（0755）83181190 传真：（0755）83180622 （2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易 客户服务电话：4001-666-998 网址：www.qhkyfund.com 微信公众号：qhkyfund 2、其他销售机构： 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。 （二）登记机构 名称：前海开源基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼 法定代表人：王兆华 联系人：罗炜 电话：（0755）83181579 传真：（0755）83181121 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 经办律师：廖海、刘佳 电话：021-51150298 传真：021-51150398 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01 室 办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼 首席合伙人：李丹 联系人：施翊洲 经办会计师：施翊洲、陈熹 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经 中国证监会2020年11月16日证监许可[2020]3035号文注册募集。除法律、行政法规或 中国证监会另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份 额。 具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资人就发售和购买事宜仔细阅 读本基金的基金份额发售公告。 （一） 基金运作方式和类别 契约型开放式，混合型证券投资基金。 （二） 基金的存续期限 不定期。 （三） 募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发 售。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 （四） 募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体募集时间详见基金份额发售公告及 销售机构相关公告。 （五） 募集对象 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构 投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 （六） 募集上限 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售 公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限 制。 （七） 基金份额的类别、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式 1、在对基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在 履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类 别或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报 中国证监会备案并提前公告。 2、基金份额面值：本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 3、认购费率 本基金基金份额的认购费率最高不超过1.20%，且随认购金额的增加而递减，如下表 所示： 认购金额M（元） （含认购费） 认购费率 M ＜50万 1.20% 50万 ≤ M ＜250万 0.80% 250万 ≤ M ＜500万 0.50% M ≥500万 每笔1,000元 认购费用由认购本基金基金份额的投资人承担。认购费用不列入基金财产，主要用于 本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运 营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 4、认购份额的计算 （1）基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和 净认购金额。 当认购费用适用比例费率时，其认购份额的计算公式为： 净认购金额 = 认购金额/（1+认购费率） 认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 = （净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 当认购费用适用固定金额时，其认购份额的计算公式为： 净认购金额 = 认购金额-固定金额 认购费用=固定金额 认购份额 = （净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 举例一：某投资人在某销售机构的销售网点投资10万元认购本基金基金份额，该笔认 购产生利息100元，对应认购费率为1.20%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23元 认购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元 认购份额＝（98,814.23＋100）/1.00＝98,914.23份 即，某投资人在某销售机构的销售网点投资10万元认购本基金基金份额，该笔认购产 生利息100元，则其可得到98,914.23份基金份额。 （2）认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后 两位以后的部分四舍五入，涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （3）有效认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为基金份额归基金 份额持有人所有，其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （八） 投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 投资人可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时 间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 2、投资人认购应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或 各销售机构相关业务办理规则。 3、认购的方式及确认 （1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）投资人在募集期内可多次认购，认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理 不得撤销。 （3）投资人在T日规定时间内提交的认购申请，通常应在T+2日到原认购网点或以销 售机构规定的其他方式查询认购申请的受理情况。 （4）销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准。对于认购申请及 认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、认购的限额 （1）在基金募集期内，投资人通过基金管理人的直销柜台首次认购本基金基金份额的 单笔最低限额为人民币10万元（含认购费），追加认购本基金基金份额的最低金额为人民 币10万元（含认购费）；投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次 认购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币10元（含认购费），追加认购本基金基金份 额的最低金额为人民币10元（含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他 规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （2）本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制，单一投资者持有本基金 份额集中度不得达到或者超过50%，对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购 申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。但法律法规、中 国证监会和《基金合同》另有规定的除外。 （九） 募集资金的存放 基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，不得动用。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基 金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机 构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国 证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间 募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存 款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理 人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、持续运作等，并在6个月内召集基金 份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在基金管 理人网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公 示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通 过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所及相关期货交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理 人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务，具体以届时提前发布的公 告为准）的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人在办理基金份额申购、赎回业务时，如果发 生申购、赎回损害持有人利益的情形时，应当及时暂停申购、赎回业务。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回 申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通 交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影 响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到该申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 （五）申购和赎回的限制 1、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限，但法律法规、中国证监会和 《基金合同》另有规定的除外。 2、投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民 币10万元（含申购费），追加申购本基金基金份额的最低金额为人民币10万元（含申购 费）；投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金基金份额 的单笔最低限额为人民币10元（含申购费），追加申购本基金基金份额的最低金额为人民 币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机 构的业务规定为准。 3、投资人赎回本基金基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，但每 笔最低赎回份额不得低于10份；基金份额的账户最低余额为10份基金份额，若某笔赎回 将导致投资人在销售机构托管的本基金基金份额余额不足10份时，该笔赎回业务应包括账 户内全部基金份额，否则，基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金的基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照 基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购费率 本基金基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额M（元） （含申购费） 申购费率 M ＜50万 1.50% 50万 ≤ M ＜250万 1.00% 250万 ≤ M ＜500万 0.60% M ≥500万 每笔1,000元 本基金基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果 有多笔申购，适用的申购费率按单笔分别计算。 申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。 3、申购份额的计算及余额的处理方式 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1）申购费率适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (2）申购费率适用固定金额时： 净申购金额=申购金额-固定金额 申购费用=固定金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （3）申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 举例二：某投资人投资8万元申购本基金基金份额，对应费率为1.50%，假设申购当 日基金份额净值为1.0800元,则可得到的申购份额为： 净申购金额＝80,000/（1＋1.50%）＝78,817.73元 申购费用＝80,000－78,817.73＝1,182.27元 申购份额＝78,817.73/1.0800＝72,979.38份 即：投资人投资8 万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0800 元，则其可得到72,979.38份基金份额。 4、赎回费率 本基金基金份额的赎回费率如下表所示： 持有期限D（天） 赎回费率 D＜7 1.50% 7 ≤ D ＜30 0.75% 30 ≤ D ＜366 0.50% 366 ≤ D ＜731 0.25% D≥731 0% 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费由赎回基金份额的基金份额持 有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的基金份额持 有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的基金份额 持有人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的 基金份额持有人收取的赎回费总额的50%计入基金财产，对持续持有期大于等于180天少 于731天的基金份额持有人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。 5、赎回金额的计算及处理方式 赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方式如下： 赎回总金额=赎回份额.赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额.赎回费率 赎回金额=赎回总金额.赎回费用 赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 举例三：某投资人赎回本基金1万份基金份额，持有时间为300天，对应的赎回费率 为0.50%，假设赎回当日的基金份额净值是1.0880 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0880=10,880.00 元 赎回费用=10,880.00×0.50%=54.40元 赎回金额=10,880.00-54.40=10,825.60元 即：投资人赎回本基金1 万份基金份额，持有期限为300天，假设赎回当日的基金份 额净值是1.0880元，则其可得到的赎回金额为10,825.60元。 6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 （七）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所或港股通交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、港股通交易每日额度不足。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所或港股通交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时 不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付，并以受理赎回申请当日收市后计算的基金份额净值为依据计算赎 回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （九）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额10%的 赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请 延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人 可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日 被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前 提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎 回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确 认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的 全部赎回申请）延期办理。对于延期办理过程中未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直 到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计 算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在规 定媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超 过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在 规定媒介上刊登公告。 （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照 《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回 的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另 行发布重新开放的公告。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 （十二）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规 或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必 须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求 的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 （十三）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 （十四）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十五）基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结 部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部 门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理 人将制定和实施相应的业务规则。 （十六）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据 基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章 节或届时发布的相关公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要精选市场优质成份股，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提 下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债 券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、同业 存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、现 金、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于 港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相 关期货交易所的业务规则。 （三）投资策略 本基金的投资策略主要有以下七方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判 断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大 类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置 比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 （1）行业选择与配置 本基金将结合宏观经济环境、产业政策、行业成长性、行业竞争格局、市场估值等因 素，优选受益于宏观经济环境，行业处于上升周期，竞争格局良好，且估值水平合理的行 业进行配置。 （2）个股投资策略 在各行业内，本基金将主要精选市场优质成份股。这类股票一般属于行业龙头或高成 长企业，处于企业生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，盈利增长前景良好。在个 股选择过程中，本基金将从定性和定量两个角度考察公司投资价值。在定性角度，本基金 将着眼于公司经营管理能力，商业模式，行业发展态势和竞争地位等因素；在定量角度， 本基金将关注以下指标： 1）估值类指标：P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA； 2）盈利类指标：ROE、ROA、毛利率、净利率、自由现金流量； 3）成长类指标：预测收入增长率、预测盈利增长率。 另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不 使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金精选优质个股，纳 入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用 宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面， 结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场 类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属 资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货 币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较 好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用 必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿 收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风 险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合 风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因 素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及 中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。（未完）  |