之江凤凰 : 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1次重大事项临时更新)
原标题:之江凤凰 : 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1次重大事项临时更新) 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式 指数证券投资基金 招募说明书 （更新） （ 2021年第 1次重大事项临时更新） 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二〇二一年二月 重要提示 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 （ 以下简称 “本基金 ”） 由浙江浙商证券资产管理有限公司 （ 以下简称 “基金管理人 ”） 依照有 关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会 2019年 3月 11日证监许可 [2019]346号准予注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 市场 前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人 在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证 券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或 暴跌导致 的流动性风险、基金 管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基 金特有风险等。 同时由于本基金是跟踪中证浙江凤凰行动 50指数的交易型开放式 指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的 风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资者申购失败的风险、基 金份额持有人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单差错风 险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清 单标识设置风险、中小企业私募 债投资的风险、科创板投资风险 、 转融通证券出借业务的风险、第三方机构服务 的风险、 金融衍生品投资风险、 管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。 本基金被动跟踪标的指数 “中证浙江凤凰行动 50指数 ”， 具有与标的指数 、 以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证 浙江凤凰行动 50指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险 和预期收益高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也少量投资于非成份股、 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。在特殊市 场条件下 ，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下， 可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既 定的投资决策等风险。 投资者申购的基金份额当日起可卖出， 投资者赎回获得的股票当日起可卖出 。 因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约，将导致投资者 不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 基金管 理人提醒投资者基金投资的 “买者自负 ”原 则 ， 在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 、 基金产品资料概要等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基 金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具 有基金 销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本次更新招募说明书主要更新场内最小申购、赎回单位相关内容。 除特别说 明外，本招募说明书其他所载内容截止日为 2020年 8月 4日，有关财务数据截止日 为 2020年 6月 30日。（本招募说明书中的财务数据未经审计） 。 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ........... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ........... 2 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ............................... 8 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ............................. 17 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ......................... 19 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ............................. 21 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ..................... 22 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ..... 23 第九部分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ............. 24 第十部分 基金份额的申购、赎回 ................................ ................................ ......... 26 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ......................... 40 第十二部分 基金的业绩 ................................ ................................ ......................... 53 第十三部分 基金的财产 ................................ ................................ ......................... 55 第十四部分 基金资产的估值 ................................ ................................ ................. 56 第十五部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ............. 62 第十六部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ............. 64 第十七部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ............. 67 第十八部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................. 68 第十九部分 风险揭示 ................................ ................................ ............................. 76 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ..... 84 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ..... 86 第二十二部分 基金托管协议的内 容摘要 ................................ ........................... 113 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 域代码已更改 第二十三部分 对基金投资人的服务 ................................ ................................ ... 126 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ ....................... 127 第二十五部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ........... 128 第二十六部分 备查文件 ................................ ................................ ....................... 131 第一部分 绪言 《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书 》（ 以下简称 “本招募说明书 ”或 “招募说明书 ”） 依据 《 中华人民共和国证券投 资基金法 》（ 以下简称 “《 基金法 》 ”）、《 证券投资基金销售管理办法 》（ 以下简称 “《 销售办法 》 ”）、《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》（ 以下简称 “《 运作办 法 》 ”）、 《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》（ 以下简称 “《 流 动性风险管理规定 》 ”）、 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》（ 以下简称 “《 信息披露办法 》 ”） 及其他有关规定以及 《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交 易型开放式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”） 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券 投资基金 2、基金管理人：指浙江浙商证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、招募说明书或本招募说明书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 5、 基金产品资料概要：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指 数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 6、 基金合同或《基金合同》：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商汇金中证 浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 8、基金份额发售公告：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开 放式指 数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数 证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，自 2004年 6月 1日起实施，并自 2012年 12月 28日经第十 一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实 施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法律 的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《 运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指 中国人民银行和 /或 中国银行保险监督管理委 员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则 》 定义的 “交易型开放式指数基金 ”， 简称 “ETF” 19、联接基金：指绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类 似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开放式运 作方式的基金 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、社会 团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 24、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 29、直销机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司 30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销 售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券 商 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司 33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记 结 算有限责任公司，基金管理人也可以自行委托其他机构担任注册登记机构 35、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则 （ 2020年修订） 》 及颁布机关对其不时做出的修订 ， 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关 于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》 及颁布机关对其不 时做出的修订 及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相 关规则和规定 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额 的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回 人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证浙江凤凰行动 50指 数及其未来可能发生的变更 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份 证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组 合，达到复制指数的目的 56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金差额：指最小申购、赎回单位的资 产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 58、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券 交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 60、 基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 61、收益评价日：基金管理人计算 本基金净值增长率与标的指数增长率差额 之日 62、 基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算） 63、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算 ） 64、元：指人民币元 65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 70、流动性受限资产：指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 71、 指定 媒介：指中国证监会 指定 的用以进行信息披露的 全国性报刊（以下 简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理人网站、 基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 浙江浙商证券资产 管理有限公司 住所： 浙江省杭州市下城区天水巷 25号 办公地址： 浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证券大厦 7层 法定代表人： 盛建龙 设立日期： 2013年 4月 18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 [2012]1431号 公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2014]857号 联系电话： （ 0571） 87901590 联系人： 金瓒 二、注册资本和股权结构 1、注册资本： 12亿元人民币 2、股权结构 股东名称 持股占总股本比例 浙商证券股份有限公司 100% 三、主要人员情况 （一）基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （ 1）董事会 盛建龙先生，董事长，硕士，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。 1994年 8月至 2000年 2月在杭州市民防局从事财务管理工作； 2000年 3月至 2006年 6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任； 2006年 7 月起任浙商证券 总裁助理兼计划财务部总经理， 2009年 1月起任浙商证券财务 总监， 2014年 12月 6日至 2015年 4月 2日任浙江浙商证券资产管理有限公司 合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事长兼总经理，浙商证券 股份有限公司财务总监，浙商期货有限公司董事。 王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、 总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记，浙商 证券监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员，浙商证券股 份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资产管理有 限公司董事，浙商 期货有限公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事长。 赵伟江先生，董事，硕士。 1986年 7月至 1997年 7月为杭州金融管理干部 学院教师； 1997年 10月至 2006年 6月为金通证券股份有限公司信息技术部负 责人； 2006年 7月历任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券股份有限公 司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事。 高玮女士，董事，博士。 1996年 6月至 2006年 6月任财通证券经纪有限责 任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经 理、职工监事。 2006年 7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股 份有限公司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期 货有限公司副董事长。 楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国 证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总 裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、 浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管 理有限公司董事、董事会秘书，常务副总经理。 （ 2）监事 许向军先生，监事，本科。 1998年至 2000年在浙江联创软件有限公司任助 理工程师； 2000年至 2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职； 2002年 至 2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长； 2010年起任浙商证券股份有 限公司信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监，浙江浙商证券资产 管理有限公司监事 。 （ 3）高级管理人员 盛建龙，总经理（兼），董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平，常务副总经理、董事会秘书（兼）。简历参见上述董事会成员基本 情况。 方斌，合规总监，首席风险官（兼），硕士。 2002年 7月至 2006年 4月曾 任职于浙江天健会计师事务所； 2006年 4月至 2015年 9月在中国证监会浙江监 管局机构监管处、上市监管处任职； 2015年 10月至 2017年 7月曾任中融基金 管理有限公司总经理助理； 2017年 7月起担任浙江浙商证券资产管理有限公司 合规风控副总监；自 2017年 11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控 总监， 2018年 7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官 （兼）。 （二）本基金基金经理 马斌博先生，硕士学位， 8年证券从业 年限 。曾任东北证券股份有限公司上 海证券研究咨询分公司研究员； 2015年 7月加入浙江浙商证券资产管理有限公 司，历任研究部研究员、公募基金部基金经理助理。自 2017年 12月 27日起任 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自 2018年 4月 19日 起任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）基金经理、自 2018年 4月 19日起任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理 、自 2019 年 8月 5日起任 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 基金经理 及自 2019年 7月 31日 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金经理。 拥有基金从业资格及证券从业资格 。 （三） 基金管理人采取集体投资决策制度， 公募基金投资执行委员会分为权 益公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会，具体如下： 权益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：总 经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、基金经理马斌博、周文超 先生； 固定收益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括： 总经理助理陈国辉先生、总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、 姜金香女士 。 （四）上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金管理人 的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、 中期 报告和年度报告； 7、计算并公告基金 净值 信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露 事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工 遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1）越权或违规经营； （ 2）违反基金合同或托管协议； （ 3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6）玩忽职守、滥用职权； （ 7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （ 9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （ 10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （ 1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （ 3）不泄露在任职期 间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易， 也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （ 1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （ 3）独立性原则 公司各机构、部门 和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （ 4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （ 5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有5名董事组成，设董事长1人。 基金管理人已制定《董事会议事规则》，规定了董事会会议的召开及表决程序和 职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章 程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风 险控制委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策 与风险控制。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控 措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （ 1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内 部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （ 2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活 动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类，按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 并监督各个环节的改进实施。 （ 3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部 门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单 传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规风控部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控 防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算 在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （ 4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保 证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （ 5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 合规风控人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规风控部 对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检 验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织 调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基本情况 名称 ： 中国银行股份有限公司 （ 简称 “中国银行 ”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期： 1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（ 010） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三 ）证券投资基金托管情况 截至 2020年 6月 30日，中国银行已托管 830只证券投资基金，其中境内基 金 783只， QDII基金 47只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分 ， 秉承中国银行风险控制理念 ， 坚持 “规范运作 、 稳健经营 ”的原则 。 中 国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控 制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全 程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作 。 先后获得基于 “SAS70”、 “AAF01/06” “ISAE3402”和 “SSAE16”等国 际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017年，中国银行继续获得了 基于 “ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告 。 中国银行托管业务内 控制度完善，内 控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的 ,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告 。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 直销机构：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：杭州市下城区天水巷 25号 办公地址：杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼 7层 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（ 0571） 87901920 传真：（ 0571） 87902581 网址： www.stocke.com.cn 客服电话： 95345 （二） 申购赎回 代理券商 浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公 司、申万宏 源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公 司。 （三） 二级市场 交易代理券商 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市 场交易。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人 网站公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址 ： 北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人： 周明 联系人：郑奕莉 电话：（ 021） 58872935 传真：（ 021） 68870311 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼、 8楼 负责人：章靖忠 电话：（ 0571） 87901111 传真：（ 0571） 87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 四、审计基金财产的会计师事务所 名称： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市西城区裕民路 18号北环中心 22层 办公地址： 北京市西城区裕民路 18号北环中心 22层 执行事务合伙人： 张恩军 电话：（ 010） 82250666 联系人：宜军民 经办会计师：宜军民、李鑫 第六部分 基金的募集 一、基金 的 设立及其依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他有关规定募集，并经中国证监会 2019年 3月 11日证监许可 [2019]346号 文 （《关于准予浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金注 册的批复》）准予 注册募集。 二、基金的类别 股票型 证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、 基金募集情况 本基金募集期限为 2019年 06月 26日至 2019年 07月 26日。经会计师事务 所验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，基金募集期共募集 324,318,422.00份基金份额（其中包括利息转份额 0份），有效认购户数为 2,189 户。 第七部分 基金合同的生效 一 、 基金合同生效 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书 的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理 完毕基金备案手续，并于 2019年 8月 5日获得中国证监会的书面 确认，基金合同 自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二 、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人 或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额 持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进 行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规 定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召 开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的 基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保 留到整数位，由此产生的误差归入基金资产。 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元； 2、基金份额持有人不少于 1,000 人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 本基金已于 2019年 9月 9日起在上海证券交易所上市交易。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、 3、 4、 5 项等原因使 本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开 放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更 本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人 将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合 并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公 司在开市后根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金 份额参考净值（ IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所 对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 （ 1）基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可 以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替 代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最 小申购赎回 单位对应的基金份额。 （ 2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 （ 3）上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法， 并予以公告。 五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规 定。 第十部分 基金份额的申购、赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并 在基金管理人网站公示 。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 /期货交易市场、证券 /期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自 2019年 9月 9日 开始办理申购。 基金管理人自 2019年 9月 9日 开始办理赎回。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规则和规定。 5、 办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则 ，确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交 的申购申请失败。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余 额和现金，否则所提交的赎回申请失败。投资人办理申购、赎回等业务时应提交 的文件和办理手续、办理时间、处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定 的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购 和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的 申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、 赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用 相关业务规则 和参与各方相关协议的有关规定。 对于本 基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的 现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务 涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资人办理组合证券交收 与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及 现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理 券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，注册登记机构在 T日收市后办理组合证券交收与基 金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额 的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基 金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 相关业务规则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有 人实质性利益 的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、 方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金 目前的最小申购、赎回单位为 70万份基金份额。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模 或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允 许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用 途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 每个开放日的次日，基金管理人应通过 指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放 日的基金份额净值 、份额累 计净值 。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数 额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给 投资人的组合证券、现金替 代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。 T 日的申购赎回清单在当日上海证券交 易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的 标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益 的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金 替代 、 T日预估现金部分、 T- 1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （ 1） 现金替代分为 4种类型 ： 禁止现金替代 （ 标志为 “禁止 ”）、 可以现金替代 （ 标志为 “允许 ”）、 必须现金替代 （ 标志为 “必须 ”） 和 退补现金替代（标志为“退补”）。 禁 止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投 资人进行退款或补款。 1）可以现金替代 ① 适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在 申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指 数中的上海证券交易所股票。 ② 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额 = 替代证券数量 ×该证券参考价格 ×（ 1 + 现金替代溢价比例） 其中 ， “参考价格 ”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价 。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化 ，以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③ 替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布 现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋ 2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资 人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券 价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券 正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（ T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）， 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送 给相关申购赎回代理券商和基 金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 ④ 替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的计算公式为： 现金替代比例 (%)= Σ第 i只替代证券的数量 ×该证券参考价格 .... =1 申购基金份额 ×基金份额参考净值 （ IOPV） ×100% 其中： 该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 基 金份额参考净值（ IOPV）为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果 上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规 定的参考基金份额净值为准。 2）必须现金替代 ① 适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管 理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ② 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金 ， 即 “固定替代金额 ”。 固定替代金 额的计算方法为申购赎 回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 3）退补现金替代 ① 适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所 股票。 ② 替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额 = 替代证券数量 ×该证券调整后 T 日开盘参考价 ×（ 1 + 现金 替代溢价比例）； 赎回的替代金额 = 替代证券数量 ×该证券调整后 T 日开盘参考价 ×（ 1 – 现金 替代溢价比例）。 ③ 替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证 券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高 于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预 先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收 取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替 代的证券，基 金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证 券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低 于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预 先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资人收 取多支付的差额。 其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成 份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 “时间优 先 ， 实时申报 ”的 原则依次买入申购被替代的部分证券 ， 在收到赎回交易确定后按照 “时间优先 、 实 时申报 ”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券 。 T 日未完成的交易 ， 基金管理人 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到 的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券 交易所申报被替代证券的交易 指令。 T 日基金管理人按照 “时间优先 ”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投 资人或投资人应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的 依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投 资人或申购投资人应补交的款项 ； 按照 “时间优先 ”的原则依次与赎回投资人确定基 金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被 替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退 还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入 和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或 申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人 或申购投资人应补交的 款项。 T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎 回投资人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回 投资人应补交的款项。 特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券 正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券 实际购入成本（包 括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；以替代 金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按 照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 若现金替代日（ T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第（未完）  |